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| 长城智能产业混合A(005738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1530535 | ||||||||
| 基金代码 | 005738 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月22日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至03月31日止。 基金产品概况 基金简称 长城智能产业混合 基金主代码 005738 交易代码 005738 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年6月8日 报告期末基金份额总额 390,739,464.84份 投资目标 本基金把握各产业结合智能因素给上市公司带来业务提升中的投资机会，在控制风险的前提下，筛选优质成长型公司，通过组合管理，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金以智能产业为投资主题，智能产业是指信息化程度高、智能应用规模化的产业。本基金将依据智能产业投资主题的定义确定备选股票池，并依据定性分析和定量分析相结合的方法，进行综合评估筛选，构建本基金的各级股票池。 3、债券投资策略 在大类资产配置基础上，本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等。 业绩比较基准 50%×中证 800 指数收益率＋50%×中债综合财富指数收益率 风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中等收益的基金产品。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 1.本期已实现收益 79,400,617.41 2.本期利润 127,883,521.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.1783 4.期末基金资产净值 425,776,992.35 5.期末基金份额净值 1.0897 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.93% 1.38% 14.76% 0.77% 3.17% 0.61% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资于智能产业相关上市公司股票不低于非现金基金资产的80%。权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 ③本基金合同于2018年6月8日生效，截止本报告期末，基金合同生效未满一年。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何以广 研究部总经理、长城中小盘、长城安心回报基金和长城智能产业混合的基金经理 2018年6月8日 - 8年 男，中国籍，清华大学核工程与核技术学士、清华大学核科学与技术连读博士。2011年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、“长城消费增值混合型证券投资基金”基金经理助理、“长城优化升级混合型证券投资基金”、“长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金”和“长城久富核心成长混合型基金（LOF）”的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 报告期内基金投资策略和运作分析 受中美贸易摩擦预期转好等正面因素的影响，2019年一季度市场表现强于我们预期。基金于2018年6月成立后，逐渐加大仓位。受2018年惯性的影响，本基金在季度初仓位约30%。本基金在市场大涨的过程中，仓位偏低，跑输了大盘，这是本基金一季度业绩疲软的核心原因。针对这种情况，经过认真思考，本基金在季度末逐步加仓，预计二季度将维持较高仓位。在行业方向上，我们依然看好消费行业以及制造业中业务具有新意的公司。目前行业配置主要包括计算机、通信、电子、食品饮料、房地产、化工、非银等行业。 整体来看，本基金至成立以来，基本实现了投资目标，一方面净值波动相对较小，另一方面也为投资者取了投资回报。展望未来，我们将继续应用长城中小盘过去的策略，即运用“基本面+趋势”的投资策略。一方面，我们专注于基本面的研究，聚焦于基本面优秀的公司，包括竞争格局、管理层、盈利能力、当下及未来的基本面等。在此前提下，另一方面，我们适当运用趋势跟踪的方法进行交易。基本面研究和趋势跟踪的结合，我们能够较早的从众多个股中识别出基本面驱动的投资机会。在这种策略下，优点是，基金配置大体上跟随当下及未来基本面较优秀的公司和行业，基金的相对净值较为稳定，相对净值较少大起大落，期望实现基金中短期业绩持续位于中等偏前以取得较好的长期收益的目标；缺点是，基金缺乏明显的行业特征和主题特征，以及中短期业绩难以大幅靠前。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为17.93%，业绩比较基准收益率为14.76%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 361,870,837.82 76.33 其中：股票 361,870,837.82 76.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 96,566,990.88 20.37 8 其他资产 15,679,898.92 3.31 9 合计 474,117,727.62 100.00 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,596,606.00 0.37 B 采矿业 2,870,140.00 0.67 C 制造业 227,419,063.47 53.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,283,008.00 1.48 G 交通运输、仓储和邮政业 7,322,835.00 1.72 H 住宿和餐饮业 4,265,472.00 1.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,516,511.82 5.99 J 金融业 24,467,815.62 5.75 K 房地产业 29,970,787.25 7.04 L 租赁和商务服务业 13,237,863.40 3.11 M 科学研究和技术服务业 4,239,840.00 1.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,643,600.00 1.56 R 文化、体育和娱乐业 8,037,295.26 1.89 S 综合 - - 合计 361,870,837.82 84.99 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 22,833 19,499,153.67 4.58 2 603369 今世缘 667,795 19,165,716.50 4.50 3 002810 山东赫达 707,928 17,875,182.00 4.20 4 600809 山西汾酒 229,700 13,889,959.00 3.26 5 600325 华发股份 1,464,200 13,587,776.00 3.19 6 002463 沪电股份 1,146,500 13,219,145.00 3.10 7 002146 荣盛发展 1,171,901 13,183,886.25 3.10 8 600030 中信证券 516,829 12,807,022.62 3.01 9 300059 东方财富 659,689 12,784,772.82 3.00 10 600585 海螺水泥 331,018 12,638,267.24 2.97 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，本期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 811,984.24 2 应收证券清算款 14,751,112.28 3 应收股利 - 4 应收利息 27,883.52 5 应收申购款 88,918.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,679,898.92 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 892,399,717.28 报告期期间基金总申购份额 5,881,337.44 减:报告期期间基金总赎回份额 507,541,589.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 390,739,464.84 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,250.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,250.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.56 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1. 中国证监会许可长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金注册的文件 2. 《长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3. 《长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件 营业执照 6. 基金托管人业务资格批件 营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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