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| 中银证券安誉债券A(004956) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524855 | ||||||||
| 基金代码 | 004956 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券安誉债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 4 月 18 日 中银证券安誉债券 2019 年第 1 季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 2019 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券安誉债券 场内简称 - 交易代码 004956 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 29 日 报告期末基金份额总额 2,064,244,256.85 份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过类属配置策略、期限结构配置策略、 信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略 及资产支持证券投资策略，以期获得长期稳定收 益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券安誉债券 A 中银证券安誉债券 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 004956 004957 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 1,577,976,568.96 份 486,267,687.89 份 下属分级基金的风险收益特征 - - 中银证券安誉债券 2019 年第 1 季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年 3 月 31 日 ） 中银证券安誉债券 A 中银证券安誉债券 C 1．本期已实现收益 10,708,054.41 5,619,452.47 2．本期利润 10,482,689.17 5,402,384.00 3．加权平均基金份额本期利润 0.0088 0.0155 4．期末基金资产净值 1,614,264,787.02 918,143,947.42 5．期末基金份额净值 1.0230 1.8881 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字； 3、本基金合同于 2018 年 3 月 29 日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券安誉债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.92% 0.02% 0.47% 0.05% 0.45% -0.03% 中银证券安誉债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.87% 0.02% 0.47% 0.05% 0.40% -0.03% 注: 业绩比较基准=中债综合全价指数收益率 中银证券安誉债券 2019 年第 1 季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中银证券安誉债券 2019 年第 1 季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1.本基金的基金合同于 2018 年 3 月 29 日生效; 2.按照基金合同约定，自基金成立日起 6 个月为建仓期，截止本报告期末，基金已完成建仓但报 告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玉玺 本 基 金 基 金 经 理 2018 年 3 月 29 日 - 12 王玉玺，硕士研究生，中国 国籍，已取得证券、基金从 业资格。2006 年 7月至 2008 年 7月任职于中国农业银行 资金运营部，担任交易员； 中银证券安誉债券 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 14 页 2008 年 8 月至 2016 年 6 月 任职于中国农业银行金融 市场部，担任交易员、高级 交易员；2016 年 6 月加入中 银国际证券股份有限公司， 历任中银证券瑞享定期开 放灵活配置混合型证券投 资基金、中银证券聚瑞混合 型证券投资基金基金经理， 现任基金管理部副总经理、 中银国际证券中国红债券 宝投资主办人、中银证券保 本 1 号混合型证券投资基 金、中银证券安进债券型证 券投资基金、中银证券瑞益 定期开放灵活配置混合型 证券投资基金、中银证券安 弘债券型证券投资、中银证 券瑞丰定期开放灵活配置 混合型证券投资基金、中银 证券汇宇定期开放债券型 发起式证券投资基金、中银 证券祥瑞混合型证券投资 基金、中银证券汇嘉定期开 放债券型发起式证券投资 基金、中银证券安誉债券型 证券投资基金、中银证券汇 享定期开放债券型发起式 证券投资基金、中银证券安 源债券型证券投资基金、中 银证券中高等级债券型证 券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 中银证券安誉债券 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、 事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1 日内、3 日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年一季度，债券市场总体呈现震荡走势。具体来看，一月份债券收益率总体下行，主要 影响因素包括：央行降低存款准备金率，资金面宽松；PMI 跌破荣枯线，汽车地产手机销量不佳， 中美贸易谈判不确定性较大，经济预期一致悲观，美联储暂停加息且表态偏鸽派，美债收益率大 幅下行。二月份债券收益率上升，主要源于社会融资规模数据大超预期、股市和大宗商品反弹以 及中美贸易谈判出现缓和迹象；三月份债市收益率总体下行，主要受社会融资总量不及预期以及 外围经济不景气的影响。 中银证券安誉债券 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 14 页 报告期内，本基金主要配置于中高等级信用债、银行同业存单和利率债，以获取稳定的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中银证券安誉债券 A 基金份额净值为 1.0230 元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.92%；截至本报告期末中银证券安誉债券 C 基金份额净值为 1.8881 元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.87%；同期业绩比较基准收益率为 0.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,695,309,000.00 97.88 其中：债券 2,695,309,000.00 97.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,737,386.26 0.10 8 其他资产 55,536,368.05 2.02 9 合计 2,753,582,754.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 中银证券安誉债券 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 14 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,069,517,000.00 81.72 其中：政策性金融债 758,189,000.00 29.94 4 企业债券 81,112,000.00 3.20 5 企业短期融资券 200,720,000.00 7.93 6 中期票据 101,660,000.00 4.01 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 242,300,000.00 9.57 9 其他 - - 10 合计 2,695,309,000.00 106.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1828001 18华夏银行01 2,000,000 205,100,000.00 8.10 2 1728006 17中信银行债 2,000,000 203,980,000.00 8.05 3 1728008 17浦发银行02 2,000,000 203,960,000.00 8.05 4 150410 15 农发 10 2,000,000 202,560,000.00 8.00 5 1828019 18平安银行01 2,000,000 201,960,000.00 7.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中银证券安誉债券 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货，无相关投资评价。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“18 招商银行 01”的发行主体招商银行股份有限公 司于收到中国银保监会出具的行政处罚（银监罚决字〔2018〕1 号），因“内控管理严重违反审慎 经营规则”、“违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款”和“同业投资业务违规接受第三方 金融机构信用担保”等违法违规行为，中国银保监会对其罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。本基金持有的“17 浦发银行 02”的发行主体上海浦东发展银行 股份有限公司收到中国银监会出具的行政处罚（银监罚决字〔2018〕4 号），因“内控管理严重违 反审慎经营规则”等，中国银监会于 2018 年 2月 12 日对公司罚款 5845 万元，没收违法所得 10.927 万元，罚没合计 5855.927 万元；收到中国人民银行出具的行政处罚（银反洗罚决字〔2018〕2 号）， 因“未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定 报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易”等，中国人民银行于 2018 年 7 月 26 日对公司合计处以 170 万元罚款。本基金持有的“17 光大银行 01”的发行主体光大银 行股份有限公司于收到中国银保监会出具的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕10 号），因“内 中银证券安誉债券 2019 年第 1 季度报告 第 11 页 共 14 页 控管理严重违反审慎经营规则”、“以误导方式违规销售理财产品”和“以修改理财合同文本或 误导方式违规销售理财产品”等违法违规行为，中国银保监会对其没收违法所得 100 万元，罚款 1020 万元，合计 1120 万元。本基金持有的“18 华夏银行 01”的发行主体华夏银行股份有限公司 于收到中国证监会出具的行政处罚，因“未严格区分相关银行账户属性，将开立在爱建证券名下 的客户交易结算资金账户上传至查控系统，造成证券公司客户交易结算资金被冻结。在发现上述 情况后，亦未及时报告。”违反了《客户交易结算资金管理办法》（证监会令第 3 号）第 21 条、第 29 条的有关规定，按照《客户交易结算资金管理办法》第 34 条的规定，责令华夏银行予以改正， 完善技术系统，强化资金存管责任，杜绝此类问题再次发生。本基金持有的“17 中信银行债”的 发行主体中信银行股份有限公司于收到中国银保监会出具的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕 14 号），因“理财资金违规缴纳土地款”、“自有资金融资违规缴纳土地款”和“为非保本理财 产品提供保本承诺”等违法违规行为，中国银保监会对其罚款 2280 万元。 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金不投资于股票，无相关投资决策程序说明。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,219.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 55,535,048.20 5 应收申购款 100.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,536,368.05 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 中银证券安誉债券 2019 年第 1 季度报告 第 12 页 共 14 页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券安誉债券 A 中银证券安誉债券 C 报告期期初基金份额总额 230,138,171.45 6,896,885.05 报告期期间基金总申购份额 1,544,675,411.07 481,343,708.24 减:报告期期间基金总赎回份额 196,837,013.56 1,972,905.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,577,976,568.96 486,267,687.89 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 329,464,004.72 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 329,464,004.72 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 15.96 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019年1月24日 329,464,004.72 335,000,000.00 - 合计 329,464,004.72 335,000,000.00 注：基金管理人本次申购本基金的费用为固定金额 1000 元。 中银证券安誉债券 2019 年第 1 季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101 -20190331 210,000,000.00 821,202,793.08 - 1,031,202,793.08 49.96% 2 20190124 -20190331 - 479,463,001.44 - 479,463,001.44 23.23% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎回甚 至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现行为可能 使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金持有 集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控机制，加强对基金 持有人利益的保护。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 中银证券安誉债券 2019 年第 1 季度报告 第 14 页 共 14 页 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除第 6 项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2019 年 4 月 18 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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