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南华瑞元定期开放债券(006667)  基金公开信息
流水号 1604717
基金代码 006667
公告日期 2019-07-16
编号 1
标题 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:南华基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月16日







§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。


§2 基金产品概况

基金简称
南华瑞元定期开放债券

基金主代码
006667

基金运作方式
契约型、定期开放式

基金合同生效日
2019年04月11日

报告期末基金份额总额
209,999,000.00份

投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略
封闭期投资策略:本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

业绩比较基准
中证综合债指数收益率

风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

基金管理人
南华基金管理有限公司

基金托管人
浙商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年04月11日 - 2019年06月30日)

1.本期已实现收益
2,196,667.91

2.本期利润
2,459,615.43

3.加权平均基金份额本期利润
0.0117

4.期末基金资产净值
212,458,615.43

5.期末基金份额净值
1.0117

注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

自基金合同生效起至今
1.17%
0.06%
1.07%
0.05%
0.10%
0.01%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同生效日为2019年4月11日,截至本报告期末,本基金基金合同生效尚不满一年; 2、本基金建仓期为2019年4月11日至2019年10月10日,截至本报告期末,本基金仍处于建仓期内。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



王明德
本基金基金经理
2019-04-11
-
17
历任国都证券有限责任公司研究所副所长、所长,东兴证券股份有限公司研究所所长,泓德基金管理有限公司总经理助理兼投研总监职务。2017年4月加入南华基金管理有限公司任副总经理。现任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月10日起任职)。

曹进前
本基金基金经理
2019-04-11
-
9
硕士研究生,注册会计师,具有基金从业资格。2008年至2010年任职于毕马威华振会计师事务所,担任审计师。2010年至2015年任职于泰康资产管理有限责任公司,担任年金投资部投资助理。2015年至2017年任职于泓德基金交易部,担任中央交易员、债券交易主管。2017年3月加入南华基金管理有限公司,现任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理(2017年12月26日起任职)、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月15日起任职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日起任职)、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月29日起任职)、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

尹粒宇
本基金基金经理
2019-04-11
-
7
硕士研究生,具有基金从业资格。2009年至2012年任职于成都银行新都支行。2012年至2013年任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易员。2013年至2017年任成都银行资金部本币市场交易员。2017年3月加入南华基金管理有限公司,现任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月15日起任职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日起任职)、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月29日起任职)、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

注: (1)基金经理曹进前、尹粒宇、王明德的任职日期是指本基金基金合同生效之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面,本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
1-4月,得益于联储转鸽派,全球流动性抬升,风险偏好转暖,中国股市处于估值低位,社融反弹,权益市场引来了极速的反弹,在短短2个多月的时间内,指数上涨超过30%。而同一时间段,10年国开从3.47上升到3.87,接近40BP升幅,股债跷跷板非常明显。
4月下旬,因为金融顺周期的断档,权益市场开始盘整;而因对通胀的担忧,债券市场持续高位震荡。5月初贸易战的突然升温,则完全扭转了两类资产的走势。6月,股市一直低位震荡,直到G20附近,股市开始缓和上行。而债券市场持续下行。
在二季度,我们认为通胀将在6月达到高点,因此在5月逐渐开始较为大幅的拉长久期,在二季度获得了较高的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末南华瑞元定期开放债券基金份额净值为1.0117元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.17%,同期业绩比较基准收益率为1.05%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
139,583,000.00
65.66


其中:债券
139,583,000.00
65.66


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
25,920,158.88
12.19


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
45,046,526.94
21.19

8
其他资产
2,044,790.80
0.96

9
合计
212,594,476.62
100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末,本基金未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
19,888,000.00
9.36

2
央行票据
-
-

3
金融债券
119,695,000.00
56.34


其中:政策性金融债
99,584,000.00
46.87

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
139,583,000.00
65.70


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
190204
19国开04
800,000
79,712,000.00
37.52

2
190002
19附息国债02
200,000
19,888,000.00
9.36

3
190203
19国开03
200,000
19,872,000.00
9.35

4
1828019
18平安银行01
100,000
10,094,000.00
4.75

5
1920029
19江苏银行绿色金融01
100,000
10,017,000.00
4.71


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金为债券型基金,不投资股票、权证、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券等资产,因此不存在投资超出基金合同规定的备选股票库之外的股票的情形。

5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
25,839.55

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
2,018,951.25

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
其他
-

8
合计
2,044,790.80


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2019年04月11日)基金份额总额
209,999,000.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
-

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
-

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-

报告期期末基金份额总额
209,999,000.00

注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
基金合同生效日管理人持有的本基金份额
10,000,000.00

基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额
-

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额
-

报告期期末管理人持有的本基金份额
10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
4.76


§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金
10,000,000.00
4.76%
10,000,000.00
4.76%
3年

基金管理人高级管理人员
0.00
0.00%
0.00
0.00%
-

基金经理等人员
0.00
0.00%
0.00
0.00%
-

基金管理人股东
0.00
0.00%
0.00
0.00%
-

其他
0.00
0.00%
0.00
0.00%
-

合计
10,000,000.00
4.76%
10,000,000.00
4.76%
3年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比

机构
1
2019/4/11-2019/6/30
199,999,000.00
-
-
199,999,000.00
95.24%

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资者,保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时,由此可能导致的特有风险主要包括:
(1)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险;
(2)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险;
(3)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时,可能拥有较大话语权。


9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复文件; (2)《南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》; (3)《南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》; (4)《南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊披露的各项公告原稿。

10.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦3层南华基金管理有限公司

10.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查询,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址www.nanhuafunds.com 投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司,咨询电话400-810-5599。

南华基金管理有限公司
2019年07月16日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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