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| 中科沃土沃安中短利率债券A(004596) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524126 | ||||||||
| 基金代码 | 004596 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 18日 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 2 页 共 20 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 自 2019年 3月 18日起中科沃土沃安债券型证券投资基金正式变更为中科沃土沃安中短期利 率债证券投资基金，原中科沃土沃安债券型证券投资基金报告期自 2019年 1月 1日至 2019年 3 月 17日止，中科沃土沃安中短期利率债证券投资基金报告期自 2019年 3月 18日至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 中科沃土沃安中短利率债券 交易代码 004596 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 18日 报告期末基金份额总额 623,297,152.46份 投资目标 本基金通过重点投资中短期利率债券，在严格控制 风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要投资中短期利率债，通过对国内外宏观 经济状况、货币政策、市场资金供求情况进行综合 分析，主要在剩余期限不超过三年的国债、央行票 据、政策性金融债中进行配置和选择。 业绩比较基准 中债 1-3年政策性金融债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 3 页 共 20 页 金。 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短利率债 券 A 中科沃土沃安中短利 率债券 C 下属分级基金的交易代码 004596 007034 报告期末下属分级基金的份额总额 64,325,639.40份 558,971,513.06份 转型前： 基金简称 中科沃土沃安债券 交易代码 004596 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 22日 报告期末基金份额总额 47,337,780.96份 投资目标 在严格控制风险的前提下，采取稳健的投资策略， 追求资产的长期平稳盈利，尽力满足投资者的稳健 理财需求。 投资策略 本基金是以债券资产的投资为主的债券型投资基 金，通过债券资产的投资获取平稳收益，并适度参 与股票资产的投资以增强回报，投资策略主要包括 大类资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券 投资策略、股票投资策略等。 业绩比较基准 10%×沪深 300 指数收益率+90%×中债综合指数 收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 3月 18日 － 2019年 3月 31日 ） 中科沃土沃安中短利率债券 A 中科沃土沃安中短利率债券 C 1.本期已实现收益 2,209,799.32 108,970.43 2.本期利润 2,315,541.57 208,432.31 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 4 页 共 20 页 3.加权平均基金份额本期利润 0.0428 0.0013 4.期末基金资产净值 69,396,860.14 603,025,332.57 5.期末基金份额净值 1.0788 1.0788 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平 要低于所列数字。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 1日 － 2019年 3月 17日 ） 1.本期已实现收益 674,988.03 2.本期利润 640,614.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0157 4.期末基金资产净值 51,008,337.13 5.期末基金份额净值 1.0775 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中科沃土沃安中短利率债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.11% 0.02% 0.06% 0.12% 0.05% -0.10% 中科沃土沃安中短利率债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.11% 0.01% 0.06% 0.12% 0.05% -0.11% 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 5 页 共 20 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 6 页 共 20 页 注：1.中科沃土沃安债券型证券投资基金自 2019年 3月 18日起转型为中科沃土沃安中短期利率 债债券型证券投资基金，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，自基金合同生效之日起六个月内 使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.04% 0.30% 3.11% 0.15% 3.93% 0.15% 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 7 页 共 20 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金合同于 2018年 8月 22日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例 符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日 期 马洪娟 固定收益部 副总经理、 基金经理 2018年 8月 22日 - 8年 金融学博士。曾任金鹰基金 管理有限公司研究员、基金 经理，现任中科沃土基金管 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 8 页 共 20 页 理有限公司固定收益部副总 经理、中科沃土货币市场基 金、中科沃土沃祥债券型发 起式证券投资基金和中科沃 土沃安中短期利率债债券型 证券投资基金基金经理。中 国国籍，具有基金从业资格。 李昱 副总经理兼 任权益投资 部总经理、 基金经理 2018年 8月 22日 - 22年 管理学硕士。曾任广发证券 股份有限公司环市东营业部 业务经理、投资理财部投资 经理、资产管理部投资经理， 新华基金管理有限公司专户 管理部副总监、专户管理部 负责人、基金管理部基金经 理、基金管理部副总监，现 任中科沃土基金管理有限公 司副总经理兼任权益投资部 总经理、中科沃土沃鑫成长 精选灵活配置混合型发起式 证券投资基金、中科沃土转 型升级灵活配置混合型证券 投资基金和中科沃土沃安债 券型证券投资基金基金经 理。中国国籍，具有基金从 业资格。 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，马洪娟、李昱的“任职日期”为基金合同生 效之日。 2.2019年 3月 18日，中科沃土沃安债券型证券投资基金转型为中科沃土沃安中短期利率债债券 型证券投资基金，由马洪娟担任基金经理。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 马洪娟 固定收益部 副总经理、 基金经理 2019年 3月 18日 - 8年 金融学博士。曾任金 鹰基金管理有限公司 研究员、基金经理， 现任中科沃土基金管 理有限公司固定收益 部副总经理、中科沃 土货币市场基金、中 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 9 页 共 20 页 科沃土沃祥债券型发 起式证券投资基金和 中科沃土沃安中短期 利率债债券型证券投 资基金基金经理。中 国国籍，具有基金从 业资格。 乐瑞祺 总 经 理 助 理、基金经 理 2019年 3月 29日 - 14年 数量经济学硕士，曾 任衡泰软件定量分析 师、产品经理，博时 基金基金经理助理， 民生加银基金基金经 理、投资部总监、投 委会委员，方圆 360 资产管理有限公司执 行总经理、投资经理， 第一创业证券资产管 理部投资总监，现任 中科沃土基金管理有 限公司总经理助理、 中科沃土沃祥债券型 发起式证券投资基金 和中科沃土沃安中短 期利率债债券型证券 投资基金基金经理。 中国国籍，具有基金 从业资格。 注：1.2019年 3月 18日，中科沃土沃安债券型证券投资基金转型为中科沃土沃安中短期利率债 债券型证券投资基金。 2.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，马洪娟的“任职日期”为基金合同生效之日，乐 瑞祺的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为 宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额 持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 10 页 共 20 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事 后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资 权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施， 以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以 尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度债券市场收益率震荡小幅下行。经济基本面方面，宏观经济初步企稳的信号较为明显， 1月信贷创出天量，基建投资低位反弹，房地产投资维持较高位置，同时 3月 PMI大幅反弹，投 资者对基本面的过度悲观预期大幅修正。通胀方面，短期受猪价大幅上涨影响，CPI年或将小幅 上行，而 PPI仍处于很低水平，国内通胀压力不大。资金面方面，货币政策呈现持续宽松状态， 央行通过全面降准和 TMLF等操作释放流动性，资金价格持续走低。海外方面，贸易战或将阶段性 缓和，美联储暂停加息并将于下半年停止缩表。整体而言，利率债方面，10年国债和 10年国开 债分别下行 16bp和 6bp。信用债表现强于利率债，下行幅度明显大于利率债，信用利差整体收窄。 本基金转型前权益方面，投资中根据市场灵活调整仓位，操作中注重绝对收益。 报告期内本基金进行了转型，目前债券持仓以中短久期的利率债为主，未来将根据债券市场 变化灵活调整久期，为投资者获取稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 3月 17日，中科沃土沃安债券型证券投资基金报告期内（2019年 1月 1日-2019 年 3月 17日）份额净值为 1.0755元，本报告期份额净值增长率为 7.04%，同期业绩比较基准增 长率为 3.11%。 截至 2019年 3月 31日，本基金（中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金）报告期 内（2019年 3月 18日-2019年 3月 31日）A类基金份额净值为 1.0788元，本报告期基金份额净 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 11 页 共 20 页 值增长率为 0.11%，C类基金份额净值为 1.0788元，本报告期基金份额净值增长率为 0.11%，同 期业绩比较基准收益率为 0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金自 2019年 1月 2日至 2019年 3月 14日出现基金资产净值低于五千万元的 情形。 §5 投资组合报告 转型后： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 270,389,446.00 40.17 其中：债券 270,389,446.00 40.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 84,975,527.46 12.62 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,762,884.61 0.41 8 其他资产 314,991,704.20 46.80 9 合计 673,119,562.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末本基金未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本报告期末本基金未持有股票。 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 12 页 共 20 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,127,200.00 0.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 266,262,246.00 39.60 其中：政策性金融债 266,262,246.00 39.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 270,389,446.00 40.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 120221 12国开 21 500,000 50,060,000.00 7.44 2 150415 15农发 15 400,000 40,444,000.00 6.01 3 180412 18农发 12 400,000 40,120,000.00 5.97 4 150208 15国开 08 300,000 30,450,000.00 4.53 5 160306 16进出 06 300,000 30,051,000.00 4.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期本基金未投资国债期货。 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 13 页 共 20 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 47,369.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,074,594.61 5 应收申购款 306,869,740.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 314,991,704.20 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有股票。 转型前： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 14 页 共 20 页 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,857,655.90 76.87 其中：债券 40,857,655.90 76.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,200,000.00 11.67 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,185,103.68 4.11 8 其他资产 3,906,067.76 7.35 9 合计 53,148,827.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注：本报告期末本基金未持有股票。 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 15 页 共 20 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本报告期末本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,122,000.00 8.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 36,735,655.90 72.02 其中：政策性金融债 36,735,655.90 72.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,857,655.90 80.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018007 国开 1801 125,810 12,705,551.90 24.91 2 180212 18国开 12 100,000 10,123,000.00 19.85 3 180412 18农发 12 100,000 10,024,000.00 19.65 4 010107 21国债(7) 40,000 4,122,000.00 8.08 5 018005 国开 1701 38,800 3,883,104.00 7.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 16 页 共 20 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 47,369.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 742,061.08 5 应收申购款 3,116,637.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,906,067.76 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 17 页 共 20 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有股票。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 中科沃土沃安中短利率债券 A 中科沃土沃安中短利 率债券 C 基金合同生效日（ 2019年 3月 18日 ） 基金份额总额 47,337,780.96 0.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 21,136,400.57 558,971,513.06 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 4,148,432.11 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 64,325,639.40 558,971,513.06 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 40,426,886.67 报告期期间基金总申购份额 7,063,134.10 减:报告期期间基金总赎回份额 152,239.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 47,337,780.96 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 18 页 共 20 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 单位：份 基金合同生效日管理人持有的本基金份额 - 基金合同生效日起至报告期期末买入/申 购总份额 - 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎 回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） - 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 19 页 共 20 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） - 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3月 26日 40,003,602.74 - - 40,003,602.74 6.42% 个人 1 2019 年 3 月 20日至 2019 年 3月 26日 - 37,119,524.87 - 37,119,524.87 5.96% 产品特有风险 本基金本报告期内有一名机构投资者和一名个人投资者出现持有份额比例超过 20%的情况。其中机构 投资者在上一年度直至本报告期 3月中旬之前，由于本基金基金规模缩减，导致其持有份额比例被动 超过 20%，本报告期内最后半个月内本基金基金规模呈增加态势，截至本报告期末，其持有份额比例 降至 6.42%；个人投资者由于申购行为导致其持有份额比例超过 20%，本报告期内最后半个月内本基 金基金规模呈增加态势，截至本报告期末，其持有份额比例降至 14.96%。本报告期，未发现本基金 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 1季度报告 第 20 页 共 20 页 产品实质上存在特有风险。 §9 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予中科沃土沃安债券型证券投资基金募集的文件； 2. 《中科沃土沃安债券型证券投资基金基金合同》《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券 投资基金基金合同》； 3. 《中科沃土沃安债券型证券投资基金托管协议》《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券 投资基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 5. 基金托管人业务资格批件、营业执照； 6. 关于申请募集注册中科沃土沃安债券型证券投资基金之法律意见书； 7. 中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中科沃土基金管理有限公司 2019年 4月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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