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华宝宝康债券A(240003) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1525401 | ||||||||
基金代码 | 240003 | ||||||||
公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华宝宝康债券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 华宝宝康债券 基金主代码 240003 交易代码 240003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年7月15日 报告期末基金份额总额 1,388,191,402.54份 投资目标 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略,并把握市场创新机会。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年3月31日 ) 1.本期已实现收益 50,705,800.35 2.本期利润 40,212,104.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0191 4.期末基金资产净值 1,787,046,448.58 5.期末基金份额净值 1.2873 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.47% 0.05% 1.35% 0.05% 0.12% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2004年1月15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李栋梁 固定收益部副总经理、本基金基金经理、华宝增强收益债券、华宝可转债债券、华宝宝鑫债券、华宝新起点混合、华宝新飞跃混合基金经理 2011年6月28日 - 15年 硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资。2010年9月加入华宝基金管理有限公司,担任债券分析师、基金经理助理等职务,现任固定收益部副总经理。2011年6月起担任华宝宝康债券投资基金基金经理,2014年10月起任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月起任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,宝康债券投资基金在短期内出现过基金总资产超过基金资产净值140%和债券投资低于基金总资产80%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年1-2月份,固定资产累计投资完成额(不含农户)同比增长6.1%,增速比2018年全年提高0.2个百分点。其中,制造业投资累计同比增长5.9%,增速下滑较为明显;1-2月房地产开发投资累计同比11.6%,比去年全年回升2.6个百分点;基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)累计同比增长4.3%,比上年提高0.5个百分点。以美元计,1-2月份出口金额累计同比下降4.6%,4季度出口增速开始下滑,内外需放缓和前期抢出口的负面影响开始显现;1-2月份进口金额累计同比下降3.1%,进口增速也开始下滑。1-2月份社会消费品零售总额累计同比增长8.2%,名义增速持平,实际消费增速较去年4季度上升。物价水平方面,2月份CPI同比增长1.5%,2月份水平很可能是全年低点,后期CPI趋于上升且中枢会抬升;2月份PPI同比增速0.9%,PPI的水平略高于市场预期。 2019年1季度债券市场出现分化,年初资金面非常宽松,债券整体上涨,随后市场对于经济走势出现分歧,收益率曲线出现陡峭化走势,长端收益率震荡中上行,中短端收益率总体上也出现震荡,但收益率仍较2018年年底是下行的,只是下行幅度大幅收窄。1-2月份社会融资总量增速上行,部分高频数据好转,地产投资增速超预期以及通胀水平提升等都导致长久期利率债收益率上行。 权益市场走出牛市行情,1月份受到全球风险资产反弹的带动,沪深300、上证50等领先上涨;1月份中小创预披露结束之后,在科创板预期带动下,中小创涨幅惊人。可转债的走势和股票一致,先是大的转债上涨,随后小转债整体快速上涨,部分小转债上涨幅度惊人。 宝康债券基金自1月份开始降低组合久期,减持了长久期利率债,增持了中短信用债。因规模持续大幅下降,宝康债券基金转债配置比例始终较低,错过了转债上涨的行情。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为1.47%,业绩比较基准收益率为1.35%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,824,287,947.70 96.10 其中:债券 1,824,287,947.70 96.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,791,156.18 0.78 8 其他资产 59,159,155.83 3.12 9 合计 1,898,238,259.71 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 380,535,000.00 21.29 其中:政策性金融债 370,515,000.00 20.73 4 企业债券 325,998,442.40 18.24 5 企业短期融资券 50,140,000.00 2.81 6 中期票据 1,004,724,000.00 56.22 7 可转债(可交换债) 62,890,505.30 3.52 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,824,287,947.70 102.08 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 180208 18国开08 2,400,000 245,136,000.00 13.72 2 180209 18国开09 1,200,000 120,324,000.00 6.73 3 101801139 18光明MTN004 800,000 81,328,000.00 4.55 4 101801172 18广核电力MTN004 800,000 81,200,000.00 4.54 5 136270 16南网01 660,000 65,755,800.00 3.68 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 144,732.28 2 应收证券清算款 22,186,569.30 3 应收股利 - 4 应收利息 32,874,598.38 5 应收申购款 3,953,255.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 59,159,155.83 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123003 蓝思转债 45,056,202.84 2.52 2 128037 岩土转债 8,031,618.46 0.45 3 127007 湖广转债 6,012,500.00 0.34 4 110045 海澜转债 3,790,184.00 0.21 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,999,011,479.24 报告期期间基金总申购份额 449,961,336.48 减:报告期期间基金总赎回份额 2,060,781,413.18 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 1,388,191,402.54 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 45,613,495.20 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 45,613,495.20 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 3.29 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101~20190331 553,712,595.70 0.00 434,000,000.00 119,712,595.70 8.62% 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金2018年12月29日发布基金份额持有人大会公告,2019年1月30日《关于华宝宝康债券投资基金修改基金契约及调整赎回费率等的议案》生效,2019年1月31日发布基金份额持有人大会决议生效的公告。 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件; 华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约; 华宝宝康系列开放式证券投资基金招募说明书; 华宝宝康系列开放式证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2019年4月19日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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