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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)  基金公开信息
流水号 1571730
基金代码 160139
公告日期 2019-06-25
编号 1
标题 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)清算报告
信息全文 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告出具日:2019年5月21日
报告送出日:2019年6月25日
一、基金简介
(一)、基本情况
1.基本信息
基金简称 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金主代码 160138
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2017年4月26日
最后运作日基金份额总额 13,764,763.31份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。
业绩比较基准 本基金的标的指数:恒生中国企业精明指数。本基金的业绩比较基准:标的指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国企精明A 国企精明C
下属分级基金的交易代码 160138 160139
最后运作日下属分级基金的份额总额 9,090,073.99份 4,674,689.32份
2.基金运作情况
南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]226号《关于准予南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)注册的批复》核准,由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司,已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币341,731,608.76元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第413号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》于2017年4月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为341,790,937.91份基金份额,其中认购资金利息折合59,329.15份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》和《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》的规定,本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费,不收取销售服务费的,称为A类基金份额;不收取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类基金份额通过场内场外两种方式,并在交易所上市;C类基金份额通过场外方式发售,不在交易所上市交易。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2017]298号核准,本基金7,621,148.00份基金份额于2017年5月17日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》的有关规定,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(包括港股通标的股票、境内上市的股票)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货、权证、期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:恒生中国企业精明指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
根据《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》、基金管理人南方基金管理股份有限公司于2019年4月15日发布的《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》以及于2019年4月18日发布的《关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)终止上市的公告》,本基金自2019年4月23日起终止上市并进入基金财产清算程序。
(二)、清算原因
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》等有关规定,基金份额持有人大会决定终止基金合同的,《基金合同》应当终止。本基金管理人于2019年3月11日发布《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金份额持有人大会的公告》,审议终止本基金基金合同有关事项的议案,审议议案于2019年4月12日通过,大会决议自同日起生效,本基金管理人于2019年4月15日发布《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
(三)、最后运作日及清算期间
本基金最后运作日为2019年4月22日,清算期为2019年4月23日至2019年5月21日。
二、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起,所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量,负债以预计需要清偿的金额计量,其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
三、财务报告
资产负债表
会计主体:南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)
报告截止日:2019年4月22日
单位:人民币元
资 产 本期末2019年4月22日
(基金最后运作日)
资 产:
银行存款 2,352,935.80
存出保证金 158,852.26
交易性金融资产 16,434,434.84
其中:股票投资 16,434,434.84
应收证券清算款 2,282,706.55
应收利息 2,286.27
应收股利 -
资产总计 21,231,215.72
负债和所有者权益
负 债:
应付证券清算款 -
应付赎回款 5,476,762.68
应付管理人报酬 6,813.74
应付托管费 1,362.77
应付销售服务费 1,615.45
应付交易费用 16,489.46
其他负债 139,043.75
负债合计 5,642,087.85
所有者权益:
实收基金 13,764,763.31
未分配利润 1,824,364.56
所有者权益合计 15,589,127.87
负债和所有者权益总计 21,231,215.72
注:报告截止日2019年4月22日(基金最后运作日),基金份额总额13,764,763.31份,其中南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)A类基金份额总额为9,090,073.99份,基金份额净值1.1355元;南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)C类基金份额总额为4,674,689.32份,基金份额净值1.1267元。
四、清算情况
自2019年4月23日至2019年5月21日止为本基金清算报告期,基金财产清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序,全部工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:
(一).清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用将由基金管理人承担。
(二).最后运作日资产处置情况
1、本基金最后运作日,存出保证金共计158,852.26元,其中结算保证金453.13元, 该款项将按照结算规则,逐步划回托管户;深港通风控资金158,399.13元,该款项已于2019年5月14日全部划回托管户。
2、本基金最后运作日应收利息2,286.27元,其中活期存款利息为1,828.59元,应收结算保证金利息为0.40元,应收深港通备付金利息457.28元;上述款项预计于2019年6月21日季度结息日划至基金托管户。
3、本基金最后运作日,深港通证券清算款为2,282,706.55元,该款项于2019年4月24日划入托管户。
4、证券处置情况:
本基金最后运作日共计持有指数成分券50只,截止运作终止日证券市值合计人民币16,434,434.84元。所有证券已于2019年4月23日至2019年5月8日期间全部卖出,实际清算金额(含交易费用)合计人民币15,838,106.81元。所有卖出所得清算款项已于2019年5月13日前全部划入基金托管户。
证券清算明细如下:
股票代码 股票名称 交易市场 运作终止日(2019年4月22日)证券数量 运作终止日(2019年4月22日)市值(人民币) 卖出数量 卖出日期 卖出清算金额(人民币)
600585 海螺水泥 上交所 2,000.00 81,420.00 2,000.00 2019年4月23日 81,084.61
601318 中国平安 上交所 13,000.00 1,104,480.00 13,000.00 2019年4月23日 1,103,184.68
0267 HK 中国中信股份有限公司 港交所 6,000.00 60,287.17 6,000.00 2019年5月7日 58,328.06
0384 HK 中国燃气控股有限公司 港交所 5,000.00 105,519.64 5,000.00 2019年5月7日 106,186.76
0386 HK 中国石油化工股份有限公司 港交所 120,000.00 626,453.41 120,000.00 2019年5月6日 605,678.36
0390 HK 中国中铁股份有限公司 港交所 20,000.00 109,364.48 20,000.00 2019年5月7日 104,809.42
0489 HK 东风汽车集团股份有限公司 港交所 26,000.00 189,713.20 26,000.00 2019年5月7日 162,307.25
0700 HK 腾讯控股有限公司 港交所 2,600.00 869,926.09 1,000.00 2019年4月23日 333,173.67
1,600.00 2019年4月25日 535,120.04
0728 HK 中国电信股份有限公司 港交所 90,000.00 316,815.23 90,000.00 2019年5月6日 312,864.88
0753 HK 中国国际航空股份有限公司 港交所 14,000.00 120,095.87 14,000.00 2019年5月6日 105,631.29
0857 HK 中国石油天然气股份有限公司 港交所 112,000.00 482,297.36 112,000.00 2019年5月6日 459,550.60
0883 HK 中国海洋石油有限公司 港交所 45,000.00 566,730.15 15,000.00 2019年4月24日 189,012.47
30,000.00 2019年5月7日 355,386.49
0902 HK 华能国际电力股份有限公司 港交所 44,000.00 178,947.63 44,000.00 2019年5月6日 185,446.90
0939 HK 中国建设银行股份有限公司 港交所 160,000.00 965,141.54 40,000.00 2019年4月23日 238,298.49
30,000.00 2019年4月24日 178,220.37
90,000.00 2019年5月6日 529,188.57
0941 HK 中国移动有限公司 港交所 18,000.00 1,164,219.07 6,000.00 2019年4月23日 385,141.17
12,000.00 2019年5月6日 760,189.39
0998 HK 中信银行股份有限公司 港交所 60,000.00 263,500.04 60,000.00 2019年5月7日 253,851.49
1044 HK 恒安国际集团有限公司 港交所 2,000.00 119,446.52 2,000.00 2019年5月7日 117,686.40
1088 HK 中国神华能源股份有限公司 港交所 26,000.00 394,976.65 26,000.00 2019年5月7日 389,259.88
1093 HK 石药集团有限公司 港交所 8,000.00 104,853.20 8,000.00 2019年5月6日 98,337.19
1099 HK 国药控股股份有限公司 港交所 11,200.00 301,914.32 11,200.00 2019年5月6日 295,618.62
1109 HK 华润置地有限公司 港交所 6,000.00 173,274.35 6,000.00 2019年4月26日 172,985.10
1186 HK 中国铁建股份有限公司 港交所 29,000.00 234,646.62 29,000.00 2019年5月7日 230,358.93
1211 HK 比亚迪股份有限公司 港交所 5,000.00 245,002.07 5,000.00 2019年5月6日 223,180.74
1288 HK 中国农业银行股份有限公司 港交所 150,000.00 469,071.09 50,000.00 2019年4月26日 154,685.49
100,000.00 2019年5月6日 307,305.80
1336 HK 新华人寿保险股份有限公司 港交所 3,000.00 118,421.23 3,000.00 2019年4月26日 112,396.86
1339 HK 中国人民保险集团股份有限公司 港交所 62,000.00 178,520.43 62,000.00 2019年5月7日 167,026.58
1359 HK 中国信达资产管理股份有限公司 港交所 80,000.00 149,692.63 80,000.00 2019年4月26日 143,684.92
1398 HK 中国工商银行股份有限公司 港交所 200,000.00 1,025,292.00 200,000.00 2019年5月7日 996,433.12
1658 HK 中国邮政储蓄银行股份有限公司 港交所 85,000.00 342,789.29 85,000.00 2019年5月6日 344,354.01
1766 HK 中国中车股份有限公司 港交所 21,000.00 129,366.22 21,000.00 2019年5月6日 120,763.19
1776 HK 广发证券股份有限公司 港交所 10,000.00 96,548.33 10,000.00 2019年5月7日 84,877.22
1800 HK 中国交通建设股份有限公司 港交所 37,000.00 254,486.02 37,000.00 2019年5月7日 233,854.86
1816 HK 中国广核电力股份有限公司 港交所 78,000.00 145,283.88 78,000.00 2019年5月6日 137,244.07
1988 HK 中国民生银行股份有限公司 港交所 29,800.00 154,550.81 29,500.00 2019年5月7日 147,476.49
300.00 2019年5月8日 1,469.68
2202 HK 万科企业股份有限公司 港交所 6,000.00 165,584.66 6,000.00 2019年5月6日 150,905.64
2238 HK 广州汽车集团股份有限公司 港交所 30,400.00 260,260.12 30,000.00 2019年5月6日 206,258.18
4,000.00 2019年5月7日 2,756.82
2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 港交所 1,000.00 89,285.85 1,000.00 2019年5月6日 88,967.49
2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 港交所 2,000.00 161,483.49 2,000.00 2019年5月6日 157,343.19
2328 HK 中国人民财产保险股份有限公司 港交所 57,000.00 455,844.82 56,000.00 2019年5月7日 416,316.92
1,000.00 2019年5月8日 7,275.93
2333 HK 长城汽车股份有限公司 港交所 24,500.00 145,903.32 24,500.00 2019年5月6日 126,178.34
2601 HK 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 港交所 10,000.00 289,217.79 10,000.00 2019年5月6日 267,389.90
2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 港交所 35,000.00 654,905.27 5,000.00 2019年4月24日 94,165.06
30,000.00 2019年5月6日 542,060.21
2799 HK 中国华融资产管理股份有限公司 港交所 70,000.00 101,076.70 70,000.00 2019年5月6日 95,538.58
3328 HK 交通银行股份有限公司 港交所 66,000.00 378,947.92 66,000.00 2019年5月6日 367,664.31
3968 HK 招商银行股份有限公司 港交所 11,000.00 381,109.58 11,000.00 2019年5月6日 357,865.31
3988 HK 中国银行股份有限公司 港交所 300,000.00 976,590.63 100,000.00 2019年4月23日 323,088.01
200,000.00 2019年5月6日 631,779.99
6030 HK 中信证券股份有限公司 港交所 12,000.00 184,552.56 12,000.00 2019年5月6日 166,251.51
6837 HK 海通证券股份有限公司 港交所 25,200.00 223,923.77 25,200.00 2019年5月6日 205,705.58
6881 HK 中国银河证券股份有限公司 港交所 9,000.00 42,831.57 9,000.00 2019年5月6日 37,460.02
6886 HK 华泰证券股份有限公司 港交所 6,000.00 79,870.25 6,000.00 2019年5月6日 71,481.71
(三)最后运作日负债清偿情况
1、本基金最后运作日应付管理费为6,813.74元,应付托管费为1,362.77元,应付销售服务费为1,615.45元,该项费用已于2019年5月8日支付。
2、本基金最后运作日应付赎回款为5,476,762.68元,该项费用已于2019年4月25日前支付完毕。
3、本基金最后运作日应付交易费用合计为16,489.46元,该项费用已于2019年5月17日支付。
4、本基金最后运作日其他负债共计139,043.75元,其中预提信息披露费50,000.00元,该项费用已于2019年5月17日支付;计提指数使用费79,951.81元,该项费用预计于2019年5月31日前支付完毕;应付赎回费9,091.94元,该项费用已于2019年4月25日支付完毕。
(四)停止运作后的清算损益情况说明
单位:人民币元
项目 清算报告期间:2019-4-23至2019-05-21
一、收入 -569,586.37
1、利息收入 5,257.06
其中:存款利息收入 5,257.06
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 - 
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 - 
2、投资收益(损失以"-"填列) -329,561.33
其中:股票投资收益 -333,248.13 
基金投资收益 - 
债券投资收益 -
港股通股利收入(注1) 3,686.80
3、公允价值变动损益(损失以"-"填列)(注1) -245,282.10
4、汇兑收益(损失以"-"填列)
5、其他收入(损失以"-"填列)
二、费用 32,725.45
1、管理人报酬
2、托管费
3、受托费
4、销售服务费
5、投资顾问费
6、交易费用 31,874.03
7、利息支出
其中:卖出回购金融资产支出
8、其他费用(注2) 851.42
三、利润总额(亏损总额以"-"填列) -602,311.82
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以"-"填列) -602,311.82
注:
1.港股通股利收入为清算期间持仓港股分红,预计2019年6月5日左右派付至基金资产。
2.其他费用为银行汇划费和支付指数使用费(港币)时汇率波动影响,其中银行汇划费77元;指数使用费须通过换汇成港币后支付香港恒生指数公司,由于最后运作日(2019年4月22日)和实际换汇支付日(2019年5月22日)存在汇率变动,使得指数使用费账面调增人民币774.42元。
(五)停止运作后的清算损益情况说明
单位:人民币元
项目 金额
一、最后运作日2019年4月22日基金净资产 15,589,127.87
加:清算报告期间净收益 -602,311.82
减:赎回金额(含费用)
二、2019年5月21日基金净资产 14,986,816.05
资产处置及负债清偿后,截止本基金清算报告期结束日2019年5月21日,本基金剩余财产为人民币14,986,816.05元。自本次清算期结束日次日(2019年5月22日)至清算款项支付日前一日的银行存款利息归基金份额持有人所有,为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项(该金额可能与实际结息金额存在略微差异),供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
(六)基金清算报告的告知及剩余财产分配安排
本清算报告已经基金托管人复核,将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后,基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
五、备查文件目录
1、备查文件目录
(1)南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)2019年1月1日至2019年4月22日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告;
(2)《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)清算报告》的法律意见。
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金财产清算小组
2019年5月21日
基金信息类型 基金清算
公告来源 上海证券报
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