最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中科沃土沃瑞混合发起C(005856) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1523726 | ||||||||
| 基金代码 | 005856 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 中科沃土沃瑞混合发起 交易代码 005855 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年1月14日 报告期末基金份额总额 10,932,811.68份 投资目标 通过系统化的方法精选环境、财务可持续的上市公司，通过精选个股和风险控制，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 投资策略 通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把握经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数(全价)收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中科沃土沃瑞混合发起A 中科沃土沃瑞混合发起C 下属分级基金的交易代码 005855 005856 报告期末下属分级基金的份额总额 9,768,061.37份 1,164,750.31份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月14日 － 2019年3月31日 ） 中科沃土沃瑞混合发起A 中科沃土沃瑞混合发起C 1．本期已实现收益 511,541.10 80,876.78 2．本期利润 597,628.16 96,932.22 3．加权平均基金份额本期利润 0.0634 0.0668 4．期末基金资产净值 10,389,032.60 1,236,738.93 5．期末基金份额净值 1.0636 1.0618 注：(1)本基金合同生效日为2019年1月14日，至披露时点不满一季度。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中科沃土沃瑞混合发起A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.36% 0.63% 15.04% 0.97% -8.68% -0.34% 中科沃土沃瑞混合发起C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.18% 0.63% 15.04% 0.97% -8.86% -0.34% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：(1)本基金合同生效日为2019年1月14日，至披露时点不满一季度。 (2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨凡 基金经理 2019年1月14日 - 7年 经济学硕士。曾任金鹰基金管理有限公司研究部研究员，广发证券股份有限公司自营部研究员，现任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金和中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。中国国籍，具有基金从业资格。 黄艺明 权益投资部副总经理、基金经理 2019年1月14日 - 9年 经济学硕士。曾任广东粤财信托有限公司研究员，金鹰基金管理有限公司基金经理助理、研究总监助理，七匹狼控股集团有限公司投资经理助理，广东富业盛德资产管理有限公司执行董事、投资总监，中科沃土基金管理有限公司专户投资部副总经理、投资经理，现任中科沃土基金管理有限公司权益投益部副总经理、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金和中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。中国国籍，具有基金从业资格。 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，黄艺明、杨凡的“任职日期”为基金合同生效之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度投资策略回顾： 宏观经济增长中枢下移，但韧性仍强，政策逆周期调节有助经济平稳。 整体上市公司企业盈利增速预期有望于2019年中左右增速触底。货币政策方面：国外美国加息频率放缓及国内降准、扶持民营经济及中小企业，有助市场流动性边际改善，风险偏好提升。 权益市场方面：整体指数可能趋于震荡，但底部抬升，受益促内需、改革及政策扶持的新经济、新基建会持续呈现结构性投资机会，这些行业可能主要集中在5G、新能源、人工智能、物联网、信息化等。 围绕年度策略，我们一季度权益部分仓位逐步提升，布局的投资品种契合市场主流，取得一定收益，但基于绝对收益角度，以防基金净值回撤，过早减仓锁定部分浮盈，对行情深度广度预估不足，致后期基金产品相对收益不足。 2019年二季度投资策略展望： 宏观经济趋势：伴随货币政策稳中有松、财政政策进一步减税降费逐步落动，宏观经济及企业盈利有望逐步提升，但外围经济特别是欧洲经济PMI指标环比下行，预示中国出口的不确定性加大。 投资策略上，紧持多元策略，核心组合选择2019年一季报及中报预期高增速公司动态调整，辅助策略上把握事件驱动阶段性投资机会，例如一带一路会议、PMI及地产销售数据环比改善对周期性行业重估等。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中科沃土沃瑞混合发起A类净值增长率为6.36%，中科沃土沃瑞混合发起C类净值增长率为6.18%，同期业绩比较基准收益率为15.04%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,009,194.00 30.30 其中：股票 5,009,194.00 30.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,500,000.00 27.22 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,015,728.44 42.43 8 其他资产 8,734.33 0.05 9 合计 16,533,656.77 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,375,986.00 29.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 588,325.00 5.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 747,383.00 6.43 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 297,500.00 2.56 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,009,194.00 43.09 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002930 宏川智慧 23,300 588,325.00 5.06 2 002803 吉宏股份 23,000 525,090.00 4.52 3 002195 二三四五 77,000 466,620.00 4.01 4 600031 三一重工 27,700 354,006.00 3.05 5 300531 优 博 讯 15,000 346,500.00 2.98 6 002036 联创电子 23,000 315,100.00 2.71 7 002398 建研集团 50,000 297,500.00 2.56 8 600406 国电南瑞 13,300 280,763.00 2.42 9 300586 美联新材 17,000 262,140.00 2.25 10 000977 浪潮信息 10,000 250,000.00 2.15 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,488.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,145.36 5 应收申购款 100.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,734.33 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中科沃土沃瑞混合发起A 中科沃土沃瑞混合发起C 基金合同生效日（ 2019年1月14日 ）基金份额总额 8,992,376.24 1,486,436.45 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 787,571.54 81,016.09 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 11,886.41 402,702.23 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,768,061.37 1,164,750.31 注：本基金于本报告期成立，基金合同生效日为2019年1月14日。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人高级管理人员 198,583.84 1.82 198,583.84 0.00 3年 基金经理等人员 804,089.32 7.35 804,089.32 7.35 3年 基金管理人股东 9,004,013.70 82.36 9,004,013.70 82.36 3年 其他 - - - - - 合计 10,006,686.86 91.53 10,006,686.86 91.53 3年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190114-20190331 8,003,602.74 - - 8,003,602.74 73.21% 产品特有风险 本基金本报告期内有一名机构投资者出现持有份额比例超过20%的情况。原因是该机构投资者由于申购行为导致其持有份额比例超过20%。截至本报告期末，其持有份额比例为73.21%。本报告期，未发现本基金产品实质上存在特有风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1. 中国证监会准予中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的文件； 2. 《中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金合同》； 3. 《中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 5. 基金托管人业务资格批件、营业执照； 6. 关于申请募集注册中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金之法律意见书； 7. 中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中科沃土基金管理有限公司 2019年4月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |