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| 中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524719 | ||||||||
| 基金代码 | 165528 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 04月 18日 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第一季度报告 - 2 - §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 4月 17日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚鼎利(LOF) 场内简称 信诚鼎利 基金主代码 165528 交易代码 - - 基金运作方式 上市开放式基金(LOF) 基金合同生效日 2016年 05月 24日 报告期末基金份额总额 237,777,212.35份 投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政 策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股 票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大 类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝 对回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合 的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合: 自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析 把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理 结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高 的个股。 本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投 资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司:1)定性分析:根 据对行业的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场 需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司 进行分析。2)定量分析:主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指 标,选取具备选成长性好,估值合理的股票,主要采用的指标包括但不限于: 公司收入、未来公司利润增长率等; ROE、ROIC、毛利率、净利率等; PE、 PEG、PB、PS等。 3、固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种 投资分析技术,进行个券精选。 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第一季度报告 - 3 - 4、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目 标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的, 在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组 合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期 货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以 进行有效的现金管理。 5、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组 合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行 基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模 型,确定其合理内在价值,构建交易组合。 6、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构 成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的 定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的 投资对象以获得稳定收益。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基 金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变 更的公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 （2019年 01月 01日-2019年 03月 31日） 1.本期已实现收益 14,722,939.41 2.本期利润 22,760,425.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0861 4.期末基金资产净值 207,976,907.23 5.期末基金份额净值 0.875 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.76% 0.99% 14.39% 0.77% -3.63% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第一季度报告 - 4 - 1、本基金转型日期为 2017年 11月 24日。 2.本基金建仓期自 2016年 5月 24日至 2016年 11月 24日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基 金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 殷孝东 本基金基金经理,投行部 董事总经理,兼任信诚多 策略灵活配置混合基金 (LOF)的基金经理。 2016 年 12 月 16日 - 16 工商管理硕士。曾任职于大鹏 证券有限公司,担任资讯部分 析师;于中信证券股份有限公 司,历任研究部行业首席分析 师、研究部执行总经理、研究 部运营负责人、投行委能源化 工组执行总经理、经发管委执 行总经理等职。2016年 3月加 入中信保诚基金管理有限公 司,担任投行部董事总经理。 现兼任信诚鼎利灵活配置混 合基金(LOF)、信诚多策略灵 活配置混合基金(LOF)的基金 经理。 韩益平 本基金基金经理，兼任信 诚多策略灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）的基 金经理。 2017 年 07 月 04日 - 5 理学硕士。曾任职于中化国际 （新加坡）公司，担任交易员； 于中信证券股份有限公司，担 任研究部高级分析师。2016年 6 月加入中信保诚基金管理有 限公司，担任高级投资经理。 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第一季度报告 - 5 - 现任信诚鼎利灵活配置混合 型证券投资基金（LOF）、信诚 多策略灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚鼎 利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明 书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理 结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2019年一季度，A股市场经历了快速反弹，成交量持续放大，市场情绪彻底从悲观中修复，目前 看已经走出初步的牛市特征。具体板块上，成长股与蓝筹股均呈现较大的上涨幅度，市场呈现普涨的格局， 为市场的进一步走牛奠定了较好的基础。 一季度国内宏观环境好于 2018年下半年的悲观预期，海外宏观数据逐步走弱，市场的上涨主要出于 对相关政策的良好预期，后续经济数据见底回升仍需时日。国内为对抗经济下行采取的相对宽松的货币环 境将会继续维持利好高科技新兴产业，同时一季度经济数据带来的预期改善使投资者开始修复周期和消费 板块的估值。因此一季度我们持续持有军工、计算机、半导体、医药等新兴产业的优质个股，同时开始加 大对基建和周期板块的关注度，逐步增持有色、建筑、轨道交通、电力设备领域的优质个股。 展望 2019年，我们基于对中国经济的长期信心，依然对 A股持乐观预期。海外市场的高波动将促使 贸易战朝利于中国的方向发展，同时稳杠杆的经济托底政策效果将会逐步显现，虽然经济数据仍然存在一 定阶段的下行惯性，但是股市将会领先经济走出底部区间。但是考虑到经济复苏仍存在一定的反复，2019 年的市场波动率可能超出预期，合理且灵活的仓位管理对于降低波动性也非常重要。 对于 2019年二三季度的策略展望，我们认为市场将逐步回归以基本面价值主导的风格，计划继续持 有军工、计算机、医药、半导体、特高压等新兴产业的龙头个股，并逐步增加稳增长受益产业中基本面明 确改善的龙头个股的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为 10.76%,同期业绩比较基准收益率为 14.39%,基金落后业绩比较 基准 3.63%。 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第一季度报告 - 6 - 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 126,265,863.43 60.31 其中：股票 126,265,863.43 60.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 35,547,931.50 16.98 8 其他资产 47,542,181.75 22.71 9 合计 209,355,976.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,624,570.04 7.99 C 制造业 63,738,844.19 30.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,103,590.16 2.93 E 建筑业 25,133,427.00 12.08 F 批发和零售业 705,700.00 0.34 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,752,922.55 0.84 J 金融业 630,260.68 0.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,402,541.28 4.04 N 水利、环境和公共设施管理业 2,157,400.00 1.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,016,600.00 0.49 R 文化、体育和娱乐业 - - 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第一季度报告 - 7 - S 综合 7.53 0.00 合计 126,265,863.43 60.71 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未进行港股通投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600312 平高电气 1,243,900 10,386,565.00 4.99 2 600967 内蒙一机 820,896 9,900,005.76 4.76 3 601766 中国中车 1,060,000 9,646,000.00 4.64 4 600547 山东黄金 277,238 8,616,557.04 4.14 5 300284 苏交科 663,184 8,402,541.28 4.04 6 601186 中国铁建 600,000 6,906,000.00 3.32 7 601390 中国中铁 860,000 6,252,200.00 3.01 8 600027 华电国际 1,399,906 6,103,590.16 2.93 9 600760 中航沈飞 182,365 5,974,277.40 2.87 10 603508 思维列控 129,300 5,778,417.00 2.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未进行债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未进行债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未进行权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预 期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第一季度报告 - 8 - 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 210,147.10 2 应收证券清算款 47,319,750.49 3 应收股利 - 4 应收利息 12,284.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,542,181.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚鼎利(LOF) 报告期期初基金份额总额 274,457,433.92 报告期期间基金总申购份额 333,949.41 减:报告期期间基金总赎回份额 37,014,170.98 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以”-”填列) - 报告期期末基金份额总额 237,777,212.35 - 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第一季度报告 - 9 - §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、（原）信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同 4、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 11.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银 行大楼 9层 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2019年 04月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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