读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
华商回报1号混合(002596) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1525432 | ||||||||
基金代码 | 002596 | ||||||||
公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华商回报1号混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 华商回报1号混合 基金主代码 002596 交易代码 002596 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年6月1日 报告期末基金份额总额 98,903,921.91份 投资目标 在力争本金稳妥的基础上,适当参与股票投资,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。 投资策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间债券市场、股票市场的相对收益率,主动调整债券、股票类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:自2018年6月1日起华商保本1号混合型证券投资基金转型为华商回报1号混合型证券投资基金,《华商回报1号混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年3月31日 ) 1.本期已实现收益 49,089.72 2.本期利润 268,210.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0026 4.期末基金资产净值 87,644,737.54 5.期末基金份额净值 0.8862 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本基金于2018年6月1日转型为华商回报1号混合型证券投资基金。截至报告期末,本基金转型不满一年。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.29% 0.02% 11.11% 0.61% -10.82% -0.59% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:①本基金于2018年6月1日转型为华商回报1号混合型证券投资基金。截至报告期末,本基金转型不满一年。 ②根据《华商回报1号混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张永志 基金经理,固定收益部总经理助理,公司公募业务固收投资决策委员会委员 2018年7月27日 - 13 男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场收益率今年年初惯性下行,但是之后随着降准落地,市场对于货币政策短期继续出手的预期下降,加上今年以来股票市场整体表现强势,所以利率债品种收益率首先上行。同时市场预期信用环境会出现改善,所以信用债收益率出现了一波下行,信用利差明显收窄。随着一月份社融等数据的公布,市场进一步打消了对于经济失速下行的担忧,债券收益率维持了小幅震荡上行的格局,一直到三月底PMI数据公布之后,市场解读为经济增长明显企稳,导致债券收益率在几天之内快速上行。 报告期内基金的业绩表现 截至2019年3月31日,本基金份额净值为0.8862元,份额累计净值为0.8862元。本季度基金份额净值增长率0.29%,同期基金业绩比较基准的收益率为11.11%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率10.82个百分点。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 82,928,404.50 94.33 其中:债券 82,928,404.50 94.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,064,420.88 4.62 8 其他资产 918,334.79 1.04 9 合计 87,911,160.17 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,816,823.60 10.06 其中:政策性金融债 5,272,695.60 6.02 4 企业债券 61,476,180.90 70.14 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 56,000.00 0.06 8 同业存单 12,579,400.00 14.35 9 其他 - - 10 合计 82,928,404.50 94.62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 136698 16申信01 1,000,000 30,960,000.00 35.32 2 111811320 18平安银行CD320 80,000 7,754,400.00 8.85 3 136318 16中油05 69,980 6,952,513.00 7.93 4 122316 14赣粤01 49,000 5,091,590.00 5.81 5 111817167 18光大银行CD167 50,000 4,825,000.00 5.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 在预判市场系统风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 投资组合报告附注 16申信01 1.2018年4月27日,公司发布《关于预计无法按期披露2017年年度报告的风险提示公告》称,公司面临重大不确定性事项,预计无法按照原定时间披露2017年年度报告。2018年5月15日,公司收到中国证监会上海证监局决【2018】36号《关于对上海华信国际集团有限公司采取责令改正措施的决定》。2.发行人及其控股上市子公司安徽华信国际控股股份有限公司于2018年收到安徽省证监局出具的《行政监管措施决定书--关于对上海华信国际集团有限公司采取警示函措施的决定》(【2018】6号)和《行政监管措施决定书--关于对安徽华信国际控股股份有限公司采取警示函措施的决定》(【2018】7号)。处罚原因系股权质押未按时披露、股权被司法冻结后未按时披露。3.2018年4月中原信托以借款合同纠纷为由将海南华信国际控股有限公司诉上河南省高级人民法院,经法院裁定,冻结发行人、上海市华信控股有限公司的银行存款人民币1,315,368,888.89元或查封、抵扣相当于同等金额的财产。中国光大银行股份有限公司上海长宁支行以发行人为被告向法院提起金融借款合同纠纷之诉,将上海华信持有的495,832,777股华信国际股票司法冻结。4.发行人所发行的债券“17沪华信SCP002”和“17沪华信SCP003”实质性违约。5.截止2018年6月5日,华信国际及其下属子公司累计逾期债务合计金额370,023,898.11元。6.截止2018年6月21日,上海华信持有的华信国际股份1,384,501,534股,全部为无限售流通股,全部处于司法冻结状态,上海华信被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为18,252,725,511股,超过其持有的华信国际股份数。7.2018年8月6日上海华信国际集团有限公司纳入被执行人名单,案号(2018)沪01执1043号。2018年8月12日,公司纳入被执行人名单,案号(2018)豫01执1235号。8、2018年12月24日,发行人发布公告称:“16申信01”已经实质性违约。9、2019年3月28日,公司纳入被执行人名单,案号(2019)鲁01执436号。10、2018年10月24号,公司纳入被执行人名单,案号(2018)粤03执2291号。 18平安银行CD320 2018年7月26日,中国人民银行发布银反洗罚决字(2018)2号,对平安银行合计处以140万元罚款。2018年3月16日,平安银行因支付违规,被中国人民银行给予警告,并处罚1334.42万元。 18光大银行CD167 2018年12月7日,因内控管理严重违反审慎经营规则等原因被银保监会罚款1120万元。2018年6月29日,中国光大银行股份有限公司纳入被执行人名单,案号(2018)京02执324号。作为浙江古纤道新材料股份有限公司债务融资工具主承销商,光大银行在承销及后续管理工作中存在违反银行间市场相关自律规则指引的行为,被银行间协会责令整改。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,256.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 914,947.99 5 应收申购款 129.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 918,334.79 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 103,808,392.99 报告期期间基金总申购份额 139,376.27 减:报告期期间基金总赎回份额 5,043,847.35 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 98,903,921.91 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 66,600,391.77 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 66,600,391.77 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 67.34 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-01-01至2019-03-31 66,600,391.77 0.00 0.00 66,600,391.77 67.34% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过20%及以上的情况,由于持有人相对集中,本基金可能面临基金净值大幅波动的风险、延迟或暂停赎回的风险,且根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定本基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险。 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会批准华商保本1号混合型证券投资基金设立的文件; 2.《华商回报1号混合型证券投资基金基金合同》; 3.《华商回报1号混合型证券投资基金托管协议》; 4.《华商回报1号混合型证券投资基金招募说明书》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 6.报告期内华商回报1号混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 基金托管人地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:4007008880(免长途费),010-58573300 基金管理人网址:http://www.hsfund.com 华商基金管理有限公司 2019年4月19日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |