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| 上投摩根中证消费指数(370023) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605592 | ||||||||
| 基金代码 | 370023 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根中证消费服务指数 基金主代码 370023 交易代码 370023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月25日 报告期末基金份额总额 28,490,123.22份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。 业绩比较基准 95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率 风险收益特征 本基金为指数型基金，长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 1.本期已实现收益 -66,724.71 2.本期利润 198,122.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0083 4.期末基金资产净值 45,025,174.72 5.期末基金份额净值 1.580 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.32% 1.50% -0.01% 1.52% 0.33% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年9月25日至2019年6月30日） / 注：本基金合同生效日为2012年9月25日，图示时间段为2012年9月25日至2019年6月30日。本基金建仓期自2012年9月25日至2013年3月24日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄栋 本基金基金经理、量化投资部总监 2012-09-25 - 14年 黄栋先生，上海财经大学经济学硕士；2005年至2010年先后在东方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作；2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，主要负责金融工程研究方面的工作。2012年9月起担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理，2013年7月至2016年8月同时担任上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年6月起同时担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年8月至2019年4月同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理，自2017年1月至2019年3月同时担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理，自2017年4月至2019年4月同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理，自2017年8月起同时担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理，自2018年1月起同时担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 黄栋先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日； 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在一季度大幅上涨后，二季度市场整体呈现震荡下跌的格局。从行业来看，除食品饮料、银行、家电等少数行业上涨外，其余行业均有不同幅度的下跌，其中轻工、传媒、电子等行业跌幅较大。从风格来看，一季度市场表现较好的是小盘股、超跌股，而二季度这些品种表现相对较弱，整个二季度来看盈利强、估值低的品种相对表现较好。本基金跟踪中证消费服务领先指数，持仓行业中，食品饮料、银行等行业表现较好，传媒、计算机等行业表现相对较弱。报告期内，相对标的指数的跟踪误差保持在合理范围内。 宏观来看，国内经济增速仍然没有触底，但下滑幅度处于可控范围，而外部环境上，市场对贸易摩擦带来的影响已经有心理预期，且发达经济体货币紧缩周期可能告一段落，这都有利于支撑国内股票市场估值。展望未来一个季度，预计海外资金仍然会流入市场，本基金配置于盈利相对稳定的消费和服务行业的龙头公司，力争创造相对稳定的表现。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根中证消费服务指数份额净值增长率为:0.32%，同期业绩比较基准收益率为:-0.01%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时间范围为2015年06月19日至2019年06月30日。 基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 42,578,426.58 94.15 其中：股票 42,578,426.58 94.15 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,622,697.96 5.80 7 其他各项资产 23,631.31 0.05 8 合计 45,224,755.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,869,816.69 39.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,402,689.22 5.34 G 交通运输、仓储和邮政业 706,115.68 1.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,835,376.65 17.40 J 金融业 8,391,007.98 18.64 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,782,769.38 6.18 M 科学研究和技术服务业 310,032.00 0.69 N 水利、环境和公共设施管理业 249,778.56 0.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,047,433.42 2.33 R 文化、体育和娱乐业 983,407.00 2.18 S 综合 - - 合计 42,578,426.58 94.57 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601318 中国平安 25,018 2,216,844.98 4.92 2 600519 贵州茅台 2,248 2,212,032.00 4.91 3 600276 恒瑞医药 33,405 2,204,730.00 4.90 4 000858 五粮液 14,645 1,727,377.75 3.84 5 600887 伊利股份 45,056 1,505,320.96 3.34 6 601888 中国国旅 16,590 1,470,703.50 3.27 7 300059 东方财富 93,885 1,272,141.75 2.83 8 600036 招商银行 28,480 1,024,710.40 2.28 9 600050 中国联通 160,138 986,450.08 2.19 10 002027 分众传媒 178,872 946,232.88 2.10 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,191.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 681.92 5 应收申购款 21,757.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,631.31 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 23,198,779.12 报告期基金总申购份额 8,924,865.43 减：报告期基金总赎回份额 3,633,521.33 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 28,490,123.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金设立的文件； 2. 《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金托管协议》； 4. 《上投摩根开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一九年七月十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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