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诺安货币B(320019)  基金公开信息
流水号 150431
基金代码 320019
公告日期 2007-10-25
编号 1
标题 诺安货币市场基金2007年第三季度报告
信息全文 一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
二、基金产品概况
基金简称:诺安货币市场基金(基金代码:320002)
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004年12月6日
报告期末基金份额总额:672,533,961.23份
投资目标:确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。
投资策略:根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性方法,
在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。
业绩比较基准:以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基准。
风险收益特征:本基金流动性高,风险低并且收益相对较为稳定。
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
项 目 2007年7月1日至2007年9月30日
1.基金本期利润总额 6,339,459.38
2.其中:本期公允价值变动损益 0.00
3.本期利润总额扣减本期公允价值变动损益后的净额 6,339,459.38
4.加权平均基金份额本期利润总额 0.0064
5.期末基金资产净值 672,533,961.23
6.期末基金份额净值 1.0000
提示:本基金收益分配是按月结转份额。
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额","加权平均基金份额本期净收益"改为"加权平均基金份额本期利润总额",原"加权平均基金份额本期净收益"=本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额/(基金本期利润总额/加权平均基金份额本期利润总额)。
(二)基金收益表现
1、诺安货币市场基金本报告期基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 基金净值收益率(1) 基金净值收益率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去3个月 0.6466% 0.0020% 0.1750% 0.0002% 0.4716% 0.0018%
2、诺安货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
四、管理人报告
(一)基金经理介绍
张乐赛先生,基金经理,毕业于南京财经大学金融学院。2001年7月至2004年12月任职于南京市商业银行资金营运中心。2004年12月加入诺安基金管理有限公司,现任诺安货币市场基金基金经理。
(二)本报告期内基金运作的遵规守信情况
报告期间,诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》及其他有关法律法规,遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
(三)本报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、基金管理回顾
2007年第三季度,诺安货币市场基金继续坚持"确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益"的投资目标,始终将投资安全性与资产的流动性放在首位,在投资管理过程中严格控制投资与交易风险,注重资产的流动性管理,对基金资产进行了合理配置。
本季度,诺安货币市场基金取得的投资回报,超过业绩比较基准,为投资者创造了良好的业绩。期间,诺安货币市场基金资产保持了较强的流动性,保障了投资者随时申购、赎回的需求,突出体现了诺安货币市场基金作为投资者"现金管理工具"的本色。
报告期末,诺安货币市场基金投资组合的剩余期限为119天,影子定价偏离度为正的0.2070%,表明基金具有相当强的抵御市场利率上升风险的能力。
在投资组合方面,诺安货币市场基金依旧以中央银行票据、短期金融债,以及高评级短期融资券为主要投资对象,并坚持对各投资品种进行分散投资。
2、基金管理展望
2007年第三季度各项经济指标数值偏高,央行连续小幅加息,继续推出上调存款准备金率、发行定向票据等紧缩政策。当市场对加息这类政策感觉麻木时,特别国债又开始面向市场发行,此举对债券的长端收益影响明显。建行、神华等航母级别的新股IPO对市场资金面产生巨大的冲击,资金面持续紧张,回购利率大幅上涨创下新高,流动性成了市场面临的头等要事。债券市场在种种不利因素的影响下持续低迷,我们认为2007年第四季度收益率曲线仍将上移,中长端压力较大,短端受新股发行的影响较大,年内仍有加息的可能性。下一阶段,诺安货币市场基金将继续注重跟踪分析宏观经济变化与货币政策趋向,根据短期债券市场形势变化,积极研究投资品种与投资机会,在保证基金投资安全、保障基金资产流动性的前提下,为投资者争取较好的投资回报,实现其"现金管理工具"的职能。
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
项 目 金 额(元) 占基金总资产的比例(%)
债券投资 684,379,987.73 88.63%
买入返售证券
其中:买断式回购的买入返售证券 80,000,900.02
0.00 10.36%
0.00%
银行存款及结算备付金合计 5,611,344.59 0.73%
其他资产 2,161,238.13 0.28%
合计 772,153,470.47 100.00%
(二)报告期债券回购融资情况
序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5,499,896,873.84 8.81%
其中:买断式回购融入的资金 0.00 0.00%
2 报告期末债券回购融资余额 97,999,733.00 14.57%
其中:买断式回购融入的资金 0.00 0.00%
说明:报告期内本基金有债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况:
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期
1 2007-09-05 26.19% 大额赎回 1个交易日
(三)报告期基金投资组合平均剩余期限
1、 投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 119
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 136
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 105
2、 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 14.22% 14.57%
2 30天(含)-60天 19.27% 0.00%
3 60天(含)-90天 19.13% 0.00%
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 11.81% 0.00%
4 90天(含)-180天 50.02% 0.00%
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.50% 0.00
5 180天(含)-397天(含) 11.86% 0.00%
合 计 114.49% 14.57%
(四)报告期末债券投资组合
1、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00%
2 金融债券 199,433,409.01 29.65%
其中:政策性金融债 169,531,455.69 25.21%
3 央行票据 306,310,497.67 45.55%
4 企业债券 178,636,081.05 26.56%
5 其他 0.00 0.00%
合 计 684,379,987.73 101.76%
剩余存续期超过397天
的浮动利率债券 89,498,864.41 13.31%
2、 报告期末基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
自有投资 买断式回购
1 07央行票据22 2,000,000 197,475,065.74 29.36%
2 04国开17 900,000   90,020,533.70 13.39%
3 07央行票据02 600,000   59,545,287.89 8.85%
4 05农发06 500,000   49,510,921.99 7.36%
5 07央行票据28 500,000   49,290,144.04 7.33%
6 06中普天CP01 500,000   49,245,037.26 7.32%
7 07国开17 300,000   30,000,000.00 4.46%
8 07杭城建CP01 300,000   30,000,000.00 4.46%
9 04建行03浮 300,000   29,901,953.32 4.45%
10 06铁龙CP01 200,000   20,000,000.00 2.97%
(五)报告期"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 5
报告期内偏离度的最高值 0.26%
报告期内偏离度的最低值 0.01%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.17%
(六)投资组合报告附注
1、本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。
2、本报告期内不存在"持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券"的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
3、本报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
4、期末其他资产构成
序号 其他资产 金额(元)
1 存出保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 2,161,238.13
4 应收申购款 0.00
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 0.00
7 其他 0.00
合 计 2,161,238.13
六、基金份额变动情况
期初基金份额总额 1,149,170,288.24
期间基金总申购份额 1,032,362,975.54
期间基金总赎回份额 1,508,999,302.55
期末基金份额总额 672,533,961.23
七、备查文件目录、存放地点和查阅方式
(一)备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准诺安货币市场基金募集的文件。
2、《诺安货币市场基金基金合同》。
3、《诺安货币市场基金托管协议》。
4、基金管理人业务资格批件、营业执照。
5、诺安货币市场基金2007年第三季度报告正文。
6、报告期内诺安货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。
(二)存放地点
基金管理人、基金托管人住所
(三)查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人客户服务中心电话:0755-83026888,或全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可登陆基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。



诺安基金管理有限公司
二零零七年十月二十五日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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