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| 广发中证全指能源ETF(159945) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1531461 | ||||||||
| 基金代码 | 159945 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发中证全指能源 ETF 场内简称 全指能源 基金主代码 159945 交易代码 159945 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 25日 报告期末基金份额总额 48,572,327.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成 份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 3 例不低于基金资产净值的 95%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指 数为中证全指能源指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -152,931.85 2.本期利润 5,692,095.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.1144 4.期末基金资产净值 33,465,647.71 5.期末基金份额净值 0.6890 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 4 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 19.81% 1.37% 20.13% 1.38% -0.32% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 6月 25日至 2019年 3月 31日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 5 任职日 期 离任日 期 陆志 明 本基金的基金 经理；广发中 证全指可选消 费交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理；广发中 证全指医药卫 生交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理；广发中 证全指信息技 术交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理；广发中 证全指信息技 术交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金的基 金经理；广发 中证全指金融 地产交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理；广发 中证全指可选 消费交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理；广 发中证全指医 药卫生交易型 开放式指数证 券投资基金发 起式联接基金 的基金经理； 广发中证全指 2015-06- 25 - 20年 陆志明先生，经济学硕 士，持有中国证券投资 基金业从业证书。曾任 大鹏证券有限公司研究 员，深圳证券信息有限 公司部门总监，广发基 金管理有限公司数量投 资部总经理、指数投资 部副总经理、广发中小 板 300 交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理（自 2011年 6月 3日 至 2016年 7月 28日）、 广发中小板 300 交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理 （自 2011年 6月 9日至 2016年 7月 28日）、广 发深证 100 指数分级证 券投资基金基金经理 （自 2012年 5月 7日至 2016年 7月 28日）、广 发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基 金基金经理（自 2014年 10月 30日至 2016 年 7 月 28 日）、广发中证医 疗指数分级证券投资基 金基金经理（自 2015年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日）、广发中证全 指能源交易型开放式指 数证券投资基金发起式 联接基金基金经理（自 2015年 7月 9日至 2018 年 10 月 9 日）、广发中 证全指原材料交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经 理（自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 6 原材料交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发中证全指金 融地产交易型 开放式指数证 券投资基金发 起式联接基金 的基金经理； 广发中证全指 工业交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理；广发 中证全指工业 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金的基金 经理；量化投 资部副总经理 日）、广发中证全指主要 消费交易型开放式指数 证券投资基金发起式联 接基金基金经理（自 2015年8月18日至2018 年 12月 20日）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运 作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基 金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 7 备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司 债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易 部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时 监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等 全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况， 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股 调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪 误差。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。 2019 年 1 季度，受中美贸易问题缓和、政府采取措施排解上市企业质押问 题、基建补短板拉动经济增长、政府的降税减费力度加大且速度加快等因素的影 响，1季度的市场行情出现了较大的涨幅，上证综指上涨 23.93%，深证成指上涨 36.84%，创业板指上涨 35.43%，中小板指上涨 35.66%，而中证全指能源指数上 涨 20.13%。1季度美国页岩气供给继续增加，从而导致原油的价格难以往上突破， 但地缘政治因素使得油价不可能大幅度的下跌，随着原油库存逐步回到正常水平， 原油价格将趋于稳定，企业的盈利也将趋于稳定。 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值增长率为 19.81%，同期业绩基准收益率为 20.13%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于 2019年 1月 2日至 2019年 3月 29日连续 58个工作 日出现了基金资产净值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监会报告。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 33,248,068.87 98.47 其中：股票 33,248,068.87 98.47 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 516,094.99 1.53 7 其他各项资产 322.95 0.00 8 合计 33,764,486.81 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退 替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 9 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 25,506,493.97 76.22 C 制造业 5,018,802.34 15.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 812,762.00 2.43 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,248,840.72 3.73 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 257,857.20 0.77 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 403,312.64 1.21 合计 33,248,068.87 99.35 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 601857 中国石油 396,447 3,012,997.20 9.00 2 601088 中国神华 152,700 2,994,447.00 8.95 3 600028 中国石化 510,191 2,928,496.34 8.75 4 601225 陕西煤业 308,800 2,751,408.00 8.22 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 10 5 600256 广汇能源 312,088 1,357,582.80 4.06 6 600583 海油工程 170,580 1,098,535.20 3.28 7 600157 永泰能源 474,130 1,033,603.40 3.09 8 600688 上海石化 166,442 893,793.54 2.67 9 002353 杰瑞股份 37,000 880,230.00 2.63 10 000723 美锦能源 94,760 874,634.80 2.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内 没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 11 1 存出保证金 219.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 103.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 322.95 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 50,072,327.00 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 1,500,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 48,572,327.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 12 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金募集 的文件 2.《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3.《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费 查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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