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银华锐进(150019)  基金公开信息
流水号 1490286
基金代码 150019
公告日期 2019-03-28
编号 1
标题 银华深证100指数分级证券投资基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2019年3月28日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

基金简介
基金基本情况
基金名称
银华深证100指数分级证券投资基金

基金简称
银华深证100指数分级

场内简称
100分级

基金主代码
161812

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2010年5月7日

基金管理人
银华基金管理股份有限公司

基金托管人
中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
7,125,295,171.02份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所

上市日期
2010年6月7日

下属分级基金的基金简称
银华稳进
银华锐进
100分级

下属分级基金的交易代码
150018
150019
161812

报告期末下属分级基金份额总额
3,385,097,288.00份
3,385,097,288.00份
355,100,595.02份


基金产品说明
投资目标
本基金运用指数化投资方式,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证100 指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。

投资策略
本基金采用完全复制法,按照成份股在深证100指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪深证100指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。

业绩比较基准
95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。

风险收益特征
本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华稳进份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华锐进份额具有高风险、高预期收益的特征。

下属分级基金的风险收益特征
低风险、收益相对稳定。
高风险、高预期收益。
较高风险、较高预期收益。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
银华基金管理股份有限公司
中国民生银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
杨文辉
罗菲菲


联系电话
(010)58163000
(010)58560666


电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话
4006783333,(010)85186558
95568

传真
(010)58163027
(010)58560798


信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn

基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年

本期已实现收益
-42,507,553.67
441,953,424.24
317,999,644.01

本期利润
-1,144,530,872.19
789,100,422.06
-504,545,427.74

加权平均基金份额本期利润
-0.3177
0.1969
-0.0664

本期加权平均净值利润率
-35.59%
20.33%
-7.28%

本期基金份额净值增长率
-31.96%
23.36%
-15.68%

3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末

期末可供分配利润
-431,752,045.34
856,632,982.28
507,113,151.62

期末可供分配基金份额利润
-0.0606
0.2880
0.0839

期末基金资产净值
5,189,601,599.10
3,251,532,745.20
5,499,321,493.06

期末基金份额净值
0.728
1.093
0.909

3.1.3 累计期末指标
2018年末
2017年末
2016年末

基金份额累计净值增长率
-7.65%
35.73%
10.03%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-12.50%
1.77%
-14.03%
1.76%
1.53%
0.01%

过去六个月
-20.87%
1.61%
-22.32%
1.61%
1.45%
0.00%

过去一年
-31.96%
1.48%
-33.15%
1.48%
1.19%
0.00%

过去三年
-29.23%
1.39%
-29.49%
1.34%
0.26%
0.05%

过去五年
13.04%
1.67%
11.52%
1.60%
1.52%
0.07%

自基金合同生效起至今
-7.65%
1.55%
-10.12%
1.53%
2.47%
0.02%

注:本基金的业绩比较基准为95%×深证100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
由于本基金的投资标的为深证100 价格指数,且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此本基金采用上述业绩比较基准。该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


过去三年基金的利润分配情况
注:根据本基金基金合同的约定,本基金(包括100分级份额、银华稳进份额、银华锐进份额)不进行收益分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2018年12月31日,本基金管理人管理着111只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



周毅先生
本基金的基金经理、公司副总经理、境外投资部总监、量化投资部总监及量化投资总监。
2010年5月7日
-
19年
硕士学位。曾先后担任美国普华永道金融服务部经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,2010年5月7日起担任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年6月21日至2011年12月6日期间兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2010年8月5日至2012年3月27日期间兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理,2010年12月6日至2012年11月7日期间兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,2013年11月5日起兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:美国。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等,规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程,完善公平交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》,制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》,规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制;明确了交易执行环节的集中交易制度,并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此外,为了加强对异常交易行为的日常监控,本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》,规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。
对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人又对上述制度进行了修改完善,进一步修订了公平交易的范围,修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点,并强调了本基金管理人内部控制的要求,具体控制方法为:1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现,不掺杂任何的人为判断,所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行,公平交易程序自动启动;2、一般情况下,场外交易指令以组合的名义下达,执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易,并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应,且各投资组合获得公平的交易机会;3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块,定期及不定期进行报告分析,对公平交易的情况进行检查,以规范操作流程,适应公平交易的需要。
综上所述,本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督,来确保公平交易制度得到切实执行。
公平交易制度的执行情况
4.3.2.1整体执行情况说明
报告期内,本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度,在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节,建立了健全有效的公平交易执行体系,公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下:
在研究分析环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。
在投资决策环节,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2.2同向交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内(1日内、3日内及5日内)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)和溢价率占优频率等方面进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回,我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.728元;本报告期基金份额净值增长率为-31.96%,业绩比较基准收益率为-33.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在2018年中,随着贸易战的持续发酵叠加去杠杆带来的信用收缩,股票市场呈现出持续缩量下跌的走势。宏观经济层面,PPI、信贷等数据持续走低,企业盈利水平相应下行。市场中的避险情绪较为明显,主要宽基指数均为全年负收益。行业层面,餐饮旅游、银行、石油石化相对收益靠前,电子元器件、有色金属、传媒等行业排名靠后。
展望2019年我们认为,市场有望逐步改变2018年的单边下行趋势,在年内从磨底状态转向活跃。外部市场方面,随着美国经济转入下行周期,短期内会增加国内投资者的避险情绪;而国内方面,从政策放松到企业利润的修复需要一定的时间周期。但长期来看,中美贸易战正在逐步走向缓和,国内经济的新旧更替也正在发生。经济复苏的酝酿过程,将渐进的提升投资者风险偏好,进而为市场带来活跃度和投资机会。而在此过程中,龙头类公司仍将以其较强的经营能力和现金流水平,成为市场中获取超额收益的潜在品种。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定,本基金(包括100分级份额、银华稳进份额、银华锐进份额)不进行收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,本基金未进行利润分配。

托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
审计报告

本基金2018年度财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

年度财务报表
资产负债表
会计主体:银华深证100指数分级证券投资基金
报告截止日: 2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资 产:



银行存款
494,173,659.46
183,326,427.64

结算备付金
-
2,499,663.01

存出保证金
969,296.06
602,876.43

交易性金融资产
4,872,846,237.32
3,071,241,553.02

其中:股票投资
4,872,846,237.32
3,071,241,553.02

基金投资
-
-

债券投资
-
-

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
-

应收利息
150,644.39
55,263.62

应收股利
-
-

应收申购款
71,017.19
82,411.78

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
5,368,210,854.42
3,257,808,195.50

负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
171,020,037.60
-

应付赎回款
156,361.51
541,846.81

应付管理人报酬
3,909,665.78
2,872,759.33

应付托管费
781,933.14
574,551.84

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
2,183,383.26
1,728,863.90

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
557,874.03
557,428.42

负债合计
178,609,255.32
6,275,450.30

所有者权益:



实收基金
5,621,353,644.44
2,394,899,762.92

未分配利润
-431,752,045.34
856,632,982.28

所有者权益合计
5,189,601,599.10
3,251,532,745.20

负债和所有者权益总计
5,368,210,854.42
3,257,808,195.50

注:报告截止日2018年12月31日,100分级份额净值人民币0.728元,银华稳进份额净值人民币1.045元,银华锐进份额净值人民币0.411元;基金份额总额7,125,295,171.02份,其中100分级份额355,100,595.02份,银华稳进份额3,385,097,288.00份,银华锐进份额3,385,097,288.00份。

利润表
会计主体:银华深证100指数分级证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入
-1,099,558,828.50
846,955,447.57

1.利息收入
1,890,735.96
2,081,543.94

其中:存款利息收入
1,890,735.96
2,081,543.94

债券利息收入
-
-

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
-

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
-331,585.53
492,487,420.78

其中:股票投资收益
-37,693,377.51
438,957,750.38

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-
-

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
37,361,791.98
53,529,670.40

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-1,102,023,318.52
347,146,997.82

4. 汇兑收益(损失以"-"号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
905,339.59
5,239,485.03

减:二、费用
44,972,043.69
57,855,025.51

1.管理人报酬
32,130,252.55
39,109,915.95

2.托管费
6,426,050.41
7,821,983.16

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
5,913,266.26
10,420,414.49

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
-
-

7.其他费用
502,474.47
502,711.91

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
-1,144,530,872.19
789,100,422.06

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-1,144,530,872.19
789,100,422.06


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:银华深证100指数分级证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
2,394,899,762.92
856,632,982.28
3,251,532,745.20

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-1,144,530,872.19
-1,144,530,872.19

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
3,226,453,881.52
-143,854,155.43
3,082,599,726.09

其中:1.基金申购款
3,785,473,477.87
4,352,019.93
3,789,825,497.80

2.基金赎回款
-559,019,596.35
-148,206,175.36
-707,225,771.71

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
5,621,353,644.44
-431,752,045.34
5,189,601,599.10

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
4,992,208,341.44
507,113,151.62
5,499,321,493.06

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
789,100,422.06
789,100,422.06

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-2,597,308,578.52
-439,580,591.40
-3,036,889,169.92

其中:1.基金申购款
908,849,954.26
273,307,312.48
1,182,157,266.74

2.基金赎回款
-3,506,158,532.78
-712,887,903.88
-4,219,046,436.66

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
2,394,899,762.92
856,632,982.28
3,251,532,745.20


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
银华深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]302号文《关于核准银华深证100指数分级证券投资基金募集的批复》的核准,由银华基金管理股份有限公司于2010年4月1日至2010年4月30日向社会公开募集。基金合同于2010年5月7日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。首次募集规模为2,203,888,365.95份基金份额。根据《基金合同》的约定,场外认购的全部份额确认为100分级份额;场内认购的全部份额按1:1的比例确认为银华锐进份额和银华稳进份额。其中场外认购的基金份额确认为1,748,978,674.95份100分级份额(含募集期利息结转的份额);场内认购的基金份额按1:1的比例确认为227,454,845.00份银华锐进份额和227,454,845.00份银华稳进份额,产生的尾差份额1.00份根据《基金合同》约定归入基金资产。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括银华深证100指数分级证券投资基金之基础份额(简称“100分级份额”)、银华深证100指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“银华稳进份额”)与银华深证100指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“银华锐进份额”)。其中,银华稳进份额、银华锐进份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。
在银华稳进份额、100分级份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。银华稳进份额和银华锐进份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算,对银华稳进份额的应得收益进行定期份额折算,每2份100分级份额将按1份银华稳进份额获得约定应得收益的新增折算份额。对于银华稳进份额期末的约定应得收益,即银华稳进份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金人民币1.000元部分,将折算为场内100分级份额分配给银华稳进份额持有人。100分级份额持有人持有的每2份100分级份额将按1份银华稳进份额获得新增100分级份额的分配。持有场外100分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外100分级份额的分配;持有场内100分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内100分级份额的分配。经过上述份额折算,银华稳进份额和100分级份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对银华稳进份额和100分级份额进行应得收益的定期份额折算。
除以上定期份额折算外,本基金根据基金合同的规定,还将在以下两种情况进行份额折算,即:当100分级份额的基金份额净值达到人民币2.000元;当银华锐进份额的基金份额净值达到人民币0.250元。当100分级份额的基金份额净值达到人民币2.000元后,本基金将分别对银华稳进份额、银华锐进份额和100分级份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保银华稳进份额和银华锐进份额的比例为1:1,份额折算后银华稳进份额、银华锐进份额和100分级份额的基金份额净值均调整为人民币1.000元。当银华锐进份额的基金份额净值达到人民币0.250元后,本基金将分别对银华稳进份额、银华锐进份额和100分级份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保银华稳进份额和银华锐进份额的比例为1:1,份额折算后100分级份额、银华稳进份额和银华锐进份额的基金份额净值均调整为人民币1.000元。
100分级份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。银华稳进份额与银华锐进份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证100指数的成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其它金融工具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。

会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
无。
会计估计变更的说明
无。
差错更正的说明
无。
税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。
7.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额;
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7.4.6.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

西南证券股份有限公司(“西南证券”)
基金管理人股东、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司(“第一创业”)
基金管理人股东、基金代销机构

东北证券股份有限公司(“东北证券”)
基金管理人股东、基金代销机构

山西海鑫实业股份有限公司
基金管理人股东

杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)
基金管理人股东

杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)
基金管理人股东

杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)
基金管理人股东

银华基金管理股份有限公司
基金管理人、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”)
基金托管人、基金代销机构

银华资本管理(珠海横琴)有限公司(注1)
基金管理人子公司

银华国际资本管理有限公司
基金管理人子公司

深圳银华永泰创新投资有限公司
基金管理人子公司的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
注1:由原银华财富资本管理(北京)有限公司于2019年3月4日更名为银华资本管理(珠海横琴)有限公司。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
注:无。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
32,130,252.55
39,109,915.95

其中:支付销售机构的客户维护费
439,551.53
459,123.52

注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
6,426,050.41
7,821,983.16

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
100分级

关联方名称
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

西南证券
5.00
0.00%
5.00
0.00%

注:1、除基金管理人之外的其他关联方持有上述基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。
2、除基金管理人之外的其他关联方仅持有100分级份额。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国民生银行
494,173,659.46
1,837,971.85
183,326,427.64
2,033,602.09


本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无
其他关联交易事项的说明

期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

000540
中天金融
2017年8月21日
重大事项
4.87
2019年1月2日
4.38
3,567,069
17,646,925.01
17,371,626.03
-


期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1 公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币4,855,474,611.29元,属于第二层次的余额为人民币17,371,626.03元,属于第三层次的余额为人民币0.00元。(上年度末:第一层次人民币3,015,734,449.08元,第二层次人民币42,009,877.78元,第三层次人民币13,497,226.16元)。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动(上年度:转入第三层次的金额为人民币75,717,214.80元)。
7.4.10.2 承诺事项
无。
7.4.10.3 其他事项
无。
7.4.10.4 财务报表的批准
本财务报表已于2019年3月26日经本基金的基金管理人批准。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
4,872,846,237.32
90.77


其中:股票
4,872,846,237.32
90.77

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
494,173,659.46
9.21

8
其他各项资产
1,190,957.64
0.02

9
合计
5,368,210,854.42
100.00


期末按行业分类的股票投资组合
期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
227,401,368.54
4.38

B
采矿业
16,911,181.89
0.33

C
制造业
3,034,161,376.74
58.47

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
41,615,158.20
0.80

F
批发和零售业
101,858,207.51
1.96

G
交通运输、仓储和邮政业
15,842,419.50
0.31

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
300,305,275.48
5.79

J
金融业
541,525,046.00
10.43

K
房地产业
354,244,088.09
6.83

L
租赁和商务服务业
78,234,620.04
1.51

M
科学研究和技术服务业
5,154,000.00
0.10

N
水利、环境和公共设施管理业
39,689,317.89
0.76

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
84,677,715.90
1.63

R
文化、体育和娱乐业
31,226,461.54
0.60

S
综合
-
-


合计
4,872,846,237.32
93.90


期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
000651
格力电器
9,298,265
331,855,077.85
6.39

2
000333
美的集团
8,943,007
329,639,238.02
6.35

3
300498
温氏股份
7,413,128
194,075,691.04
3.74

4
000002
万科A
7,863,834
187,316,525.88
3.61

5
000858
五粮液
3,574,333
181,862,063.04
3.50

6
002415
海康威视
6,811,459
175,463,183.84
3.38

7
000001
平安银行
16,313,805
153,023,490.90
2.95

8
000725
京东方A
50,457,814
132,704,050.82
2.56

9
002304
洋河股份
1,092,795
103,509,542.40
1.99

10
000776
广发证券
7,613,845
96,543,554.60
1.86

注:投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)的年度报告正文。

期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
000651
格力电器
234,043,693.47
7.20

2
000333
美的集团
230,451,950.68
7.09

3
000858
五粮液
134,513,238.43
4.14

4
002415
海康威视
125,161,319.78
3.85

5
000002
万科A
123,563,334.58
3.80

6
300498
温氏股份
118,510,275.61
3.64

7
000001
平安银行
107,432,696.86
3.30

8
002027
分众传媒
102,550,513.30
3.15

9
000725
京东方A
98,686,681.54
3.04

10
002304
洋河股份
74,716,768.57
2.30

11
000776
广发证券
71,528,857.70
2.20

12
002594
比亚迪
65,516,506.08
2.01

13
300059
东方财富
62,584,613.36
1.92

14
002142
宁波银行
60,989,940.77
1.88

15
000661
长春高新
57,593,615.98
1.77

16
002475
立讯精密
54,224,342.48
1.67

17
000063
中兴通讯
52,866,037.37
1.63

18
002230
科大讯飞
51,702,710.76
1.59

19
002024
苏宁易购
51,664,180.21
1.59

20
002044
美年健康
50,722,955.02
1.56

注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
002129
中环股份
62,824,450.09
1.93

2
000651
格力电器
46,390,239.49
1.43

3
000333
美的集团
41,918,912.23
1.29

4
002450
康得新
40,864,073.30
1.26

5
002340
格林美
35,284,492.49
1.09

6
000858
五粮液
31,266,799.30
0.96

7
000002
万科A
24,437,395.90
0.75

8
000776
广发证券
23,698,572.56
0.73

9
000725
京东方A
23,010,107.00
0.71

10
002415
海康威视
20,878,812.15
0.64

11
000001
平安银行
20,136,981.02
0.62

12
300498
温氏股份
18,841,755.65
0.58

13
000793
华闻传媒
16,178,800.58
0.50

14
002304
洋河股份
15,419,721.93
0.47

15
300104
乐视网
14,981,575.84
0.46

16
300027
华谊兄弟
12,658,502.10
0.39

17
002465
海格通信
12,512,814.88
0.38

18
000783
长江证券
12,245,162.00
0.38

19
002385
大北农
11,495,032.20
0.35

20
000961
中南建设
10,914,066.05
0.34

注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
3,899,569,440.81

卖出股票收入(成交)总额
958,248,060.48

注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
969,296.06

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
150,644.39

5
应收申购款
71,017.19

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
1,190,957.64


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

银华稳进
2,134
1,586,268.64
2,633,176,057.00
77.79%
751,921,231.00
22.21%

银华锐进
34,207
98,959.20
67,610,578.00
2.00%
3,317,486,710.00
98.00%

100分级
13,016
27,281.85
196,928,457.18
55.46%
158,172,137.84
44.54%

合计
49,357
144,362.40
2,897,715,092.18
40.67%
4,227,580,078.84
59.33%

注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
期末上市基金前十名持有人
银华稳进
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
红塔证券股份有限公司
589,047,683.00
17.40%

2
中国银河证券股份有限公司
327,264,847.00
9.67%

3
新华人寿保险股份有限公司
274,572,828.00
8.11%

4
中意人寿保险有限公司-分红-团体年金
117,072,122.00
3.46%

5
鹏华基金-交通银行北京分行-交通银行股份有限公司
95,219,315.00
2.81%

6
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
78,175,639.00
2.31%

7
国泰君安证券股份有限公司
66,531,979.00
1.97%

8
民生加银基金-广州农商银行-中信证券股份有限公司
65,056,819.00
1.92%

9
中国人寿保险股份有限公司
64,883,999.00
1.92%

10
方正证券股份有限公司
60,877,085.00
1.80%

银华锐进
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
倪丽明
63,458,371.00
1.87%

2
史连明
52,193,150.00
1.54%

3
丁香
26,172,200.00
0.77%

4
李怡名
17,348,807.00
0.51%

5
李萍
16,741,700.00
0.49%

6
王秀海
15,000,015.00
0.44%

7
朱小妹
14,218,632.00
0.42%

8
丁碧霞
13,731,568.00
0.41%

9
王国霞
12,100,000.00
0.36%

10
孙莹
11,885,802.00
0.35%

注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
银华稳进
0.00
0.00%


银华锐进
300.00
0.00%


100分级
359,682.53
0.10%


合计
359,982.53
0.01%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

开放式基金份额变动
单位:份
项目
银华稳进
银华锐进
100分级

基金合同生效日(2010年5月7日)基金份额总额
227,454,845.00
227,454,845.00
1,748,978,674.95

本报告期期初基金份额总额
1,230,378,637.00
1,230,378,637.00
513,242,963.53

本报告期期间基金总申购份额
-
-
4,798,152,041.66

减:本报告期期间基金总赎回份额
-
-
708,566,060.83

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
2,154,718,651.00
2,154,718,651.00
-4,247,728,349.34

本报告期期末基金份额总额
3,385,097,288.00
3,385,097,288.00
355,100,595.02

注:如有相应情况,拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的调整份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内,无基金份额持有人大会决议。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于2018年6月23日发布关于副总经理任职的公告,经本基金管理人董事会审议通过,苏薪茗先生自2018年6月21日起担任本基金管理人副总经理职务。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告,根据工作需要,任命张庆先生担任本公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


基金投资策略的改变
本报告期内,基金投资策略未发生改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构是安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币105,000.00元。 目前的审计机构已连续为本基金提供9年的审计服务。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。


基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


万联证券有限责任公司
2
1,541,726,465.16
31.74%
1,435,811.88
31.74%
-

中国银河证券股份有限公司
2
971,812,377.26
20.01%
905,046.65
20.01%
-

国信证券股份有限公司
1
533,188,619.02
10.98%
496,558.71
10.98%
-

光大证券股份有限公司
1
460,919,036.26
9.49%
429,254.46
9.49%
-

申万宏源集团股份有限公司
1
413,234,516.78
8.51%
384,845.21
8.51%
-

中国中投证券有限责任公司
1
309,693,938.50
6.38%
288,418.02
6.38%
-

海通证券股份有限公司
1
307,503,940.54
6.33%
286,377.94
6.33%
-

江海证券有限公司
1
171,004,868.14
3.52%
159,256.28
3.52%
-

民生证券股份有限公司
1
91,542,830.64
1.88%
85,253.61
1.88%
-

中信证券股份有限公司
1
57,190,908.99
1.18%
53,261.84
1.18%
-

浙商证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

中银国际证券有限责任公司
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华林证券有限责任公司
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信达证券股份有限公司
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英大证券有限责任公司
1
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注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

万联证券有限责任公司
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中国银河证券股份有限公司
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国信证券股份有限公司
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光大证券股份有限公司
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申万宏源集团股份有限公司
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中国中投证券有限责任公司
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海通证券股份有限公司
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江海证券有限公司
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民生证券股份有限公司
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中信证券股份有限公司
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浙商证券股份有限公司
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中银国际证券有限责任公司
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华林证券有限责任公司
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信达证券股份有限公司
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英大证券有限责任公司
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注:本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于2018年3月28日披露了《关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条款及调整赎回费的公告》,修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效,但为不影响原有基金份额持有人的利益,《基金合同》中“本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产”的条款将于2018 年4月1日起正式实施。
2、本基金管理人于2018年6月11日披露了《银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金定期定额投资的最低金额的公告》,自2018年6月12日起调整本基金定期定额投资的最低金额为10元。
3、本基金管理人于2018年6月28日发布了《银华基金管理股份有限公司关于调整银华深证100指数分级证券投资基金场外首笔申购的最低金额、场外每笔追加申购的最低金额的公告》,自2018年6月29日起,调整银华深证100指数分级证券投资基金场外首笔申购的最低金额、场外每笔追加申购的最低金额为1元。




银华基金管理股份有限公司
2019年3月28日

基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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