最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河银富货币A(150005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1497621 | ||||||||
| 基金代码 | 150005 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银河银富货币市场基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019年3月29日 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 2 页 共 43 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 43 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河银富货币 场内简称 - 基金主代码 150005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年12月20日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 20,653,726,190.98份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 银河银富货币A 银河银富货币B 下属分级基金的场内简称： - - 下属分级基金的交易代码： 150005 150015 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 4,908,645,543.33份 15,745,080,647.65份 2.2 基金产品说明 投资目标 在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回 报。 投资策略 本基金主要投资于短期金融工具，投资策略的重点是在投资组合的流动性 和收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向，利用基本分 析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保 证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 1.战略资产配置策略 利率预期策略：因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率 预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形 势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因 素的分析，形成对未来短期利率走势的判断，并依此调整组合的期限和品 种配置。比如，根据历史上我国短期资金市场利率的走势，在年初、年末 资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产，而在年中资金利率偏低时按梯 形策略配置基金资产。 平均剩余期限控制策略：根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合 的平均剩余期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避 资本损失和获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，延长组合的 平均期限，以锁定较高的收益水平。 现金流管理策略：根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 43 页 测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分 配基金的现金流,在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。 2.战术资产配置策略 在战术资产配置阶段，配置策略主要体现在：利用金融工程技术，寻找价 格低估的投资品种。把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性风险、管 理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金融工具，上述 风险在本基金中存在一定的特殊性，投资本金损失的可能性很小 银河银富货币A 银河银富货币B 下属分级基金的风 险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负 责人 姓名 秦长建 陆志俊 联系电话 021-38568989 95559 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-820-0860 95559 传真 021-38568769 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1.中国(上海)自由贸易试验区世纪大 道1568号15层 2、上海市银城中路188号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 银河银富货币A 银河银富货币B 银河银富货币A 银河银富货币B 银河银富货币A 银河银富货币B 本期已实现收益 10,543,321.30 535,370,011.32 17,456,507.35 309,479,927.72 14,819,359.55 78,867,542.73 本期利润 10,543,321.30 535,370,011.32 17,456,507.35 309,479,927.72 14,819,359.55 78,867,542.73 本期净值收益率 3.2319% 3.4794% 3.5738% 3.8233% 2.2409% 2.4872% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末基金资产净值 4,908,645,543.33 15,745,080,647.65 895,130,843.67 17,841,473,895.45 908,173,720.60 24,496,688,978.28 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银富货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6803% 0.0025% 0.3322% 0.0000% 0.3481% 0.0025% 过去六个月 1.3426% 0.0022% 0.6644% 0.0000% 0.6782% 0.0022% 过去一年 3.2319% 0.0024% 1.3181% 0.0000% 1.9138% 0.0024% 过去三年 9.3172% 0.0035% 3.9578% 0.0000% 5.3594% 0.0035% 过去五年 18.6438% 0.0068% 8.7119% 0.0017% 9.9319% 0.0051% 自基金合同 生效起至今 52.9051% 0.0071% 31.2468% 0.0021% 21.6583% 0.0050% 银河银富货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7394% 0.0025% 0.3322% 0.0000% 0.4072% 0.0025% 过去六个月 1.4636% 0.0022% 0.6644% 0.0000% 0.7992% 0.0022% 过去一年 3.4794% 0.0024% 1.3181% 0.0000% 2.1613% 0.0024% 过去三年 10.1079% 0.0035% 3.9578% 0.0000% 6.1501% 0.0035% 过去五年 20.0768% 0.0068% 8.7119% 0.0017% 11.3649% 0.0051% 自基金合同 生效起至今 57.4396% 0.0071% 31.2468% 0.0021% 26.1928% 0.0050% 注：本基金的收益分配是按日结转份额 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 2 页 共 43 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 43 页 注：本基金自合同生效日起6个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 43 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 43 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 银河银富货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 10,189,956.27 - 353,365.03 10,543,321.30 2017 17,447,723.37 - 8,783.98 17,456,507.35 2016 14,871,745.13 - -52,385.58 14,819,359.55 合计 42,509,424.77 - 309,763.43 42,819,188.20 单位：人民币元 银河银富货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 535,779,529.39 - -409,518.07 535,370,011.32 2017 309,930,197.02 - -450,269.30 309,479,927.72 2016 78,262,296.52 - 605,246.21 78,867,542.73 合计 923,972,022.93 - -254,541.16 923,717,481.77 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 43 页 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 43 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化 机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产 管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中 国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天 然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公 司。 截至2018年12月31日,银河基金公司旗下共披露55只公募基金产品: 银河研究精选混 合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货 币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河 行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券 投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱 动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基 金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开 放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A 股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投 资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题 灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活 配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合 型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证 券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、 银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活 配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投 资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 43 页 市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银 河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉 谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银 河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基 金、银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、 银河沃丰纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 名 职 务 任本基金的 基金经理（助 理）期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日 期 离 任 日 期 张 沛 基 金 经 理 2018年 2月 7 日 - 12 硕士研究生学历，12年金融行业从业经历。曾任职于花旗银行、 东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机 构。2017年11月加入我公司。2018年2月起担任银河钱包货 币市场基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河银富货 币市场基金的基金经理。 刘 铭 基 金 经 理 2016年 12月 9 日 - 7 硕士研究生学历，7年金融行业相关从业经历。曾任职于上海 汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公 司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016 年 7月加入我公司固定收益部。2016年 12月起担任银河银富 货币市场基金的基金经理，2017年4月起担任银河君尚灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、银河君信灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君腾 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鑫利灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月起担任银河钱包 货币市场基金的基金经理，2017年 12月起担任银河铭忆 3个 月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年3 月起担任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2018年6月起担任银河景行3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年9月起担 任银河沃丰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2018年 12 月起担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 43 页 注：1.上表中任职、离职日期均为我公司做出决定之日。 2. 证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资 备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、 行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究 成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投 资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时 间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上 确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不 同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 43 页 益率差异进行了分析。 本基金不参与股票投资业务，针对本基金参与的公开竞价债券投资部分，对公司管理的所有 投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行 了梳理和分析，未发现重大异常情况。针对银行间投资部分，对不同投资组合临近日的反向交易 的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的 情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，宏观经济景气度下行，经济增速持续小幅回落，基本处于景气周期的下行阶段，企 业盈利增速尚可，全年前高后低；全年PPI价格受高基数及供给侧和环保限产力度减弱，同时需 求端投资消费增速下滑的影响，中枢明显回落，CPI价格中枢抬升，但仍处于温和增长水平；货 币市场中枢整体下移，全年维持中性偏松。政策方面上半年受中美贸易摩擦影响边际上有所放松， 下半年各项政策重点更侧重于中小企业融资问题。 年内债券市场整体震荡下行，一季度投资者对资管新规等监管力度仍有担忧，债券收益率震 荡上行。四月份开始受中美贸易摩擦等外部因素的影响，货币政策边际放松，降准、扩大MLF质 押品、推出TMLF等一系列措施带动收益率下行。报告期内权益市场处于持续风险释放的状态，走 势疲弱，沪深300指数全年下跌25.31%，创业板指全年下跌28.65%。 本基金在报告期内，始终把风险管理放在第一位，严格控制流动性风险、信用风险和操作风 险，在报告期内未发生风险事件。在管理好风险的基础上，本基金充分研判关键时点市场流动性 冲击，在税季及月末加大配置力度，以提高基金的收益。2018年下半年，收益率普遍下行，期限 利差拉大，本基金利用杠杆策略向期限利差要收益，为持有人提供合理的投资收益。 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 43 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期银河银富货币 A的基金份额净值收益率为 3.2319%，本报告期银河银富货币 B的基 金份额净值收益率为3.4794%，同期业绩比较基准收益率为1.3181%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为2019年经济下行压力较大，消费、投资、进出口将会出现不同程度的走弱。消费方 面，居民消费受到杠杆压力的影响，难改疲弱态势。投资方面，制造业投资受到利润下滑影响， 在2019年难以继续较快增长。随着房地产销售面积同比增速转负，地产企业的库存去化变慢，房 地产投资增速将会下滑。而基建投资将会受制于地方政府债务压力和政府性基建收入的制约，难 以大幅发力。进出口方面，今年出口增速的反弹主要是由于对美出口的抢运造成的，数据也较好 的支持了这一判断。后续伴随美国进口商补库存的告一段落，对出口的负面影响会逐渐显现，此 外欧洲和其他地区经济增张的放缓和领先指标的走弱也都预示明年出口会持续面临压力。在经济 下行压力加大的背景下，年底的中央经济工作会议已经提出要加大逆周期条件力度，货币政策将 继续保持稳健中性，财政政策也将更加积极。海外市场方面，美债收益率水平再次出现倒挂，经 济衰退的担忧愈加浓厚，预计美联储加息节奏将有所放缓。 我们预计在经济疲弱背景下，2019年利率债呈下行趋势。但经历了 2018年的快速下行，目 前利率债收益率处于相对较低的历史分位数水平，下行幅度将弱于2018年。从时间上来看，我们 认为2019年上半年是更好的配置时点。上半年社融企稳和地方债的密集发行将对市场造成扰动， 导致收益率阶段性抬升。市场适应地方债的发行节奏后，随着基本面的进一步下行与宽松货币政 策的加码，收益率下行的确定性较高。 本基金将继续秉持审慎的投资操作策略，在严格控制各项风险的前提下，通过久期策略、杠 杆策略、信用策略等为持有创造合理收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值 指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基 金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金 托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理 人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 43 页 金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验， 根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席 估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金每日将实现的基金净收益分配给基金份 额持有人，分红方式为红利再投资。本报告期内本基金以红利再投资方式进行收益分配，其中 A 级分配收益10,543,321.30元，B级分配收益535,370,011.32元，符合法律法规及《基金合同》 的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 43 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年度，托管人在银河银富货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不 存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2018年度，银河基金管理有限公司在银河银富货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的 计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向 A级份额持有人分配利润：10,543,321.30元，向 B级份额持有人分配 利润：535,370,011.32元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018年度，由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河银富货币市场证券 投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合 报告等内容真实、准确、完整。 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 43 页 §6 审计报告 本报告期内本基金由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 43 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：银河银富货币市场基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 3,896,147,264.74 2,719,750,526.25 结算备付金 67,065,584.20 1,174,000,000.00 存出保证金 24,238.85 - 交易性金融资产 12,930,569,850.61 9,254,876,183.12 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 12,792,212,051.72 9,204,972,899.79 资产支持证券投资 138,357,798.89 49,903,283.33 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 3,649,587,561.18 5,492,985,226.51 应收证券清算款 - - 应收利息 57,024,411.51 86,089,415.46 应收股利 - - 应收申购款 63,176,953.58 16,539,720.17 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 20,663,595,864.67 18,744,241,071.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 239,377.28 687,872.89 应付管理人报酬 5,242,299.57 3,428,607.26 应付托管费 1,588,575.62 1,038,971.85 应付销售服务费 366,104.38 206,551.75 应付交易费用 116,607.22 104,095.75 应交税费 202,631.11 - 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 43 页 应付利息 - - 应付利润 1,975,078.51 2,031,231.55 递延所得税负债 - - 其他负债 139,000.00 139,001.34 负债合计 9,869,673.69 7,636,332.39 所有者权益： 实收基金 20,653,726,190.98 18,736,604,739.12 未分配利润 - - 所有者权益合计 20,653,726,190.98 18,736,604,739.12 负债和所有者权益总计 20,663,595,864.67 18,744,241,071.51 注：报告截止日 2018年 12月 31日，银河银富货币 A基金份额净值 1.00元，基金份额总额 4,908,645,543.33份；银河银富货币B基金份额净值1.00元，基金份额总额15,745,080,647.65 份。银河银富货币份额总额合计为20,653,726,190.98份。 7.2 利润表 会计主体：银河银富货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月31日 一、收入 634,041,160.77 375,949,460.67 1.利息收入 616,743,335.59 373,842,030.93 其中：存款利息收入 62,596,905.28 89,907,972.27 债券利息收入 410,051,487.07 180,169,024.98 资产支持证券利息收入 1,614,507.97 6,039,579.30 买入返售金融资产收入 142,480,435.27 97,725,454.38 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 17,297,825.18 2,077,198.96 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 17,311,717.51 2,109,931.42 资产支持证券投资收益 -13,892.33 -32,732.46 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 43 页 5.其他收入（损失以“-”号填 列） - 30,230.78 减：二、费用 88,127,828.15 49,013,025.60 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 53,293,283.15 28,943,970.03 2．托管费 7.4.10.2.2 16,149,479.70 8,770,899.92 3．销售服务费 7.4.10.2.3 2,360,326.74 2,052,041.82 4．交易费用 500.00 - 5．利息支出 15,949,560.27 9,055,716.91 其中：卖出回购金融资产支出 15,949,560.27 9,055,716.91 6．税金及附加 170,488.62 - 7．其他费用 204,189.67 190,396.92 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 545,913,332.62 326,936,435.07 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 545,913,332.62 326,936,435.07 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河银富货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 18,736,604,739.12 - 18,736,604,739.12 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 545,913,332.62 545,913,332.62 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 1,917,121,451.86 - 1,917,121,451.86 其中：1.基金申购款 88,363,738,566.57 - 88,363,738,566.57 2.基金赎回款 -86,446,617,114.71 - -86,446,617,114.71 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -545,913,332.62 -545,913,332.62 五、期末所有者权益（基 20,653,726,190.98 - 20,653,726,190.98 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 43 页 金净值） 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 25,404,862,698.88 - 25,404,862,698.88 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 326,936,435.07 326,936,435.07 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -6,668,257,959.76 - -6,668,257,959.76 其中：1.基金申购款 62,601,039,561.83 - 62,601,039,561.83 2.基金赎回款 -69,269,297,521.59 - -69,269,297,521.59 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -326,936,435.07 -326,936,435.07 五、期末所有者权益（基 金净值） 18,736,604,739.12 - 18,736,604,739.12 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______范永武______ ______范永武______ ____虞晓清____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河银富货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河银富货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金 字[2004]177号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募 集基金份额为1,937,975,917.90份。基金合同于2004年12月20日正式生效。本基金的基金管 理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《银河基金管理有限公司关于银河银富货币市场基金份额分级及销售服务费率调整的公 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 43 页 告》，本基金于2006年11月1日开始实施分级，分为A类基金份额(以下简称“银河银富货币A”) 和 B类基金份额(以下简称“银河银富货币 B”)两类份额。当申购金额低于500万元时为银河银 富货币A，当申购金额达到或超过500万元时为银河银富货币B。 在基金存续期内的任何一个开放日，若银河银富货币A持有人在单个基金账户保留的基金份 额达到或超过 500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的银河银富货币 A 升级为银河银富货币 B；若银河银富货币 B持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500万份 时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的银河银富货币B降级为银河银富货币A。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河银富货 币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融 工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国 证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如在本基金存续期内市场出现新 的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内，本基金管理人保留调整投资对象的权利。 本基金的业绩比较基准为：银行半年期定期存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 43 页 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行 为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司(“银河 金控”) 基金管理人的控股股东 中国石油天然气集团有限公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投(集团)有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司(“银河证 同受基金管理人控股股东控制、基金代销机构 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 43 页 券”) 中国银河投资管理有限公司(“银河投 资”) 同受基金管理人控股股东控制 银河资本资产管理有限公司(“银河资 本”) 基金管理人的子公司 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 银河证券 257,966,271.64 100.00% - - 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 银河证券 143,735,600,000.00 100.00% 51,717,400,000.00 100.00% 7.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 43 页 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 53,293,283.15 28,943,970.03 其中：支付销售机构的 客户维护费 621,465.42 908,298.82 注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×0.33%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天 数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 16,149,479.70 8,770,899.92 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天 数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河银富货币A 银河银富货币B 合计 银河证券 106,231.11 13,415.00 119,646.11 交通银行 27,539.21 - 27,539.21 银河基金 152,319.50 1,532,626.35 1,684,945.85 合计 286,089.82 1,546,041.35 1,832,131.17 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 43 页 银河银富货币A 银河银富货币B 合计 银河证券 173,477.02 7,661.81 181,138.83 交通银行 30,413.88 - 30,413.88 银河基金 184,538.04 785,030.14 969,568.18 合计 388,428.94 792,691.95 1,181,120.89 注：本基金A类基金份额的销售服务费按基金前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：银河银富货币A的日销售服务费=前一日银河银富货币 A基金资产净值×0.25%÷当年天数。B类基金份额的销售服务费按基金前一日基金资产净值 ×0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：银河银富货币B的日销 售服务费=前一日银河银富货币B基金资产净值×0.01%÷当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场 交易的 各关联方名 称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基 金 买 入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支 出 交通银行 - 101,067,500.00 - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场 交易的 各关联方名 称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基 金 买 入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - 8,263,270,000.00 5,009,703.42 268,290,000.00 36,417.90 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 银河银富货币A 银河银富货币B 基金合同生效日（ 2004 年12月20日 ）持有的基金 份额 - - 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 43 页 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 161,339,044.29 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 161,339,044.29 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.0000% 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 银河银富货币A 银河银富货币B 基金合同生效日（ 2004 年12月20日 ）持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注：1、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 2、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 银河银富货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 银河投资 - - 101,233,363.41 0.5403% 银河资本 60,469,167.84 0.2928% 31,061,692.03 0.1658% 交通银行 1,200,000,000.00 5.8101% - - 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 43 页 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行-活 期存款 1,147,264.74 21,409.81 750,526.25 57,597.72 交通银行-定 期存款 450,000,000.00 6,137,013.87 530,000,000.00 15,051,416.65 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内投资于关联方发行的证券如下： 17交通银行 CD063：基金买入金额人民币 0.00元，基金卖出(含兑付)金额人民币 200,000,000.00元，利息收入人民币714,466.29元，投资收益人民币0.00元。 18交通银行CD032：基金买入金额人民币49,456,836.11元，基金卖出(含兑付)金额人民币 50,000,000.00元，利息收入人民币543,163.89元，投资收益人民币0.00元。 本基金本报告期末未持有关联方发行的证券。 本基金上年度可比期间投资于关联方发行的证券如下： 17交通银行CD063：基金买入金额人民币197,742,200.00元，基金卖出(含兑付)金额人民币 0.00元，利息收入人民币1,543,333.71元，投资收益人民币0.00元，期末持仓数量2,000,000 张，期末公允价值人民币199,285,533.71元。 7.4.9 期末（ 2018年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 43 页 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人 民币12,930,569,850.61元，无属于第一层次和第三层次的余额(于2017年12月31日：第二层 次为人民币9,254,876,183.12元，无属于第一层次和第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售 期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应 属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值计量的金融工具 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 43 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 12,930,569,850.61 62.58 其中：债券 12,792,212,051.72 61.91 资产支持证券 138,357,798.89 0.67 2 买入返售金融资产 3,649,587,561.18 17.66 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,963,212,848.94 19.18 4 其他各项资产 120,225,603.94 0.58 5 合计 20,663,595,864.67 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.05 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的20% 8.3 基金投资组合平均剩余期限 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 43 页 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 22.02 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 0.24 - 2 30天(含)—60天 15.69 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 0.87 - 3 60天(含)—90天 32.63 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 9.43 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 19.69 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 99.47 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 43 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,462,149,301.77 7.08 其中：政策性金融债 1,462,149,301.77 7.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 190,162,056.33 0.92 6 中期票据 - - 7 同业存单 11,139,900,693.62 53.94 8 其他 - - 9 合计 12,792,212,051.72 61.94 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 229,777,796.66 1.11 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 111815625 18民生银 行CD625 5,000,000 496,477,513.11 2.40 2 111809424 18浦发银 行CD424 5,000,000 495,958,703.50 2.40 3 180407 18农发07 4,500,000 451,536,414.46 2.19 4 111815606 18民生银 行CD606 4,000,000 398,032,509.56 1.93 5 111871705 18重庆银 行CD187 4,000,000 397,318,866.34 1.92 6 111821354 18渤海银 行CD354 3,000,000 298,563,009.94 1.45 7 111818235 18华夏银 行CD235 3,000,000 298,231,587.43 1.44 8 111809399 18浦发银 行CD399 3,000,000 298,203,064.90 1.44 9 111871033 18天津银 行CD354 3,000,000 298,176,257.41 1.44 10 111810618 18兴业银 行CD618 3,000,000 297,706,133.20 1.44 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1101% 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 43 页 报告期内偏离度的最低值 -0.0257% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0494% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 156081 18建花 3A 1,000,000 100,000,000.00 0.48 2 156363 G康富 4A1 300,000 30,000,000.00 0.15 3 1889113 18上和 1A2 100,000 8,357,798.89 0.04 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入 基金净值。 本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值 与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的 0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 1、18民生银行CD625（证券代码111815625）、18民生银行CD606（证券代码111815606） 民生银行： 银保监银罚决字〔2018〕5号 2018年12月7日，发行人因贷款业务严重违反审慎经营规则，被银保监会罚款200万元。 银保监银罚决字〔2018〕8号 2018年 12月 7日，发行人因内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 43 页 业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品 之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用； 为非保本理财产品提供保本承诺，被银保监会罚款3160万元。 2、18兴业银行CD618（证券代码111810618） 兴业银行： 银保监银罚决字〔2018〕1号 2018年5月4日，发行人因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；非真实转 让信贷资产；无授信额度或超授信额度办理同业业务；内控管理严重违反审慎经营规则，多家分 支机构买入返售业务项下基础资产不合规；同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；债券 卖出回购业务违规出表；个人理财资金违规投资；提供日期倒签的材料；部分非现场监管统计数 据与事实不符；个别董事未经任职资格核准即履职；变相批量转让个人贷款；向四证不全的房地 产项目提供融资，被银保监会罚款5870万元。 福银罚字〔2018〕10号 2018年 3月 26日，发行人因违反国库管理规定，被中国人民银行福州中心支行警告，并处 罚款5万元人民币。 报告期内本基金投资的前十名证券中的其余七只债券的发行主体没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,238.85 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 57,024,411.51 4 应收申购款 63,176,953.58 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 120,225,603.94 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 43 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 银河银富 货币A 539,280 9,102.22 30,136,418.19 0.61% 4,878,509,125.14 99.39% 银河银富 货币B 75 209,934,408.64 15,685,249,341.19 99.62% 59,831,306.46 0.38% 合计 539,355 38,293.38 15,715,385,759.38 76.09% 4,938,340,431.60 23.91% 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,200,000,000.00 5.81% 2 银行类机构 1,055,228,829.87 5.11% 3 银行类机构 1,038,343,639.69 5.03% 4 银行类机构 702,407,695.80 3.40% 5 银行类机构 608,678,542.21 2.95% 6 券商类机构 600,113,188.42 2.91% 7 保险类机构 542,906,412.71 2.63% 8 银行类机构 504,382,187.54 2.44% 9 银行类机构 503,940,305.30 2.44% 10 银行类机构 503,605,011.61 2.44% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 银河银富货 945,352.10 0.0193% 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 43 页 持有本基金 币A 银河银富货 币B 0.00 0.0000% 合计 945,352.10 0.0046% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 银河银富货币A 0~10 银河银富货币B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 银河银富货币A 0 银河银富货币B 0 合计 0 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 34 页 共 43 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 银河银富货币A 银河银富货币B 基金合同生效日（2004年12月20日）基金 份额总额 1,937,975,917.90 - 本报告期期初基金份额总额 895,130,843.67 17,841,473,895.45 本报告期期间基金总申购份额 6,267,903,869.71 82,095,834,696.86 减:本报告期期间基金总赎回份额 2,254,389,170.05 84,192,227,944.66 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 4,908,645,543.33 15,745,080,647.65 注：基金合同生效日为2004年12月20日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额 强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份 额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 43 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2018年2月7日在法定报刊上刊登了《银河 基金管理有限公司关于银河银富货币市 场基金变更基金经理的公告》，增聘张沛担任本基金的基金经理。 2、2018年12月4日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》，新任钱睿南先生为银河基金管理有限公司副总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金改聘会计师事务所。 本基金本期报告内应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为50,000.00元人 民币。目前该会计师事务所已向本基金提供1年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到上海证监局《关于对银河基金管理有限公司采取责令整改措施 的决定》，责令公司进行整改并暂停受理公募基金注册申请3个月，对相关人员采取行政监管措施。 公司高度重视，制定并实施相关整改措施，并将及时向监管部门提交整改报告。 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 36 页 共 43 页 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华金证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注：选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 37 页 共 43 页 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 华金证券 - - - - - - 银河证券 257,966,271.64 100.00%143,735,600,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注：本基金本报告期内没有偏离度绝对值超过0.5%的情况。 银河银富货币 2018年年度报告摘要 第 38 页 共 43 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期 初 份 额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机构 1 20180130-20180322 - 3,009,893,485.72 3,009,893,485.72 - - 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现 基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 银河基金管理有限公司 2019年3月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |