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长信沪深300指数增强A(005137)  基金公开信息
流水号 1514345
基金代码 005137
公告日期 2019-04-12
编号 1
标题 长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
信息全文

一、会议基本情况
长信基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”)管理的长信量化价值精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1548号文注册募集,并于2018年4月19日成立。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定,基金管理人经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》,并相应修改本基金的《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《长信量化价值精选混合型证券投资基金托管协议》与《长信量化价值精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)》。
会议的具体安排如下:
(一)会议的召开方式:通讯方式。
(二)会议投票表决起止时间:自2019年4月29日0:00起至2019年5月13日17:00止(投票表决时间以基金管理人指定的表决票收件人收到表决票时间或以基金管理人系统记录时间为准)。
(三)会议通讯表决票将在公证机关的监督下统计。

二、会议审议事项
本次持有人大会审议的事项为《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》(以下简称“议案”,详见附件一)。

三、权益登记日
本次持有人大会的权益登记日为2019年4月26日,即在2019年4月26日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并表决。

四、投票方式
(一)纸质投票(仅适用于机构投资者)
1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站下载(http://www.cxfund.com.cn/)等方式获取表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或相关经授权的业务专用章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。
3、基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件(详见附件二)以及本公告“五、授权(三)授权方式”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件等相关文件复印件。
4、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内(自2019年4月29日0:00起至2019年5月13日17:00止,以基金管理人指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄送达至以下地址或按以下传真号码以传真的方式送达至下述收件人:
收件人:周思萌
地址:上海市浦东新区银城中路68号9楼
联系电话:021-61009913
传真:021-61009917
邮政编码:200120
请在表决票或相关文件表面注明:“长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
(二)网络投票(仅适用于个人投资者)
为方便基金份额持有人(个人投资者)参与大会投票,自2019年4月29日0:00起至2019年5月13日17:00以前(以基金管理人系统记录时间为准),基金管理人在官方网站设立投票专区,通过投票专区进行投票的基金份额持有人,应使用开户证件号码及登录密码进行登录,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人的权益。

五、授权
为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意见,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代为行使表决权。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:
(一)委托人
本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人委托他人投票,需向基金管理人提供授权委托书(授权委托书的格式见附件二)。投资者在申购本基金的同时也可以签署授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动生效。
基金份额持有人(含新申购投资者,下同)授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效。
基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有基金份额的数额,以登记机构的登记为准。
(二)受托人(代理人)
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会的表决权。
为使基金份额持有人的权利得到有效行使,建议基金份额持有人委托本基金的基金管理人为受托人。基金管理人可发布临时公告向基金份额持有人建议增加受托人名单。
(三)授权方式
本基金份额持有人大会仅接受机构投资者以纸面授权的方式授权受托人代为行使表决权。
授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(http://www.cxfund.com.cn/)下载等方式获取授权委托书样本。
1、机构投资者委托他人投票的,应由委托人在填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式见附件二)上加盖该机构公章,并提供该机构加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。
2、授权效力确定规则
(1)如果同一委托人多次以有效纸面方式授权的,且能够区分授权次序的,以最后一次纸面授权为准。不能确定最后一次纸面授权的,如最后时间收到的授权委托有多次,以表示具体表决意见的纸面授权为准;最后时间收到的多次纸面授权均为表示具体表决意见的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准,若授权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;
(2)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;
(3)如委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准,授权视为无效。
3、对基金管理人授权开始时间及截止时间
基金管理人接受基金份额持有人授权的开始及截止时间为2019年4月29日0:00至2019年5月13日17:00时。将填妥的纸面授权委托书通过专人送交、邮寄或传真送达至基金管理人的指定地址的,授权时间以收到时间为准。具体联系方式如下:
收件人:周思萌
地址:上海市浦东新区银城中路68号9楼
联系电话:021-61009913
传真:021-61009917
邮政编码:200120

六、计票
(一)本次表决票的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(招商银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(二)基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且每份基金份额享有平等的表决权。
(三)表决票效力的认定如下:
纸质表决票通过专人送交、邮寄或传真送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准;通过网络表决的,表决时间以系统记录时间为准。
1、纸面表决票的效力认定
(1)纸面表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在表决截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(2)如纸面表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或互相矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(3)纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的,或未能在投票截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(4)基金份额持有人重复提交纸面表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,视为弃权表决,计入有效表决票;
③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准,传真的以本公告规定的收件人传真接收到的时间为准。
2、网络表决票的效力认定
(1)网络投票的截止时间为2019年5月13日17:00(以基金管理人系统记录时间为准)。
(2)网络投票系统仅支持单次投票,基金份额持有人通过网络投票的结果无法修改,请持有人谨慎投票。

七、决议生效条件
(一)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%);
(二)《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过;
(三)本次基金份额持有人大会决议通过的事项,将由本基金管理人自表决通过之日起五日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

八、重新召集基金份额持有人大会及重新授权
如本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额未达到权益登记日基金总份额的50%以上(含50%),根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》相关规定,基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就本次大会审议的议案重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表权益登记日1/3以上(含1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。重新召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见基金管理人届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构
(一)召集人:长信基金管理有限责任公司
客服专线:4007005566
联系人:周思萌
联系电话:021-61009913
传真:021-61009917
网址:http://www.cxfund.com.cn
电子邮件:service@cxfund.com.cn
(二)基金托管人:招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮编:518040
联系人:杨超
联系电话:0755-83167586
(三)公证机构:上海市普陀公证处
办公地址:上海市常德路1211号宝华大厦11层
邮编:200060
联系人:黄彦
联系电话:021-52562233-351
(四)律师事务所:上海源泰律师事务所
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
邮编:200120
联系人:姜亚萍
联系电话:021-51150298

十、重要提示
(一)请基金份额持有人在邮寄表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
(二)根据《中华人民共和国证券投资基金法》及本基金《基金合同》的规定,本次大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)方可举行,经出席基金份额持有人大会的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上(含50%)通过才能做出有效决议。
(三)上述基金份额持有人大会有关公告可通过长信基金管理有限责任公司网站(http://www.cxfund.com.cn)查阅,投资者如有任何疑问,可致电4007005566(免长话费)咨询。
(四)本公告的有关内容由长信基金管理有限责任公司解释。

附件一:《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》
附件二:授权委托书(样本)
附件三:长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票




特此公告。


长信基金管理有限责任公司
2019年4月12日

附件一:《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》

长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人:
为更好地满足客户需求,保护基金份额持有人利益,我公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,提议召开基金份额持有人大会审议变更基金名称、投资范围、投资比例、投资限制、业绩比较基准、基金费率等相关事项,同时拟相应修改本基金法律文件的相关条款。经基金托管人招商银行股份有限公司及基金管理人长信基金管理有限责任公司协商一致,现拟对本次修改事项说明如下:
一、修改基金合同后产品方案要点
(一)基金名称:长信沪深300指数增强型证券投资基金
(二)基金类型:指数型证券投资基金
(三)运作方式:契约型开放式
(四)基金存续期限:不定期
(五)投资目标:“本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。”
(六)投资范围:“本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。”
(七)基金的投资组合比例为:“本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%,其中,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。”
(八)业绩比较基准:沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
(九)风险收益特征:“本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。”
(十)基金费率
1、申购费率
“投资者申购本基金A类基金份额时交纳申购费用,申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
(1)全国社会保障基金;
(2)可以投资基金的地方社会保障基金;
(3)企业年金单一计划以及集合计划;
(4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
(5)企业年金养老金产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购两类基金份额的申购费率如下:
基金份额 单笔申购金额
(M,含申购费) 申购费率 养老金客户
申购费率
A类份额 M<100万 0.8% 0.04%
100万≤M<500万 0.3% 0.015%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
C类份额 0
注:M为申购金额
投资本基金的养老金客户,在本公司直销中心办理账户认证手续后,即可享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户,不享受上述特定费率。
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。”
2、赎回费用
“本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增加而递减,两类基金份额赎回具体费率如下:
持有期限(N) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
N<7日 1.5% 1.5%
7日≤N<30日 0.5% 0.5%
30日≤N<1年 0.3% 0
1年≤N<2年 0.1%
N≥2年 0%
注:N为持有期限
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回时收取。其中,对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;其余赎回费总额的25%应归基金财产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。”
3、管理费和托管费
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。”
4、基金销售服务费
“本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。”
5、《基金合同》生效后的指数使用许可费
“本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产中计收,指数使用许可费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。指数使用许可费每日计提,逐日累计,按季支付。计算方法如下:
H=E×0.016%÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费,按实际计提金额收取,不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起,指数使用许可费的收取下限为每季度5万元。指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支付。”
(十一)申购和赎回的数量限制:
“1、投资人办理本基金申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下同),追加申购的单笔最低金额为人民币1元;超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述规则;各代销机构有不同规定的,投资人在该代销机构办理申购业务时,需同时遵循该代销机构的相关规定。
2、投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。
3、基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于1份基金份额,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
4、本基金管理人可以规定单个投资人累计持有的份额上限、单笔/单日申购金额上限、本基金总规模上限,具体规定届时以更新的招募说明书或相关公告为准。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见更新的招募说明书或相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。”
(十二)申购份额与赎回金额的计算:
“1、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,有效份额单位为份。申购份额四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
2、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
3、申购份额的计算
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,本基金的申购份额计算公式为:
(1)当申购费率适用比例费率时
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日各类基金份额净值
(2)当申购费用适用固定金额时
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日各类基金份额净值
4、赎回金额的计算
若投资者赎回本基金基金份额,则赎回金额的计算公式为:
赎回总额=赎回份额×赎回当日本基金各类基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用”
(十三)收益分配:“本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。”
(十四)税收:“本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。”
本次基金合同的具体修改内容详见下文《基金合同修改前后文对照表》。

二、本基金招募说明书及托管协议等文件将根据上述修改同步进行相应调整。
为实现基金变更的平稳过渡,本基金管理人已就基金变更有关的会计处理、注册登记、系统准备方面进行了深入研究,做好了基金运作的相关准备。

本议案审议通过的上述事项,将于本公司发布基金份额持有人大会决议生效公告之日起实施。变更后的《长信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》自同日起生效。

以上议案,请予审议。


基金管理人:长信基金管理有限责任公司
2019年4月12日
?
《基金合同修改前后文对照表对照表》
章节 原《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》版本 修订后《长信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同(草案)》版本
内容 内容
基金名称 长信量化价值精选混合型证券投资基金 长信沪深300指数增强型证券投资基金
第一部分前言 三、长信量化价值精选混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 三、长信沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)由长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册而来。长信量化价值精选混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。中国证监会对长信量化价值精选混合型证券投资基金募集申请及其变更为本基金的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
……
投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
第二部分释义 7、基金份额发售公告:指《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额发售公告》 7、基金份额发售公告:指原《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额发售公告》
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同生效日:指《长信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效的日期,原《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效
37、《业务规则》:指长信基金管理有限责任公司、上海证券交易所和中国证券登记有限责任公司的相关业务规则,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 38、《业务规则》:指长信基金管理有限责任公司及/或登记机构的相关业务规则,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10% 45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的结余 47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
无 52、A类基金份额:指在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用,而不计提销售服务费的基金份额
53、C类基金份额:指在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
54、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券,因发行人债券违约无法进行转让或交易的债券等 56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券,因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
52、摆动定价机制:指当遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 57、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
第三部分基金的基本情况 二、基金的类别
混合型证券投资基金 二、基金的类别
指数型证券投资基金
四、基金的投资目标
本基金通过数量化的方法在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。 四、基金的投资目标
本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
六、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费率按招募说明书的规定执行。 删除
无 五、基金的标的指数
本基金的标的指数为沪深300指数。
无 七、基金的份额类别
本基金根据认购、申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用,而不计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。
本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中列示。
第四部分基金的历史沿革 第四部分基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
5、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具体限制请参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算。认购一经受理不得撤销。 第四部分基金的历史沿革
长信量化价值精选混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2017]1548号文注册公开发行。基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
长信量化价值精选混合型证券投资基金自2018年2月14日至2018年4月13日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。长信量化价值精选混合型证券投资基金首次设立募集规模为220,607,762.64份基金份额(含利息转份额30,156.43份),有效认购户数为398户。经中国证监会书面确认,长信量化价值精选混合型证券投资基金于2018年4月19日正式成立,《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》于2018年4月19日生效。
XXXX年X月X日长信量化价值精选混合型证券投资基金以XX方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》,内容包括长信量化价值精选混合型证券投资基金修改基金名称、投资范围、投资限制、投资比例、业绩比较基准、基金费率等,基金名称由“长信量化价值精选混合型证券投资基金”变更为“长信沪深300指数增强型证券投资基金”。根据上述基金份额持有人大会决议,变更注册后的《长信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》于20XX年X月X日生效,《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。
第五部分基金的存续 第五部分基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
……
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 第五部分基金的存续
……
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第六部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。…… 一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。……
三、申购与赎回的原则
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 三、申购与赎回的原则
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效。 四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
……
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购和赎回的款项支付
……
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资人银行账户。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 五、申购和赎回的数量限制
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见招募说明书或相关公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位……
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示……遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
5、……对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。
8、摆动定价机制
当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位……遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的A类份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。……
4、申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。
5、……其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,且履行适当程序后,在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。
8、本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,并履行相关信息披露义务。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
七、拒绝或暂停申购的情形
4、接受某笔或某些申购申请可能会对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、接受某笔或者某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、法律法规规定、基金合同约定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。…… 七、拒绝或暂停申购的情形
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。……
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项的措施。
7、法律法规规定、基金合同约定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;……
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
(3)本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动的,基金管理人应当对该基金份额持有人当日超过上一日基金总份额20%以上的那部分赎回申请,自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人有权根据前段“(1)全部赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(3)本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动的,基金管理人可以对该基金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额20%以上的那部分赎回申请进行延期办理;对该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人有权根据前段“(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行”或“(2)部分延期赎回:对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
十五、基金的冻结、解冻和质押
……
如相关法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质影响的前提下,基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十五、基金份额的冻结、解冻和质押
……
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十七、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。 十七、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告,且履行适当程序后,无需召开基金份额持有人大会审议。
第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则;
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 一、基金管理人
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等的业务规则;
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
删除
三、基金份额持有人
……
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(3)依法申请赎回其持有的基金份额; 三、基金份额持有人
……
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
第八部分基金份额持有人大会 本基金基金份额持有人大会未设日常机构。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
2、在法律法规和《基金合同》约定的范围内,以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率,或调整收费方式、调整基金份额类别的设置;
(5)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、定期定额投资、转托管等业务规则; 一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
2、在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下并履行适当程序后,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率,或调整收费方式、调整基金份额类别的设置;
(5)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、非交易过户、定期定额投资、转托管等业务规则;
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会等基金合同约定的方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1条第(2)款、第2条第(3)款规定比例的…… 四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第1款第(2)项、第2款第(3)项规定比例的……
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(基金合同另有约定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日本基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前35日提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有30日的间隔期。 五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
六、表决
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 六、表决
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 二、基金管理人和基金托管人的更换程序
(一)基金管理人的更换程序
4、备案:基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须向中国证监会备案;
5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在指定媒介公告; 二、基金管理人和基金托管人的更换程序
(一)基金管理人的更换程序
4、备案:基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案;
5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在决议生效后2个工作日内在指定媒介公告;
三、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对相应内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对相应内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
第十二部分基金的投资 一、投资目标
本基金通过数量化的方法在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。 一、投资目标
本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
……
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。 二、投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
……
基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%,其中,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
三、投资策略
本基金采用数量化投资策略建立投资模型,将投资思想通过具体指标、参数的确定体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等优势,切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。
1、资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
2、股票投资策略
本基金采用“自下而上”的数量化选股策略,在纪律化模型约束下,紧密跟踪策略,严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,定期对模型进行调整,以改进模型的有效性,从而取得较高的收益。本基金基于国内外证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验构建的量化模型将超额收益的来源归纳为成长因子、估值因子、基本面因子和流动性因子。
(1)成长因子
本基金考察的成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、过去三年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等;
(2)估值因子
本基金考察的估值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等;
(3)基本面因子
本基金考察的基本面因子可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金流等;
(4)流动性因子
本基金考察的流动性因子可以参考以下指标:成交量、换手率、流通市值等。
本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面,定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,采用定量的模式挑选最稳定有效的因子集合作为选股模型的判别因子,并依据投资目标,权衡风险与收益特征,构建定量选股模型。模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。
本基金利用量化模型选取最具投资价值的个股进入本基金的股票投资组合。
3、股票投资组合的优化
本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、对个股有影响的潜在事件等内容,从而对股票投资组合进行复核和优化,调整个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。
4、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的绝对收益。
(1)久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。
(2)收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。
(3)骑乘策略
本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。
(4)息差策略
本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
(5)个券选择策略
本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
(6)信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
5、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具的投资。
(1)权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。
(2)资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。
(3)股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
(4)国债期货的投资策略
本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。
(5)股票期权的投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。
基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 三、投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
1、资产配置策略
本基金为股票指数增强型证券投资基金,投资股票的资产不低于基金资产的80%,其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。大类资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。
2、股票投资策略
本基金作为股票指数增强型证券投资基金,股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略,通过复制目标股票指数作为基本投资组合,然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素,找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子,并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合,最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化,力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。
(1)标的指数投资策略
指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。
(2)量化增强策略
量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。量化模型只是用来选股,不用来交易,且模型有失效的风险。
多因子超额收益模型:本模型是基于市场不完全有效的假设,着眼于运用统计方法和金融理论发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系,利用历史数据回测验证因子有效性,进而构建量化投资模型,构建概率统计上有较大可能获得超额收益的投资组合。预期收益的驱动因子包含估值、成长、盈利能力、分析师情绪、动量反转、流动性、波动率七大类。各大类包含的因子如下:
估值:相对估值包含PE、PB、PS、PCF、PEG、一致预期PE、一致预期PB;绝对估值包含股利贴现模型、现金流贴现模型
成长:营业收入同比(环比)增长率、归母净利润同比(环比)增长率、经营性现金流同比(环比)增长率、超预期增长率
盈利能力:毛利率、净利率、资产周转率、ROE、ROA、一致预期ROE、一致预期ROA
分析师情绪:目标价涨幅空间、近一月EPS上调、一致预期评级
动量反转:近1月涨跌幅、近3月涨跌幅、近6月涨跌幅
流动性:近1月换手率、近3月换手率、近6月换手率、单位成交额对应的股价振幅
波动率:特质波动率、绝对波动率
战略层面上均衡配置各类因子,使模型不偏离多因子的框架;战术层面上基于各类因子的特性上下调整因子权重,增厚模型收益。
风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内,使其收益需要符合指数收益特征。本模型主要通过控制和优化投资组合相对指数在一些风险因子上的偏离度来实现,常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过调整风险模型,本模型力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,调整基金的换手率,来达到优化投资组合的目的。
(3)模型的应用与调整
在正常的市场情况下,本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
4、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
5、股指期货投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
7、权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。
本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资。
本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。
8、流通受限证券投资策略
流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
四、投资限制
1、组合限制
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(12)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)本基金参与股指期货、国债期货的交易,除中国证监会另有规定外,应当遵守下列要求:
1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
2)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
3)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(20)本基金参与股票期权交易,遵守下列投资比例限制:
1)本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
2)本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%,其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(21)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。
……
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(13)、(14)、(16)项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 四、投资限制
1、组合限制
(1)本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%。其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制;
(16)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%,但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%,但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制;
(20)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
……
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(12)、(17)、(18)项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金可不受上述规定的限制。 2、禁止行为
(6)法律、法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
五、业绩比较基准
沪深300指数收益率*75% +中债综合指数收益率*25%
沪深300指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。
中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数,是目前市场上专业、权威和稳定的,且能够较好地反映债券市场整体状况的债券指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人在与基金托管人协商一致,并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。 五、标的指数和业绩比较基准
本基金的标的指数为:沪深300指数
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数,该指数从上海和深圳证券交易所中选取 300 只交易活跃、代表性强的 A 股作为成份股,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强且公信力较好的股票指数。
如果指数编制单位变更或停止沪深300指数的编制、发布或授权,或沪深300指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致沪深300指数不宜继续作为标的指数,或者今后法律法规发生变化,证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,按监管部门要求履行适当程序以后变更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则基金管理人应与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,该等变更无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 六、风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
第十三部分基金的财产 一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。 一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的款项以及其他资产的价值总和。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 四、基金财产的保管和处分
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
第十四部分基金资产估值 二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货、国债期货、股票期权和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
无 三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。
三、估值方法
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。
6、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
8、股票期权合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如有相关法律法规以及监管部门相关规定,按其规定内容进行估值。 四、估值方法
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(3)发行时明确一定期限限售期的股票(包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价;
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 五、估值程序
1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,A类和C类基金份额净值均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将两类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
六、暂停估值的情形
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人不能出售基金资产或无法准确评估基金资产价值时;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、暂停估值的情形
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
……基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、基金净值的确认
……基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 九、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类
6、基金的证券、期货交易费用;
8、证券/期货账户开户费用、账户维护费用; 一、基金费用的种类
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后的指数使用许可费;
8、基金的证券、期货交易或结算费用;
10、账户开户费用、账户维护费用;
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
……
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
……
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
……
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
……
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
无 3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金销售服务费由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
4、《基金合同》生效后的指数使用许可费
本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。费用的计算方法及支付方式等详见招募说明书及相关公告。
如上述指数使用许可协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更,本条款将相应变更,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告并于协议相关修改生效前书面通知基金托管人。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 上述“一、基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
3、《基金合同》生效前的相关费用; 三、不列入基金费用的项目
删除
五、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 无
第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权; 三、基金收益分配原则
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
第十七部分基金的会计与审计 一、基金会计政策
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 一、基金会计政策
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
第十八部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
五、公开披露的基金信息
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。……
3、……
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 五、公开披露的基金信息
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。……
3、……
基金管理人应及时将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。 (三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当及时在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
(四)基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (四)基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和两类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的两类基金基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
……
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
……

(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的规定编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
16、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; (七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
16、基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五;
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 (九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)基金投资股指期货的信息披露
基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十)基金投资股指期货的信息披露
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十一)基金投资国债期货信息披露
基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
(十三)投资股票期权的信息披露
基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 删除
无 (十四)基金投资中小企业私募债券的信息披露
本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
六、信息披露事务管理
……
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 六、信息披露事务管理
……
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认或者XBRL电子方式复核确认。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 八、暂停或延迟信息披露的情形:
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
第二十部分违约责任 一、……
2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等; 一、……
2、基金管理人和基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等;
三、……但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 三、……但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第二十一部分争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费由败诉方承担。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会),按照深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁费和律师费用由败诉方承担。
第二十二部分基金合同的效力 《基金合同》是约定基金合同当事人之间、基金与基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。
4、《基金合同》正本一式三份,除上报有关监管机构一式一份外,基金管理人、基金托管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或签章,自XXXX年XX月XX日起生效,原《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。
4、《基金合同》正本一式叁份,除上报有关监管机构外,基金管理人、基金托管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。


附件二:授权委托书

本机构特此授权_ _代表本机构参加投票截止日为2019年5月13日17:00的以通讯方式召开的长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。
上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会表决结束之日止。若长信量化价值精选混合型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,除非授权文件另有载明或基金份额持有人重新作出有效授权,本授权继续有效。


委托人信息:
机构名称(盖公章):
法定代表人姓名:
机构证件类型:
机构证件号码(填写):
基金账户号:

受托人(签字或盖章):
受托人证件类型:
受托人证件号码(填写):


签署日期: 年 月 日





授权委托书填写注意事项:
1、基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
2、如果同一委托人多次以有效纸面方式授权的,且能够区分授权次序的,以最后一次纸面授权为准。不能确定最后一次纸面授权的,如最后时间收到的授权委托有多次,以表示具体表决意见的纸面授权为准;最后时间收到的多次纸面授权均为表示具体表决意见的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准,若授权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。
3、以上授权是基金份额持有人就其在权益登记日持有的本基金全部份额(含截至权益登记日的未付累计收益)向代理人所做授权。
4、本授权委托书(样本)中“机构证件号码”,指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。
5、如本次持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效。

附件三:长信量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票(纸质表决票,仅限机构投资者)
基金份额持有人名称
基金账号
证件类型
证件号码
审议事项 同意 反对 弃权
《关于长信量化价值精选混合型证券投资基金变更注册的议案》
基金份额持有人/受托人(代理人)签名或盖章


年 月 日
本次基金份额持有人大会投票相关工作联系人姓名
联系电话
说明:
1、请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。
2、持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。
3、表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。
4、表决意见未选、多选或模糊不清、相互矛盾的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”,计入有效表决票。
5、签名或盖章部分填写不完整、不清晰,或在截止时间之后送达本公告规定的收件人的表决票计为无效表决票。
基金信息类型 基金持有人大会
公告来源 证券时报
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