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| 富国上证综指ETF(510210) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1494364 | ||||||||
| 基金代码 | 510210 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0一八年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2019年03月29日 重要提示及目录 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。 基金简介 基金基本情况 场内简称 综指ETF 基金简称 上证综指ETF 基金主代码 510210 交易代码 510210 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2011年01月30日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 39,638,513.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2011年3月25日 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数（上证综合指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。 业绩比较基准 上证综合指数 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 郭明 联系电话 021-20361818 010—66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105686、4008880688 95588 传真 021-20361616 010—66105798 注：公司已于2019年03月28日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，裴长江先生自2019年03月27日起担任公司董事长。 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号 注：信息披露报纸为截止至本报告期末信息。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -836,377.19 3,431,847.43 -2,392,928.03 本期利润 -24,343,047.15 12,330,142.18 -17,233,903.82 加权平均基金份额本期利润 -0.7787 0.3488 -0.4028 本期基金份额净值增长率 -21.42% 8.75% -9.69% 3.1.2期末数据和指标 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 期末可供分配基金份额利润 0.0562 0.6742 0.5634 期末基金资产净值 118,052,306.86 106,640,967.13 143,384,625.83 期末基金份额净值 2.978 3.790 3.485 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.63% 1.46% -11.61% 1.51% -0.02% -0.05% 过去六个月 -10.30% 1.31% -12.42% 1.36% 2.12% -0.05% 过去一年 -21.42% 1.17% -24.59% 1.23% 3.17% -0.06% 过去三年 -22.83% 1.08% -29.53% 1.14% 6.70% -0.06% 过去五年 31.25% 1.45% 17.86% 1.49% 13.39% -0.04% 自基金合同生效日起至今 1.92% 1.34% -9.40% 1.37% 11.32% -0.03% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为2018年12月31日。 2、本基金于2011年1月30日成立，建仓期3个月，从2011年1月30日起至2011年4月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 注：过往三年本基金未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。 目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。 截至2018年12月31日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金等一百二十四只公开募集证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 方旻 本基金基金经理 2014-11-19 － 9 硕士，自 2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员；2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理，2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2017年6月至2018年12月任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2018年5月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，2018年7月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理；兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。 王保合 本基金基金经理 2011-03-03 － 13 博士，曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理；2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理，2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理，2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理，2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理，2017年9月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年3月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理；兼任量化投资部总经理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。 公平交易制度的执行情况 本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年以来，A股市场内忧外患，全年震荡下跌。从外部影响来看，进入2月，市场对美联储货币政策加速收紧产生担忧，美股带动全球市场迎来一轮深幅调整。3月起，贸易摩擦阴霾笼罩全球资本市场。美国先后对500亿、2000亿美元的中国进口商品增加关税，市场对全球贸易担忧加剧，全球股指调整幅度加大。从内部影响来看，5月以来，金融去杠杆导致民企融资困难加剧，部分上市公司债券违约。进入9月，部分公司股权质押被迫平仓，导致A股出现严重的流动性风险。进入4季度，各方情况有所缓解。外部环境来看，美联储加息预期放缓，中美贸易摩擦迎来新的谈判窗口。内部环境来看，金融去杠杆暂告一段落，财政政策、货币政策放松将成为未来一段时间政策的主基调。4季度以来，市场恐慌情绪明显缓解。总体来看，2018年上证综指下跌24.59%，沪深300下跌25.31%，创业板指下跌28.65%。 报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日，本基金份额净值为2.978元；份额累计净值为1.019元；本报告期，本基金份额净值增长率为-21.42%，同期业绩比较基准收益率为-24.59% 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，经过2018年的大幅下跌后，目前A股市场总体估值处于历史较低水平，从全球横向来看，也具有较高的吸引力。总体来看，2019年中美贸易摩擦有望阶段性缓和，同时政府也将陆续释放更加宽松的财政及货币政策信号来对冲经济下滑带来的冲击，投资者恐慌情绪有望进一步缓解，市场结构性机会将明显增加。其中，有可能影响市场的重要因素包括中美双方贸易谈判进展、美联储加息进展、中国财政及货币政策刺激力度等。 在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，截至2018年报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对上证综指交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在上证综指交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证综指交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的上证综指交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：上证综指交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 （2018年12月31日） 上年度末 （2017年12月31日） 资 产： 银行存款 3,551,689.70 2,061,126.54 结算备付金 － 300.18 存出保证金 480.50 304.14 交易性金融资产 114,725,727.35 104,793,161.72 其中：股票投资 114,637,437.85 104,776,161.72 基金投资 － － 债券投资 88,289.50 17,000.00 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 796.57 459.20 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 118,278,694.12 106,855,351.78 负债和所有者权益 本期末 （2018年12月31日） 上年度末 （2017年12月31日） 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 50,615.24 45,320.54 应付托管费 10,123.02 9,064.11 应付销售服务费 － － 应付交易费用 1,350.82 － 应交税费 0.58 － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 164,297.60 160,000.00 负债合计 226,387.26 214,384.65 所有者权益： 实收基金 115,823,616.65 82,220,650.97 未分配利润 2,228,690.21 24,420,316.16 所有者权益合计 118,052,306.86 106,640,967.13 负债和所有者权益总计 118,278,694.12 106,855,351.78 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值2.978元，基金份额总额39,638,513.00份。 利润表 会计主体：上证综指交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 （2018年01月01日至2018年12月31日） 上年度可比期间 (2017年01月01日至2017年12月31日) 一、收入 -23,281,610.03 13,549,349.12 1.利息收入 20,716.71 20,202.42 其中：存款利息收入 20,684.09 20,180.69 债券利息收入 32.62 21.73 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － － 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 216,324.84 4,631,066.35 其中：股票投资收益 -2,280,354.35 1,683,451.67 基金投资收益 － － 债券投资收益 3,551.66 7,165.29 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具投资收益 － － 股利收益 2,493,127.53 2,940,449.39 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -23,506,669.96 8,898,294.75 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） -11,981.62 -214.40 减：二、费用 1,061,437.12 1,219,206.94 1．管理人报酬 532,585.75 653,801.24 2．托管费 106,517.06 130,760.23 3．销售服务费 － － 4．交易费用 22,090.24 34,379.47 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．税金及附加 0.07 － 7．其他费用 400,244.00 400,266.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -24,343,047.15 12,330,142.18 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -24,343,047.15 12,330,142.18 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上证综指交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 （2018年01月01日至2018年12月31日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 82,220,650.97 24,420,316.16 106,640,967.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － -24,343,047.15 -24,343,047.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 33,602,965.68 2,151,421.20 35,754,386.88 其中：1.基金申购款 48,212,950.76 4,711,037.06 52,923,987.82 2.基金赎回款 -14,609,985.08 -2,559,615.86 -17,169,600.94 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 115,823,616.65 2,228,690.21 118,052,306.86 项目 上年度可比期间 （2017年01月01日至2017年12月31日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 120,206,612.14 23,178,013.69 143,384,625.83 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 12,330,142.18 12,330,142.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -37,985,961.17 -11,087,839.71 -49,073,800.88 其中：1.基金申购款 1,460,998.51 305,030.40 1,766,028.91 2.基金赎回款 -39,446,959.68 -11,392,870.11 -50,839,829.79 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 82,220,650.97 24,420,316.16 106,640,967.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 陈 戈 林志松 徐慧 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本基金的联接基金 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期（2018年01月01日至2018年12月31日） 上年度可比期间（2017年01月01日至2017年12月31日） 当期发生的基金应支付的管理费 532,585.75 653,801.24 其中：支付销售机构的客户维护费 － － 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.50%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期（2018年01月01日至2018年12月31日） 上年度可比期间（2017年01月01日至2017年12月31日） 当期发生的基金应支付的托管费 106,517.06 130,760.23 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末（2018年12月31日） 上期末（2017年12月31日） 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 34,162,000.00 86.18 23,888,700.00 84.90 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期（2018年01月01日至2018年12月31日） 上年度可比期间（2017年01月01日至2017年12月31日） 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 3,551,689.70 20,562.76 2,061,126.54 19,986.83 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600030 中信证券 2018-12-25 重大事项停牌 16.01 2019-01-10 17.15 57,812 962,591.47 925,570.12 － 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币113,800,157.23元，属于第二层次的余额为人民币925,570.12元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币102,119,112.04元，属于第二层次的余额为人民币2,674,049.68元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 权益投资 114,637,437.85 96.92 其中：股票 114,637,437.85 96.92 基金投资 － － 固定收益投资 88,289.50 0.07 其中：债券 88,289.50 0.07 资产支持证券 － － 贵金属投资 － － 金融衍生品投资 － － 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 银行存款和结算备付金合计 3,551,689.70 3.00 其他各项资产 1,277.07 － 合计 118,278,694.12 100.00 注：上表中的股票投资项的金额包含可退替代款估值增值，而5.3 的合计项不含可退替代款估值增值。 期末按行业分类的股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合： 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 指数投资按行业分类的股票投资组合： 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 491,088.00 0.42 B 采矿业 12,988,296.31 11.00 C 制造业 35,391,126.39 29.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,127,953.78 5.19 E 建筑业 5,448,312.14 4.62 F 批发和零售业 2,948,983.00 2.50 G 交通运输、仓储和邮政业 4,986,896.69 4.22 H 住宿和餐饮业 464,755.20 0.39 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,881,213.39 1.59 J 金融业 35,867,743.00 30.38 K 房地产业 4,299,327.15 3.64 L 租赁和商务服务业 800,660.00 0.68 M 科学研究和技术服务业 950,330.00 0.81 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 1,057,437.00 0.90 S 综合 933,315.80 0.79 合计 114,637,437.85 97.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601857 中国石油 760,358 5,482,181.18 4.64 2 601288 农业银行 1,509,139 5,432,900.40 4.60 3 601988 中国银行 1,146,900 4,140,309.00 3.51 4 600519 贵州茅台 6,693 3,948,936.93 3.35 5 601318 中国平安 53,900 3,023,790.00 2.56 6 600036 招商银行 110,322 2,780,114.40 2.35 7 601628 中国人寿 122,643 2,500,690.77 2.12 8 600028 中国石化 470,988 2,378,489.40 2.01 9 601088 中国神华 110,721 1,988,549.16 1.68 10 600104 上汽集团 63,700 1,698,879.00 1.44 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601012 隆基股份 493,196.00 0.46 2 600346 恒力股份 471,193.00 0.44 3 603628 清源股份 470,217.00 0.44 4 601155 新城控股 457,063.00 0.43 5 600516 方大炭素 425,986.00 0.40 6 603528 多伦科技 417,879.00 0.39 7 600230 沧州大化 415,921.00 0.39 8 600233 圆通速递 390,967.00 0.37 9 600519 贵州茅台 380,693.00 0.36 10 603058 永吉股份 347,755.00 0.33 11 603159 上海亚虹 315,410.00 0.30 12 603859 能科股份 263,722.00 0.25 13 603559 中通国脉 259,205.00 0.24 14 600779 水井坊 235,910.00 0.22 15 603288 海天味业 229,242.00 0.21 16 600518 康美药业 200,485.00 0.19 17 600715 文投控股 150,515.00 0.14 18 600758 红阳能源 133,720.00 0.13 19 600804 鹏博士 108,318.00 0.10 20 600588 用友网络 102,920.92 0.10 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600050 中国联通 602,075.00 0.56 2 600270 外运发展 591,262.00 0.55 3 600588 用友网络 426,494.00 0.40 4 601069 西部黄金 363,420.00 0.34 5 601328 交通银行 337,439.00 0.32 6 600518 康美药业 322,721.00 0.30 7 600100 同方股份 297,116.00 0.28 8 601857 中国石油 294,756.00 0.28 9 600526 菲达环保 275,353.00 0.26 10 601166 兴业银行 264,066.00 0.25 11 601339 百隆东方 253,951.26 0.24 12 600054 黄山旅游 252,159.58 0.24 13 600579 天华院 244,720.00 0.23 14 600399 *ST抚钢 234,406.00 0.22 15 600360 华微电子 234,027.00 0.22 16 601088 中国神华 197,905.00 0.19 17 600633 浙数文化 166,103.00 0.16 18 601918 新集能源 164,083.00 0.15 19 600894 广日股份 158,161.14 0.15 20 601991 大唐发电 157,114.00 0.15 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,174,742.76 卖出股票收入（成交）总额 7,127,199.10 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成 交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） 88,289.50 0.07 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 88,289.50 0.07 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 110048 福能转债 850 88,289.50 0.07 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司存在内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得任职资格核准前履职、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格审查贸易背景真实性开立信用证、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、非真实转让信贷资产、违规向典当行发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等违法违规事实，中国银监会于2018年2月12日对公司处以罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元的行政处罚。 招商银行为本基金跟踪标的指数成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“中国人寿”的发行主体中国人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月29日公告，公司收到《中国人民银行行政处罚决定书》（银反洗罚决字〔2018〕第5号），因公司于2015年7月1日至2016年6月30日期间存在未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告的行为，中国人民银行对公司处以合计人民币70万元罚款的行政处罚。 中国人寿为本基金跟踪标的指数成份股。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余8名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 480.50 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 796.57 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,277.07 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 640 61,935.18 34,173,690.00 86.21 5,464,823.00 13.79 注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行股份有限公司－富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 中国工商银行股份有限公司－富国上证综指交易型开放式指数证券 34,162,000 86.18 2 吴秀安 403,001 1.02 3 李雯 295,400 0.75 4 李维嘉 279,100 0.70 5 李佩玉 260,000 0.66 6 李杰 215,000 0.54 7 张玉庆 207,300 0.52 8 孟君 191,500 0.48 9 陈俊钊 188,800 0.48 10 王海舸 163,600 0.41 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理公司所有从业人员持有本基金 － － 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年01月30日)基金份额总额 320,363,407.00 报告期期初基金份额总额 28,138,513.00 本报告期基金总申购份额 16,500,000.00 减：本报告期基金总赎回份额 5,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 39,638,513.00 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为5万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为16年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2018年10月，公司收到上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》以及对相关负责人的警示。公司对此高度重视，成立专项整改小组逐条落实整改要求，强化公司内控制度建设和合规管理措施，进一步提升全员合规意识。报告期内公司已通过上海证监局的整改验收。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证 成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金 总量的比例（%） 银河证券 2 14,926,853.90 100.00 92,566.70 100.00 － － － － 13,613.89 100.00 － 注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1 2018-01-01至2018-12-31 23,888,700.00 15,546,900.00 5,273,600.00 34,162,000.00 86.18% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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