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| 南方现金增利货币A(202301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606229 | ||||||||
| 基金代码 | 202301 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方现金增利基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 南方现金增利货币 基金主代码 202301 交易代码 202301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年3月5日 报告期末基金份额总额 53,042,022,956.34份 投资目标 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。 投资策略 南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。 业绩比较基准 本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年8月26日） 本基金基准收益率＝同期7天通知存款利率（税后）（自2008年8月27日起） 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方现金增利货币A 南方现金增利货币B 南方现金增利货币E 南方现金增利货币F 下属分级基金的交易代码 202301 202302 002828 002829 报告期末下属分级基金的份额总额 11,490,528,644.24份 38,280,508,056.57份 2,838,040,692.50份 432,945,563.03份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方现金”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日） 南方现金增利货币A 南方现金增利货币B 南方现金增利货币E 南方现金增利货币F 1.本期已实现收益 73,100,688.20 240,209,543.03 18,663,549.37 2,286,582.41 2.本期利润 73,100,688.20 240,209,543.03 18,663,549.37 2,286,582.41 3.期末基金资产净值 11,490,528,644.24 38,280,508,056.57 2,838,040,692.50 432,945,563.03 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方现金增利货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6120% 0.0013% 0.3418% 0.0000% 0.2702% 0.0013% 南方现金增利货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6722% 0.0013% 0.3418% 0.0000% 0.3304% 0.0013% 南方现金增利货币E 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6121% 0.0013% 0.3418% 0.0000% 0.2703% 0.0013% 南方现金增利货币F 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6123% 0.0013% 0.3418% 0.0000% 0.2705% 0.0013% 注：本基金收益分配为按月结转份额。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / / / 本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年8月26日） 本基金基准收益率＝同期7天通知存款利率（税后）（自2008年8月27日起）。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 夏晨曦 本基金基金经理 2014年7月25日 - 14年 香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；2013年1月至2014年12月，任南方理财30天基金经理；2012年7月至2015年1月，任南方润元基金经理；2014年7月至2016年11月，任南方薪金宝基金经理；2014年12月至2016年11月，任南方理财金基金经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；2014年7月至今，任南方现金增利、南方现金通基金经理；2014年12月至今，任南方收益宝基金经理；2016年2月至今，任南方日添益货币基金经理；2016年10月至今，任南方天天利基金经理；2017年8月至今，任南方天天宝基金经理；2018年11月至今，任南方1-3年国开债基金经理；2018年12月至今，任南方3-5年农发债基金经理；2019年3月至今，任南方7-10年国开债基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济再次回落。1-5月工业增加值同比增长6.0%，较前值有所回落；1-5月固定资产投资同比增长5.6%;社会消费品零售总额同比增长8.1%，相比一季度变化不大。4、5月CPI分别同比增长2.5%和2.7%，CPI有所上行；4、5月PPI分别同比增长0.9%、0.6%; 5月末M2同比增长8.5%，在一季度信贷社融显著放量后，二季度信贷和社融投放有所回落。 美联储宣布6月议息决议，维持利率区间2.25-2.50。美联储在会后声明中表示，美国经济良好，但前景的不确定性增加，。欧央行6月维持利率水平不变，预计将维持当前利率水平至少到2020年上半年。这是半年内欧洲央行第二次推迟退出宽松。二季度美元指数下跌1.05%，人民币对美元汇率中间价贬值1412个基点。整个季度来看，银行间隔夜、7天回购加权利率均值为2.09%、2.64%，分别较上季度下行13BP和2BP。 市场层面，二季度利率债收益率波动较大，整体有所上行，曲线呈现扁平化。其中，1年国债、1年国开收益率分别上行21BP、17BP，3个月国股同业存单利率上行12BP；6个月国股同业存单利率上行15BP。本基金整体保持中性偏积极久期，在季末时点择机配置绝对收益较高资产增厚组合收益。 展望三季度，从近期的经济和金融数据来看，经济面临二次探底的风险。外部贸易形势错综复杂，国内在包商银行事件之后，中小行的负债端压力显著加大，信用收缩的风险或将明显上升。因此，我们认为目前央行防风险意识较强，流动性投放力度较前期有所加大，三季度货币市场利率水平仍有下行空间，本基金将保持中性积极久期，捕捉阶段性配置机会，努力提高组合静态收益水平。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A份额净值收益率为0.6120%，同期业绩基准收益率为0.3418%；本基金B份额净值收益率为0.6722%，同期业绩基准收益率为0.3418%；本基金E份额净值收益率为0.6121%，同期业绩基准收益率为0.3418%；本基金F份额净值收益率为0.6123%，同期业绩基准收益率为0.3418%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 18,968,447,338.69 33.83 其中：债券 17,941,269,338.69 32.00 资产支持证券 1,027,178,000.00 1.83 2 买入返售金融资产 16,683,984,248.03 29.76 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 20,113,890,585.10 35.87 4 其他资产 302,976,355.19 0.54 5 合计 56,069,298,527.01 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.86 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,559,704,760.14 4.83 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 48.08 5.56 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.75 - 2 30天（含）-60天 4.61 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）-90天 25.83 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）-120天 4.90 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 21.93 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 105.35 5.56 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 948,971,549.93 1.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,919,888,887.23 5.50 其中：政策性金融债 2,919,888,887.23 5.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,320,099,568.01 4.37 6 中期票据 20,227,316.47 0.04 7 同业存单 11,732,082,017.05 22.12 8 其他 - - 9 合计 17,941,269,338.69 33.82 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 399,651,415.25 0.75 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111817201 18光大银行CD201 9,000,000 891,957,957.43 1.68 2 020294 19贴债17 6,000,000 599,004,913.87 1.13 3 111917008 19光大银行CD008 6,000,000 593,753,330.87 1.12 4 190201 19国开01 5,000,000 499,704,158.86 0.94 5 111922008 19邮储银行CD008 5,000,000 493,318,977.54 0.93 6 111994522 19河北银行CD029 5,000,000 492,658,249.61 0.93 7 111980953 19广州农村商业银行CD074 5,000,000 484,880,224.51 0.91 8 111913041 19浙商银行CD041 4,500,000 447,095,697.43 0.84 9 180216 18国开16 4,200,000 420,016,992.73 0.79 10 160203 16国开03 4,000,000 399,651,415.25 0.75 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0741% 报告期内偏离度的最低值 0.0062% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0409% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 156794 信泽01A2 2,870,000 287,000,000.00 0.54 2 156290 宁远07A3 1,790,000 179,000,000.00 0.34 3 159180 信泽02A1 1,390,000 139,000,000.00 0.26 4 159312 信泽03A1 1,290,000 129,000,000.00 0.24 5 159313 信泽03A2 1,260,000 126,000,000.00 0.24 6 139175 万科6优A 900,000 90,000,000.00 0.17 7 156267 PR日A01 700,000 54,250,000.00 0.10 8 1989186 19屹昂1A 100,000 10,000,000.00 0.02 9 139303 万科30A1 70,000 7,000,000.00 0.01 10 149851 PR中铝01 150,000 5,928,000.00 0.01 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除18光大银行CD201（证券代码111817201）、19光大银行CD008（证券代码111917008）、19浙商银行CD041（证券代码111913041）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、18光大银行CD201（证券代码111817201） 2018年11月9日，因内控管理严重违反审慎经营规则；以误导方式违规销售理财产品；以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品等被处罚1120万元。 2、19光大银行CD008（证券代码111917008） 2018年11月9日，因内控管理严重违反审慎经营规则；以误导方式违规销售理财产品；以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品等被处罚1120万元。 3、19浙商银行CD041（证券代码111913041） 2018年11月9日，因投资同业理财产品未尽职审查；为客户缴交土地出让金提供理财资金融资；投资非保本理财产品违规接受回购承诺；等被处罚5550万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 110,822,250.00 3 应收利息 155,488,552.85 4 应收申购款 35,138,232.34 5 其他应收款 1,527,320.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 302,976,355.19 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方现金增利货币A 南方现金增利货币B 南方现金增利货币E 南方现金增利货币F 报告期期初基金份额总额 12,761,667,012.91 36,884,259,855.71 2,622,991,222.87 194,498,483.27 报告期期间基金总申购份额 3,299,258,549.26 18,786,912,231.14 15,003,153,502.23 2,614,893,790.57 报告期期间基金总赎回份额 4,570,396,917.93 17,390,664,030.28 14,788,104,032.60 2,376,446,710.81 报告期期末基金份额总额 11,490,528,644.24 38,280,508,056.57 2,838,040,692.50 432,945,563.03 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2019年4月3日 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00% 2 分红 2019年4月16日 2.13 2.13 0.00% 3 分红 2019年4月16日 59,988.01 59,988.01 0.00% 4 赎回 2019年5月15日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00% 5 分红 2019年5月16日 2.17 2.17 0.00% 6 分红 2019年5月16日 25,412.44 25,412.44 0.00% 7 申购 2019年6月11日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 8 申购 2019年6月12日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 9 申购 2019年6月13日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 10 分红 2019年6月17日 9,073.91 9,073.91 0.00% 11 分红 2019年6月17日 2.49 2.49 0.00% 12 申购 2019年6月18日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 13 申购 2019年6月19日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 14 申购 2019年6月20日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 15 申购 2019年6月21日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 16 申购 2019年6月24日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 17 申购 2019年6月25日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 18 赎回 2019年6月26日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00% 19 分红 2019年4月16日 245.70 245.70 0.00% 20 分红 2019年5月16日 244.18 244.18 0.00% 21 分红 2019年6月17日 282.89 282.89 0.00% 合计 - - -40,904,746.08 -40,904,746.08 - 注：基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方现金增利基金基金合同》； 2、《南方现金增利基金托管协议》； 3、南方现金增利基金2019年2季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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