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诺德短债A(005350) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1525719 | ||||||||
基金代码 | 005350 | ||||||||
公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 诺德短债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 报告送出日期:2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月25日(基金合同生效日)起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 诺德短债 场内简称 - 基金主代码 005350 交易代码 005350 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年1月25日 报告期末基金份额总额 161,778,505.93份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将通过研究分析宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系,形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期,并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析,综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素,主动构建和调整投资组合,在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上,实现超过比较基准的稳定回报。 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年1月25日 - 2019年3月31日 ) 1.本期已实现收益 1,043,136.82 2.本期利润 1,145,896.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0049 4.期末基金资产净值 162,616,060.72 5.期末基金份额净值 1.0052 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金合同生效日为2019年1月25日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.52% 0.02% 0.62% 0.02% -0.10% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金成立于2019年1月25日,图示时间段为2019年1月25日至2019年3月31日。 本基金成立未满1年。本基金的建仓期6个月,截止2019年3月31日,本基金建仓期尚未结束。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 景辉 本基金基金经理、诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理、固定收益部副总监 2019年1月25日 - 6 上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作,具有基金从业资格。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度,中国经济较2018年虽然边际改善但仍有下行压力,且宽货币向宽信用转化仍不顺畅,货币政策仍较宽松,债市仍有余味,但市场风险偏好已明显提升,操作中适当参与利率债波段行情,配置仍偏向短久期高等级信用债,杠杆策略优于久期策略。 回顾2019年一季度经济,我们发现中国经济没有2018年末预期得那么差、也同样没有部分机构预期得那么好。比较典型的是1、2月份较差的工业企业利润与3月份较好的PMI数据之间的分歧。综合来看,由于国内地产投资、工业利润增速及消费的下行,以及全球经济同步下行的大背景下,国内实体经济需求仍未明显回暖,逆周期政策调节力度不减,财政税收等政策出台频率和力度都非常强劲,从数据层面看,宏观经济一季度探底企稳的概率在上升,但向上弹性仍然缺乏。 此外,我们特别关注到当下市场的一些特征:一是一季度通胀数据很可能是今年最低点,预计未来通胀将走高,下半年则可能再次回落。二是一季度金融数据呈现出改善的趋势,特别是我们判断3月份金融数据可能会比较好。社融从结构上来看,相比去年底企业中长期贷款占比有所改善,非标融资会有明显改善。三是市场风险偏好高于我们的预期。从权益市场走势看,市场风险偏好明显偏高,资金活跃程度和成交量超出市场预期,从大类资产轮动角度来看,权益市场在2019年可能更有相对性价比。 经济向下压力不减,逆周期政策托底力度不弱,博弈的结果是当前权益市场走势要明显强于商品市场和债券市场。因此我们仍然判断当前宽货币、宽信用、宽财政的政策面背景仍未改变,流动性总体无虞,对资本市场而言政策均表现为友好,债市短期无忧但空间有限。操作策略上,关注权益市场与债券市场的相对性价比,在资产轮动中阶段性进行长久期利率债波段操作,信用债仍然谨慎下沉资质,配置仍偏向短久期高等级信用债。 报告期内基金的业绩表现 截至2019年3月31日,本基金份额净值为1.0052元,累计净值为1.0052 元。本报告期份额净值增长率为0.52%,同期业绩比较基准增长率为0.62%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 98,004,000.00 60.22 其中:债券 98,004,000.00 60.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 39,995,259.99 24.58 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,933,473.29 14.71 8 其他资产 809,529.66 0.50 9 合计 162,742,262.94 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 98,004,000.00 60.27 其中:政策性金融债 98,004,000.00 60.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 98,004,000.00 60.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 190201 19国开01 800,000 80,000,000.00 49.20 2 190205 19国开05 100,000 9,916,000.00 6.10 3 018007 国开1801 80,000 8,088,000.00 4.97 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 760,754.38 5 应收申购款 47,197.22 6 其他应收款 1,578.06 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 809,529.66 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2019年1月25日 )基金份额总额 303,159,143.93 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,449,085.87 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 142,829,723.87 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 161,778,505.93 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,本基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德短债债券型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德短债债券型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德短债债券型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2019年4月19日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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