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| 新华活期添利B(003264) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1491740 | ||||||||
| 基金代码 | 003264 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 新华活期添利货币市场基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月二十八日 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 2页共 39页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 3页共 39页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 新华活期添利货币 基金主代码 000903 交易代码 000903 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 4日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,056,597,887.16份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华活期添利 A 新华活期添利 B 新华活期添利 E 下属分级基金的交易代码 000903 003264 005148 报告期末下属分级基金的 份额总额 6,413,396,345.77份 4,146,714,201.17份 496,487,340.22份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基 准的投资收益率。 投资策略 本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、宏观政策 方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法，实 施积极的债券投资组合管理。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金 产品。在一般情况下，其预期风险与预期收益均低于一般债券基金，也低 于混合型基金与股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 4页共 39页 名称 新华基金管理股份有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 齐岩 李帅帅 联系电话 010-68779688 0755-25878287 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.co m.cn 客户服务电话 4008198866 95511-3 传真 010-68779528 0755-82080387 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期 间数据 和指标 2018年 2017年 2016年 新华活期 添利 A 新华活期 添利 B 新华活 期添利 E 新华活 期添利 A 新华活 期添利 B 新华活 期添利 E 新华活 期添利A 新华活 期添利 B 新华 活期 添利 E 本 期 已 实 现 收 益 258,491,8 33.85 141,480,2 12.97 15,688,8 64.13 75,233,5 31.54 39,274, 327.96 2,222,49 0.26 5,995,95 6.95 11,568,2 38.94 - 本 期 利润 258,491,8 33.85 141,480,2 12.97 15,688,8 64.13 75,233,5 31.54 39,274, 327.96 2,222,49 0.26 5,995,95 6.95 11,568,2 38.94 - 本 期 净 值 收 益 率 3.8871% 4.1365% 4.0949% 4.0390% 4.2877 % 1.3919% 2.5535% 1.0192 % - 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 5页共 39页 3.1.2 期 末数据 和指标 2018年末 2017年末 2016年末 新华活期添利 A 新华活 期添利B 新华活期添 利 E 新华活期 添利 A 新华活期 添利 B 新华活期 添利 E 新华活期 添利 A 新华活期 添利 B 新华活 期添利 E 期 末 基 金 资 产 净值 6,413,396,34 5.77 4,146, 714,20 1.17 496,487,3 40.22 4,291,8 89,590. 96 2,430,6 59,719. 23 325,909, 759.57 630,829, 153.92 1,510,14 2,818.74 - 期 末 基 金 份 额 净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.本基金 2016年 8月 29日分为 A类（基金代码：000903）、B类（基金代码：003264）。 4.本基金于 2017年 9月 7日新增 E类（基金代码：005148）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．新华活期添利 A： 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7811% 0.0008% 0.3408% 0.0000% 0.4403% 0.0008% 过去六个月 1.7362% 0.0013% 0.6829% 0.0000% 1.0533% 0.0013% 过去一年 3.8871% 0.0015% 1.3591% 0.0000% 2.5280% 0.0015% 过去三年 10.8431% 0.0045% 4.1331% 0.0000% 6.7100% 0.0045% 自基金合同生效 起至今 14.8632% 0.0045% 5.6577% 0.0000% 9.2055% 0.0045% 2．新华活期添利 B： 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 6页共 39页 ② 准差④ 过去三个月 0.8422% 0.0008% 0.3408% 0.0000% 0.5014% 0.0008% 过去六个月 1.8594% 0.0013% 0.6829% 0.0000% 1.1765% 0.0013% 过去一年 4.1365% 0.0015% 1.3591% 0.0000% 2.7774% 0.0015% 自基金合同生效 起至今 9.7083% 0.0033% 3.2115% 0.0000% 6.4968% 0.0033% 3．新华活期添利 E： 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8320% 0.0008% 0.3408% 0.0000% 0.4912% 0.0008% 过去六个月 1.8389% 0.0013% 0.6829% 0.0000% 1.1560% 0.0013% 过去一年 4.0949% 0.0015% 1.3591% 0.0000% 2.7358% 0.0015% 自基金合同生效 起至今 5.5437% 0.0015% 1.7949% 0.0000% 3.7488% 0.0015% 注：1.本基金利润分配是按日结转份额。 2.本基金于 2016年 8月 29日分为 A类（基金代码：000903）、B类（基金代码：003264）。 3.本基金于 2017年 9月 7日新增 E类（基金代码：005148）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华活期添利货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年 12月 4日至 2018年 12月 31日) 1、新华活期添利 A 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 7页共 39页 2、新华活期添利 B 3、新华活期添利 E 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 8页共 39页 注：1.告期内本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 2.本基金于 2016年 8月 29日分为 A类（基金代码：000903）、B类（基金代码：003264）。 3.本基金于 2017年 9月 7日新增 E类（基金代码：005148）。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华活期添利货币市场基金 自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图 1、新华活期添利 A 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 9页共 39页 2、新华活期添利 B 3、新华活期添利 E 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 10页共 39页 注：1.本基金于 2014年 12月 4日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度 进行折算。 2.本基金于 2016年 8月 29日分为 A类（基金代码：000903）、B类（基金代码：003264）。 3.本基金于 2017年 9月 7日新增 E类（基金代码：005148）。 3.3过去三年基金的利润分配情况 新华活期添利 A： 单位：人民币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合 计 备注 2016年 5,898,868.02 - 97,088.93 5,995,956.95 - 2017年 73,810,799.59 - 1,422,731.95 75,233,531.54 - 2018年 258,098,074.07 - 393,759.78 258,491,833.85 - 合计 337,807,741. 68 - 1,913,580.66 339,721,322.34 - 新华活期添利 B： 单位：人民币元 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 11页共 39页 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合 计 备注 2016年 11,292,947.06 - 275,291.88 11,568,238.94 - 2017年 38,634,607.56 - 639,720.40 39,274,327.96 - 2018年 141,042,400.47 - 437,812.50 141,480,212.97 - 合计 190,969,955. 09 - 1,352,824.78 192,322,779.87 - 新华活期添利 E： 单位：人民币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合 计 备注 2017年 2,100,881.57 - 121,608.69 2,222,490.26 - 2018年 15,650,695.52 - 38,168.61 15,688,864.13 - 合计 17,751,577.0 9 - 159,777.30 17,911,354.39 - 注：1.本基金于 2014年 12月 4日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度 进行折算。 2.本基金于 2016年 8月 29日分为 A类（基金代码：000903）、B类（基金代码：003264）。 3.本基金于 2017年 9月 7日新增 E类（基金代码：005148）。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004年 12月 9日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2018年 12月 31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 12页共 39页 型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、 新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型 证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺 宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新华鑫益 灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华精选低波动股票型证 券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回 报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证 券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合 型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活 配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新 华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投 资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基、 新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配 置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享惠钰定期开放债券 型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华MSCI中国 A股国际 交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王滨 本基金基 金经理， 固定收益 与平衡投 资部副总 监、新华 壹诺宝货 币市场基 金基金经 理、新华 精选低波 2017-07-26 - 11 管理学硕士，历任中国工商银行 总行固定收益投资经理、中国民 生银行投资经理、民生加银基金 管理有限公司基金经理、新华基 金管理股份有限公司投资经理。 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 13页共 39页 动股票型 证券投资 基金基金 经理、新 华增盈回 报债券型 证券投资 基金基金 经理、新 华鑫日享 中短债债 券型证券 投资基金 基金经 理。 李洁 本基金基 金经理助 理，新华 壹诺宝货 币市场基 金基金经 理助理。 2017-06-05 - 5 经济学硕士，历任中债信用业务 经理、高级经理，新华基金债券 研究员。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华活期添利货币市场基金的管理人按照《中华人 民共和国证券投资基金法》、《新华活期添利货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大 利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司 制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行 等投资管理活动相关的各个环节。场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 14页共 39页 交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合 之间的同日反向交易。场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总 监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必 要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固 定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部 向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获 得公平的交易机会。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。基金 管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同向交易价 差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到 市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日 内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢 价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合 间不存在利益输送的可能性。 4.3.3异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年全年国内生产总值同比增长 6.6%，较 2017年回落 0.2 个百分点，经济增速放缓的主要 原因在于：资管新规下金融和实体去杠杆对基建投资、房地产投资造成了较大的影响，固定资产投 资增速明显回落；房地产下游关联行业陷入颓势，汽车类消费下滑严重带动社零增速继续下行。外 部环境上，中美贸易摩擦使得市场对经济表现悲观预期增强，通过产业链传导的形式也拖累了部分 制造业。货币政策全年呈现了适度宽松的基调，央行在 1月、4月、7月和 10月先后实施了四次定 向降准。非标融资的急剧收缩使得社融规模显著下降，经济下行压力加大，下半年以来货币政策进 一步向宽信用和稳杠杆转变。 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 15页共 39页 受益于经济下行预期增强、市场流动性逐步宽裕、避险情绪升温的影响，2018年全年债券市场 呈现牛市行情，短端下降更为明显。1年期国债、国开债收益率分别下行 107BP、173BP至 2.60%和 2.75%，10年期国债、国开债收益率分别下行 67BP、123BP至 3.23%和 3.64%。信用债方面，违约 事件增多，市场风险偏好降低，高等级信用债收益率下行显著，但中低等级信用债整体利差处于历 史中高水平。 本报告期内，基金规模稳步上升，本基金依然秉持稳健投资原则谨慎操作，以确保组合安全性 为首要任务，保障组合充足流动性，同时根据规模及配置时点合理调整各类资产配置比例，在提供 充分流动性保证的情况下为持有人获取了较好的投资回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内（A类）基金份额净值收益率为 3.8871%，同期业绩比较基准收益率为 1.3591%； 本基金本报告期内（B类）基金份额净值收益率为 4.1365%，同期业绩比较基准收益率为 1.3591%； 本基金本报告期内（E类）基金份额净值收益率为 4.0949%，同期业绩比较基准收益率为 1.3591%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，在我国经济由高速增长阶段向高质量发展阶段的转变过程中，经济结构转型趋势 仍然在延续，经济增速仍然面临一定的回落压力。需求上看，房地产投资周期性难言好转，基建投 资托而不举，外需减弱使得出口仍然面临较大的不确定性。宽信用的传导需要宽货币的支持，在信 贷和社融规模明显回升之前，预计货币政策将继续保持稳健偏松。尽管基本面和货币政策整体环境 有利债市，但考虑到前期对经济的悲观预期较充分以及无风险利率整体处于历史地位水平，债券收 益率可能缺乏持续大幅下行的动力，预计全年将维持震荡走势。此外，我们需关注政策调控力度加 大带来经济改善、通胀上升以及风险类资产回暖导致风险偏好回升的风险。 本基金在投资策略上将结合市场表现与流动性要求，采取较为灵活的策略应对收益率变化，重 点把握资金面波动时点，投向存单、存款、回购和短融等，在提供充分的流动性保证的情况下为持 有人获取更好的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.7.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资 管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 16页共 39页 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小 组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。 4.7.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和 相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 17页共 39页 ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.7.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额 持有人（该收益参与下一日的收益分配），并按工作日结转为相应的基金份额。报告期内，本基金 A 类（000903）实施利润分配的金额为 258,491,833.85 元，B 类（003264）实施利润分配的金额为 141,480,212.97元，E类（005148）实施利润分配的金额为 15,688,864.13元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同及其他有关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 18页共 39页 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 张伟 胡慰签字出具了瑞华审字[2019]01360034 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正 文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新华活期添利货币市场基金 报告截止日：2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： - - 银行存款 3,519,314,523.51 437,319,361.99 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 8,112,927,319.72 5,348,557,509.29 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 8,112,927,319.72 5,348,557,509.29 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 588,528,000.00 2,149,281,605.93 应收证券清算款 - - 应收利息 41,162,601.46 12,274,360.42 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 19页共 39页 应收股利 - - 应收申购款 100,022,257.84 88,496,333.40 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 12,361,954,702.53 8,035,929,171.03 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,294,386,498.41 980,803,049.25 应付证券清算款 - - 应付赎回款 31,002.26 5,750.00 应付管理人报酬 3,624,004.77 1,826,381.55 应付托管费 878,546.61 442,759.18 应付销售服务费 1,505,545.50 979,718.64 应付交易费用 106,592.99 92,187.83 应交税费 9,976.66 - 应付利息 909,463.43 284,810.97 应付利润 3,436,184.74 2,566,443.85 递延所得税负债 - - 其他负债 469,000.00 469,000.00 负债合计 1,305,356,815.37 987,470,101.27 所有者权益： - - 实收基金 11,056,597,887.16 7,048,459,069.76 未分配利润 - - 所有者权益合计 11,056,597,887.16 7,048,459,069.76 负债和所有者权益总计 12,361,954,702.53 8,035,929,171.03 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 20页共 39页 注：注：报告截止日 2018年 12月 31日，A类（000903）基金份额净值 1.000元，基金份额 6,413,396,345.77份；B类（003264）基金份额净值 1.000元，基金份额 4,146,714,201.17份；E类（005148） 基金份额净值 1.000元，基金份额 496,487,340.22份。 7.2 利润表 会计主体：新华活期添利货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 496,154,255.78 142,548,807.47 1.利息收入 489,896,660.68 141,303,727.30 其中：存款利息收入 68,412,956.17 18,407,580.88 债券利息收入 301,393,676.14 97,219,219.84 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 120,090,028.37 25,676,926.58 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,257,595.10 1,245,080.17 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6,257,595.10 1,245,080.17 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 80,493,344.83 25,818,457.71 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 21页共 39页 1．管理人报酬 35,941,696.07 9,215,450.34 2．托管费 8,713,138.54 2,234,048.61 3．销售服务费 17,638,700.02 4,663,969.26 4．交易费用 300.42 - 5．利息支出 17,731,876.66 9,247,589.50 其中：卖出回购金融资产支出 17,731,876.66 9,247,589.50 6．其他费用 457,200.00 457,400.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 415,660,910.95 116,730,349.76 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 415,660,910.95 116,730,349.76 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华活期添利货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 7,048,459,069.76 - 7,048,459,069.76 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 415,660,910.95 415,660,910.95 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 4,008,138,817.40 - 4,008,138,817.40 其中：1.基金申购款 41,783,588,449.75 - 41,783,588,449.75 2.基金赎回款 -37,775,449,632.35 - -37,775,449,632.35 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -415,660,910.95 -415,660,910.95 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 22页共 39页 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 净值） 11,056,597,887.16 - 11,056,597,887.16 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 2,140,971,972.66 - 2,140,971,972.66 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 116,730,349.76 116,730,349.76 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 4,907,487,097.10 - 4,907,487,097.10 其中：1.基金申购款 18,428,299,939.78 - 18,428,299,939.78 2.基金赎回款 -13,520,812,842.68 - -13,520,812,842.68 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -116,730,349.76 -116,730,349.76 五、期末所有者权益（基金 净值） 7,048,459,069.76 - 7,048,459,069.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新华活期添利货币市场基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）证监许可［2014］1114号文核准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于 2014年 11 月 28 日至 2014 年 12 月 2 日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 23页共 39页 200,408,379,44份，有效认购户数为 274户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014] 第 37100017号验资报告予以验证。2014年 12月 4日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基 金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基 金托管人为平安银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规 的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的理财需求，经与本基金托管人中国 平安银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司(以下简称“本 公司”)决定自 2016年 8月 29日起增加 B类基金份额，并对本基金基金合同和托管协议进行修改； 自 2017年 9月 7日起增加 E类基金份额，并对本基金合同和托管协议进行修改。 根据《新华活期添利货币市场基金招募说明书》及《新华活期添利货币市场基金基金合同》的 有关规定，本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具，主要包括以下：现金；一年以内（含一 年）的银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内（含 397天） 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的货币市场工具。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2019年 3月 27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于 2012年 11 月 16日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》，《新华活期添利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注四所列 示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 24页共 39页 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008年 9月 19日起，调整证券（股票）交易印 花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事 人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股 权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 2、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财 税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育 辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》：资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为 增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳 税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 25页共 39页 育费附加。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市 公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照 上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 平安银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级自有资 金 基金托管人股东 北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 26页共 39页 7.4.8.1.3债券回购交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 35,941,696.07 9,215,450.34 其中：支付销售机构的客户 维护费 13,078,753.81 2,588,048.43 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 本报告期及上年度可比期间列示的支付销售机构的客户维护费为计提金额。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 8,713,138.54 2,234,048.61 注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.08%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 27页共 39页 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华活期添利 A 新华活期添利 B 新华活期添利 E 合计 新华基金管理股份有 限公司 52,341.98 290,429.69 9,779.56 352,551.23 恒泰证券股份有限公 司 6,126.27 0.00 0.00 6,126.27 合计 58,468.25 290,429.69 9,779.56 358,677.50 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华活期添利A 新华活期添利B 新华活期添利E 合计 恒泰证券股份有限公 司 9,878.30 132.93 - 10,011.23 新华基金管理股份有 限公司 55,779.20 86,734.84 1,036.91 143,550.95 合计 65,657.50 86,867.77 1,036.91 153,562.18 注：1、基金 A类销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提，B类销售服务费按前 一日基金资产净值的0.01%年费率计提，E类销售服务费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提； 其计算公式为：A类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数，B类日基金销 售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数，E类日基金销售服务费=前一日基金资产净值 ×0.05%/当年天数。 2、本基金于 2017年 9月 7日新增 E类（基金代码：005148）。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 28页共 39页 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 平安银行股 份有限公司 - - - - 362,464,000.0 0 24,230.47 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 新华活期添利 A 新华活期添利B 新华活期添 利E 新华活期添利 A 新华活期添利 B 新华活期添利 E 期初持有的 基金份额 - 0.00 - 0.00 80,313,843.2 9 - 期间申购 /买 入总份额 - - - - 30,225,644.8 9 - 期间因拆分 变动份额 - - 40,000.00 - 1,115,820.22 - 减：期间赎回 /卖出总份额 - - 40,000.00 - 111,655,308. 40 - 期末持有的 基金份额 - - - - 0.00 - 期末持有的 基金份额占 基金总份额 - - - - 0.00% - 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 29页共 39页 比例 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 新华活期添利 B 份额单位：份 关联方名称 新华活期添利B本期末 2018年12月31日 新华活期添利B上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 北京新华富时资产 管理有限公司 260,651,628.21 2.36% 87,176,865.89 1.24% 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有 限公司 19,314,523.51 112,015.04 7,319,361.99 44,426.68 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间均未参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金报告期内无其他关联交易事项的说明。 7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金合同规定无股票投资。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金合同规定无股票投资。 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 30页共 39页 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截止 2018 年 12 月 31 日，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 1,294,386,498.41元，于 2019 年 1 月 7 日前全部到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按 银行间市场规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量（张） 期末估值总额 160003 16附息国债03 2019-01-02 100.01 1,000,000.00 100,010,000.00 189955 18贴现国债55 2019-01-07 99.55 1,000,000.00 99,550,000.00 189956 18贴现国债56 2019-01-02 99.50 1,500,000.00 149,250,000.00 189951 18贴现国债51 2019-01-04 99.71 1,000,000.00 99,710,000.00 189949 18贴现国债49 2019-01-04 99.83 500,000.00 49,915,000.00 189958 18贴现国债58 2019-01-07 99.46 1,500,000.00 149,190,000.00 189959 18贴现国债59 2019-01-04 99.41 500,000.00 49,705,000.00 111899481 18江苏江南 农村商业银行 CD076 2019-01-02 99.34 521,000.00 51,756,140.00 111898485 18广东顺德农商行 CD052 2019-01-02 99.45 1,570,000.00 156,136,500.00 111894423 18富滇银行CD123 2019-01-03 99.25 908,000.00 90,119,000.00 111871436 18吴江农商行 CD098 2019-01-03 98.41 1,000,000.00 98,410,000.00 111872279 18广东华兴银行 CD191 2019-01-03 99.27 830,000.00 82,394,100.00 111872394 18营口银行CD122 2019-01-03 99.25 484,000.00 48,037,000.00 111812183 18北京银行CD183 2019-01-03 97.74 1,000,000.00 97,740,000.00 合计 13,313,000.00 1,321,922,740.00 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 31页共 39页 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 8,112,927,319.72 65.63 其中：债券 8,112,927,319.72 65.63 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 588,528,000.00 4.76 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,519,314,523.51 28.47 4 其他各项资产 141,184,859.30 1.14 5 合计 12,361,954,702.53 100.00 8.2债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.98 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,294,386,498.41 11.71 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3基金投资组合平均剩余期限 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 32页共 39页 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内，本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 1 30天以内 47.02 11.71 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 17.82 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 57.17 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.77 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 18.31 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 147.09 11.71 注：投资组合中的债券包含非担保交收部分。 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过 240天的情况。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 33页共 39页 1 国家债券 597,465,537.93 5.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,014,083.25 0.90 其中：政策性金融债 100,014,083.25 0.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,415,447,698.54 67.07 8 其他 - - 9 合计 8,112,927,319.72 73.38 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111809389 18浦发银行 CD389 3,000,000.00 298,484,279.17 2.70 2 111884800 18成都银行 CD226 3,000,000.00 298,068,094.44 2.70 3 111821355 18渤海银行 CD355 2,000,000.00 199,009,291.20 1.80 4 111883883 18甘肃银行 CD097 2,000,000.00 198,900,399.43 1.80 5 111883956 18长沙银行 CD162 2,000,000.00 198,900,373.12 1.80 6 111821289 18渤海银行 CD289 2,000,000.00 198,821,079.25 1.80 7 111898485 18广东顺德农商行CD052 2,000,000.00 198,800,453.92 1.80 8 111885007 18郑州银行 CD123 2,000,000.00 198,693,632.27 1.80 9 111885042 18成都农商银行CD015 2,000,000.00 198,674,203.62 1.80 10 111818276 18华夏银行 CD276 2,000,000.00 198,563,597.52 1.80 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 13 报告期内偏离度的最高值 0.3215% 报告期内偏离度的最低值 0.0003% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0844% 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 34页共 39页 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内本基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内本基金未出现正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市 交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值 发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日， 采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金 资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制 的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一 致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基 金资产价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情 况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 35页共 39页 3 应收利息 41,162,601.46 4 应收申购款 100,022,257.84 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 141,184,859.30 8.9.4 其他需说明的重要事项标题 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 新华活期添利 A 172,145 37,255.78 54,883,426.16 0.86% 6,358,512,919. 61 99.14% 新华活期添利 B 57 72,749,371. 95 4,041,014,584. 89 97.45% 105,699,616.28 2.55% 合计 188,702 58,592.90 4,103,402,178. 62 37.11% 6,953,195,708. 54 62.89% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 新华活期添利 A 1,227,562.63 0.02% 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 36页共 39页 员持有本基金 新华活期添利 B 6,463,541.72 0.16% 新华活期添利 E 6,148,058.37 1.24% 合计 13,839,162.72 0.13% 注：本公司所有从业人员持有本基金份额总量为 13839162.72份。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 新华活期添利 A 0 新华活期添利 B >100 新华活期添利 E 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 新华活期添利 A 0 新华活期添利 B 0 新华活期添利 E 0 合计 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为>100 万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华活期添利 A 新华活期添利 B 新华活期添利 E 本报告期期初基金 份额总额 4,291,889,590.96 2,430,659,719.23 325,909,759.57 本报告期基金总申 购份额 28,147,714,907.74 12,203,456,456.56 1,432,417,085.45 减：本报告期基金 总赎回份额 26,026,208,152.93 10,487,401,974.62 1,261,839,504.80 本报告期基金拆分 - - - 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 37页共 39页 变动份额 本报告期期末基金 份额总额 6,413,396,345.77 4,146,714,201.17 496,487,340.22 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年 5月 21日，沈健先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬 40000元人民币。 审计年限为 1年。自 2014年至 2018年，瑞华会计师事务所为本基金连续提供 5年审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 光大证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 38页共 39页 监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用 6个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、 财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资 决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分， 根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受 邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小 和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 回购交易不包含非担保交收。 11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 新华活期添利货币市场基金 2018年年度报告摘要 第 39页共 39页 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华基金管理股份有限公司 二〇一九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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