最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰紫金零钱宝货币(004860) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1507421 | ||||||||
| 基金代码 | 004860 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金零钱宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 【重要提示】 1、本基金根据2017年6月14日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰紫金零钱 宝货币市场基金注册的批复》（证监许可[2017]907号）准予注册。基金合同已于2017 年8月24日正式生效。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市 场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人 依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 3、本基金投资于货币市场，每万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生 波动。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投 资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类 风险。本基金投资中的风险包括：基金收益为负的风险、流动性风险、利率风险、信用 风险、再投资风险、通货膨胀风险、操作风险、政策风险、估值风险、技术风险、不可抗 力、投资资产支持证券的风险、杠杆风险、债券收益率曲线风险等相关风险。本基金为 货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益均低于股票 型基金、混合型基金及债券型基金。 4、本基金募集的目标客户为可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者 和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。本基金募集对象不包括特定的机构投资者。 5、基金管理人因违反基金合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引起 交收违约，导致停止申购赎回业务，造成投资者损失由基金管理人承担。 6、投资有风险，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行 或者存款类金融机构。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明 书》、基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主 判断基金的投资价值并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资 决策，自行承担投资风险。 7、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%，但在本基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。 8、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 9、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 10、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在投资人作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年2 月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日（未经审计）。 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层 法定代表人：崔春 成立时间：2014年10月16日 注册资本：26亿元 存续期间：持续经营 联系人： 周维佳 联系电话：4008895597 华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文 批准， 由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年10月成立时，注 册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册 资本至26亿元人民币。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 崔春女士，董事长，毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业，获硕 士学位。曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理，光大证券有限公司总裁办高级 经理，中国建设银行总行计划财务部副处长、金融机构部副处长，嘉实基金管理有限 公司固定收益部总监， 中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理、执行总经 理、董事总经理，兼任中金香港资产管理有限公司董事。2015年5月加入华泰证券（上 海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长。 孟庆林先生，董事，毕业于东北财经大学工业经济专业，获学士学位。曾在徐州工 程机械集团任职，1998年5月加入华泰证券，曾任徐州营业部总经理助理、徐州中山南 路营业部副总经理、广州机场路营业部总经理、南京解放路营业部总经理、机构业务 部总经理、上海分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司经纪及财富管理部（原经 纪业务总部）总经理、职工监事，兼任江苏股权交易中心有限责任公司董事。 费雷先生，董事，毕业于北方交通大学财务会计专业，获学士学位。曾任南京铁路 分局浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏省国际信托 投资公司财务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公司财务部副总经 理、信泰证券有限责任公司财务部副总经理。2009年9月加入华泰证券，现任华泰证券 股份有限公司计划财务部总经理。 陈天翔先生，董事，毕业于武汉理工大学通信工程专业，获学士学位。曾任东方通 信股份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007年加入华泰 证券，现任华泰证券股份有限公司网络金融部总经理。 2、基金管理人监事会成员 戴斐斐女士，监事，毕业于南京理工大学会计学专业，获学士学位。曾在南京金笔 厂、中外合资南京荣华公司任职，1994年12月加入华泰证券，曾任稽查监察总部高级 经理、计划财务部高级经理、独立存管部副总经理、上海管理总部财务清算中心主任、 计划财务部副总经理兼清算中心主任等职务。现任华泰证券股份有限公司运营中心 总经理，兼任江苏股权交易中心有限责任公司董事，兼任证通股份有限公司董事。 3、高级管理人员 崔春女士，董事长。（简历请参照上述董事会成员介绍） 朱前女士，副总经理（主持工作），毕业于复旦大学经济学院世界经济专业，获硕 士学位。曾在东方证券有限责任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司 任职，曾任中国国际金融有限公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理。2015 年3月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限 公司副总经理（主持工作）。 刘玉生先生，副总经理，毕业于武汉大学政治经济学专业，获博士学位。曾任建设 银行总行清算中心副主任科员、主任科员、副处长，中国证券登记结算有限责任公司 业务发展部副总监、基金业务部主持工作副总监、总监，长安基金管理有限公司督察 长。2016年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产 管理有限公司副总经理。 席晓峰先生，首席风险官、合规总监、督察长、合规风控部负责人，毕业于北京航 空航天大学计算机应用专业，获硕士学位。曾任华夏证券研究所金融工程分析师，上 投摩根基金管理有限公司风险管理部风险经理， 国泰基金管理有限公司稽核监察部 总监助理，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、副总经理，兼任风险管理委 员会主席。2015年1月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上 海）资产管理有限公司首席风险官、合规总监、督察长、合规风控部负责人。 4、基金经理 李博良女士， 金融工程学硕士，2013年加入华泰证券从事资产管理业务，2015年 进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作，现任华 泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理；2018年3月至今， 任华泰紫金智盈债券型证券 投资基金基金经理；2019年2月至今， 任华泰紫金季季享享定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理。 5、基金固收投资决策委员会成员 主席：甘华先生 成员：陈玉强先生（交易部负责人）；陈晨女士（基金固收部负责人）；阮毅（现任 基金固收部固定收益投资岗）。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方 式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管 理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记 账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人牟取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合 《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份 额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄 露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上； 17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投 资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知 基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管 人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务 的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律 行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基 金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集 期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健 全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制 制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效 措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关 法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋 取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风 险，最大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，本基金管理人建立了科学合理、 控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开， 是公司各项基本管 理制度的纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原 则、控制环境、内控措施等。 2、内部控制目标 （1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、 稳定、健康发展。 （3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护 公司股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。 （4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。 （5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。 3、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司 各个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护 内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、 自有资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立合规风控部，承担内部控制监督 检查职能，对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。 （4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务 运作与后台管理支持适当分离。 （5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应， 运用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。 4、控制环境 内部控制环境主要包括公司所有权结构、经营理念与风险意识、治理结构、组织 架构与决策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。 5、内控措施 公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内 外部风险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门 提出相应的风险控制方案，及时防范和化解风险。 控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。 内部控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控 制、信息技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。 第二部分基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行” ） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755一83199084 传真：0755一83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日， 是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商 业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年 3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家 采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联 交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截 至2018年9月30日，本集团总资产65,086.81亿元人民币，高级法下资本充足率15.46%， 权重法下资本充足率12.80%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务 室5个职能处室，现有员工80人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得 证券投资基金托管业务资格， 成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券 投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构 投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业 务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托 管核心价值，独创“6S托管银行” 品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富” 为历 史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统” 、托 管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内 首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一 只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到 账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N” 基金专户理财、 第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务 机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展， 社会影响力不断提升, 四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行” 。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银 行奖” ，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通” 获得国内《银行家》2016中 国金融创新“十佳金融产品创新奖” ；7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳 资产托管银行” ；2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖” ,<“全功能网上 托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖” ；8月荣膺国 际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖” ，2018年1月获得中央国债登 记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构” 奖项，同月招商银行“托管大数 据平台风险管理系统” 荣获2016-2017年度银监会系统“金点子” 方案一等奖，以及 中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月招商银行荣 获公募基金20年“最佳基金托管银行”奖，5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖” 。 二、主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有 限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司 董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有 限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总 公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003<年7<月至2013年5月历任 上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行 零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995年，在中国 科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月， 历任招商银行北京分行展览 路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年10 月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年3月至2008年6月，任北京分行 党委书记、副行长（主持工作）；2008年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委书记； 2012年6月至2013年11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013 年11月至2014年12月， 任招商银行总行行长助理；2015年1月起担任本行副行长；2016 年11月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管 理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行 深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行 总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行 的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创 新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经 验。 三、基金托管业务经营情况 截至2018年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管401只开放式基金。 四、托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度， 自觉形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和 监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立 有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管 业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流 程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室， 负责部门内部风险预防 和控制； 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视 业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审 慎经营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控优先” 的要 求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立，不同托 管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于 内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约 束的权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着 托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制 度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包括网络 系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和 高风险领域。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业 务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受 理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制 度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核 算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有效地控制业 务运作过程中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的 加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务 信息须经过严格的授权方能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资 料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审 批，并做好调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、 机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管 业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统 采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、 激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力 资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比 例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 基金托管人对基金管 理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对 违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进 行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通 知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 第三部分相关服务机构 一、基金销售机构 1、直销机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所及办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层 法定代表人：崔春 电话：（025）83387046 传真：（025）83387074 联系人：孙晶晶 2、非直销销售机构 （1）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市江东中路228号 法定代表人：周易 联系人：黄一 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （2）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室 法定代表人:王伟刚 联系人：于伟 客服电话:< 400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （3）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼5层 法定代表人：冷飞 联系人：孙琦 客服电话：021-50810673 网址：www.wacai.com （4）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 联系人：党敏 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （5）奕丰金融销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （6）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 联系人：余永键 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （7）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址： 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （8）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋 办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院泰康金融大厦38层 法定代表人：张冠宇 联系人：王国庄 客服电话：4008199868 公司网址：www.tdyhfund.com （9）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 法定代表人：陈柏青 联系人：傅强 客服电话：95188 网址：www.antfortune.com （10）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦1号楼12层 法定代表人：李科 联系人：杨超 客服电话：95510 网址：life.sinosig.com （11）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：何薇 客服电话：95021 网址：fund.eastmoney.com 基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构，并及时公 告。 二、登记机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所及办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层 法定代表人：崔春 电话：（021）28972112 传真：（021）28972120 联系人：朱鸣 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 电话： 021-< 31358666 传真： 021-< 31358600 负责人：俞卫锋 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 执行事务合伙人：邹俊 联系电话：（010）85085000 传真电话：（010）85185111 经办注册会计师：张楠钱茹雯 联系人：钱茹雯 第四部分基金的简介 基金名称：华泰紫金零钱宝货币市场基金 基金类型：货币市场基金 运作方式：契约开放型 第五部分基金的投资 一、投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的 投资回报。 二、投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年 以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以 内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合， 在动态调整现金类资产与固定收益类资 产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制风险的基础上，实 现基金资产的保值增值。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国 家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势, 并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率, 在基金限定的投资比例范围内主动 调整现金、债券及基金类资产的配置比例。本基金包括战略性资产配置和战术性资产 配置： 战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风 险,然后确定最能满足基金风险-回报率目标的资产组合；战术性资产配置根据各类 资产长短期平均回报率不同,预测短期性回报率,调整资产配置,获取市场时机选择的 超额收益。 2、债券投资策略 本基金对固定收益类证券的投资， 综合采用自上而下和自下而上相结合的投资 策略，对固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部分主要是根据宏观经济发 展状况、货币政策等的分析对市场利率进行动态预测，以此为基础对债券的类属和期 限等进行配置；自下而上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因 素对债券的价值进行分析，对优质债券进行重点配置。 （1）利率预期策略 利率预期策略旨在对市场利率进行动态预测， 并以此为基础进行债券类属配置 并调整债券组合久期。本基金根据宏观经济发展状况、货币政策以及债券市场供需状 况等来预测利率走势，主要考虑：GDP增长率、通货膨胀率、固定资产投资增长率、出 口状况、居民消费、货币供应增长率、新债发行量等因素。 （2）债券选择策略 对单个债券将分别从流动性、债券条款、久期、凸性等因素进行价值分析。根据 对债券组合久期的安排，结合单只债券流动性与信用风险特征，对单只债券的久期进 行选择。其它特征相似时，选取凸性较大的债券，这是因为其它因素相同时，凸性较大 的债券在利率上升时贬值较少，而在利率下降时增值较大。 3、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资 产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基 础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下， 采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资， 以降低流动性风 险。 四、投资管理程序 投资管理程序分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资监督五 个环节。 1、公司系统制定研究计划，基金经理可以根据需要委托研究员进行专题调研。研 究员根据基金的整体投资目标和策略，对其分工板块、行业和上市公司的相关资料进 行综合研究分析，筛选目标证券，经讨论通过后纳入各类证券池。 2、公司定期召开基金投资决策委员会会议和基金投资研究会议。基金投资决策 委员会会议根据相关部门提供的资产配置方案、基金投资绩效报告、研究分析报告和 风险评估与绩效评价报告等资料，在充分讨论宏观经济、股票和债券市场的基础上， 确定各基金股票、债券和现金的配置比例范围的指导性意见， 以及其他重大投资事 项。基金投资研究会议由基金管理部定期召开，对投资策略定期研讨，讨论确定近期 调研计划和研究员研究计划。 3、基金经理根据基金投资决策委员会、基金投研会议等会议的决议确定各基金 投资组合，制定组合的调整方案，并负责组织该投资方案的执行。 4、公司采取集中交易模式，所有基金投资的交易均通过集中交易室完成。严格执 行投资与交易分离制度。 5、基金经理在定期召开的基金投资决策委员会上提交所管理基金的投资操作回 顾和总结。 6、合规风控部对基金投资决策和基金投资执行的过程进行监督检查。 五、投资限制 （一）本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票、权证及股指期货； （2）可转换债券、可交换债券； （3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期 的除外； （4）信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具； （5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的， 应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作 为重大事项履行信息披露程序。 法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 （二）投资组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过 240天； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （3）投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益 人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政 策性金融债券除外； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （5）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不 得低于5%； （6）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他 金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； （7）除发生巨额赎回、连续3<个交易日累计赎回20%以上或者连续5<个交易日累 计赎回30%以上的情形外， 债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%； （8）在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展 期； （9）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%， 但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制； （10）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单 占基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业 银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%； （11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日 起3个月内予以全部卖出； （12） 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款 及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%； （13） 当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本 基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资 组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%； （14） 当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本 基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资 组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%； （15） 本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产 净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例 合计不得超过2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业 存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种； （16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比 例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保 持一致； （18）法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 除上述第（1）、（5）、（16）、（17）项及第（11）项第二款外，因证券市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述 限制。（三）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事 其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理 价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大 关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金 管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规和监管部门取消或调整上述禁止性规定的，在适用于本基金的情 况下，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 六、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法 其中：投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在一年以内（含一年）的银行 存款、同业存单、逆回购、中央银行票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支 持证券、债券、非金融企业债务融资工具、买断式回购产生的待回购债券或中国证监 会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券 成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 （1） 银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0< 天； 证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计 算； （2）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期 日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存 款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知 存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算； （3）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩 余的天数，以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日 至下一个利率调整日的实际剩余天数计算； 允许投资的可变利率或浮动利率债券的 剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算； （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购 协议到期日的实际剩余天数计算； （5）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日 的实际剩余天数计算； （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的 剩余期限； （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购 协议到期日的实际剩余天数计算； （8）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监 会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如 法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。 七、业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存 款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存 款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布， 或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基 金管理人和基金托管人协商一致后， 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比 较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 八、风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收 益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 九、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日（未经审计）。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资1,037,555,739.50 46.17 其中：债券1,037,555,739.50 46.17 资产支持证券- - 2 买入返售金融资 产 384,720,044.59 17.12 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算 备付金合计 820,360,089.16 36.51 - - - - - 其他资产4,575,706.93 0.20 - 合计2,247,211,580.18 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号项目金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 报告期内债券回购融 资余额 - 1.08 其中：买断式回购融 资 - - 2 报告期末债券回购融 资余额 29,499,755.75 1.33 其中：买断式回购融 资 - - 注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的 情况。 3、基金投资组合平均剩余期限 (1)投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限14 报告期内投资组合平均剩余期限最高值51 报告期内投资组合平均剩余期限最低值14 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比 例（%） 1 30天以内86.36 1.33 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）一60天9.95 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）一90天4.05 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）一120天0.81 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含） 一397天 （含） - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计101.18 1.33 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券2,319,613.44 0.10 2 央行票据- - 3 金融债券112,050,254.69 5.06 其中：政策性金融债112,050,254.69 5.06 4 企业债券- - 5 企业短期融资券5,000,075.33 0.23 6 中期票据- - 7 同业存单918,185,796.04 41.42 8 其他- - 9 合计1,037,555,739.50 46.81 10 剩余存续期超过397天 的浮动利率债券 - - 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111806013 18交通银行CD013 2,000,000 199,741,714.09 9.01 2 111894921 18南京银行CD057 1,200,000 119,896,829.60 5.41 3 111815207 18民生银行CD207 1,000,000 99,658,979.68 4.50 4 111894841 18南京银行CD056 500,000 49,958,974.19 2.25 5 111894969 18天津银行CD109 500,000 49,953,648.27 2.25 6 111808006 18中信银行CD006 500,000 49,929,482.23 2.25 7 111886698 18宁波银行CD197 500,000 49,928,380.45 2.25 8 111816321 18上海银行CD321 500,000 49,923,256.92 2.25 9 111891978 18哈尔滨银行CD014 500,000 49,794,950.67 2.25 10 111812016 18北京银行CD016 400,000 39,961,710.82 1.80 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0. 5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值0.0434% 报告期内偏离度的最低值-0.0138% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的 简单平均值 0.0276% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内本基金无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内本基金无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9、投资组合报告附注 (1)<基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法” 计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 (2) <声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投 资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (3)其他资产构成 序号名称金额（人民币元） 1 存出保证金1,159.95 2 应收证券清算款18,260.13 3 应收利息4,228,286.85 4 应收申购款328,000.00 5 其他应收款- - - - - 其他- - 合计4,575,706.93 (4)投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在 尾差。 第六部分基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投 资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 10.1<基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率（1） 净值增长业绩比较业绩比较 基准收益 率标准差 （4） （1）- （3） （2）- （4） 率标准差基准收益 （2） 率（3） 2017.08.24-2017.12.31 1.41% 0.00% 0.12% 0.00% 1.29% 0.00% 2018.01.01-2018.06.30 1.78% 0.00% 0.17% 0.00% 1.61% 0.00% 2017.08.24-2018.06.30 3.22% 0.00% 0.30% 0.00% 2.92% 0.00% 10.2<图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况， 并与同期业绩比较基 准的变动的比较 注：1、本基金成立于2017年8月24日，上述指标计算日期为2017年8月24日至2018 年6月30日。截止报告期末，本基金成立已满1年。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效起之日起6个月 内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定， 截止本报告期末， 本基金已完成建 仓，建仓期结束时各项资产的配置比例符合合同约定。 第七部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托 管人核对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初五个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托 管人核对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于月初五个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托 管人核对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初五个工作日 内从基金财产中一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假 日、公休假等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用” ，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规 定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费 率。 基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人 按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第八部分招募说明书更新部分的说明 根据《证券投资基金信息披露管理办法》、以及《证券投资基金信息披露内容与 格式准则第5号〈招募说明书的内容与格式〉》等法律法规的要求，我公司已对《华泰 紫金零钱宝货币市场基金招募说明书》进行了如下更新： 1、“重要提示”中更新了招募说明书内容截止日期及有关财务数据截止日期。 2、“三、基金管理人”更新管理人相关信息。 3、“四、基金托管人”更新托管人相关信息。 4、“五、相关服务机构”更新销售机构、会计师事务所相关信息。 5、“九、基金的投资” ，投资组合报告一节，内容更新至2018年12月31日。 6、“十、基金的业绩” ，内容更新至2018年12月31日。 7、“二十二、其他应披露事项”中对本报告期内的应披露事项予以更新。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |