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| 工银主题策略混合A(481015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1503239 | ||||||||
| 基金代码 | 481015 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年三月三十日 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 2 页 共 41 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 28日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 01月 01日起至 12月 31日止。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 41 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 工银主题策略混合 基金主代码 481015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 10月 24日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 542,096,458.70份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 结合宏观经济转型方向，通过分析社会经济热点动 向，把握相关主题投资机会，追求基金资产长期稳定 的增值和收益，在控制投资风险的同时，力争持续实 现超越业绩基准的收益。 投资策略 类别资产配置上，本基金运用国际化的视野审视中国 经济和资本市场，依据定量和定性相结合的方法，考 虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素，在股票 与债券等资产类别之间进行资产配置。在股票投资方 面，本基金主要采取主题投资策略，在宏观经济发展 的不同阶段，关注经济发展热点，深入挖掘潜在的主 题投资机会，寻找实质受益的上市公司，并综合考虑 其基本面情况，选择具备投资价值的股票，构建投资 组合，并不断优化组合，争取获得超越业绩基准的收 益水平。本基金还将在法规允许的范围内，基于谨慎 原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险 管理，为基金收益提供增加价值。 业绩比较基准 80%×沪深 300指数收益率 + 20%×中债综合指数收益 率。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 朱碧艳 陆志俊 联系电话 400-811-9999 95559 信息披露负责 人 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn luzj@bankcomm.com 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 41 页 客户服务电话 400-811-9999 95559 传真 010-66583158 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.icbccs.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 41 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -263,016,104.27 65,496,051.35 -618,914,160.10 本期利润 -449,856,783.32 190,040,595.95 -760,664,336.25 加权平均基金份额本期利润 -0.7828 0.2615 -0.7960 本期基金份额净值增长率 -37.54% 13.51% -30.42% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.6854 -0.2084 -0.3138 期末基金资产净值 725,340,581.65 1,394,729,752.95 1,479,272,248.65 期末基金份额净值 1.338 2.142 1.887 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 4、本基金基金合同生效日为 2011年 10月 24日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.43% 1.83% -9.50% 1.31% -6.93% 0.52% 过去六个月 -27.32% 1.74% -10.64% 1.20% -16.68% 0.54% 过去一年 -37.54% 1.66% -19.26% 1.07% -18.28% 0.59% 过去三年 -50.66% 1.67% -13.35% 0.94% -37.31% 0.73% 过去五年 5.27% 2.10% 32.83% 1.23% -27.56% 0.87% 自基金合同 生效起至今 33.80% 1.90% 27.60% 1.18% 6.20% 0.72% 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 41 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2011年 10月 24日生效。 2、按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同的 相关规定：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、现金等金融工具及其他资产占 基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 41 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金基金合同生效日为 2011年 10月 24日。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 41 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005年 6月，是我国第一家由银行直 接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上 海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基 金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资 管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。 截至 2018年 12月 31日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信 货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300指数证券投 资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银 瑞信 60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医 疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式 指数证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）等逾 120只公募基金。 公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东 背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专 业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一 流的投资管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 黄安乐 权益投资 总监，本 基金的基 金经理 2011年 11 月 23日 - 15 先后在天相投资顾问有 限公司担任研究员，国 信证券经济研究所担任 资深分析师，国信证券 资产管理总部担任投资 经理、研究员；2010年 加入工银瑞信，现任权 益投资总监。2011年 11月 23日至今，担任 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 41 页 工银瑞信主题策略混合 型证券投资基金基金经 理；2013年 9月 23日 至今，担任工银瑞信精 选平衡基金基金经理； 2014年 10月 22日至 2017年 10月 9日，担 任工银高端制造行业股 票型基金基金经理； 2015年 4月 28日至 2018年 3月 2日，担任 工银新材料新能源行业 股票型基金基金经理； 2016年 1月 29日至 2018年 11月 30日，担 任工银瑞信国家战略主 题股票型基金基金经 理；2017年 4月 21日 至今，担任工银瑞信互 联网加股票型证券投资 基金基金经理；2018 年 3月 28日至今，担 任工银瑞信中小盘成长 混合型证券投资基金基 金经理，2018年 6月 5 日至今，担任工银瑞信 高端制造行业股票型证 券投资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管 理人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 41 页 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部 规章，拟定了《公平交易管理办法》，对公司管理的各类投资组合的公平对待做了明确具体的规 定，办法涵盖了公平交易的原则、适用范围、部门职责、具体程序和违规问责等。 在研究和投资决策环节，研究人员根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关 联交易限制等建立投资备选池，投资人员在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合，并确保 公平对待其管理的不同投资组合。 在交易执行环节，交易人员根据公司内部权限管理规定获得权限，并遵循价格优先、时间优 先、综合平衡、比例实施等执行原则，保证交易在不同投资组合间的利益公平。 同时本基金管理人在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于满足条件的指令，系统自 动通过公平交易模块执行。 在监控和检查环节，风险管理人员对交易价格公允性等进行监控和分析，监察稽核人员定期 对公平交易执行情况进行稽核。发现异常情况的，要求投资人员进行解释说明并核查其真实性、 合理性。 本基金管理人通过上述措施全面落实公平交易要求，并持续地完善公平交易制度，确保公平 对待各类投资人，保护投资人的利益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有 相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易； 未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法 律法规禁止的反向交易及交叉交易。 本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了 日内、3日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T分布检验。对于没有通 过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析， 本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 41 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年 A股市场经历了较大幅度的下跌，所有的行业都没有正收益，上涨的个股占比极 少，这在 A股市场历史上实属罕见。年初大金融及大盘蓝筹类上行，之后一直回落；一季度末创 业板及科技股迎来一次短暂反弹，之后也一直处在调整之中；四季度，整个市场尤其低迷不振。 总体上看，2018年的市场，反应了去杠杆、中美贸易摩擦、实体经济缺乏新增长动能的系统性 风险，是一次全面的估值调整和重构。在这样的市场环境下，本基金的操作也遇到了重重困难， 尤其是组合中的成长类资产，包括新能源汽车、医药、通信、基础化工和传媒等行业和板块，投 资损失较大；另外，部分重仓的行业龙头，回调幅度深，导致基金净值损失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-37.54%，业绩比较基准收益率为-19.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年，国内宏观经济的下行压力依然存在，我们目前预期 GDP的增速放缓；受到需求疲 软供给宽松的影响，大宗商品价格回落，CPI压力减轻，风险来自猪肉价格的上涨，这需要到下 半年再次评估；货币政策处于宽松状态，利率下行。企业盈利方面，我们预计全部 A股的净利增 速继续放缓；中美贸易摩擦，短期不会继续恶化，但或将成为常态。 在此宏观环境下，我们认为 2019年的股票市场的约束条件相比 2018年要宽松，原因在于， 一方面，风险溢价有下降的要求，以反映系统性风险的释放；二是利率环境边际改善，有利于估 值的修复；此外，市场下跌之后，多数行业和指数的估值，都处在历史极低的分位数位置。 在投资策略方面，本基金重点关注逆周期及估值修复两条主线，涵盖新能源、必须消费品、 猪养殖、新能源汽车、5G及其应用场景等板块和领域。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 （1）职责分工 估值小组成员为 4人，分别来自公司运作部、固定收益部（或研究部）、风险管理部、法律 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 41 页 合规部，组长由运作部负责人担任。 各部门负责人推荐各部门成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分 管副总批准同意。 （2）专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 组成。 2、投资经理参与或决定估值的程度 投资经理可参与讨论估值原则和方法，但不得参与最终估值决策。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴 证，并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条规定的条件。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 41 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年度，基金托管人在工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应 尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 2018年度，工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的基金资 产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金 持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018年度，由工银瑞信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关工银瑞信主题策 略混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内 容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 41 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2019）审字第 60802052_A15号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 我们审计了工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的财务报表， 包括 2018年 12月 31日的资产负债表，2018年度的利润表、所 有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年 12月 31日的财务 状况以及 2018年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于工银瑞信主题策略混合型证券投资基金，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。 其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们 的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其 他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此 过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解 到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 41 页 责任 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估工银瑞信主题策略混合型证 券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无 其他现实的选择。 治理层负责监督工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于 舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错 报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对工银瑞信主题策略混合型证券投 资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 41 页 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或 情况可能导致工银瑞信主题策略混合型证券投资基金不能持续经 营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控 制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王珊珊 贺耀 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层 审计报告日期 2019年 3月 28日 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 41 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 88,126,031.29 79,290,579.92 结算备付金 4,446,699.06 6,726,299.85 存出保证金 452,290.24 395,495.75 交易性金融资产 649,075,387.48 1,274,804,124.41 其中：股票投资 649,075,387.48 1,269,873,224.41 基金投资 - - 债券投资 - 4,930,900.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 20,000,000.00 应收证券清算款 - 20,086,794.53 应收利息 19,018.68 954.29 应收股利 - - 应收申购款 259,705.79 133,354.45 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 742,379,132.54 1,401,437,603.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 14,153,148.94 8,078.40 应付赎回款 487,898.68 2,665,098.30 应付管理人报酬 963,842.11 1,795,046.16 应付托管费 160,640.37 299,174.36 应付销售服务费 - - 应付交易费用 873,591.43 1,540,096.73 应交税费 - - 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 41 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 399,429.36 400,356.30 负债合计 17,038,550.89 6,707,850.25 所有者权益： 实收基金 542,096,458.70 651,056,257.31 未分配利润 183,244,122.95 743,673,495.64 所有者权益合计 725,340,581.65 1,394,729,752.95 负债和所有者权益总计 742,379,132.54 1,401,437,603.20 注：1、本基金基金合同生效日为 2011年 10月 24日。 2、报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值为人民币 1.338元，基金份额总额为 542,096,458.70份。 7.2 利润表 会计主体：工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 本报告期： 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 -421,894,445.40 226,273,795.66 1.利息收入 1,187,606.40 2,418,933.11 其中：存款利息收入 651,331.96 944,518.90 债券利息收入 778.14 583.60 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 535,496.30 1,473,830.61 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -236,360,025.02 99,068,727.00 其中：股票投资收益 -244,691,665.28 91,073,431.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,082,376.41 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7,249,263.85 7,995,295.39 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -186,840,679.05 124,544,544.60 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 41 页 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 118,652.27 241,590.95 减：二、费用 27,962,337.92 36,233,199.71 1．管理人报酬 15,574,734.89 21,835,146.73 2．托管费 2,595,789.12 3,639,191.12 3．销售服务费 - - 4．交易费用 9,358,700.08 10,319,224.97 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 433,113.83 439,636.89 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -449,856,783.32 190,040,595.95 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -449,856,783.32 190,040,595.95 注：本基金基金合同生效日为 2011年 10月 24日。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 651,056,257.31 743,673,495.64 1,394,729,752.95 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -449,856,783.32 -449,856,783.32 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -108,959,798.61 -110,572,589.37 -219,532,387.98 其中：1.基金申购款 51,170,466.22 40,086,694.33 91,257,160.55 2.基金赎回款 -160,130,264.83 -150,659,283.70 -310,789,548.53 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以 - - - 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 41 页 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 542,096,458.70 183,244,122.95 725,340,581.65 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 783,887,443.87 695,384,804.78 1,479,272,248.65 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 190,040,595.95 190,040,595.95 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -132,831,186.56 -141,751,905.09 -274,583,091.65 其中：1.基金申购款 72,491,302.96 73,708,502.04 146,199,805.00 2.基金赎回款 -205,322,489.52 -215,460,407.13 -420,782,896.65 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 651,056,257.31 743,673,495.64 1,394,729,752.95 注：本基金基金合同生效日为 2011年 10月 24日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______郭特华______ ______赵紫英______ ____关亚君____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）(原名“工银瑞信主题策略股 票型证券投资基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2011]1340号文《关于同意核准工银瑞信主题策略股票型证券投资基金募集的批复》的核准， 由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2011年 10月 24日正式生效。首次 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 41 页 设立时募集的规模为 631,826,498.75份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本 基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份 有限公司。 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创 业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、央票、回购，以及法律 法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会相关规定。其 中，股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、现金等金融工具及其他资产占基金资产的比 例为 5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300指数收 益率+20%×中债综合指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在 具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编 制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 41 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通 知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免 征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 41 页 规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以 下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品 管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管 理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售 股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个 交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日 收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份 额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税 额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 41 页 全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东 工银瑞信资产管理（国际）有限公司 基金管理人的子公司 工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 15,574,734.89 21,835,146.73 其中：支付销售机构的 客户维护费 5,587,651.10 7,531,826.38 注：1、基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 41 页 2、基金管理费每日计提，按月支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,595,789.12 3,639,191.12 注：1、基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 2、基金托管费每日计提，按月支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 无。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 基金合同生效日（ 2011年 10月 24日 ）持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 3,467,157.75 3,467,157.75 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 3,467,157.75 - 期末持有的基金份额 0.00 3,467,157.75 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% 0.53% 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 41 页 2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 关联 方名 称 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 工银 瑞信 投资 管理 有限 公司 0.00 0.00% 11,192,824.11 1.72% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股 份有限公司 88,126,031.29 565,322.57 79,290,579.92 800,823.72 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（ 2018年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 41 页 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 股） 成本总额 总额 601860 紫金 银行 2018年 12月 20 日 2019 年 1 月 3 日 新股流 通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 649,025,241.68元，属于第二层次的余额为人民币 50,145.80元，属于第三层次的余额为人民 币 0.00元（上年度末：属于第一层次的余额为人民币 1,269,724,716.21元，属于第二层次的余 额为人民币 5,079,408.20元，属于第三层次的余额为人民币 0.00元）。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属 于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有 重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政 策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量 的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（上年度：无）。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 41 页 7.4.10.2 承诺事项 无。 7.4.10.3其他事项 无。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 41 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 649,075,387.48 87.43 其中：股票 649,075,387.48 87.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 92,572,730.35 12.47 8 其他各项资产 731,014.71 0.10 9 合计 742,379,132.54 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 70,641,556.64 9.74 B 采矿业 - - C 制造业 512,533,590.72 70.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,450,000.00 1.85 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 50,145.80 0.01 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 41 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 52,400,094.32 7.22 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 649,075,387.48 89.49 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300450 先导智能 2,200,006 63,668,173.64 8.78 2 600309 万华化学 2,100,053 58,780,483.47 8.10 3 002027 分众传媒 10,000,018 52,400,094.32 7.22 4 300498 温氏股份 1,600,048 41,889,256.64 5.78 5 600872 中炬高新 1,400,025 41,244,736.50 5.69 6 300750 宁德时代 500,052 36,903,837.60 5.09 7 601012 隆基股份 1,999,964 34,879,372.16 4.81 8 600438 通威股份 3,800,070 31,464,579.60 4.34 9 300274 阳光电源 3,300,064 29,436,570.88 4.06 10 002714 牧原股份 1,000,080 28,752,300.00 3.96 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 41 页 比例（％） 1 600309 万华化学 91,943,730.89 6.59 2 000002 万科 A 73,973,192.20 5.30 3 000063 中兴通讯 69,519,901.78 4.98 4 601288 农业银行 64,181,077.82 4.60 5 600340 华夏幸福 59,681,148.13 4.28 6 002304 洋河股份 59,200,708.47 4.24 7 600271 航天信息 52,840,124.20 3.79 8 002415 海康威视 52,501,602.69 3.76 9 600188 兖州煤业 50,808,183.26 3.64 10 600570 恒生电子 50,622,961.20 3.63 11 300498 温氏股份 49,953,154.62 3.58 12 300558 贝达药业 49,901,869.66 3.58 13 002078 太阳纸业 46,398,840.84 3.33 14 002371 北方华创 45,592,920.05 3.27 15 300750 宁德时代 45,048,218.82 3.23 16 000977 浪潮信息 44,056,001.02 3.16 17 300037 新宙邦 43,789,196.50 3.14 18 600031 三一重工 43,503,957.93 3.12 19 000333 美的集团 42,144,442.81 3.02 20 002024 苏宁易购 40,428,929.03 2.90 21 603986 兆易创新 39,917,737.81 2.86 22 000538 云南白药 39,256,115.18 2.81 23 603799 华友钴业 37,864,153.00 2.71 24 600803 新奥股份 37,728,933.72 2.71 25 600519 贵州茅台 37,116,409.50 2.66 26 601012 隆基股份 36,956,672.56 2.65 27 300073 当升科技 36,142,643.00 2.59 28 002146 荣盛发展 35,080,310.76 2.52 29 600498 烽火通信 34,978,505.99 2.51 30 600276 恒瑞医药 34,851,769.25 2.50 31 002027 分众传媒 34,075,815.10 2.44 32 600019 宝钢股份 33,349,276.00 2.39 33 603305 旭升股份 32,970,741.65 2.36 34 002714 牧原股份 32,967,115.51 2.36 35 600438 通威股份 32,829,656.92 2.35 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 41 页 36 601601 中国太保 32,614,585.00 2.34 37 600809 山西汾酒 32,472,482.00 2.33 38 600196 复星医药 32,293,802.53 2.32 39 002179 中航光电 30,795,643.54 2.21 40 601318 中国平安 30,581,272.76 2.19 41 300274 阳光电源 29,374,817.30 2.11 42 000768 中航飞机 28,537,893.40 2.05 43 002299 圣农发展 28,311,664.86 2.03 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票； 2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600498 烽火通信 90,331,858.10 6.48 2 000063 中兴通讯 73,508,440.26 5.27 3 600703 三安光电 68,823,286.16 4.93 4 600887 伊利股份 66,669,874.79 4.78 5 002008 大族激光 65,577,245.36 4.70 6 000002 万科 A 65,248,883.38 4.68 7 002202 金风科技 64,470,701.18 4.62 8 600176 中国巨石 63,691,113.21 4.57 9 002027 分众传媒 60,794,007.00 4.36 10 601288 农业银行 60,084,775.00 4.31 11 002415 海康威视 59,674,417.51 4.28 12 000858 五粮液 55,847,041.80 4.00 13 002304 洋河股份 54,226,291.04 3.89 14 601939 建设银行 54,145,642.75 3.88 15 600340 华夏幸福 53,515,173.32 3.84 16 300136 信维通信 52,448,077.69 3.76 17 002371 北方华创 51,880,220.95 3.72 18 600584 长电科技 50,003,873.14 3.59 19 600188 兖州煤业 48,376,840.12 3.47 20 002078 太阳纸业 48,042,180.63 3.44 21 002142 宁波银行 45,342,917.23 3.25 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 41 页 22 601766 中国中车 43,257,580.45 3.10 23 002460 赣锋锂业 42,321,065.15 3.03 24 600570 恒生电子 42,162,660.27 3.02 25 300003 乐普医疗 41,232,649.31 2.96 26 600031 三一重工 40,160,118.90 2.88 27 000895 双汇发展 39,590,159.34 2.84 28 000333 美的集团 39,091,164.54 2.80 29 600036 招商银行 38,639,314.18 2.77 30 603986 兆易创新 37,413,716.10 2.68 31 000538 云南白药 36,655,601.52 2.63 32 000977 浪潮信息 36,642,189.05 2.63 33 002024 苏宁易购 36,318,293.67 2.60 34 600276 恒瑞医药 35,899,015.75 2.57 35 300601 康泰生物 34,599,973.87 2.48 36 002146 荣盛发展 34,504,741.03 2.47 37 300567 精测电子 33,516,711.72 2.40 38 601012 隆基股份 33,182,703.72 2.38 39 002179 中航光电 31,359,107.40 2.25 40 601601 中国太保 30,805,163.99 2.21 41 300558 贝达药业 30,507,186.20 2.19 42 603799 华友钴业 30,352,620.96 2.18 43 600519 贵州茅台 30,183,887.16 2.16 44 600803 新奥股份 30,135,857.74 2.16 45 600196 复星医药 30,035,078.51 2.15 46 600019 宝钢股份 28,547,498.71 2.05 47 600271 航天信息 28,484,260.00 2.04 48 300450 先导智能 28,415,018.46 2.04 49 300124 汇川技术 28,196,984.00 2.02 50 002466 天齐锂业 28,173,564.65 2.02 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票； 2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,488,059,697.37 卖出股票收入（成交）总额 3,677,325,189.97 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 34 页 共 41 页 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 41 页 8.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 452,290.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,018.68 5 应收申购款 259,705.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 731,014.71 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 36 页 共 41 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 49,139 11,031.90 43,581.02 0.01% 542,052,877.68 99.99% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 253,003.10 0.05% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 37 页 共 41 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年 10月 24日 ）基金份额总额 631,826,498.75 本报告期期初基金份额总额 651,056,257.31 本报告期期间基金总申购份额 51,170,466.22 减:本报告期期间基金总赎回份额 160,130,264.83 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 542,096,458.70 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 38 页 共 41 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人： 基金管理人于 2018年 4月 9日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公 告》，江明波先生自 2018年 4月 4日起不再担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。 2、基金托管人： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 无。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用玖万元整，该审计机 构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 39 页 共 41 页 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长城证券 2 3,214,708,322.91 44.89% 2,286,622.66 45.32% - 方正证券 1 1,066,394,951.36 14.89% 779,851.89 15.46% - 中泰证券 3 916,345,628.63 12.80% 651,796.45 12.92% - 中金 1 811,899,748.18 11.34% 577,503.07 11.45% - 中信证券 1 690,570,134.35 9.64% 422,136.76 8.37% - 安信证券 1 418,634,383.69 5.85% 297,773.78 5.90% - 东兴证券 1 42,422,716.48 0.59% 30,175.21 0.60% - 川财证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 注：1.交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。 （1）选择标准： a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。 b)具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个 股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。 c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。 d)与其他证券公司相比，能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。 （2）选择程序 a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公 司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研 究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。 b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。 2.证券公司的评估、保留和更换程序 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 40 页 共 41 页 （1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前 30天内，基金管理人将根据各证券公司在服务期 间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。 （2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根 据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营 机构，租用其交易单元。 （3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租 用其交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 长城证券 6,014,638.15 100.00% 620,000,000.00 16.04% - - 方正证券 - - 1,248,200,000.00 32.28% - - 中泰证券 - - 279,000,000.00 7.22% - - 中金 - - - - - - 中信证券 - - 1,179,300,000.00 30.50% - - 安信证券 - - 490,000,000.00 12.67% - - 东兴证券 - - 50,000,000.00 1.29% - - 川财证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 41 页 共 41 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规的要求，基金 管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同、托管协议的有关条款进行了修改，修改 后的基金合同、托管协议自 2018年 4月 1日起生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公 告。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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