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| 嘉合睿金混合C(005091) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1528474 | ||||||||
| 基金代码 | 005091 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:渤海银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年 04 月 20 日 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 2 目录 §1 重要提示.................................................................................................................................. 4 §2 基金产品概况........................................................................................................................... 4 转型后 ................................................................................................................................... 4 转型前 ................................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 6 3.1 主要财务指标(转型后) ....................................................................................................... 6 3.1 主要财务指标（转型前） .................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现(转型后) ....................................................................................................... 7 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ............................ 7 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 .......................................................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现(转型前) ....................................................................................................... 9 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ............................ 9 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 .......................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................ 10 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................. 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 11 4.3 公平交易专项说明 .......................................................................................................... 11 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ............................................................................................. 11 4.3.2 异常交易行为的专项说明 ............................................................................................. 11 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .............................................................................. 11 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 11 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ............................................................. 12 §5 投资组合报告(转型后) ............................................................................................................ 12 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 12 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................. 12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ...................... 13 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................... 14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...................... 14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........ 14 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 14 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...................... 14 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 14 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................... 14 5.11 投资组合报告附注......................................................................................................... 14 §5 投资组合报告（转型前） ....................................................................................................... 15 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 15 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................. 16 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ...................... 17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................... 17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...................... 17 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........ 18 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 18 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...................... 18 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 18 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................... 18 5.11 投资组合报告附注......................................................................................................... 18 §6 开放式基金份额变动(转型后) ................................................................................................. 19 §6 开放式基金份额变动(转型前) ................................................................................................. 19 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 3 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后) .................................................................. 20 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .............................................................................. 20 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................ 20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前) .................................................................. 20 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .............................................................................. 20 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................ 21 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况(转型后) .............................................................. 21 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况（转型前） ......................................................... 21 §9 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................. 22 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................ 22 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 22 §10 备查文件目录 ....................................................................................................................... 22 10.1 备查文件目录................................................................................................................ 23 10.2 存放地点 ....................................................................................................................... 23 10.3 查阅方式 ....................................................................................................................... 23 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 4 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起起至3月31日止。 §2 基金产品概况 转型后 基金简称 嘉合睿金混合 基金主代码 005090 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年03月13日 报告期末基金份额总额 10,961,298.05份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的 长期、稳定增值。 投资策略 本基金将秉持战略和战术资产配置理念，通过稳健 管理的多策略投资系统，在控制市场风险、尽量降 低净值波动风险并满足流动性的前提下，动态投资 于股票、债券、现金及现金等价物等资产品种并运 用股指期货等各种金融工具提高收益率。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益 率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 5 下属分级基金的交易代码 005090 005091 报告期末下属分级基金的份额总 额 10,452,951.24份 508,346.81份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其 预期收益及预期风险水 平低于股票型基金，高于 债券型基金及货币市场 基金。 本基金为混合型基金，其 预期收益及预期风险水 平低于股票型基金，高于 债券型基金及货币市场 基金。 转型前 基金简称 嘉合睿金混合 基金主代码 005090 基金运作方式 契约型开放式(本基金以定期开放方式运作，即采取 在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开 放的运作方式。) 基金合同生效日 2018年03月21日 报告期末基金份额总额 10,961,277.90份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过定期开放的 形式保持适度流动性，并通过相对灵活的资产配置 和主动的投资管理，谋求基金资产的长期、稳定增 值。 投资策略 本基金将秉持战略和战术资产配置理念，通过稳健 管理的多策略投资系统，在控制市场风险、尽量降 低净值波动风险并满足流动性的前提下，动态投资 于股票、债券、现金及现金等价物等资产品种并运 用股指期货等各种金融工具提高收益率。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×4 0% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金， 属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 下属分级基金场内简称 - - 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 6 下属各类别基金的交易代码 005090 005091 报告期末下属分级基金的份额总 额 10,452,941.18份 508,336.72份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其 预期收益及预期风险水 平低于股票型基金，高于 债券型基金及货币市场 基金，属于中高收益/风 险特征的基金。 本基金为混合型基金，其 预期收益及预期风险水 平低于股票型基金，高于 债券型基金及货币市场 基金，属于中高收益/风 险特征的基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标(转型后) 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年03月13日（基金合同生效日） - 2019年03月31日) 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 1.本期已实现收益 117,181.97 5,475.67 2.本期利润 52,707.82 2,344.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0050 0.0046 4.期末基金资产净值 10,581,390.71 513,316.35 5.期末基金份额净值 1.0123 1.0098 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金转型后合同于2019年3月13日生效。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月12日) 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 1.本期已实现收益 117,964.86 5,628.55 2.本期利润 401,937.01 19,410.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0385 0.0382 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 7 4.期末基金资产净值 10,528,672.90 510,962.02 5.期末基金份额净值 1.0072 1.0052 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金转型前合同于2018年3月21日生效。 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合睿金混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2019年3月13 日至3月31日 0.51% 0.70% 1.89% 0.96% -1.38% -0.26% 嘉合睿金混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2019年3月13 日至3月31日 0.46% 0.70% 1.89% 0.96% -1.43% -0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 8 1、本基金于 2019年 3月 13日由“嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资 基金”转型而来。截至报告期末，本基金转型不满一年。 2、按本基金基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。建仓期满，本基金的投资组合比 例应符合基金合同的有关规定。股票资产占基金资产的比例为 50%－95%，持有全部权证 的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 1、本基金于 2019年 3月 13日由“嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资 基金”转型而来。截至报告期末，本基金转型不满一年。 2、按本基金基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。建仓期满，本基金的投资组合比 例应符合基金合同的有关规定。股票资产占基金资产的比例为 50%－95%，持有全部权证 的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 9 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A级基金净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2019年1月1 日至3月12日 3.96% 0.45% 15.01% 0.92% -11.05% -0.47% B级基金净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2019年1月1 日至3月12日 3.95% 0.45% 15.01% 0.92% -11.06% -0.47% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金合同于 2018年 3月 21日生效，截至 2019年 3月 12日本基金合同生效未满 一年。 2、截至 2019年 3月 12日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 10 1、本基金合同于 2018年 3月 21日生效，截至 2019年 3月 12日本基金合同生效未满 一年。 2、截至 2019年 3月 12日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 骆海涛 权益投资部 副总监、研究 部副总监、本 基金的基金 经理、 嘉合 磐石混合型 证券投资基 金的基金经 理、嘉合锦程 价值精选混 合型证券投 资基金的基 金经理 2018-03- 21 - 8年 美国密歇根大学金融工程 硕士，亚利桑那大学光学博 士，上海交通大学应用物理 学学士和凝聚态物理硕士， 拥有8年金融从业经历。历 任美国普氏能源（Platts) 公司量化分析师，平安资产 管理公司和平安投管中心 任战略资产配置团队负责 人。2015年4月加入嘉合基 金管理有限公司。 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 11 1、骆海涛的"任职日期"为合同生效日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年一季度，国内外经济环境有所改善。国际方面，中美经过多轮磋商，贸易摩 擦边际趋缓。国内方面，货币政策边际宽松，1月降准带动社融数据大幅回升，积极财 政政策持续发力，包括降低增值税率在内的一系列减税降费政策密集出台，政策托底经 济意图非常明显，由此也带动了市场情绪大幅回暖，A股一季度大幅上涨，截止一季度 末，上证综指上涨23.9%。 在权益市场回暖的背景下，本基金适度提升了权益资产的仓位水平，以捕捉系统性 行情带来的绝对收益机会，同时在权益资产配置上坚持多行业的均配配置风格，控制投 资组合的波动性。未来，本基金将根据市场变化灵活调整仓位及持仓结构，力争在风险 可控的前提下继续为投资人争取最大的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2019年3月12日（2019.1.1至2019.3.12），嘉合睿金混合A基金份额净值为 1.0072元，基金份额净值增长率为3.96%，同期业绩比较基准收益率为15.01%；嘉合睿 金混合C基金份额净值为1.0052元，基金份额净值增长率为3.95%，同期业绩比较基准收 益率为15.01%。 截至2019年3月31日（2019.3.13至2019.3.31），嘉合睿金混合A基金份额净值为 1.0123元，基金份额净值增长率为0.51%，同期业绩比较基准收益率为1.89%；嘉合睿金 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 12 混合C基金份额净值为1.0098元，基金份额净值增长率为0.46%，同期业绩比较基准收益 率为1.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告(转型后) 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 5,731,734.00 45.83 其中：股票 5,731,734.00 45.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,500,000.00 27.99 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,236,157.28 9.88 8 其他资产 2,038,434.87 16.30 9 合计 12,506,326.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,622,935.00 23.64 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 13 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 487,340.00 4.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 431,520.00 3.89 J 金融业 1,266,550.00 11.42 K 房地产业 292,250.00 2.63 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 281,460.00 2.54 N 水利、环境和公共设施管 理业 124,000.00 1.12 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 225,679.00 2.03 S 综合 - - 合计 5,731,734.00 51.66 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600030 中信证券 20,000 495,600.00 4.47 2 002511 中顺洁柔 40,000 379,200.00 3.42 3 300724 捷佳伟创 11,000 372,130.00 3.35 4 601012 隆基股份 14,000 365,400.00 3.29 5 601318 中国平安 4,500 346,950.00 3.13 6 603885 吉祥航空 22,000 324,940.00 2.93 7 300003 乐普医疗 12,000 318,000.00 2.87 8 000671 阳 光 城 35,000 292,250.00 2.63 9 603259 药明康德 3,000 281,460.00 2.54 10 300059 东方财富 13,000 251,940.00 2.27 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 15 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 62,766.98 2 应收证券清算款 1,973,063.82 3 应收股利 - 4 应收利息 2,604.07 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,038,434.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §5 投资组合报告（转型前） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 4,420,441.00 38.26 其中：股票 4,420,441.00 38.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,999.96 0.02 其中：债券 1,999.96 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,000,000.00 51.93 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 16 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 427,595.22 3.70 8 其他资产 704,815.22 6.10 9 合计 11,554,851.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,932,569.00 26.56 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 306,500.00 2.78 F 批发和零售业 3,200.00 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 1,302.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 706,800.00 6.40 J 金融业 460,050.00 4.17 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 10,020.00 0.09 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,420,441.00 40.04 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 17 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600031 三一重工 40,000 470,400.00 4.26 2 601128 常熟银行 49,000 409,150.00 3.71 3 601138 工业富联 25,000 404,500.00 3.66 4 002376 新北洋 20,000 393,600.00 3.57 5 300529 健帆生物 6,000 327,000.00 2.96 6 002202 金风科技 20,000 312,000.00 2.83 7 601668 中国建筑 50,000 306,500.00 2.78 8 600050 中国联通 40,000 300,000.00 2.72 9 603486 科沃斯 5,000 298,300.00 2.70 10 300724 捷佳伟创 7,000 261,870.00 2.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,999.96 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,999.96 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 113021 中信转债 20 1,999.96 0.02 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 18 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 62,766.98 2 应收证券清算款 637,811.16 3 应收股利 - 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 19 4 应收利息 4,237.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 704,815.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 基金合同生效日的基金份额总额 10,452,941.18 508,336.72 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 10.06 10.09 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,452,951.24 508,346.81 报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §6 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 报告期期初基金份额总额 10,452,941.18 508,336.72 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 20 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,452,941.18 508,336.72 报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后) 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 基金合同生效日管理人持有的本基 金份额 - 508,336.72 基金合同生效日起至报告期期末买 入/申购总份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末卖 出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 508,336.72 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - 4.64 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前) 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - 508,336.72 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 508,336.72 报告期期末持有的本基金份额占基 - 4.64 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 21 金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况(转型后) 项目 持有份额 总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额 总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 508,336. 72 4.64% - - - 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 10,452,9 41.18 95.36% 10,447,7 61.18 95.31% 自基金合同生效之 日起不少于3年 其他 - - - - - 合计 10,961,2 77.90 100.00% 10,447,7 61.18 95.31% - §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况（转型前） 项目 持有份额 总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额 总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 508,336. 72 4.64% - - - 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 10,452,9 41.18 95.36% 10,447,7 61.18 95.32% 自基金合同生效之 日起不少于3年 其他 - - - - - 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 22 合计 10,961,2 77.90 100.00% 10,447,7 61.18 95.32% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190101 -2019033 1 3,484,197.06 - - 3,484,197.06 31.79% 2 20190101 -2019033 1 3,484,197.06 - - 3,484,197.06 31.79% 3 20190101 -2019033 1 3,484,197.06 - - 3,484,197.06 31.79% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持 有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者 大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会2016年11月7日"证 监许可[2016]2544号"文注册，并根据中国证监会2017年7月31日"证监许可[2017]1408 号"文变更注册为嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金以通讯方式召开基金份额 持有人大会，2019年2月12日，会议审议通过了《关于嘉合睿金定期开放灵活配置混合 型发起式证券投资基金转型并修改基金合同等有关事项的议案》，具体内容包括对嘉合 睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金变更基金名称、基金运作方式、基金 投资目标、投资组合比例、投资策略、投资限制、业绩比较基准、基金费用，并修订基 金合同等事项。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 自2019年3月13日起，《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金合同》生效，《嘉 合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》自同一日终止。 §10 备查文件目录 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页，共 23页 23 10.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注 册的文件 二、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 三、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 四、中国证监会准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金变更注 册的文件 五、《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金合同》 六、《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金托管协议》 七、相关法律意见书 八、基金管理人业务资格批件、营业执照 九、基金托管人业务资格批件、营业执照 十、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 2019年04月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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