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| 长盛同享灵活配置混合C(002790) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1496041 | ||||||||
| 基金代码 | 002790 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金(原长盛同享保本混合型证券投资基金)2018年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年3月29日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，如保本周期到期后，长盛同享保本混合型证券投资基金未能符合保本基金存续条件，则将按《基金合同》的约定变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“长盛同享灵活配置混合型证券投资基金”。同时，变更后的“长盛同享灵活配置混合型证券投资基金”的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。长盛同享保本混合型证券投资基金已于2018年7月5日完成转型，《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》已于同日生效。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2018年7月5日（基金合同生效日）起至12月31日止。（长盛同享保本混合型证券投资基金报告期自2018年1月1日起至2018年7月4日止）。 基金简介 基金基本情况（转型后） 基金简称 长盛同享混合 基金主代码 002789 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年7月5日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 282,858,018.79份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长盛同享混合A 长盛同享混合C 下属分级基金的交易代码 002789 002790 报告期末下属分级基金的份额总额 282,853,946.79份 4,072.00份 基金基本情况（转型前） 基金简称 长盛同享保本 基金主代码 002789 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月28日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 664,366,916.03份 基金合同存续期 于2018年7月4日结束 下属分级基金的基金简称 长盛同享保本A 长盛同享保本C 下属分级基金的交易代码 002789 002790 报告期末下属分级基金的份额总额 664,364,828.16份 2,087.87份 基金产品说明（转型后） 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 1、大类资产配置策略 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3）市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；（4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金将通过深入分析上述指标与因素，确定并动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，从而实现基金资产的大类资产配置。 2、股票投资策略 本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，通过对上市公司基本面的深入研究，选择具有长期持续增长能力的公司。 3、债券组合管理策略 本基金在实际的投资管理运作中，将运用利率配置策略、类属配置策略、信用配置策略、相对价值策略及单个债券选择策略等多种策略，以获取债券市场的长期稳定收益。 4、权证投资策略 本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资风险控制，具体权证投资的策略是： （1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，利用Black–Scholes模型、二叉树模型及其它权证定价模型计算权证合理价值。 （2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价（Value Price）”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 5、股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金产品说明（转型前） 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，运用投资组合保险技术，为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 （一）大类资产配置策略 （1）CPPI策略 根据恒定比例组合保险原理，本基金将根据市场的波动、组合安全垫（即基金净资产超过基金价值底线的数额）的大小动态调整安全资产与风险资产投资的比例，通过对安全资产的投资实现保本期到期时保本金额的安全，通过对风险资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。本基金对安全资产和风险资产的资产配置具体可分为以下四步： 第一步：确定安全资产的最低配置比例。 第二步：计算投资组合的安全垫（Cushion），即投资组合净值超过安全底线的数额。 第三步：确定风险资产的最高配置比例。 （2）TIPP策略 本基金采用时间不变性投资组合保险策略（TimeInvariantPortfolioProtection）策略，该策略是指基金设置的价值底线随着投资组合收益的变动而调整的投资策略。 （二）债券投资策略 本基金采用自上而下的策略，以久期管理为核心，从整体资产配置、类属资产配置等方面进行积极主动的债券投资管理，实现基金份额净值的稳步提升。 （三）股票投资策略 本基金的股票投资策略包括新股申购策略和二级市场投资策略。 （1）新股申购 本基金将根据市场情况，适度参与新股申购（含增发新股），以增加收益。 （2）二级市场股票投资 本基金股票投资采用行业配置与个股精选相结合的投资策略，在定性和定量分析的基础上，通过优选具有良好成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。 （四）股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。 （五）权证投资策略 本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资风险控制。 （六）资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张利宁 王永民 联系电话 010-86497608 010-66594896 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95566 传真 010-86497999 010-66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 转型后 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年7月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日 长盛同享混合A 长盛同享混合C 本期已实现收益 -16,731,007.60 -220.61 本期利润 -35,296,952.91 -428.19 加权平均基金份额本期利润 -0.0957 -0.1060 本期基金份额净值增长率 -10.29% -10.43% 3.1.2 期末数据和指标 2018年12月31日 期末可供分配基金份额利润 -0.0423 -0.0971 期末基金资产净值 270,891,981.36 3,676.52 期末基金份额净值 0.958 0.903 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 4、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金由长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来，转型日期为2018年7月5日（即基金合同生效日）。 转型前 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年1月1日至2018年7月4日 2017年 2016年 长盛同享保本A 长盛同享保本C 长盛同享保本A 长盛同享保本C 长盛同享保本A 长盛同享保本C 本期已实现收益 -4,734,769.31 0.21 218,071,458.46 112.36 47,697,109.39 52.20 本期利润 46,377,471.25 9.84 209,158,314.90 151.24 5,498,045.86 -29.78 加权平均基金份额本期利润 0.0165 0.0217 0.0510 0.0261 0.0012 -0.0052 本期加权平均净值利润率 1.55% 2.16% 4.98% 2.59% 0.12% -0.52% 本期基金份额净值增长率 1.51% 2.15% 5.09% 3.10% 0.10% -0.10% 3.1.2 期末数据和指标 2018年7月4日 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 42,883,069.39 13.79 161,794,021.80 - 5,025,708.76 -7.63 期末可供分配基金份额利润 0.0645 0.0066 0.0522 - 0.0011 -0.0009 期末基金资产净值 709,479,976.25 2,104.71 3,260,800,735.69 300.00 4,595,515,722.44 8,498.65 期末基金份额净值 1.0679 1.0081 1.0520 1.0000 1.0010 0.9990 3.1.3 累计期末指标 2018年7月4日 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 6.79% 5.21% 5.20% 3.00% 0.10% -0.10% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即7月4日。 基金净值表现（转型后） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛同享混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.38% 1.34% -5.04% 0.82% -6.34% 0.52% 自基金转型起至今 -10.29% 1.04% -3.35% 0.74% -6.94% 0.30% 长盛同享混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.47% 1.33% -5.04% 0.82% -6.43% 0.51% 自基金转型起至今 -10.43% 1.04% -3.35% 0.74% -7.08% 0.30% 注：本基金业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 基准指数的构建考虑了三个原则： 1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。 2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金由长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来，转型日期为2018年7月5日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。 2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。 3、本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；债券投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：长盛同享灵活配置混合型证券投资基金由长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来，转型日期为2018年7月5日（即基金合同生效日）。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 基金净值表现（转型前） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛同享保本A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ③ ④ 2018年7月1日至2018年7月4日 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 2018年1月1日至2018年7月4日 1.51% 0.17% 1.06% 0.01% 0.45% 0.16% 自基金合同生效起至今 6.79% 0.11% 4.24% 0.01% 2.55% 0.10% 长盛同享保本C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ③ ④ 2018年7月1日至2018年7月4日 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 2018年1月1日至2018年7月4日 2.15% 0.19% 1.04% 0.01% 1.11% 0.18% 自基金合同生效起至今 5.21% 0.11% 3.20% 0.01% 2.01% 0.10% 注：1、本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率。 本基金是保本基金，保本周期为2年，以两年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征，合理衡量比较本基金保本保证的有效性。 2、长盛同享保本C于2016年8月1日开始持有份额，自基金合同生效起至今为：2016年8月1日至2018年7月4日，且分别于2017年7月7日至2017年10月19日、2017年10月27日至2017年11月20日、2017年12月8日至2017年12月19日、2018年1月19日至2018年1月22日期间份额为0份。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。截至报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金基金合同于2016年6月28日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 2、长盛同享保本C类自2016年8月1日初始新增份额，相关净值表现按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 3、长盛同享保本混合型证券投资基金已于2018年7月5日完成转型，2018年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 注：1、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金2018年7月5日（基金合同生效日））至2018年12月31日未进行利润分配。 2、长盛同享保本混合型证券投资基金于2016年6月28日（基金转型前一日）至2016年12月31日、2017年度、2018年1月1日至2018年7月4日（基金转型前一日）未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在深圳设有营销中心，并拥有长盛基金（香港）有限公司、长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格。截至2018年12月31日，基金管理人共管理五十八只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵宏宇 本基金基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2018年7月5日 - 11年 赵宏宇先生，1972年6月出生。四川大学工商管理学院管理学（金融投资研究方向）博士。历任美国晨星公司投资顾问部门数量分析师，招商银行博士后工作站博士后研究员。2007年8月加入长盛基金管理公司，历任金融工程研究员、产品开发经理，首席产品开发师，金融工程与量化投资部副总监等职务 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡宾 本基金基金经理。 2016年6月28日 2018年7月4日 15年 蔡宾先生，1978年11月出生。毕业于中央财经大学，获硕士学位，CFA（特许金融分析师）。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助理，投资经理，公司总经理助理等职务。目前已离任该职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为灵活配置型基金，投资目标为控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金的主要遵循投资策略及思路是稳健配置红利兼具价值型个股，通过均衡配置去实现低波动情况下的稳健增值。2018年市场整体表现为震荡下行，受经济增长悲观预期、贸易争端、以及年末市场资金避险净流出等原因的影响，全年市场表现创下近几年最差。本基金在报告期内均衡配置价值型红利个股，特别是配置了大消费、周期、金融类龙头价值个股，尽量通过组合结构调整和个股均衡配置来降低市场系统性风险，以此来实现长期稳定增值的收益目标。 报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日，长盛同享混合A基金份额净值为0.958元，本报告期（2018年7月5日至2018年12月31日）基金份额净值增长率为-10.29%；截至2018年12月31日，长盛同享混合C基金份额净值为0.903元，本报告期（2018年7月5日至2018年12月31日）基金份额净值增长率为-10.43%；同期业绩比较基准收益率为-3.35%。 截至2018年7月4日，长盛同享保本A基金份额净值为1.0679元，本报告期（2018年1月1日至2018年7月4日）基金份额净值增长率为1.51%，同期业绩比较基准收益率为1.06%；截至2018年7月4日，长盛同享保本C基金份额净值为1.0081元，本报告期（2018年1月1日至2018年7月4日）基金份额净值增长率为2.15%，同期业绩比较基准收益率为1.04%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金管理人预期2019年市场行情会呈现底部企稳并稳定回升趋势，价值和成长兼具型股票会在市场回升中有着稳健的收益表现。特别是随着经济增长回暖、政策积极驱动、以及外围贸易压力缓解，价值成长均衡型股票预期会有一定上涨空间，特别是拥有估值优势的板块龙头是本基金的首选投资目标。 本基金基金管理人将继续积极应对市场及行业板块的基本面变化，结合行业增长的趋势判断，积极控制基金的结构性和个股的配置风险，以实现投资者获取技术创新投资收益目标，为各类基金投资者创造更好的投资收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至2018年12月31日，期末可供分配利润为-11,962,360.91元，其中，A类份额期末可供分配利润为-11,961,965.43元（A类份额未分配利润已实现部分为2,378,440.70元,未分配利润未实现部分为-14,340,406.13元），C类份额期末可供分配利润为-395.48元（C类份额未分配利润已实现部分为-193.85元,未分配利润未实现部分为-201.63元）。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛同享灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告（转型后） 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师薛竞、叶尔甸2019年3月27日对本基金2018年12月31日的资产负债表和2018年7月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2019)第22258号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。 审计报告（转型前） 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师薛竞、叶尔甸2019年3月27日对本基金2018年7月4日(基金转型前一日)的资产负债表，2018年1月1日至2018年7月4日(基金转型前一日)止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2019)第22257号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。 年度财务报表（转型后） 资产负债表（转型后） 会计主体：长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 51,341,089.27 结算备付金 423,351.84 存出保证金 133,410.33 交易性金融资产 224,738,502.33 其中：股票投资 163,804,502.33 基金投资 - 债券投资 60,934,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 979,915.27 应收股利 - 应收申购款 89.90 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 277,616,358.94 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 5,436,103.81 应付赎回款 114,122.08 应付管理人报酬 292,031.02 应付托管费 48,671.87 应付销售服务费 0.93 应付交易费用 408,081.86 应交税费 12,633.05 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 409,056.44 负债合计 6,720,701.06 所有者权益： 实收基金 282,858,018.79 未分配利润 -11,962,360.91 所有者权益合计 270,895,657.88 负债和所有者权益总计 277,616,358.94 注：1.报告截止日2018年12月31日，长盛同享灵活配置混合型证券投资基金份额总额282,858,018.79份。其中A类基金份额净值0.958元，A类基金份额282,853,946.79份；C类基金份额净值0.903元，C类基金份额4,072.00份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2018年7月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。 利润表 会计主体：长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年7月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年7月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日 一、收入 -31,428,807.43 1.利息收入 2,133,054.84 其中：存款利息收入 398,333.70 债券利息收入 1,391,337.73 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 343,383.41 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -14,997,619.21 其中：股票投资收益 -15,497,186.80 基金投资收益 - 债券投资收益 -350,349.37 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 849,916.96 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -18,566,152.89 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,909.83 减：二、费用 3,868,573.67 1．管理人报酬 2,263,154.43 2．托管费 377,192.43 3．销售服务费 5.38 4．交易费用 981,815.59 5．利息支出 473.75 其中：卖出回购金融资产支出 473.75 6．税金及附加 4,799.53 7．其他费用 241,132.56 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -35,297,381.10 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -35,297,381.10 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年7月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年7月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 664,366,916.03 45,115,164.93 709,482,080.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -35,297,381.10 -35,297,381.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -381,508,897.24 -21,780,144.74 -403,289,041.98 其中：1.基金申购款 1,161,053.31 53,423.49 1,214,476.80 2.基金赎回款（以“-”号填列） -382,669,950.55 -21,833,568.23 -404,503,518.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 282,858,018.79 -11,962,360.91 270,895,657.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金(原名为“长盛同享保本混合型证券投资基金”，以下简称“本基金”)由长盛同享保本混合型证券投资基金转型而来。根据长盛基金管理有限公司于2018年6月6日发布的《关于长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更为长盛同享灵活配置混合型证券投资基金及相关业务安排的公告》，原长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期时，由于未能符合保本基金存续条件，根据《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为本基金。《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于原长盛同享保本混合型证券投资基金到期操作期间结束日的次日，即2018年7月5日生效，《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》于同一日失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。原长盛同享保本混合型证券投资基金于基金合同失效前经审计的基金净值为709,482,080.96元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票投资占基金资产净值的比例为0%-95%；债券投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为：50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2019年3月27日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年7月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年7月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年7月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。- 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人股东 新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年7月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,263,154.43 其中：支付销售机构的客户维护费 1,926,700.88 注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年7月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 377,192.43 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 销售服务费 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金公司，再由长盛基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.30%/ 当年天数。 2、本基金本期未发生与关联方的销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年7月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国银行 51,341,089.27 382,227.48 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为163,804,502.33元，属于第二层次的余额为60,934,000.00元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 年度财务报表（转型前） 资产负债表（转型前） 会计主体：长盛同享保本混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年7月4日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年7月4日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 1,000,611,173.23 3,709,842.03 结算备付金 7,521.69 20,500,563.30 存出保证金 524,194.36 218,962.64 交易性金融资产 - 5,077,751,089.69 其中：股票投资 - 212,699,907.39 基金投资 - - 债券投资 - 4,865,051,182.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 4,265,413.33 应收利息 390,607.93 87,770,688.90 应收股利 - - 应收申购款 - 1,088.03 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,001,533,497.21 5,194,217,647.92 负债和所有者权益 本期末 2018年7月4日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 1,918,457,909.20 应付证券清算款 - - 应付赎回款 291,415,031.20 6,932,344.84 应付管理人报酬 - 3,597,599.18 应付托管费 - 599,599.86 应付销售服务费 - - 应付交易费用 335,066.51 637,322.03 应交税费 9,007.21 - 应付利息 - 2,749,320.88 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 292,311.33 442,516.24 负债合计 292,051,416.25 1,933,416,612.23 所有者权益： 实收基金 664,366,916.03 3,099,007,013.89 未分配利润 45,115,164.93 161,794,021.80 所有者权益合计 709,482,080.96 3,260,801,035.69 负债和所有者权益总计 1,001,533,497.21 5,194,217,647.92 注：1.报告截止日2018年7月4日（基金转型前一日），长盛同享保本混合型证券投资基金份额总额664,366,916.03份。其中A类基金份额净值1.0679元，A类基金份额664,364,828.16份；C类基金份额净值1.0081元，C类基金份额2,087.87份。 2.本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年7月4日(基金转型前一日)止期间。 利润表 会计主体：长盛同享保本混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年7月4日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年7月4日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 86,027,026.25 318,271,121.24 1.利息收入 77,537,614.20 205,501,178.72 其中：存款利息收入 4,252,794.89 2,003,761.25 债券利息收入 73,037,213.33 203,339,548.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 247,605.98 157,868.69 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -43,996,317.07 117,150,730.77 其中：股票投资收益 -11,833,083.01 129,692,671.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 -32,114,431.56 -19,607,892.40 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 -48,802.50 7,065,951.28 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 51,112,250.19 -8,913,104.68 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,373,478.93 4,532,316.43 减：二、费用 39,649,545.16 109,112,655.10 1．管理人报酬 17,955,428.39 50,489,141.98 2．托管费 2,992,571.37 8,414,856.94 3．销售服务费 0.44 10.90 4．交易费用 1,225,148.62 2,251,805.26 5．利息支出 17,126,046.01 47,469,188.14 其中：卖出回购金融资产支出 17,126,046.01 47,469,188.14 6．税金及附加 104,972.16 - 7．其他费用 245,378.17 487,651.88 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 46,377,481.09 209,158,466.14 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 46,377,481.09 209,158,466.14 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛同享保本混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年7月4日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年7月4日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,099,007,013.89 161,794,021.80 3,260,801,035.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 46,377,481.09 46,377,481.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,434,640,097.86 -163,056,337.96 -2,597,696,435.82 其中：1.基金申购款 1,239,639.00 79,842.02 1,319,481.02 2.基金赎回款 -2,435,879,736.86 -163,136,179.98 -2,599,015,916.84 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 664,366,916.03 45,115,164.93 709,482,080.96 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,590,498,519.96 5,025,701.13 4,595,524,221.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 209,158,466.14 209,158,466.14 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,491,491,506.07 -52,390,145.47 -1,543,881,651.54 其中：1.基金申购款 1,289,982.57 37,209.59 1,327,192.16 2.基金赎回款 -1,492,781,488.64 -52,427,355.06 -1,545,208,843.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,099,007,013.89 161,794,021.80 3,260,801,035.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 长盛同享保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第885号《关于准予长盛同享保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共4,732,530,528.91元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第854号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年6月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,734,480,303.02份基金份额，其中认购资金利息折合1,949,774.11份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金第一个保本周期由安徽省信用担保集团有限公司作为担保人，就第一个保本周期内为基金管理人对本基金份额持有人承担的保本清偿义务提供不可撤销的连带责任保证。 根据《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》和《长盛同享保本混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》和《长盛同享保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的第一个保本周期为2年，自基金合同生效之日起至2个公历年后的对应日止。其后保本周期起始日以基金管理人公告为准。保本周期届满时，若本基金符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，确定下一个保本周期的起止时间；若本基金不符合保本基金存续条件，则在一定期限内将本基金变更为非保本的“长盛同享灵活配置混合型证券投资基金”。具体日期以基金管理人公告为准。本基金第一个保本周期的保本金额指基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额(即认购保本金额，包括该类基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和)；其后各保本周期的保本金额为过渡期申购并持有到期的基金份额在当期份额折算日(当期保本周期开始日的前一工作日)的资产净值及其申购费用之和，以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在当期份额折算日的资产净值。本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积(即“可赎回金额”)加上该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款之和低于其保本金额，基金管理人应补足该差额(即保本赔付差额)，并在保本周期到期日后20个工作日(含)内，将差额支付给基金份额持有人，本基金A类基金份额、C类基金份额分别计算可赎回金额、保本金额、保本赔付差额。其后各保本周期到期日，对于过渡期申购并持有至到期、或从上一保本周期转入下一保本周期并持有至下一保本周期到期的基金份额，适用下一保本周期的保本条款。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产划分为安全资产和风险资产，其中安全资产主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、大额存单、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等品种。风险资产主要投资于股票、权证、股指期货等品种。本基金风险资产占基金资产的比例不高于40%；安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：两年期银行定期存款收益率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2019年3月27日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 经中国证监会批准，基金管理人长盛基金管理有限公司将本基金于基金合同失效日转型为长盛同享灵活配置混合型证券投资基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年7月4日(基金转型前一日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年7月4日(基金转型前一日)的财务状况以及2018年1月1日至2018年7月4日(基金转型前一日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司（“长盛基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东 新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东 长盛基金（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年7月4日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 17,955,428.39 50,489,141.98 其中：支付销售机构的客户维护费 6,548,130.92 19,534,254.68 注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年7月4日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,992,571.37 8,414,856.94 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 销售服务费 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金公司，再由长盛基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.30%/ 当年天数。 2、本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方的销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年7月4日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 165,165,192.33 - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 149,599,824.59 - - - - 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年7月4日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,000,611,173.23 502,928.51 3,709,842.03 203,205.02 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（2018年7月4日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 期末持有的暂时停牌股票 注：无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年7月4日(基金转型前一日)，本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（2017年12月31日：本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为212,585,511.74 元，属于第二层次的余额为4,865,165,577.95 元，无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年7月4日(基金转型前一日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2017年12月31日：同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告（转型后） 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 163,804,502.33 59.00 其中：股票 163,804,502.33 59.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,934,000.00 21.95 其中：债券 60,934,000.00 21.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,764,441.11 18.65 8 其他各项资产 1,113,415.50 0.40 9 合计 277,616,358.94 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 130,356,694.23 48.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,331,287.02 2.34 G 交通运输、仓储和邮政业 2,827,564.00 1.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 21,559,802.08 7.96 K 房地产业 2,729,155.00 1.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 163,804,502.33 60.47 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000568 泸州老窖 294,600 11,978,436.00 4.42 2 000651 格力电器 332,000 11,849,080.00 4.37 3 600703 三安光电 955,794 10,810,030.14 3.99 4 000858 五 粮 液 204,587 10,409,386.56 3.84 5 002304 洋河股份 107,000 10,135,040.00 3.74 6 600585 海螺水泥 342,379 10,024,857.12 3.70 7 000333 美的集团 271,000 9,989,060.00 3.69 8 600309 万华化学 301,477 8,438,341.23 3.11 9 600019 宝钢股份 1,282,762 8,337,953.00 3.08 10 601233 桐昆股份 547,640 5,344,966.40 1.97 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%） 1 600309 万华化学 28,291,242.01 10.44 2 600703 三安光电 20,970,479.16 7.74 3 000568 泸州老窖 19,872,189.28 7.34 4 600019 宝钢股份 17,009,260.12 6.28 5 000651 格力电器 16,948,931.00 6.26 6 000963 华东医药 16,447,120.21 6.07 7 000858 五 粮 液 15,597,981.00 5.76 8 600519 贵州茅台 15,354,622.00 5.67 9 000333 美的集团 13,851,833.98 5.11 10 600276 恒瑞医药 13,384,285.49 4.94 11 600585 海螺水泥 13,294,699.50 4.91 12 002304 洋河股份 12,591,399.00 4.65 13 000596 古井贡酒 11,673,962.48 4.31 14 603799 华友钴业 9,597,291.89 3.54 15 600887 伊利股份 9,457,570.62 3.49 16 600028 中国石化 9,196,139.34 3.39 17 002415 海康威视 8,887,660.31 3.28 18 600104 上汽集团 8,355,835.00 3.08 19 601318 中国平安 7,852,362.00 2.90 20 601601 中国太保 7,754,489.13 2.86 21 000338 潍柴动力 7,682,832.64 2.84 22 601888 中国国旅 7,628,185.84 2.82 23 601009 南京银行 7,541,638.00 2.78 24 601668 中国建筑 7,481,870.80 2.76 25 000022 深赤湾Ａ 7,421,252.00 2.74 26 601398 工商银行 7,106,502.00 2.62 27 600690 青岛海尔 7,053,392.99 2.60 28 002035 华帝股份 6,487,590.00 2.39 29 601233 桐昆股份 6,179,710.60 2.28 30 000001 平安银行 5,785,418.00 2.14 31 601088 中国神华 5,767,975.00 2.13 32 601628 中国人寿 5,693,739.00 2.10 33 601319 中国人保 5,608,371.42 2.07 34 600377 宁沪高速 5,520,299.36 2.04 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%） 1 600309 万华化学 14,843,092.58 5.48 2 600519 贵州茅台 11,757,896.00 4.34 3 000963 华东医药 9,227,631.68 3.41 4 600276 恒瑞医药 9,159,586.04 3.38 5 600028 中国石化 8,010,918.00 2.96 6 002415 海康威视 7,743,714.75 2.86 7 600104 上汽集团 7,665,090.92 2.83 8 601668 中国建筑 7,412,203.00 2.74 9 601009 南京银行 7,391,561.37 2.73 10 000338 潍柴动力 7,276,121.00 2.69 11 600690 青岛海尔 7,259,374.00 2.68 12 000022 深赤湾Ａ 7,247,742.34 2.68 13 600887 伊利股份 7,191,412.00 2.65 14 601888 中国国旅 7,109,305.00 2.62 15 600019 宝钢股份 6,851,544.00 2.53 16 601088 中国神华 6,233,067.47 2.30 17 000568 泸州老窖 6,084,551.00 2.25 18 600377 宁沪高速 5,835,835.27 2.15 19 000002 万 科Ａ 5,792,634.00 2.14 20 601628 中国人寿 5,578,293.43 2.06 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 453,704,029.01 卖出股票收入（成交）总额 255,787,357.13 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 60,934,000.00 22.49 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,934,000.00 22.49 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 101754024 17河钢集MTN002 200,000 20,406,000.00 7.53 2 101556026 15宁地铁MTN001 200,000 20,314,000.00 7.50 3 101454072 14保利房产MTN001 200,000 20,214,000.00 7.46 注：本基金本报告期末仅持有上述三只债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 133,410.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 979,915.27 5 应收申购款 89.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,113,415.50 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 投资组合报告（转型前） 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,000,618,694.92 99.91 8 其他资产 914,802.29 0.09 9 合计 1,001,533,497.21 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601009 南京银行 84,778,144.85 2.60 2 600031 三一重工 56,609,104.00 1.74 3 002142 宁波银行 21,430,820.23 0.66 4 001979 招商蛇口 18,832,105.90 0.58 5 002007 华兰生物 16,652,424.00 0.51 6 600062 华润双鹤 14,921,735.87 0.46 7 600066 宇通客车 13,789,140.00 0.42 8 601318 中国平安 12,344,177.00 0.38 9 601336 新华保险 6,833,315.00 0.21 10 002456 欧菲科技 6,795,081.88 0.21 11 600585 海螺水泥 6,735,361.00 0.21 12 000001 平安银行 2,009,890.00 0.06 13 002926 华西证券 282,324.24 0.01 14 603156 养元饮品 166,828.87 0.01 15 600901 江苏租赁 155,843.75 0.00 16 601828 美凯龙 134,064.15 0.00 17 603259 药明康德 102,405.60 0.00 18 300741 华宝股份 101,325.00 0.00 19 601838 成都银行 89,465.01 0.00 20 603001 奥康国际 85,500.00 0.00 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601009 南京银行 155,648,057.45 4.77 2 600031 三一重工 50,542,584.00 1.55 3 601169 北京银行 47,966,627.06 1.47 4 001979 招商蛇口 44,613,646.81 1.37 5 000001 平安银行 21,747,878.00 0.67 6 601336 新华保险 20,386,759.93 0.63 7 002142 宁波银行 18,905,575.58 0.58 8 002007 华兰生物 17,264,661.44 0.53 9 002376 新北洋 16,805,997.01 0.52 10 600062 华润双鹤 15,398,404.60 0.47 11 600066 宇通客车 13,346,576.98 0.41 12 601318 中国平安 10,897,795.74 0.33 13 002262 恩华药业 10,063,083.86 0.31 14 002456 欧菲科技 7,777,617.82 0.24 15 600585 海螺水泥 7,186,693.00 0.22 16 300070 碧水源 2,818,328.20 0.09 17 603259 药明康德 559,912.10 0.02 18 002926 华西证券 507,454.44 0.02 19 601828 美凯龙 301,152.90 0.01 20 600901 江苏租赁 271,542.15 0.01 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 263,681,023.65 卖出股票收入（成交）总额 466,906,997.07 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 524,194.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 390,607.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 914,802.29 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息（转型后） 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 长盛同享混合A 2,923 96,768.37 67,993,260.79 24.04% 214,860,686.00 75.96% 长盛同享混合C 2 2,036.00 0.00 0.00% 4,072.00 100.00% 合计 2,925 96,703.60 67,993,260.79 24.04% 214,864,758.00 75.96% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 长盛同享混合A 771,984.14 0.2729% 长盛同享混合C 99.80 2.4509% 合计 772,083.94 0.2730% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 长盛同享混合A 10~50 长盛同享混合C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 长盛同享混合A 10~50 长盛同享混合C 0 合计 10~50 基金份额持有人信息（转型前） 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 长盛同享保本A 4,946 134,323.66 151,191,280.59 22.76% 513,173,547.57 77.24% 长盛同享保本C 2 1,043.94 - - 2,087.87 100.00% 合计 4,948 134,269.79 151,191,280.59 22.76% 513,175,635.44 77.24% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 长盛同享保本A - - 长盛同享保本C - - 合计 - - 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 长盛同享保本A - 长盛同享保本C - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基金 长盛同享保本A - 长盛同享保本C - 合计 - 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 项目 长盛同享混合A 长盛同享混合C 基金合同生效日基金份额总额 664,364,828.16 2,087.87 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,159,069.18 1,984.13 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 382,669,950.55 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 282,853,946.79 4,072.00 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 项目 长盛同享保本A 长盛同享保本C 基金合同生效日基金份额总额 4,734,480,303.02 - 本报告期期初基金份额总额 3,099,006,713.89 300.00 本报告期期间基金总申购份额 1,237,351.13 2,287.87 减:本报告期期间基金总赎回份额 2,435,879,236.86 500.00 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 664,364,828.16 2,087.87 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 原督察长叶金松先生因退休离任，由张利宁女士担任本公司督察长。 上述变更事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并按规定向相关监管机构备案。2018年4月27日，中国证券监督管理委员会北京监管局作出《关于对长盛基金管理有限公司拟任合规负责人任职资格的意见》（京证监发〔2018〕136号），对张利宁女士担任本公司督察长无异议。 11.2.2 基金经理变动情况 报经中国证券投资基金业协会同意，自2018年7月5日起，赵宏宇同志担任长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年7月4日起，蔡宾同志不再担任长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 11.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬130,000.00元，已连续为本基金提供审计服务3年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 457,867,576.01 64.57% 426,409.79 64.57% - 光大证券 1 251,180,565.06 35.43% 233,926.21 35.43% - 安信证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 97,178,918.80 69.69% 1,097,300,000.00 100.00% - - 光大证券 42,271,358.50 30.31% - - - - 安信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况： 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 国信证券 上海 1 2 国信证券 深圳 1 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 520,806,201.45 71.47% 485,023.13 71.47% - 安信证券 1 113,389,913.44 15.56% 105,600.32 15.56% - 光大证券 1 94,530,387.91 12.97% 88,035.73 12.97% - 国信证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 865,916,838.98 66.68% 7,590,000,000.00 100.00% - - 安信证券 44,929,651.92 3.46% - - - - 光大证券 19,898,849.32 1.53% - - - - 国信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国金证券 367,874,324.82 28.33% - - - - 第一创业 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180704~20181231 149,999,000.00 - 83,000,000.00 66,999,000.00 23.69% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 长盛基金管理有限公司 2019年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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