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| 诺安增利债券B(320009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1525703 | ||||||||
| 基金代码 | 320009 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安增利债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 诺安增利债券 交易代码 320008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月27日 报告期末基金份额总额 18,769,838.41份 投资目标 本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置,力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。 投资策略 本基金的投资策略分为核心类资产配置策略和增强类资产配置策略两大部分。 1、核心类资产配置策略 国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、资产支持证券等较低风险高流动性固定收益类资产为本基金的核心资产,此部分资产力图在控制组合风险的前提下获取市场平均收益,而非追逐承受风险溢价下的超额收益。 2、增强类资产配置策略 股票(包括新股申购)、权证等非固定收益类金融工具为本基金的增强类资产,此部分资产在承担合理风险的基础上追求超越基准的最大化增值。增强类资产配置策略由股票投资策略和权证投资策略组成。 业绩比较基准 中证综合债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺安增利债券A 诺安增利债券B 下属分级基金的交易代码 320008 320009 报告期末下属分级基金的份额总额 14,826,003.04份 3,943,835.37份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 诺安增利债券A 诺安增利债券B 1．本期已实现收益 1,483,847.91 133,026.33 2．本期利润 2,995,774.74 230,328.21 3．加权平均基金份额本期利润 0.0769 0.0626 4．期末基金资产净值 20,551,026.96 5,172,518.71 5．期末基金份额净值 1.386 1.312 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安增利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.24% 0.44% 1.35% 0.05% 3.89% 0.39% 诺安增利债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.13% 0.45% 1.35% 0.05% 3.78% 0.40% 注：本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺安增利债券A 诺安增利债券B 注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 裴禹翔 本基金基金经理 2016年2月20日 - 7 硕士，曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司，任投资经理。2015 年12 月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理，2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年11月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安增利债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年1季度，全球主要国家风险资产价格上涨，公布的国内经济数据现企稳迹象，资金面延续宽松，纯债收益率震荡下行。十年期国债下行约15BP，十年期国开债下行约6BP；信用债方面，信用利差收窄，期限利差走阔，牛陡形态显著。股票、转债多数上涨，转债的溢价率整体压缩。综合看1季度股票表现优于转债、纯债。 1季度基金净赎回，管理人扩大了股票和转债的仓位，压缩了纯债的仓位。持仓结构以可转债和股票为主，加少量纯债。另一方面管理人积极开展波段操作，以增加组合的收益弹性。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，诺安增利债券A基金份额净值为1.386元，本报告期基金份额净值增长率为5.24%，同期业绩比较基准收益率为1.35%； 截至报告期末，诺安增利债券B基金份额净值为1.312元，本报告期基金份额净值增长率为5.13%，同期业绩比较基准收益率为1.35%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,508,542.08 9.25 其中：股票 2,508,542.08 9.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,469,336.57 75.49 其中：债券 20,469,336.57 75.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,949,539.12 14.57 8 其他资产 187,702.55 0.69 9 合计 27,115,120.32 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 12,180.00 0.05 B 采矿业 - - C 制造业 1,470,626.88 5.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 446,444.00 1.74 F 批发和零售业 59,619.00 0.23 G 交通运输、仓储和邮政业 105,165.00 0.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 414,507.20 1.61 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,508,542.08 9.75 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300427 红相股份 22,000 305,580.00 1.19 2 000915 山大华特 10,500 244,440.00 0.95 3 002228 合兴包装 31,100 188,777.00 0.73 4 002081 金 螳 螂 13,800 162,564.00 0.63 5 000928 中钢国际 26,000 160,680.00 0.62 6 600536 中国软件 2,728 151,404.00 0.59 7 603359 东珠生态 6,160 123,200.00 0.48 8 600197 伊力特 5,400 115,830.00 0.45 9 600831 广电网络 9,580 106,625.40 0.41 10 002195 二三四五 17,500 106,050.00 0.41 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,329,468.00 5.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,688,610.00 6.56 其中：政策性金融债 1,688,610.00 6.56 4 企业债券 836,220.00 3.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 16,615,038.57 64.59 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,469,336.57 79.57 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018006 国开1702 16,500 1,688,610.00 6.56 2 019611 19国债01 13,300 1,329,468.00 5.17 3 113517 曙光转债 10,100 1,264,823.00 4.92 4 110053 苏银转债 11,690 1,169,000.00 4.54 5 110031 航信转债 7,830 877,194.90 3.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,767.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 115,401.24 5 应收申购款 62,534.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 187,702.55 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113517 曙光转债 1,264,823.00 4.92 2 110031 航信转债 877,194.90 3.41 3 128020 水晶转债 767,753.10 2.98 4 113505 杭电转债 609,465.50 2.37 5 113015 隆基转债 486,245.60 1.89 6 110043 无锡转债 439,200.00 1.71 7 113011 光大转债 402,045.00 1.56 8 123015 蓝盾转债 400,160.00 1.56 9 128015 久其转债 391,612.70 1.52 10 127006 敖东转债 380,772.74 1.48 11 128019 久立转2 349,020.00 1.36 12 127005 长证转债 344,970.00 1.34 13 128027 崇达转债 296,450.00 1.15 14 110045 海澜转债 288,796.00 1.12 15 113008 电气转债 255,402.00 0.99 16 113009 广汽转债 244,777.20 0.95 17 113017 吉视转债 244,442.00 0.95 18 110034 九州转债 242,924.00 0.94 19 127007 湖广转债 239,898.75 0.93 20 128035 大族转债 61,572.00 0.24 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺安增利债券A 诺安增利债券B 报告期期初基金份额总额 49,798,533.80 3,561,434.04 报告期期间基金总申购份额 958,826.95 957,379.41 减:报告期期间基金总赎回份额 35,931,357.71 574,978.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 14,826,003.04 3,943,835.37 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019.01.02-2019.03.06 34,818,245.13 - 34,818,245.13 - 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安增利债券型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安增利债券型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安增利债券型证券投资基金2019年第一季度报告正文。 ⑥报告期内诺安增利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2019年4月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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