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| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605583 | ||||||||
| 基金代码 | 005613 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根富时发达市场REITs指数（QDII） 基金主代码 005613 交易代码 005613 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年4月26日 报告期末基金份额总额 143,807,874.24份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 投资策略 本基金采用抽样复制策略进行被动式指数化投资，在富时发达市场REITs指数（英文为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index）成分股、备选成分股中，优选流动性好、基本面稳健的REITs构建REITs组合，以较小的交易成本实现较低的跟踪误差。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现跟踪误差最小化。 业绩比较基准 95%×富时发达市场REITs指数收益率+ 5%×税后银行活期存款收益率 风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 境外资产托管人中文名称 香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 本期金额 (2019年4月1日-2019年6月30日) 上期金额 1.本期已实现收益 1,425,671.56 - 2.本期利润 4,278,894.31 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0316 - 4.期末基金资产净值 176,256,137.08 - 5.期末基金份额净值 1.2256 - 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.78% 0.68% 2.14% 0.65% 0.64% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年4月26日至2019年6月30日) / 注：本基金合同生效日为2018年4月26日，图示时间段为2018年4月26日至2019年6月30日。 本基金建仓期自2018年4月26日至2018年10月26日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 施虓文 本基金基金经理 2018-04-26 - 7年 基金经理施虓文先生，北京大学经济学硕士，2012年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任助理研究员、研究员/基金经理助理、基金经理，主要承担量化支持方面的工作。自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理，2017年1月至2018年12月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理，自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理，自2018年2月至2019年4月同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理，2018年2月至9月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理，2018年4月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）基金经理，2018年9月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理，自2019年4月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 施虓文先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度全球REITs资产价格继续震荡向上。随着全球经济增速下降，以及贸易摩擦引发的不确定性上升，美联储降息预期大幅提升，美国国债收益率迅速下行，同时欧洲央行也转向明显宽松。在宽松预期下，美国房屋贷款利率快速回落，带动其房地产信心指数反弹，而美国REITs盈利也继续温和增长。 二季度各发达市场REITs资产表现分化，美国、澳洲、日本等市场表现较好，而英国、法国等欧洲市场表现落后。截止期末，标的指数的整体分红率约为4.0%，仍高于美债收益率。 报告期内，本基金继续采用抽样复制的方法跟踪标的指数，跟踪误差保持在合理范围内。 先行指标显示，美国经济增长将放缓，而中国经济的下行趋势也尚未见到拐点，二季度全球经济增长预期有所下调。 当前主要发达市场进入扩张周期的后半段，股市波动性加大。历史经验显示，REITs资产在晚周期阶段相对于股市有一定的优势，REITs的租金收入受经济减速影响相对滞后，且其高派息属性使其具有较低的价格波动率。虽然二季度以来REITs的估值有所抬升，其相对估值仍有吸引力。 另一方面，作为运营流程较为本土化的品种，REITs对于全球贸易摩擦带来的市场冲击的敏感度较低，分行业来看，我们相对看好需求稳定的住宅租赁及养老、医疗地产。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)份额净值增长率为2.78%，同期业绩比较基准收益率为2.14%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 165,931,935.20 91.51 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 165,931,935.20 91.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,260,095.86 7.31 8 其他各项资产 2,125,807.23 1.17 9 合计 181,317,838.29 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 119,152,487.95 67.60 澳大利亚 15,264,520.17 8.66 英国 8,618,018.26 4.89 日本 6,601,541.84 3.75 中国香港 5,531,302.08 3.14 荷兰 4,521,649.54 2.57 法国 4,009,830.28 2.28 新加坡 2,232,585.08 1.27 合计 165,931,935.20 94.14 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 股权房地产投资信托 （REITs） 165,931,935.20 94.14 合计 165,931,935.20 94.14 注：行业分类标准：MSCI 5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细 5.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Prologis Inc 普洛斯公司 PLD 纽约证券交易所 美国 19,400.00 10,682,871.32 6.06 2 Simon Property Group Inc 西蒙房地产集团公司 SPG 纽约证券交易所 美国 9,500.00 10,433,869.68 5.92 3 Public Storage Inc 公共存储公司 PSA 纽约证券交易所 美国 4,600.00 7,531,797.58 4.27 4 Welltower Inc Welltower股份有限公司 WELL 纽约证券交易所 美国 12,500.00 7,006,178.64 3.97 5 Avalonbay Communities Inc 艾芙隆海湾社区股份有限公司 AVB 纽约证券交易所 美国 4,300.00 6,006,246.65 3.41 6 Equity Residential 公寓物业权益信托公司 EQR 纽约证券交易所 美国 11,300.00 5,897,777.63 3.35 7 LINK REIT 领展房地产投资信托基金 0823 香港证券交易所 中国香港 65,500.00 5,531,302.08 3.14 8 Ventas Inc 芬塔公司 VTR 纽约证券交易所 美国 11,076.00 5,204,454.51 2.95 9 Digital Realty Trust Inc 数字房地产信托有限公司 DLR 纽约证券交易所 美国 6,400.00 5,182,533.84 2.94 10 Realty Income Corp - O 纽约证券交易所 美国 9,700.00 4,599,236.17 2.61 5.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 696,517.51 4 应收利息 1,211.42 5 应收申购款 1,428,078.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,125,807.23 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 134,324,342.55 报告期基金总申购份额 31,364,705.06 减：报告期基金总赎回份额 21,881,173.37 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 143,807,874.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）设立的文件； 2. 《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3. 《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4. 《上投摩根开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一九年七月十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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