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| 长江乐盈定开债(005158) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1530748 | ||||||||
| 基金代码 | 005158 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月22日 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江乐盈定开债 基金主代码 005158 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年11月24日 报告期末基金份额总额 5,990,490,302.68份 投资目标 在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周 期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融 市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决 定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分 析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等， 深入挖掘价值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年01月01日 - 2019年03月31日） 1.本期已实现收益 52,595,384.08 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 2 2.本期利润 76,267,485.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.0127 4.期末基金资产净值 6,289,541,759.18 5.期末基金份额净值 1.0499 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩 指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.22% 0.04% 1.16% 0.05% 0.06% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为中国债券综合财富指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2017年11月24日，建仓期为基金合同生效日起6个月内，建仓期结束时 各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 3 漆志伟 基金经理 2017-11-24 - 10年 国籍：中国。硕士研究生，具备 基金从业资格。曾任华农财产保 险股份有限公司固定收益投资经 理。现任长江收益增强债券型证 券投资基金、长江乐享货币市场 基金、长江优享货币市场基金、 长江乐丰纯债定期开放债券型发 起式证券投资基金、长江乐盈定 期开放债券型发起式证券投资基 金、长江乐越定期开放债券型发 起式证券投资基金、长江乐鑫纯 债定期开放债券型发起式证券投 资基金、长江可转债债券型证券 投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平 交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有 人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未 发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与 本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小 组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口 内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够 多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 4 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的 利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年一季度，债市进入了平稳期，利率债窄幅震荡，10年国开债由年初3.64%下行至一季度 末3.58%。信用债方面，收益率小幅下行，信用利差小幅缩小，其中高收益信用债的信用债下行速度 较去年四季度加快。政策面上，两会报告给出的总基调是稳经济，稳就业，新动能，积极支持实体 经济发展。财政政策方面减税降费力度较大，一季度增值税调整方案落地超过了市场预期。另一方 面，货币政策方面与2018年略有不同，央行货币政策执行报告中未提“中性”二字而是合理宽裕， 在“不搞大水漫灌”的前提下保持市场流动性处于较为宽松的环境中；最后外部环境方面中美贸易 磋商也有了实质性进展，贸易战局势相对于去年四季度有了较大缓和。经济基本面数据也有了逐步 企稳恢复的迹象，虽然一二月的经济数据较差，但三月PMI为50.5%较二月提升1.3个百分点，PMI在 连续3个月低于荣枯线以下后首次突破荣枯线。 报告期内，本基金采取了较为稳健的投资策略，配置上以利率债和高等级信用债，严控信用风 险，久期上维持中短久期，以期获取稳定票息收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0499元，本报告期内，本基金份额净值增长率为1.22%， 同期业绩比较基准收益率为1.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效日为2017年11月24日，截至本报告期末生效未满三年，暂 不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,247,096,780.00 88.06 其中：债券 6,160,709,000.00 86.84 资产支持证券 86,387,780.00 1.22 4 贵金属投资 - - 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 5 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 320,000,300.00 4.51 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 403,634,292.21 5.69 8 其他资产 123,403,326.92 1.74 9 合计 7,094,134,699.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 根据基金合同约定，本基金不得投资于股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 根据基金合同约定，本基金不得投资于股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 根据基金合同约定，本基金不得投资于股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,065,189,000.00 96.43 其中：政策性金融债 4,154,520,000.00 66.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 95,520,000.00 1.52 9 其他 - - 10 合计 6,160,709,000.00 97.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 180208 18国开08 7,000,000 714,980,000.00 11.37 2 180209 18国开09 6,900,000 691,863,000.00 11.00 3 160404 16农发04 3,000,000 299,010,000.00 4.75 4 150304 15进出04 2,900,000 295,510,000.00 4.70 5 180204 18国开04 2,800,000 293,300,000.00 4.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 6 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149437 华发优A 517,000 52,511,690.00 0.83 2 149438 华发优B 333,000 33,876,090.00 0.54 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不得投资于贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 根据基金合同约定，本基金不得投资于权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不得投资于股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不得投资于国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 根据基金合同约定，本基金不得投资于股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 123,403,326.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 123,403,326.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据基金合同约定，本基金不得投资于股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值的比例的分项之和与合计可能 存在尾差。 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 7 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,990,490,302.68 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 5,990,490,302.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,004,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,004,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 0.17% 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资金 10,004,000.00 0.17% 10,004,000.00 0.17% 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,004,000.00 0.17% 10,004,000.00 0.17% §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 8 机构 1 20190101-20190331 4,999,999,000.00 - - 4,999,999,000.00 83.47% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影 响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动 性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定延缓支付赎回款项， 可能影响投资者赎回业务办理；本基金基金合同生效满三年后继续存续时，若个别投资者大额赎回后本基金 出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金将面临终止基金合同的情形；持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金募集申请的注册文件 2、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 3、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 4、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 存放地点为管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，亦可通过本公司网站查阅，网址为 www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2019年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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