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| 国投瑞银国家安全混合A(001838) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1509937 | ||||||||
| 基金代码 | 001838 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月三十日 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 2页，共 37页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3页，共 37页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 国投瑞银国家安全混合 基金主代码 001838 交易代码 001838 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 2日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,970,592,094.00份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理 配置，并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资，力争 基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策 略、事件驱动策略、债券投资管理策略。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对 股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整， 以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 2、股票投资管理 本基金通过对国家安全主题及相关行业进行深入细致的研究分 析，秉承价值投资的理念，深入挖掘国家安全主题及其相关行业 股票的投资价值，分享国家安全主题所带来的投资机会。 构建股票组合的步骤是：界定国家安全主题及其相关行业并确定 股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优质企业，运用现 金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理， 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4页，共 37页 构建股票组合并对其进行动态调整。 3、事件驱动策略 本基金将持续关注国家安全主题的相关事件驱动投资机会，基金 管理人重点关注的事件包括资产重组、资产注入、公司兼并收购、 公司股权变动、公司再融资、上市公司管理层变动、公司股权激 励计划、新产品研发与上市等等。 4、债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，并结合对未来国家安全 主题及相关行业的基本面研判，确定债券投资组合，并管理组合 风险。 5、股指期货投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套 期保值为目的，适度运用股指期货。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票 型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公 司 中国银行股份有限公司 姓名 刘凯 王永民 联系电话 400-880-6868 010-66594896 信息披露 负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-880-6868 95566 传真 0755-82904048 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人 http://www.ubssdic.com 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5页，共 37页 互联网网址 基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -136,143,594.48 -35,648,984.60 -55,568,698.69 本期利润 -353,444,850.58 -152,830,771.27 -61,881,775.15 加权平均基金份额本期 利润 -0.2331 -0.1501 -0.0918 本期基金份额净值增长 率 -26.13% -14.99% -8.05% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额 利润 -0.4263 -0.2235 -0.0858 期末基金资产净值 1,130,489,274.30 782,236,840.25 590,390,234.88 期末基金份额净值 0.574 0.777 0.914 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申 购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6页，共 37页 增长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 -18.12% 1.82% -6.75% 0.98% -11.37% 0.84% 过去六个月 -18.00% 1.97% -7.56% 0.89% -10.44% 1.08% 过去一年 -26.13% 1.98% -14.01% 0.80% -12.12% 1.18% 过去三年 -42.25% 1.74% -11.12% 0.71% -31.13% 1.03% 自基金合同 生效起至今 -42.60% 1.72% -8.57% 0.71% -34.03% 1.01% 注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益 率×40%。沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场 第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较 高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本 债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期 限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与 市场指数代表性等因素，本基金选用沪深 300指数和中债综合指数加权作为本基金的投 资业绩评价基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 12月 2日至 2018年 12月 31日) 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7页，共 37页 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8页，共 37页 注：本基金合同于 2015年 12月 02日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不 按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同生效日为 2015年 12月 02日，基金合同生效日至报告期期末，本 基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证 券监督管理委员会批准，于 2002年 6月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公司 是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有 限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司 拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、 客户关注"作为公司的企业文化。截止 2018年 12月底，在公募基金方面，公司共管理 70 只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、 稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境 外资产管理业务方面，公司自 2006年开始为 QFII信托计划提供投资咨询服务，具有丰 富经验，并于 2007年获得 QDII资格。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 （助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 李轩 本基金基金 经理 2015-12- 02 - 13 中国籍，硕士，具有基金从业 资格。曾任德邦证券研究员， 上海复星高科技集团产业投 资公司分析师。2010年 4月 加入国投瑞银基金管理有限 公司研究部。曾任国投瑞银招 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9页，共 37页 财灵活配置混合型证券投资 基金（原国投瑞银招财保本混 合型证券投资基金）基金经理。 现任国投瑞银国家安全灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银国 家安全灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉， 忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的 投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定 了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》 等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。 管理人公平交易管理坚持以下原则： 1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先； 2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人； 3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合； 4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 管理人有关公平交易控制制度的要点如下： 1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学 性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。 2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司 内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保 证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10页，共 37页 资决策方面享有公平的机会。 4、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、 技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强 对公平交易的监督。 管理人有关公平交易控制方法的要点如下： 1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执 行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在 系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别 采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易 条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内 部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的 修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。 2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的 业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等 控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管 理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交 易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果 无异议并签署后才为有效。 3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分 别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的 报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同 投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易相同证 券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。 4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对 公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理 的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱 环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在 问题完善公平交易制度和流程。 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11页，共 37页 5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整 体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外 部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评 价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司 每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情 况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。 公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监 察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式， 也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常 交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过 对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形 成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间 窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分 析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下： 1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的 溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验， 检验在 95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。 2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优 劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是 否存在显著优于另一方的异常情况， 3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区 分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情 况。 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12页，共 37页 检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在 违反公平交易原则的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，对 A股来说是惊涛骇浪的一年。报告期内，本基金配置了国防工业中的 重要公司，根据基本面的演变做了优化调整，全年小幅跑赢中信国防军工指数。本基金 争取持续超越中信国防军工指数，成立以来每年都实现了这个目标。敬请广大投资者注 意该指数的高波动性，审慎决策。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为 0.574元，本报告期份额净值增长率为 -26.13%，同期业绩比较基准收益率为-14.01%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，尽管全球经济增长的不确定较大，但是预计我国国防工业整体向上 的态势较为明显，国防工业在十三五计划最后两年的增长有提速的可能性。2018年珠海 航展展示了我国国防工业的强大创新能力，军民融合推动其降成本提效率，国防工业体 系的改革有利于科技创新和军品的技术迭代。2019年投资思路上大体不变，具体组合上 会做调整。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部 门。 本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结 果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。 本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13页，共 37页 请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的 专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑 投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决 定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值 调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程； 监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司 建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本期已实现收益为-136,143,594.48元，期末可供分配利润为-840,102,819.70 元。 本基金本期未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国投瑞银国家安全 灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报 告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14页，共 37页 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注 册会计师 吴翠蓉 高鹤签字出具了安永华明(2019)审字第 60469016_H33号标准无保 留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： - - 银行存款 61,656,077.52 46,698,340.21 结算备付金 1,827,979.97 137,775.03 存出保证金 239,051.88 136,368.98 交易性金融资产 1,068,485,364.93 738,051,294.55 其中：股票投资 1,068,485,364.93 738,051,294.55 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 38,432.09 - 应收利息 14,496.56 10,001.61 应收股利 - - 应收申购款 5,579,499.71 572,201.25 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15页，共 37页 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,137,840,902.66 785,605,981.63 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,026,602.50 - 应付赎回款 1,282,933.98 1,389,998.50 应付管理人报酬 1,452,252.61 1,006,271.47 应付托管费 242,042.11 167,711.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,155,568.60 501,698.04 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 192,228.56 303,461.48 负债合计 7,351,628.36 3,369,141.38 所有者权益： - - 实收基金 1,970,592,094.00 1,007,359,155.96 未分配利润 -840,102,819.70 -225,122,315.71 所有者权益合计 1,130,489,274.30 782,236,840.25 负债和所有者权益总计 1,137,840,902.66 785,605,981.63 注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值人民币 0.574元，基金份额总额 1,970,592,094.00份。 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16页，共 37页 7.2 利润表 会计主体：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 一、收入 -327,490,283.28 -127,765,381.89 1.利息收入 536,234.99 452,787.30 其中：存款利息收入 530,532.02 452,787.30 债券利息收入 5,702.97 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -115,975,384.73 -13,660,728.16 其中：股票投资收益 -119,609,083.58 -16,917,547.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,983.17 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,631,715.68 3,256,819.24 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -217,301,256.10 -117,181,786.67 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,250,122.56 2,624,345.64 减：二、费用 25,954,567.30 25,065,389.38 1．管理人报酬 15,667,185.65 13,255,733.40 2．托管费 2,611,197.68 2,209,288.86 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17页，共 37页 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7,338,979.80 9,255,539.29 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 337,204.17 344,827.83 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -353,444,850.58 -152,830,771.27 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -353,444,850.58 -152,830,771.27 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,007,359,155.96 -225,122,315.71 782,236,840.25 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - -353,444,850.58 -353,444,850.58 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以 “-”号填列） 963,232,938.04 -261,535,653.41 701,697,284.63 其中：1.基金申购款 2,645,509,588.26 -750,101,380.07 1,895,408,208.19 2.基金赎回款 -1,682,276,650.22 488,565,726.66 -1,193,710,923.56 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18页，共 37页 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,970,592,094.00 -840,102,819.70 1,130,489,274.30 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 645,767,474.85 -55,377,239.97 590,390,234.88 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - -152,830,771.27 -152,830,771.27 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以 “-”号填列） 361,591,681.11 -16,914,304.47 344,677,376.64 其中：1.基金申购款 1,105,427,334.15 -99,953,287.19 1,005,474,046.96 2.基金赎回款 -743,835,653.04 83,038,982.72 -660,796,670.32 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,007,359,155.96 -225,122,315.71 782,236,840.25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19页，共 37页 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证 券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监许可[2015]1983号文《关于准予国投瑞银 国家安全灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基 金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015年 12月 2日正式生效，首次设 立募集规模为 694,113,991.09份基金份额。 本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金 管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股 份有限公司（简称"中国银行"） 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融 资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币 市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；投资于本基 金定义的国家安全主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的 80%；投资于权证的比 例不超过基金资产的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20页，共 37页 资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3差错更正的说明 无。 7.4.6税项 (1) 印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 (2) 增值税及附加、企业所得税 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳 入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21页，共 37页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关 于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他 业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计 税方法。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税 应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服 务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入 价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日 处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中 心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的 增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附 加和地方教育费附加。根据上海市虹口区税务局规定，地方教育费附加的税率于 2018 年 7月 1日起由之前的 2%调整为 1%。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的 股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入时代扣代缴个人所得税。 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22页，共 37页 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的， 暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金 销售机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构 国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东 瑞士银行股份有限公司（UBS AG） 基金管理人的股东 国投瑞银资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司 安信证券股份有限公司("安信证券") 与基金管理人受同一实际控制的 公司、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 关联方名称 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 安信证券 380,569,056.75 7.54% 235,515,768.66 3.80% 7.4.8.1.2权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方单元进行权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23页，共 37页 金额单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 安信证券 354,420.65 7.54% 30,176.57 2.61% 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 安信证券 219,334.03 3.80% 22,941.27 4.57% 注：1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与 对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证 管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。 2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 15,667,185.65 13,255,733.40 其中：支付销售机构的客户维护 费 4,007,211.23 4,285,662.96 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24页，共 37页 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,611,197.68 2,209,288.86 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金 份额。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25页，共 37页 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 61,656,077.52 456,220.64 46,698,340.21 384,811.91 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 7.4.9期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值总额 60186 0 紫金 银行 2018- 12-20 2019- 01-03 新股 未上 市 3.14 3.14 15,97 0.00 50,14 5.80 50,145.80 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26页，共 37页 7.4.14.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2其他事项 (1) 公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款 项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 1,068,435,219.13元，划分为第二层次的 余额为人民币 50,145.80元，无划分为第三层次余额（于 2017年 12月 31日，本基金持 有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额 为人民币 732,801,086.82元，划分为第二层次的余额为人民币 5,250,207.73元，无划分 为第三层次余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一 致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行 等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公 允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不 会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的 可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本期未发 生第三层次公允价值转入（转出）的情况。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27页，共 37页 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,068,485,364.93 93.90 其中：股票 1,068,485,364.93 93.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 63,484,057.49 5.58 8 其他各项资产 5,871,480.24 0.52 9 合计 1,137,840,902.66 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,068,211,238.96 94.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 8,985.00 0.00 E 建筑业 122,528.77 0.01 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28页，共 37页 F 批发和零售业 65,343.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 50,145.80 0.00 K 房地产业 10,333.40 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,770.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,020.00 0.00 S 综合 - - 合计 1,068,485,364.93 94.52 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 600760 中航沈飞 4,041,459.00 111,988,828.89 9.91 2 600967 内蒙一机 10,573,150.0 0 109,960,760.00 9.73 3 002013 中航机电 16,843,172.0 0 109,649,049.72 9.70 4 600038 中直股份 2,794,348.00 104,396,841.28 9.23 5 600372 中航电子 7,503,495.00 97,395,365.10 8.62 6 600416 湘电股份 17,616,303.0 0 90,900,123.48 8.04 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29页，共 37页 7 600990 四创电子 2,478,221.00 84,978,198.09 7.52 8 600562 国睿科技 6,302,306.00 81,110,678.22 7.17 9 000768 中航飞机 4,944,482.00 65,464,941.68 5.79 10 300600 瑞特股份 2,443,180.00 39,408,493.40 3.49 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人 网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例（％） 1 600879 航天电子 241,351,152.84 30.85 2 002013 中航机电 232,373,516.33 29.71 3 002179 中航光电 221,773,782.15 28.35 4 002025 航天电器 203,609,602.97 26.03 5 600760 中航沈飞 190,549,889.26 24.36 6 600967 内蒙一机 189,876,127.92 24.27 7 600372 中航电子 184,446,192.81 23.58 8 600893 航发动力 165,051,681.10 21.10 9 600990 四创电子 146,158,814.00 18.68 10 600416 湘电股份 140,373,344.31 17.95 11 600038 中直股份 130,379,459.12 16.67 12 000768 中航飞机 124,467,297.45 15.91 13 603678 火炬电子 106,547,572.12 13.62 14 300114 中航电测 81,929,899.73 10.47 15 300395 菲利华 71,304,591.77 9.12 16 600562 国睿科技 68,964,670.43 8.82 17 600482 中国动力 55,471,225.88 7.09 18 600764 中国海防 54,093,911.91 6.92 19 600118 中国卫星 40,201,231.00 5.14 20 002544 杰赛科技 35,826,180.91 4.58 21 600151 航天机电 32,644,310.51 4.17 22 600262 北方股份 24,400,536.00 3.12 23 300600 瑞特股份 23,094,176.93 2.95 24 600072 中船科技 19,240,768.99 2.46 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30页，共 37页 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600879 航天电子 228,670,683.06 29.23 2 002179 中航光电 186,143,453.26 23.80 3 002013 中航机电 179,295,052.27 22.92 4 600893 航发动力 171,066,932.32 21.87 5 002025 航天电器 169,717,548.95 21.70 6 600760 中航沈飞 128,170,029.42 16.39 7 600967 内蒙一机 123,484,622.95 15.79 8 600482 中国动力 115,037,771.53 14.71 9 000768 中航飞机 102,253,032.79 13.07 10 603678 火炬电子 94,357,345.51 12.06 11 600990 四创电子 89,840,276.20 11.49 12 600038 中直股份 79,868,323.50 10.21 13 002544 杰赛科技 72,103,411.39 9.22 14 600372 中航电子 69,840,431.72 8.93 15 300395 菲利华 65,903,394.04 8.42 16 600764 中国海防 43,091,944.86 5.51 17 600118 中国卫星 39,709,183.26 5.08 18 600416 湘电股份 33,179,260.62 4.24 19 600151 航天机电 29,165,505.80 3.73 20 300114 中航电测 27,557,576.50 3.52 21 600262 北方股份 25,253,234.00 3.23 22 600072 中船科技 19,858,742.14 2.54 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,858,833,952.30 卖出股票的收入（成交）总额 2,191,489,542.24 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31页，共 37页 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适 度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过 股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32页，共 37页 序号 名称 金额 1 存出保证金 239,051.88 2 应收证券清算款 38,432.09 3 应收股利 - 4 应收利息 14,496.56 5 应收申购款 5,579,499.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,871,480.24 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 8.12.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 43,879 44,909.69 1,188,511,272. 43 60.31% 782,080,821.57 39.69% 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33页，共 37页 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 2,384,919.26 0.12% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年 12月 2日)基金份额总额 694,113,991.09 本报告期期初基金份额总额 1,007,359,155.96 本报告期基金总申购份额 2,645,509,588.26 减：本报告期基金总赎回份额 1,682,276,650.22 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,970,592,094.00 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人无重大人事变动，基金托管人的专门基金托管部门的人事变 动如下： 2018年 8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、 基金财产相关的诉讼，且无涉及本基金托管业务的诉讼。 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 34页，共 37页 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生变化。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金本报告期内未持有基金。 11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未更换会计师事务所，安永华明会计师事务所已为本基金提供审计服 务 2年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 100,000.00元。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽 查或处罚等情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 693,647,046.23 13.75% 645,986.21 13.75% 中信建投 2 533,682,466.83 10.58% 497,014.53 10.58% 安信证券 1 380,569,056.75 7.54% 354,420.65 7.54% 国泰君安 1 372,521,266.66 7.38% 346,930.21 7.38% 东北证券 2 339,787,937.72 6.73% 316,442.60 6.73% 中泰证券 1 299,151,327.30 5.93% 278,601.47 5.93% 中金公司 1 294,172,565.67 5.83% 273,959.55 5.83% 长江证券 1 291,176,195.83 5.77% 271,172.55 5.77% 天风证券 1 233,082,088.21 4.62% 217,069.67 4.62% 申万宏源证 券 1 228,133,333.16 4.52% 212,462.01 4.52% 平安证券 1 205,625,798.71 4.07% 191,498.75 4.07% 西藏东方财 富 1 191,364,427.52 3.79% 178,218.55 3.79% 兴业证券 1 179,107,448.37 3.55% 166,803.17 3.55% 万和证券 1 177,568,066.33 3.52% 165,366.25 3.52% 招商证券 1 175,770,796.24 3.48% 163,692.85 3.48% 银河证券 1 105,588,610.88 2.09% 98,329.44 2.09% 太平洋证券 1 88,676,525.85 1.76% 82,584.53 1.76% 川财证券 1 78,781,658.39 1.56% 73,368.54 1.56% 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 35页，共 37页 华安证券 1 41,074,873.39 0.81% 38,253.06 0.81% 东方证券 1 37,940,196.64 0.75% 35,333.98 0.75% 国信证券 1 36,357,703.62 0.72% 33,860.32 0.72% 联讯证券 1 35,144,476.81 0.70% 32,730.07 0.70% 广发证券 1 25,283,410.41 0.50% 23,546.70 0.50% 华泰证券 1 2,255,795.04 0.04% 2,100.87 0.04% 11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信证券 2,617,206. 00 41.46% - - - - 中信建投 599,160.00 9.49% - - - - 中泰证券 42,063.22 0.67% - - - - 长江证券 41,954.05 0.66% - - - - 招商证券 3,012,164. 20 47.72% - - - - 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以 及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商 进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。 2、本报告期内本基金未发生交易所回购及权证交易。 3、本基金本报告期新增租用天风证券、中信建投、兴业证券、太平洋证券各1个交 易单元。 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 36页，共 37页 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20180101-2018062 0,20180802-20181 231 334,062,1 57.49 368,246,1 47.53 166,345,9 86.83 535,962,318 .19 27.20 % 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会 2017年 8月 31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”），经与基金托管人协商一致，基金管理 人对本基金的基金合同有关条款进行修订。本次基金合同的修订内容包括前言、释义、 基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金的暂停估值和信息披露等条款，具体修订内 容详见本基金于 2018年 3月 23日发布的有关公告。 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 37页，共 37页 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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