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| 广发聚优灵活配置混合A(000167) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1531404 | ||||||||
| 基金代码 | 000167 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发聚优灵活配置混合 基金主代码 000167 交易代码 000167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 11日 报告期末基金份额总额 217,600,014.48份 投资目标 本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活 配置与稳健投资下，获取长期、持续、稳定的合理 回报。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析 和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金 等资产类之间进行相对灵活的适度配置。在大类资 产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平， 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 3 强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场 趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本 基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等 因素，制定本基金资产在股票、债券和货币市场工 具等大类资产的配置比例，并定期或不定期地进行 调整。 业绩比较基准 沪深 300指数×50％＋中证全债指数×50％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收 益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金，高 于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 1.本期已实现收益 20,201,379.61 2.本期利润 90,100,559.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.2878 4.期末基金资产净值 289,226,436.93 5.期末基金份额净值 1.329 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 30.42% 1.66% 15.02% 0.77% 15.40% 0.89% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 9月 11日至 2019年 3月 31日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 5 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张东 一 本基金的基金 经理；广发创 新驱动灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理；广发 聚泰混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发估值优势混 合型证券投资 基金的基金经 理 2016-07- 26 - 11年 张东一女士，理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司研究 发展部研究员、投资经 理、广发多因子灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理（自 2017年 1 月 13日至 2018 年 6 月 25日）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法 合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同 的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司 债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 6 决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易 部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时 监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等 全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资 组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成 交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期，本基金降低了必选消费行业的配置，增加了估值性价比更高的白酒 行业及保险行业的配置。制造业 PMI自 2018 年 12月以来连续 3个月低于临界 点，2019 年 3 月回升至临界点以上，这与 PPI 增速阶段性企稳、规模以上工业 企业利润增速基本见底一致。MSCI 提高 A 股权重，资金面对当前 A 股的支撑 较为显著，中长期资金的入场依旧不必过于担忧。科创板细则正式落地，有望在 投融资和股东经营管理层面对现有上市中小创企业产生有效共振，在估值提升方 面或有有力促进作用。但春季的普涨无基本面支撑，未来市场面临分化。未来， 随着宏观经济面临开工验证，微观上上市公司进入财报季，市场的主要矛盾可能 回到盈利层面，市场也面临分化。在行业和个股配置上不计划进行大的调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的净值增长率为 30.42%，同期业绩比较基准收益率为 15.02%。 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 7 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 267,054,755.33 90.87 其中：股票 267,054,755.33 90.87 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,451,812.91 9.00 7 其他各项资产 390,264.03 0.13 8 合计 293,896,832.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 204,119,953.68 70.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 8 G 交通运输、仓储和邮政业 15,494,199.16 5.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 27,866,873.26 9.63 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,521,529.23 3.64 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,052,200.00 3.13 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 267,054,755.33 92.33 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600519 贵州茅台 34,378 29,358,468.22 10.15 2 000858 五粮液 255,575 24,279,625.00 8.39 3 000568 泸州老窖 317,900 21,165,782.00 7.32 4 000860 顺鑫农业 331,023 20,069,924.49 6.94 5 000661 长春高新 62,451 19,796,342.49 6.84 6 601318 中国平安 242,600 18,704,460.00 6.47 7 002032 苏泊尔 228,356 17,133,550.68 5.92 8 002415 海康威视 480,076 16,836,265.32 5.82 9 600004 白云机场 1,048,322 15,494,199.16 5.36 10 603369 今世缘 479,602 13,764,577.40 4.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内 没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 239,593.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,769.25 5 应收申购款 144,900.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 10 9 合计 390,264.03 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 371,484,410.90 本报告期基金总申购份额 18,618,494.46 减：本报告期基金总赎回份额 172,502,890.88 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 217,600,014.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 18,037,157.28 本报告期买入/申购总份额 - 本报告期卖出/赎回总份额 12,183,844.73 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,853,312.55 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 2.69 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2019-01-25 -3,607,500.00 -3,747,737.95 0.30% 2 赎回 2019-03-12 -8,576,344.73 -10,277,840.07 0.30% 合计 -12,183,844.73 -14,025,578.02 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 11 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发聚优灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费 查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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