读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
中金中证优选300指数(LOF)C(501061) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1526294 | ||||||||
基金代码 | 501061 | ||||||||
公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 金选300 场内简称 金选300 基金主代码 501060 交易代码 501060 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2018年8月30日 报告期末基金份额总额 102,318,374.07份 投资目标 本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证中金优选300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金选300A 金选300C 下属分级基金的交易代码 501060 501061 报告期末下属分级基金的份额总额 78,280,416.84份 24,037,957.23份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年3月31日 ) 金选300A 金选300C 1.本期已实现收益 5,131,329.08 1,538,871.82 2.本期利润 18,982,237.22 6,930,548.05 3.加权平均基金份额本期利润 0.2218 0.2197 4.期末基金资产净值 90,125,716.49 27,618,633.02 5.期末基金份额净值 1.1513 1.1490 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金选300A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 23.34% 1.31% 22.56% 1.32% 0.78% -0.01% 金选300C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 23.20% 1.31% 22.56% 1.32% 0.64% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金的基金合同生效日为2018年8月30日,按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金基金经理 2018年8月30日 - 9年 魏孛先生,统计学博士,2010年8月至2014年10月,在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发。2014年11月加入公司,历任高级经理,量化专户投资经理,现任公司量化公募投资部基金经理。 注:1、本基金基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内募交易指导意见和其他有关法律法规及本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自2018年8月30日成立以来,截止2018年9月21日,顺利完成建仓。后续股票保持95%左右的仓位,采用完全复制中证中金优选300指数的策略,余下资金买入一年内到期国债。我们将继续采用完全复制中证中金优选300指数的策略,力争更小的跟踪误差。 2018年,A股市场呈现震荡下跌的走势,沪深300指数2018年全年下跌25.31%,中证500指数2018年全年下跌33.32%。2019年一季度,A股市场有较大幅度的反弹,沪深300指数上涨28.62%,中证500指数上涨33.10%。这轮快速上涨,除了2018年的下跌已经使多个指数的估值处于历史低位的原因以外,主要由于造成去年悲观情绪的“贸易战”和“去杠杆”,在春节前后的预期都得到了很大的改善,同时受国内全面降准及民营企业融资改善等利好政策,及国际上MSCI宣布将提高A股在其指数体系中的权重等利好消息的共同作用。2019年1月在全球市场风险偏好普遍提升的环境下,A股市场开始回暖,扎实盈利质量、稳健盈利增长、合理估值的公司获取了超额收益。但是2月以来,伴随风险偏好回暖趋势向更大范围蔓延,此前遭遇了较大回撤的中小市值公司出现了明显的超跌反弹,券商、通讯等题材股也受到追捧,涨幅巨大。3月份市场风格快速切换,上涨幅度和速度明显小于2月份。目前各大指数的估值已经得到了一定程度的修复,当最终估值回到正常水平,公司本身的质量将会成为投资者考虑的重点。未来,我们将更加关注基本面和政策面两条线。从基本面而言,盈利能力、盈利质量和盈利增长都很好的优质龙头公司,拥有品牌、技术、效率等方面的优势,在中国经济加快向高质量发展模式转变的过程中,会逐渐胜出并进一步发展,拥有更强的确定性。从政策面而言,科创板作为金融服务实体经济的重要桥梁,在深化资本市场改革和推动我国产业结构升级两方面都有重要意义。随着科创板的落地越来越近,资金提前布局科创板相关行业的股票相对其他板块更加明确。关注政策重点支持的行业,从国家的改革发展战略中找到投资机会 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末金选300A基金份额净值为1.1513元,本报告期基金份额净值增长率为23.34%;截至本报告期末金选300C基金份额净值为1.1490元,本报告期基金份额净值增长率为23.20%;同期业绩比较基准收益率为22.56%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 111,937,571.69 88.82 其中:股票 111,937,571.69 88.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,716,230.00 6.92 其中:债券 8,716,230.00 6.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,590,634.03 2.06 8 其他资产 2,779,864.50 2.21 9 合计 126,024,300.22 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 127,908.00 0.11 B 采矿业 3,246,144.00 2.76 C 制造业 45,265,171.59 38.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,063,807.29 4.30 E 建筑业 3,639,839.36 3.09 F 批发和零售业 2,644,683.68 2.25 G 交通运输、仓储和邮政业 2,035,985.00 1.73 H 住宿和餐饮业 83,310.00 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,383,416.08 2.02 J 金融业 34,009,478.68 28.88 K 房地产业 11,591,472.94 9.84 L 租赁和商务服务业 407,978.00 0.35 M 科学研究和技术服务业 179,942.00 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 172,640.00 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 825,259.00 0.70 S 综合 - - 合计 111,677,035.62 94.85 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 93,290.13 0.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.03 J 金融业 134,343.00 0.11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 260,536.07 0.22 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 70,000 5,397,000.00 4.58 2 600036 招商银行 157,404 5,339,143.68 4.53 3 601166 兴业银行 231,500 4,206,355.00 3.57 4 000651 格力电器 88,800 4,192,248.00 3.56 5 000333 美的集团 85,858 4,183,860.34 3.55 6 000858 五 粮 液 35,700 3,391,500.00 2.88 7 600887 伊利股份 112,179 3,265,530.69 2.77 8 601328 交通银行 510,800 3,187,392.00 2.71 9 600016 民生银行 460,600 2,920,204.00 2.48 10 000002 万科A 89,497 2,749,347.84 2.34 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.11 2 603379 三美股份 1,051 34,083.93 0.03 3 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.03 4 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.03 5 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.02 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,000,600.00 1.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,526,130.00 5.54 其中:政策性金融债 6,526,130.00 5.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 189,500.00 0.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,716,230.00 7.40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 108603 国开1804 52,000 5,226,000.00 4.44 2 018005 国开1701 13,000 1,300,130.00 1.10 3 019592 18国债10 10,000 1,001,000.00 0.85 4 019611 19国债01 10,000 999,600.00 0.85 5 123022 长信转债 371 37,100.00 0.03 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除招商银行(600036)、兴业银行(601166)、民生银行(600016)、交通银行(601328)外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银监罚决字(2018)1号),对招商银行内控管理严重违反审慎经营规则;违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;高管人员在获得任职资格核准前履职;未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;未严格审查贸易背景真实性开立信用证;违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;非真实转让信贷资产;违规向典当行发放贷款;违规向关系人发放信用贷款等违法违规事实进行处罚。 2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监银罚决字(2018)1号),对兴业银行重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;非真实转让信贷资产;无授信额度或超授信额度办理同业业务;内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;债券卖出回购业务违规出表;个人理财资金违规投资;提供日期倒签的材料;部分非现场监管统计数据与事实不符;个别董事未经任职资格核准即履职;变相批量转让个人贷款;向四证不全的房地产项目提供融资等违法违规事实进行处罚。 2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监银罚决字〔2018〕12号),对交通银行不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权;未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产;档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞;理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模;违规向土地储备机构提供融资;信贷资金违规承接本行表外理财资产;理财资金违规投资项目资本金;部分理财产品信息披露不合规;现场检查配合不力等违法违规事实进行处罚。同日,(银保监银罚决字〔2018〕13号)对交通银行并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违法违规事实进行处罚。 2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监银罚决字〔2018〕5号),对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实进行处罚。同日,(银保监银罚决字〔2018〕8号)对民生银行内控管理严重违反审慎经营规则;同业投资违规接受担保;同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;本行理财产品之间风险隔离不到位;个人理财资金违规投资;票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实进行处罚。 中金中证优选300基金采用完全复制中证中金优选300指数的投资策略,招商银行(600036)、兴业银行(601166)、民生银行(600016)、交通银行(601328)属于中证中金优选300指数的前十大成分股,我们判断所列处罚对其投资价值不会产生重大影响,故依然按照完全复制指数的投资策略持有该股。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 165,114.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 172,871.68 5 应收申购款 2,441,878.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,779,864.50 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限的情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 603379 三美股份 34,083.93 0.03 新股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 金选300A 金选300C 报告期期初基金份额总额 88,128,604.83 35,652,905.28 报告期期间基金总申购份额 55,238,473.98 9,218,425.82 减:报告期期间基金总赎回份额 65,086,661.97 20,833,373.87 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 78,280,416.84 24,037,957.23 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年1月1日-2019年3月31日 21,336,370.75 - - 21,336,370.75 20.85% 2 2019年1月1日-2019年3月31日 19,180,036.00 76,187,161.00 60,482,795.00 34,884,402.00 34.09% 产品特有风险 本基金特有风险 (1)跟踪指数投资风险 1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份券的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2)目标指数波动的风险 目标指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: a.由于标的指数调整成份券或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差; b.由于标的指数成份券发生配股、增发等行为导致成份券在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差; c.由于成份券停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差; d.由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差; e.在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度; f.其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4)目标指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (2)期货投资风险 1)流动性风险:基金在期货市场成交不活跃时,可能在建仓和平仓期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。 2)基差风险:在使用期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为现货价格与期货合约价格波动不一致而遭受基差风险。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况,则可能对本基金投资产生影响。 3)合约展期风险:本基金所投资的期货合约主要包括期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近交割期限,即需要向较远月份的合约进行展期,展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失,将对投资收益产生影响。 4)到期日风险:期货合约到期时,基金财产如持有为平仓合约,交易所将按照交割结算价将基金持有的合约进行现金交割,导致基金无法继续持有到期合约,具有到期日风险。 5)期货保证金不足风险:由于期货价格朝不利方向变动,导致期货账户的资金低于期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求,如果不能及时补充保证金,期货头寸将被强行平仓,导致无法规避对冲系统性风险,直接影响本基金收益水平,从而产生风险。 6)杠杆风险:期货作为金融衍生品,其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动,基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失。 7)对手方风险:基金管理人运用基金财产投资于期货时,会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。 8)平仓风险:期货经纪公司或其客户保证金不足,又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致交易所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓,资产管理计划财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 9)连带风险 为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致交易所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时,基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 10)基金资产投资特定投资对象的其他风险 如期货经纪公司违反法律法规或交易所交易、结算等规则,可能会导致基金财产受到损失。由于国家法律、法规、政策的变化、交易所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因,基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有,基金财产必须承担由此导致的损失。 (3)资产支持证券投资风险 本基金投资品种包含资产支持证券品种,由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产的流动性较差,因此,持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外,资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。 (4)股票期权投资风险 本基金的投资范围包括股票期权,投资股票期权的主要风险包括但不限于市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险等。其中,市场风险指由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动,影响基金收益而产生风险;流动性风险指当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险;保证金风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险;信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)募集注册的文件 2、《中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金合同》 3、《中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)托管协议》 4、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、报告期内中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166 传真:(86)010-66159121 中金基金管理有限公司 2019年4月19日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |