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华安中证全指证券公司指数分级B(150302)  基金公开信息
流水号 1499833
基金代码 150302
公告日期 2019-03-30
编号 1
标题 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月三十日 §1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
华安中证全指证券公司指数分级

场内简称
证券股基

基金主代码
160419

交易代码
160419

基金运作方式
上市契约型开放式

基金合同生效日
2015年6月9日

基金管理人
华安基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
94,831,666.69份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
深圳

上市日期
2015年6月18日

下属分级基金的基金简称
华安中证全指证券公司指数分级A
华安中证全指证券公司指数分级B
华安中证全指证券公司指数分级

下属分级基金的场内简称
证券股A
证券股B
证券股基

下属分级基金的交易代码
150301
150302
160419

报告期末下属分级基金的份额总额
7,585,765.00份
7,585,765.00份
79,660,136.69份

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略
本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数(本基金的标的指数为中证全指证券公司指数),即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

业绩比较基准
95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。

风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证证券A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证证券B份额具有高风险、高预期收益的特征。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
华安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
陆滢
田青


联系电话
021-38969999
010-67595096


电子邮箱
luying@huaan.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
4008850099
010-67595096

传真
021-68863414
010-66275853

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
www.huaan.com.cn

基金年度报告备置地点
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年

本期已实现收益
-16,458,684.47
-11,973,333.33
-18,996,618.61

本期利润
-34,134,552.39
-16,063,644.23
-59,062,638.19

加权平均基金份额本期利润
-0.2706
-0.1121
-0.3081

本期基金份额净值增长率
-23.41%
-11.36%
-17.10%

3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末

期末可供分配基金份额利润
-1.3656
-0.6351
-0.5727

期末基金资产净值
106,114,196.09
120,633,738.72
182,162,767.51

期末基金份额净值
1.1190
0.9224
1.0705

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金于2015年6月9日成立。
5、合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-0.12%
2.42%
-1.51%
2.44%
1.39%
-0.02%

过去六个月
-3.28%
1.93%
-5.45%
1.94%
2.17%
-0.01%

过去一年
-23.41%
1.80%
-24.89%
1.81%
1.48%
-0.01%

过去三年
-43.72%
1.71%
-45.04%
1.71%
1.32%
0.00%

自基金合同生效起至今
-54.11%
2.04%
-64.76%
2.22%
10.65%
-0.18%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年6月9日至2018年12月31日)
/
注:本基金于2015年6月9日成立,2015年12月8日建仓期截止。建仓期结束日,本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年没有利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司——华安(香港)资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2018年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等108只开放式基金,管理资产规模达到2756.06亿元人民币。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



许之彦
本基金的基金经理,指数与量化投资部高级总监、总经理助理
2015-06-09
-
15年
理学博士,15年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任本基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为4次,未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年国内经济增速放缓,全年实际GDP同比增长6.6%,较上年回落0.2个百分点。上半年,在去杠杆、严监管政策持续发力的环境下,表外融资大幅收缩,社融增速迅速回落,实体经济信用扩张受限;外部方面,中美贸易摩擦爆发,成为全年扰动全球资本市场的最大不确定因素。面对经济下行压力,下半年国内央行货币政策放松加码,各项针对民企融资难的多项政策陆续出台,但整个2018年实体信用未出现显著改善,需求仍延续疲弱态势,企业的盈利增速持续回落,受估值与业绩的双重压制,全年A股市场表现惨淡,各主要指数全线下跌,证券公司指数全年下跌26.22%。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止2018年12月31日,本基金份额净值为1.1190元,本报告期份额净值增长率为-23.41%,同期业绩比较基准增长率-24.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,国内宏观经济下行的压力依然较大,出口需求及消费预计仍将维持低迷,房地产投资增速将逐步下行,而基建投资的提速将承担起经济托底的重任。但另一方面,逆周期调节的货币政策及财政政策将进一步加大,尤其在美国经济下行压力加大,美联储货币政策的面临转向的背景下,国内货币政策调节空间进一步打开,中小企业融资环境有望改善,地方债及减税降费等举措也有望进一步缓解经济下行压力。外部方面,目前来看中美间贸易领域争端达成和解的概率较高。
2019年前两月,在全球流动性边际宽松、中美贸易战预期改善,国内社融数据大幅改善等利好因素推动下,市场风险偏好明显提升,证券板块迎来大幅反弹。
随着市场回暖,证券行业的股票质押减值压力大幅减小,伴随A股成交量逐步活跃,券商基本面也将逐步改善。后续随着资本市场改革的不断推进,科创板及注册制等一系列的政策创新,将显著改善券商投行业务。我们认为,券商2019年业绩增速有望迎来向上的拐点,有利于估值的进一步修复和提升。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 蒋燕华 沈熙苑签字出具了安永华明(2019)审字第60971571_B59号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资产:
-
-

银行存款
5,683,824.43
7,332,076.18

结算备付金
151,910.96
119,718.77

存出保证金
11,474.49
9,918.82

交易性金融资产
100,793,410.36
113,485,509.72

其中:股票投资
100,360,582.36
113,485,509.72

基金投资
-
-

债券投资
432,828.00
-

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
842,901.36
-

应收利息
2,266.61
1,507.38

应收股利
-
-

应收申购款
204,192.48
255,811.96

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
107,689,980.69
121,204,542.83

负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负债:
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
1,130,127.89
49,229.99

应付管理人报酬
96,259.15
105,659.56

应付托管费
21,177.03
23,245.10

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
54,261.22
32,506.35

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
273,959.31
360,163.11

负债合计
1,575,784.60
570,804.11

所有者权益:
-
-

实收基金
235,620,004.56
203,696,575.14

未分配利润
-129,505,808.47
-83,062,836.42

所有者权益合计
106,114,196.09
120,633,738.72

负债和所有者权益总计
107,689,980.69
121,204,542.83

注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.1190元,基金份额总额94,831,666.69份,其中:华安中证证券份额净值1.1190元,份额总额79,660,136.69份;华安中证证券A类份额参考净值1.0024元,份额总额7,585,765.00份;华安中证证券B类份额参考净值1.2356元,份额总额7,585,765.00份。
7.2 利润表
会计主体:华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入
-32,184,370.05
-13,409,606.91

1.利息收入
52,585.88
67,659.25

其中:存款利息收入
52,016.89
67,570.74

债券利息收入
568.99
88.51

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
-

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
-14,908,996.72
-9,509,874.27

其中:股票投资收益
-16,767,089.47
-11,658,086.83

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-
113,919.19

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
1,858,092.75
2,034,293.37

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-17,675,867.92
-4,090,310.90

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
347,908.71
122,919.01

减:二、费用
1,950,182.34
2,654,037.32

1.管理人报酬
1,088,192.68
1,505,282.74

2.托管费
239,402.37
331,162.15

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
140,745.03
244,538.40

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
-
-

7.其他费用
481,842.26
573,054.03

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-34,134,552.39
-16,063,644.23

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-34,134,552.39
-16,063,644.23

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
203,696,575.14
-83,062,836.42
120,633,738.72

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-34,134,552.39
-34,134,552.39

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
31,923,429.42
-12,308,419.66
19,615,009.76

其中:1.基金申购款
231,639,604.83
-114,138,581.45
117,501,023.38

2.基金赎回款
-199,716,175.41
101,830,161.79
-97,886,013.62

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
235,620,004.56
-129,505,808.47
106,114,196.09

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
272,684,605.41
-90,521,837.90
182,162,767.51

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-16,063,644.23
-16,063,644.23

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-68,988,030.27
23,522,645.71
-45,465,384.56

其中:1.基金申购款
92,715,221.53
-32,443,021.39
60,272,200.14

2.基金赎回款
-161,703,251.80
55,965,667.10
-105,737,584.70

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
203,696,575.14
-83,062,836.42
120,633,738.72

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]911号《关于准予华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开募集,基金合同于2015年6月9日生效,首次设立募集规模为249,384,967.95份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基础份额(以下简称“华安中证证券份额”)、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的稳健收益类份额(以下简称“华安中证证券A份额”)和华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的积极收益类份额(以下简称“华安中证证券B份额”)。其中,华安中证证券A份额和华安中证证券B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。
在华安中证证券A份额和华安中证证券份额存续期内的每个会计年度的基金份额定期折算基准日(基金合同生效不足六个月的除外),本基金将进行基金的定期份额折算。定期份额折算的基准日为每个会计年度的12月15日(遇节假日顺延)。当华安中证证券份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时或当华安中证证券B份额的参考净值小于或等于0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券公司指数的成分股及其备选成分股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于中证全指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为:95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金销售机构

国泰君安创新投资有限公司
基金管理人的股东(2018年12月5日前)

上海国际信托有限公司
基金管理人的股东(2018年12月5日前)

国泰君安证券股份有限公司
基金管理人的股东(自2018年12月5日起)、基金销售机构

上海上国投资产管理有限公司
基金管理人的股东(自2018年12月5日起)

上海工业投资(集团)有限公司
基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司
基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司
基金管理人的股东

华安资产管理(香港)有限公司
基金管理人的全资子公司

华安未来资产管理(上海)有限公司
基金管理人的全资子公司

注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据华安基金管理有限公司于2018年12月7日发布的公告,经华安基金管理有限公司股东会第五十六次会议决议、第五十九次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2012号文核准,华安基金管理有限公司股东国泰君安创新投资有限公司、上海国际信托有限公司将各持有的华安基金管理有限公司20%的股权分别转让给国泰君安证券股份有限公司和上海上国投资产管理有限公司。自2018年12月5日起,华安基金管理有限公司股东变更为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例

国泰君安
3,310,629.20
3.31%
-
-

注:通过国泰君安交易单元进行的交易本期实际期间为2018年12月5日至12月31日。
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

国泰君安
3,016.92
3.26%
3,016.92
5.56%

关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

国泰君安
-
-
-
-

注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(2)通过国泰君安交易单元进行的交易本期实际期间为2018年12月5日至12月31日。

7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
1,088,192.68
1,505,282.74

其中:支付销售机构的客户维护费
218,168.31
238,998.62

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
239,402.37
331,162.15

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行
5,683,824.43
50,990.42
7,332,076.18
66,587.44

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末投资于基金管理人股东国泰君安证券股份有限公司发行的股票——国泰君安(代码601211)595,250股,期末公允价值为人民币9,119,230.00元,占本基金期末基金资产净值比例为8.59%。
7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

000987
越秀金控
2018-12-25
重大事项
7.97
2019-01-10
8.77
36,381.00
379,772.46
289,956.57
-

600030
中信证券
2018-12-25
重大事项
16.01
2019-01-10
17.15
950,176.00
16,676,167.03
15,212,317.76
-

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币85,291,136.03元,属于第二层次的余额为人民币15,502,274.33元,属于第三层次的余额为人民币0.00元(于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币113,485,509.72元,属于第二层次的余额为人民币0.00元,属于第三层次的余额为人民币0.00元)。

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于2019年3月26日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
100,360,582.36
93.19


其中:股票
100,360,582.36
93.19

2
固定收益投资
432,828.00
0.40


其中:债券
432,828.00
0.40


资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
5,835,735.39
5.42

7
其他各项资产
1,060,834.94
0.99

8
合计
107,689,980.69
100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-

-


C
制造业
-
-

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
100,360,582.36
94.58

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
100,360,582.36
94.58

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
600030
中信证券
950,176
15,212,317.76
14.34

2
600837
海通证券
1,068,033
9,398,690.40
8.86

3
601211
国泰君安
595,250
9,119,230.00
8.59

4
601688
华泰证券
431,145
6,984,549.00
6.58

5
600999
招商证券
377,504
5,058,553.60
4.77

6
000776
广发证券
390,718
4,954,304.24
4.67

7
600958
东方证券
472,577
3,766,438.69
3.55

8
000166
申万宏源
892,420
3,632,149.40
3.42

9
601901
方正证券
543,271
2,884,769.01
2.72

10
601377
兴业证券
618,762
2,871,055.68
2.71

8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600030
中信证券
7,932,979.00
6.58

2
600837
海通证券
5,238,947.00
4.34

3
601211
国泰君安
5,013,123.00
4.16

4
601688
华泰证券
3,468,617.00
2.88

5
000166
申万宏源
3,034,429.47
2.52

6
600958
东方证券
2,981,683.79
2.47

7
600999
招商证券
2,946,090.00
2.44

8
000776
广发证券
2,677,929.94
2.22

9
601377
兴业证券
1,648,191.00
1.37

10
601901
方正证券
1,530,229.00
1.27

11
000783
长江证券
1,483,203.00
1.23

12
002736
国信证券
1,478,098.00
1.23

13
601198
东兴证券
1,454,472.34
1.21

14
601788
光大证券
1,358,544.61
1.13

15
601881
中国银河
1,308,408.00
1.08

16
601878
浙商证券
1,252,087.00
1.04

17
600109
国金证券
1,225,386.00
1.02

18
601099
太平洋
1,224,477.00
1.02

19
600909
华安证券
1,143,171.00
0.95

20
601555
东吴证券
1,129,466.00
0.94

注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600030
中信证券
7,736,116.04
6.41

2
600837
海通证券
3,901,559.36
3.23

3
601688
华泰证券
2,626,346.83
2.18

4
601211
国泰君安
2,504,086.07
2.08

5
000166
申万宏源
2,266,377.04
1.88

6
000776
广发证券
1,992,367.96
1.65

7
600958
东方证券
1,787,721.52
1.48

8
600999
招商证券
1,347,259.15
1.12

9
601377
兴业证券
1,148,945.40
0.95

10
601901
方正证券
1,114,150.04
0.92

11
002736
国信证券
1,066,286.58
0.88

12
000783
长江证券
1,060,060.36
0.88

13
601788
光大证券
957,693.17
0.79

14
601099
太平洋
864,761.72
0.72

15
601555
东吴证券
805,800.73
0.67

16
000728
国元证券
747,264.69
0.62

17
002673
西部证券
738,892.37
0.61

18
601198
东兴证券
661,815.53
0.55

19
600109
国金证券
645,359.26
0.53

20
002797
第一创业
637,767.04
0.53

注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
60,629,898.14

卖出股票的收入(成交)总额
39,319,040.11

注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
432,828.00
0.41

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
432,828.00
0.41

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
127005
长证转债
4,400
432,828.00
0.41

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
11,474.49

2
应收证券清算款
842,901.36

3
应收股利
-

4
应收利息
2,266.61

5
应收申购款
204,192.48

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
1,060,834.94

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
127005
长证转债
432,828.00
0.41

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
600030
中信证券
15,212,317.76
14.34
重大资产重组

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

华安中证全指证券公司指数分级A
154
49,258.21
2,153,735.00
28.39%
5,432,030.00
71.61%

华安中证全指证券公司指数分级B
1,656
4,580.78
1,951.00
0.03%
7,583,814.00
99.97%

华安中证全指证券公司指数分级
8,904
8,946.56
348,488.11
0.44%
79,311,648.58
99.56%

合计
10,714
8,851.19
2,504,174.11
2.64%
92,327,492.58
97.36%

9.2期末上市基金前十名持有人
华安中证全指证券公司指数分级A
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
李怡名
3,099,617.00
40.86%

2
中意人寿保险有限公司-万能-团体万能
1,693,877.00
22.33%

3
信达证券-兴业银行-信达证券睿丰3号集合资产管理计划
459,779.00
6.06%

4
丁碧霞
398,811.00
5.26%

5
胡琦
229,600.00
3.03%

6
张殿刚
168,001.00
2.21%

7
常虹
135,452.00
1.79%

8
李怡名
134,407.00
1.77%

9
张萍
100,000.00
1.32%

10
刘振德
91,000.00
1.20%

华安中证全指证券公司指数分级B
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
李怡名
797,164.00
10.51%

2
黄森棋
328,179.00
4.33%

3
朱洪宏
279,333.00
3.68%

4
丁碧霞
253,900.00
3.35%

5
刘玉彬
219,713.00
2.90%

6
柳强
214,148.00
2.82%

7
许珍华
171,569.00
2.26%

8
贾贤业
165,574.00
2.18%

9
陈二珠
142,000.00
1.87%

10
汤凤美
134,108.00
1.77%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
华安中证全指证券公司指数分级A
70,523.00
0.93%


华安中证全指证券公司指数分级B
-
-


华安中证全指证券公司指数分级
721.66
-


合计
71,244.66
0.08%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9.5发起式基金发起资金持有份额情况
§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目
华安中证全指证券公司指数分级A
华安中证全指证券公司指数分级B
华安中证全指证券公司指数分级

基金合同生效日(2015年6月9日)基金份额总额
101,534,190.00
101,534,190.00
46,316,587.95

本报告期期初基金份额总额
31,653,947.00
31,653,947.00
67,480,366.77

本报告期基金总申购份额
-
-
62,029,041.56

减:本报告期基金总赎回份额
-
-
97,985,635.64

本报告期基金拆分变动份额
-24,068,182.00
-24,068,182.00
48,136,364.00

本报告期期末基金份额总额
7,585,765.00
7,585,765.00
79,660,136.69

拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的调整份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下:
2018年2月13日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》,翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币50,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2018年4月,针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,公司高度重视,逐一落实各项整改要求,针对性地制定、实施整改措施,进一步提升公司内部控制和风险管理能力。2018年5月,公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外,本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


财富证券
1
-
-
-
-
-

万联证券
1
-
-
-
-
-

中山证券
1
-
-
-
-
-

招商证券
3
-
-
-
-
-

财达证券
1
-
-
-
-
-

中银国际
1
-
-
-
-
-

华泰证券
1
-
-
-
-
-

联讯证券
1
-
-
-
-
-

东北证券
1
-
-
-
-
-

华安证券
1
-
-
-
-
-

瑞银证券
1
-
-
-
-
-

中金公司
1
-
-
-
-
-

广州证券
2
-
-
-
-
-

新时代证券
1
-
-
-
-
-

国信证券
1
-
-
-
-
-

申万宏源
1
-
-
-
-
-

湘财证券
1
-
-
-
-
-

财通证券
1
-
-
-
-
-

长江证券
1
26,918,897.07
26.93%
25,069.88
27.08%
-

中信证券
1
14,179,529.42
14.19%
13,205.55
14.27%
-

广发证券
1
12,073,816.10
12.08%
11,244.48
12.15%
-

国盛证券
1
11,875,181.93
11.88%
11,059.42
11.95%
-

申万宏源
2
8,312,246.68
8.32%
7,575.08
8.18%
-

天风证券
2
4,645,820.26
4.65%
4,233.82
4.57%
-

中信建投
1
4,523,201.19
4.53%
4,212.59
4.55%
-

国泰君安
1
3,563,730.20
3.57%
3,247.60
3.51%
-

方正证券
1
3,117,872.96
3.12%
2,841.31
3.07%
-

中泰证券
1
3,014,664.61
3.02%
2,747.27
2.97%
-

兴业证券
1
2,979,560.85
2.98%
2,774.93
3.00%
-

光大证券
2
1,873,900.04
1.87%
1,707.63
1.84%
-

西南证券
1
1,048,204.00
1.05%
955.28
1.03%
-

海通证券
1
708,280.00
0.71%
659.60
0.71%
-

上海证券
2
561,792.94
0.56%
511.94
0.55%
-

银河证券
1
552,240.00
0.55%
514.33
0.56%
-

注:1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
2018年4月完成租用托管在建设银行的财通证券深圳006004交易单元。
12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。







华安基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日

基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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