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| 国联安增利债券B(253021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1530898 | ||||||||
| 基金代码 | 253021 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安德盛增利债券证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 国联安德盛增利债券证券投资基金 2019年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安增利债券 基金主代码 253020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 3月 11日 报告期末基金份额总额 43,589,898.71份 投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资者获 取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及普通债券 市场、可转债市场、股票市场各自风险收益特征及其演变 趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类 资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特 征的进一步分析预测，制定各自策略。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中债综合指数。 风险收益特征 本基金属于债券型基金，属于证券市场中低风险品种，预 国联安德盛增利债券证券投资基金 2019年第 1季度报告 3 期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安增利债券 A 国联安增利债券 B 下属分级基金的交易代码 253020 253021 报告期末下属分级基金的份 额总额 24,396,577.64份 19,193,321.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 国联安增利债券 A 国联安增利债券 B 1.本期已实现收益 657,720.98 506,109.64 2.本期利润 145,096.18 98,872.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 0.0048 4.期末基金资产净值 31,123,139.34 23,941,020.32 5.期末基金份额净值 1.276 1.247 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票 按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等， 计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安增利债券 A： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 国联安德盛增利债券证券投资基金 2019年第 1季度报告 4 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.55% 0.18% 0.47% 0.05% 0.08% 0.13% 注：1、本基金的业绩比较基准自2015年9月16日起由原来的“中信标普全债指数”变更为“中债 综合指数”； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、国联安增利债券 B： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.40% 0.18% 0.47% 0.05% -0.07% 0.13% 注：1、本基金的业绩比较基准自2015年9月16日起由原来的“中信标普全债指数”变更为“中债 综合指数”； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安德盛增利债券证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009年 3月 11日至 2019年 3月 31日) 1．国联安增利债券 A： 债综 建仓 低于 2．国 注：1、本基金 合指数”； 2、本基金基 期结束时各 3、上述基金 所列数字。 联安增利债 的业绩比较 金合同于 2 项资产配置 业绩指标不 券 B： 基准自 201 009年 3月 符合合同约 包括持有人 国联 5 5年 9月 16 11日生效。 定； 认购或交易 安德盛增利债 日起由原来 本基金建仓 基金的各项 券证券投资基 的“中信标普 期自基金合 费用，计入费 金 2019年第 全债指数” 同生效之日 用后实际收 1季度报告 变更为“中 起 6个月， 益水平要 债综 建仓 低于 4.1 姓 吕 注：1、本基金 合指数”； 2、本基金基 期结束时各 3、上述基金 所列数字。 基金经理（ 名 职 中凡 本基 基金 理， 任国 安双 信用 券型 券投 的业绩比较 金合同于 2 项资产配置 业绩指标不 或基金经理小 务 任本 任职 金 经 兼 联 佳 债 证 资 2016- 基准自 201 009年 3月 符合合同约 包括持有人 组）简介 基金的基金经 限 日期 离任 11-04 国联 6 5年 9月 16 11日生效。 定； 认购或交易 §4 管理人 理期 证 日期 - 820 安德盛增利债 日起由原来 本基金建仓 基金的各项 报告 券从业 年限 年（自 11年起） 券证券投资基 的“中信标普 期自基金合 费用，计入费 吕中凡先生 年 7月至 20 半导体制造 体制造有限 理咨询管理 年 3 月在上 公司（原上海 限公司）担 金 2019年第 全债指数” 同生效之日 用后实际收 说明 ，硕士研究 08年 7月在 有限公司（原 公司）担任企 师。2009年3 海远东资信 远东鼎信财 任信用评估 1季度报告 变更为“中 起 6个月， 益水平要 生。2005 华虹宏力 宏力半导 业内部管 月至 2011 评估有限 务咨询有 项目经理。 国联安德盛增利债券证券投资基金 2019年第 1季度报告 7 基金 （LOF） 基金经 理、国 联安鑫 盈混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 德盛安 心成长 混合型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安信 心增长 债券型 证券投 资基金 基金经 理。 2011 年 5 月加入国联安基金管理 有限公司，历任信用分析员、债券 组合助理、基金经理助理。2015 年 5月至 2018年 7月任国联安新 精选灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2015 年 5 月起兼 任国联安双佳信用债券型证券投 资基金（LOF）的基金经理。2015 年 7月至 2018年 3月兼任国联安 鑫富混合型证券投资基金的基金 经理。2016 年 9 月起兼任国联安 鑫盈混合型证券投资基金的基金 经理。2016年 10月起兼任国联安 德盛安心成长混合型证券投资基 金的基金经理。2016年 11月起兼 任国联安德盛增利债券证券投资 基金的基金经理。2016年 12月至 2018 年 7 月兼任国联安睿利定期 开放混合型证券投资基金的基金 经理。2017年 3月至 2018年 6月 兼任国联安鑫怡混合型证券投资 基金的基金经理。2017 年 9 月起 兼任国联安信心增长债券型证券 投资基金的基金经理。2018 年 3 月至2018年12月兼任国联安鑫禧 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛增利 债券证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基 金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平 国联安德盛增利债券证券投资基金 2019年第 1季度报告 8 交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各 投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时 间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及 时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期 分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019年一季度，流动性宽松状况出现了一定收紧。DR007和 R007的资金利率中枢也较 之前有所抬升。国内社融数据和 PMI数据都有一定改善，但由于美债长期限收益率持续下降影响， 国内长期限利率收益率还是呈现一个低位震荡的格局。 考虑到目前国内长期限利率收益率水平，本基金认为利率债再继续大幅下降的空间不大，从 而降低了总体利率债的持仓久期，同时，考虑到产能过剩行业的公司债券债务负担逐渐加重，本 基金降低了持仓中信用资质偏弱的债券比重。目前本基金持仓以利率债为主要持仓品种。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安增利债券 A 的份额净值增长率为 0.55%，同期业绩比较基准收益率为 0.47%。国联安增利债券 B的份额净值增长率为 0.40%，同期业绩比较基准收益率为 0.47%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 国联安德盛增利债券证券投资基金 2019年第 1季度报告 9 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 54,133,242.30 95.15 其中：债券 54,133,242.30 95.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,422,272.03 2.50 8 其他各项资产 1,337,605.83 2.35 9 合计 56,893,120.16 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 23,612,813.70 42.88 国联安德盛增利债券证券投资基金 2019年第 1季度报告 10 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,520,428.60 55.43 其中：政策性金融债 30,520,428.60 55.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 54,133,242.30 98.31 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 018003 国开 1401 102,890 12,089,575.00 21.96 2 018009 国开 1803 106,010 11,396,075.00 20.70 3 019517 15国债 17 90,430 9,441,796.30 17.15 4 019521 15国债 21 77,020 7,822,921.40 14.21 5 010303 03国债⑶ 60,700 6,147,696.00 11.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 国联安德盛增利债券证券投资基金 2019年第 1季度报告 11 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金 投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,986.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,328,047.35 5 应收申购款 3,572.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,337,605.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 国联安德盛增利债券证券投资基金 2019年第 1季度报告 12 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安增利债券A 国联安增利债券B 本报告期期初基金份额总额 24,106,903.59 20,032,623.61 报告期基金总申购份额 4,308,194.19 2,852,860.55 减：报告期基金总赎回份额 4,018,520.14 3,692,163.09 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 24,396,577.64 19,193,321.07 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日 10,000 ,000.0 0 - - 10,000,000.00 22.94% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连 续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎 回款项延期获得。 国联安德盛增利债券证券投资基金 2019年第 1季度报告 13 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安德盛增利债券证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》 3、 《国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安德盛增利债券证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 9.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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