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| 太平睿盈混合A(006973) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605407 | ||||||||
| 基金代码 | 006973 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 太平睿盈混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：太平基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年07月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 太平睿盈混合 基金主代码 006973 交易代码 006973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年03月25日 报告期末基金份额总额 181,149,340.25份 投资目标 追求在严格控制风险的前提下，通过资产配置和灵活运用多种投资策略，争取高于业绩收益比较基准的投资收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内外的宏观经济走势，跟踪资产市场环境变化，通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中，当权益市场资产价格明显上涨时，适当增加权益类资产配置比例；当权益市场处于下行周期且市场风险偏好下降时，适当增加固定收益类资产配置比例，并通过灵活运用衍生品合约的套期保值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、债券投资策略 本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对资产组合进行积极管理。 3、股票投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路，精选优质价值型股票进行重点投资。 （1）行业配置策略 本基金的行业配置，将根据宏观经济形势、国家政策变化、各行业景气差异以及市场风险偏好等因素的变化，结合历史经验总结，对行业配置不断进行调整和优化。 （2）个股精选策略 研究员对上市公司进行深入分析和紧密调研，精选行业景气向上、拥有显著竞争优势且估值存在提升空间的优质公司。本基金将选择合适时机，对此类优质公司进行投资。 4、股指期货投资策略 本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头，当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性，精细化确定投资方案比例。 5、国债期货投资策略 本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 1,284,910.81 2.本期利润 2,318,400.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 4.期末基金资产净值 183,381,478.57 5.期末基金份额净值 1.0123 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.20% 0.12% -0.32% 0.29% 1.52% -0.17% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 太平睿盈混合型证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019年3月25日至2019年6月30日） 注：1、本报告期内，本基金的份额净值增长率为1.2%，同期业绩比较基准收益率为-0.32% 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林开盛 本基金的基金经理、太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理 2019年3月25日 - 9年 上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士。具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师，精通化工行业分析。2016年4月加入本公司任研究发展部负责人，从事投资研究相关工作。2017年5月9日起担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2019年3月25日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。中国国籍 吴超 本基金的基金经理、太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理、太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 2019年3月25日 - 6年 美国本特利商学院金融学硕士，具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司担任部门经理、投资总监等职。2017年3月加入本公司，现任固定收益部基金经理。2018年2月12日起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日起任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。中国国籍。 陈晓 本基金的基金经理、太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理 2019年3月29日 - 9年 南开大学精算学专业硕士学位。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月先后担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月加入太平基金管理有限公司，现任固定收益部投资负责人。2019年3月29日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金、太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。中国国籍。 注：1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观基本面数据呈现走弱迹象。6月官方制造业PMI为49.4，与上月持平，持续低于50的荣枯线，同时大部分分项指标有恶化趋势。CPI继续上行，5月CPI数据达到2.70%，为年内新高，果蔬以及猪肉价格的持续上涨给通胀带来一定压力。5月工业增加值也超预期下滑，叠加月中贸易摩擦，导致月中市场悲观预期升温。债券市场受益于风险偏好下降，利率以及高评级信用债表现抢眼，资金面的宽松导致年内资产收益率下降明显。月末G20会议中美谈判重启，贸易摩擦出现缓和，有利于市场提升风险偏好。中美谈判重启叠加美联储降息预期升温使得人民币汇率短期压力大大降低，人民币的升值有助于人民币资产走强。后续需要继续提防贸易摩擦的反复，基本面的弱势预计仍将持续，关注后续推出的财政政策以及配套的货币政策，下半年资金面边际有望略有收紧，但整体宽松格局不会改变。 本报告期内，本基金谨慎投资股票市场，力争在风险可控的基础上增加收益。同时，参与新股申购以增强投资收益。债券方面，本基金主要以流动性管理为主，积极增加AAA评级信用品种配置，同时保持中短久期以控制风险。通过股债平衡的思路进行仓位管理，利用动态的仓位调整来控制回撤风险，同时积极捕捉市场机会，力争为投资人取得稳定的收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为1.20%，同期业绩比较基准收益率为-0.32%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 23,462,946.56 10.42 其中：股票 23,462,946.56 10.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 195,671,601.26 86.94 其中：债券 195,671,601.26 86.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,478,871.88 1.10 - 其他资产 3,452,895.52 1.53 - 合计 225,066,315.22 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,719,752.55 0.94 C 制造业 7,030,046.45 3.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 747,500.00 0.41 F 批发和零售业 427,350.00 0.23 G 交通运输、仓储和邮政业 1,613,977.80 0.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,390,603.76 0.76 J 金融业 6,816,820.00 3.72 K 房地产业 2,931,996.00 1.60 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 475,200.00 0.26 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 309,700.00 0.17 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,462,946.56 12.80 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600048 保利地产 150,000 1,914,000.00 1.04 2 000001 平安银行 90,000 1,240,200.00 0.68 3 601318 中国平安 12,000 1,063,320.00 0.58 4 600585 海螺水泥 25,300 1,049,950.00 0.57 5 000333 美的集团 20,000 1,037,200.00 0.57 6 600377 宁沪高速 93,200 1,000,968.00 0.55 7 002271 东方雨虹 40,000 906,400.00 0.49 8 002035 华帝股份 70,000 852,600.00 0.46 9 601225 陕西煤业 91,700 847,308.00 0.46 10 300059 东方财富 60,000 813,000.00 0.44 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 35,358,000.00 19.28 其中：政策性金融债 15,138,000.00 8.25 4 企业债券 28,642,000.00 15.62 5 企业短期融资券 23,023,100.00 12.55 6 中期票据 97,114,500.00 52.96 7 可转债（可交换债） 11,364,135.66 6.20 8 同业存单 - - - 其他 169,865.60 0.09 - 合计 195,671,601.26 106.70 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150410 15农发10 150,000 15,138,000.00 8.25 2 071900044 19中信CP006BC 120,000 12,013,200.00 6.55 3 071900051 19中信建投CP003 110,000 11,009,900.00 6.00 4 101754105 17河钢集MTN014 100,000 10,509,000.00 5.73 5 143475 18建材01 100,000 10,314,000.00 5.62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体或其分支机构中，平安银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述情形外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。 本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 9,946.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,442,948.66 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,452,895.52 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 。 序号 债券代码 债券名称 公允价值 （人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 110045 海澜转债 1,288,818.00 0.70 2 110041 蒙电转债 670,500.00 0.37 3 132011 17浙报EB 188,800.00 0.10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末不存在前十名股票中存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 229,947,908.95 报告期期间基金总申购份额 50,764,893.28 减:报告期期间基金总赎回份额 99,563,461.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 181,149,340.25 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20190401—20190630 50,008,000.00 - - 50,008,000.00 27.61 机构 2 20190429—20190630 30,004,400.00 49,924,113.83 - 79,928,513.83 44.12 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复 2、《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》 3、《太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书》 4、《太平睿盈混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、法律法规及中国证监会要求的其他文件 存放地点 本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室） 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务电话：021-61560999 公司网址：www.taipingfund.com.cn 太平基金管理有限公司 二〇一九年七月十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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