读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
鹏华资源分级(16062L) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1526017 | ||||||||
基金代码 | 16062L | ||||||||
公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 鹏华资源分级 场内简称 资源分级 基金主代码 160620 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年09月27日 报告期末基金份额总额 163,086,532.48份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华资源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证A股资源产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华资源分级 鹏华资源A 鹏华资源B 下属分级基金的场内简称 资源分级 资源A 资源B 下属分级基金的交易代码 160620 150100 150101 下属分级基金的前端交易代码 - - - 下属分级基金的后端交易代码 - - - 报告期末下属分级基金的份额总额 68,985,812.48份 47,050,360.00份 47,050,360.00份 下属分级基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 鹏华资源A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征。 鹏华资源B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 注:无。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 1.本期已实现收益 -8,017,711.08 2.本期利润 39,970,270.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.2130 4.期末基金资产净值 171,705,179.86 5.期末基金份额净值 1.053 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 24.57% 1.53% 24.49% 1.54% 0.08% -0.01% 注:业绩比较基准=中证A股资源产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2012年09月27日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 其他指标 注:无。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 崔俊杰 本基金基金经理 2014-12-06 - 11年 崔俊杰先生,国籍中国,管理学硕士,11年证券基金从业经验。2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任产品规划部产品设计师、量化及衍生品投资部量化研究员,先后从事产品设计、量化研究工作,现任量化及衍生品投资部副总经理、基金经理。2013年03月担任鹏华深证民营ETF联接基金基金经理,2013年03月担任鹏华深证民营ETF基金基金经理,2013年03月担任鹏华上证民企50ETF联接基金基金经理,2013年03月担任鹏华上证民企50ETF基金基金经理,2013年07月至2018年02月担任鹏华沪深300ETF 基金基金经理,2014年12月担任鹏华资源分级基金基金经理,2014年12月担任鹏华传媒分级基金基金经理,2015年04月担任鹏华银行分级基金基金经理,2016年07月担任鹏华医药指数(LOF)基金基金经理,2016年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理,2018年02月至2018年03月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理。崔俊杰先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年第一季度,整个A股市场震荡上行,成交量和波动率上升很快。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 2019年第一季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,鹏华资源分级组合净值增长率24.57%;鹏华资源分级业绩比较基准增长率24.49%;基金年化跟踪误差0.69%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 162,814,064.27 94.27 其中:股票 162,814,064.27 94.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,772,905.55 5.66 8 其他资产 128,854.07 0.07 9 合计 172,715,823.89 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 82,445,540.08 48.02 C 制造业 69,760,890.25 40.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,732,031.68 2.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 6,384,289.60 3.72 合计 162,322,751.61 94.54 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 324,066.72 0.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.02 J 金融业 134,343.00 0.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 491,312.66 0.29 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000723 美锦能源 853,500 7,877,805.00 4.59 2 600157 永泰能源 2,020,540 4,404,777.20 2.57 3 002353 杰瑞股份 168,300 4,003,857.00 2.33 4 002221 东华能源 377,736 3,732,031.68 2.17 5 002128 露天煤业 395,300 3,601,183.00 2.10 6 601212 白银有色 776,900 3,589,278.00 2.09 7 600583 海油工程 555,291 3,576,074.04 2.08 8 601225 陕西煤业 386,121 3,440,338.11 2.00 9 600339 中油工程 750,400 3,414,320.00 1.99 10 000937 冀中能源 781,443 3,391,462.62 1.98 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.08 2 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.05 3 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.04 4 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.03 5 603379 三美股份 1,539 49,909.77 0.03 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 露天煤业 本组合投资的前十名证券之一露天煤业股份有限公司(以下简称“露天煤业”)子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司(以下简称“扎矿”)接到扎鲁特旗草原监督管理局下发的《行政处罚决定书》(扎草监 罚【2018】154 号),现将有关情况公告如下: 一、 处罚文件的主要内容 扎矿未办理征占草原审批审核手续,在扎鲁特旗格日朝鲁苏木夏营地草地基本草原上进行矿藏开采和工程建设(办公区、通勤路)活动,非法使用基本草原面积 37,616.246亩。 扎矿违反了《内蒙古自治区基本草原保护条例》第十八条:“进行矿藏开采和工程建设确需征收、征用或者使用基本草原的,必须经自治区人民政府草原行政主管部门审核同意后,依据有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续”之规定,依据《内蒙古自治区基本草原保护条例》第三十六条,违反本条例规定,处以该基本草原被非法使用前三年平均产值九倍以上十二倍以下的罚款 18,992,442.61元。 二、对公司的影响及整改措施 截至本公告日,扎矿已做出积极整改,执行本处罚的决定缴纳罚款。扎矿将按照相关规定,后期办理草原使用手续。 杰瑞股份 本基金前十大持仓中的烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2018年12月9日公告: 2016年3月21日(美国时间),美国商务部工业安全局(BIS)将烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司杰瑞国际(香港)有限公司(以下统称“公司”)加入实体名单,对公司实施出口管制措施。详见公司披露于巨潮资讯网的2016-023、2016-024、2016-026、2016-037、2016-038号公告。 近日,公司就上述事项与美国财政部外国资产控制办公室(以下简称“OFAC”)签署了和解协议,鉴于公司被认为在2014年10月至2016年3月期间违反了美国出口管制及相关法律法规,公司同意向OFAC支付2,774,972美元民事罚款,同时考虑到公司在该协议中的承诺,OFAC同意豁免并永久免除公司(无任何过错判定)因OFAC依法行使职权产生的与明显违规相关的所有民事责任,该协议在OFAC和公司签署后即生效。公司也在积极推动与美国商务部工业安全局(以下简称“BIS”)签署和解协议,公司已按BIS的要求签署了该协议并发给了BIS,并同意向BIS支付600,000美元民事罚款,该协议被BIS签署并生效后,BIS会按约定条件发起流程将公司从实体名单中移除。 为确保公司遵守美国出口管制法律法规及和解协议的规定,公司已健全了合规组织架构并实施了严密的制度流程管控,未来违反美国出口管制法规或和解协议的风险极小。公司已在2018年全年预测中预计上述费用,本事项不影响公司在《2018年第三季度报告全文》中对2018年度经营业绩的预计。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2018年12月11日公告: 2016年3月21日(美国时间),美国商务部工业安全局(BIS)将烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司杰瑞国际(香港)有限公司(以下统称“公司”)加入实体名单,对公司实施出口管制措施。详见公司披露于巨潮资讯网的2016-023、2016-024、2016-026、2016-037、2016-038号公告。 2018年12月10日,公司披露了《关于与OFAC签署和解协议的公告》,公司与OFAC就上述事项达成和解,详见公司披露于巨潮资讯网的2018-075号公告。 2018年12月11日,公司收到了美国商务部工业安全局(以下简称“BIS”)签署的和解协议,该协议已经美国商务部授权代表批准并签发命令生效。根据该协议,鉴于公司被认为在2014年7月至2015年3月期间违反了美国出口管制及相关法律法规,公司同意向BIS支付600,000美元民事罚款,BIS将按约定条件发起流程将公司从实体名单中移除。此外,BIS将对公司设置5年的观察期,期内若公司违反了美国出口管制法规或和解协议,可能受到更严厉的处罚。为确保公司遵守美国出口管制法律法规及和解协议的规定,公司已健全了合规组织架构并实施了严密的制度流程管控,未来违反美国出口管制法规或和解协议的风险极小。公司已在2018年全年预测中预计上述费用,本事项不影响公司在《2018年第三季度报告全文》中对2018年度经营业绩的预计。 对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 12,945.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,997.62 5 应收申购款 113,910.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 128,854.07 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 603379 三美股份 49,909.77 0.03 新股未上市 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 鹏华资源分级 鹏华资源A 鹏华资源B 报告期期初基金份额总额 103,029,501.06 49,020,571.00 49,020,571.00 报告期期间基金总申购份额 13,430,695.24 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 56,814,028.18 - - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) 9,339,644.36 -1,970,211.00 -1,970,211.00 报告期期末基金份额总额 68,985,812.48 47,050,360.00 47,050,360.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 (一)《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金2019年第1季度报告》(原文)。 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019年04月19日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |