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| 泰信双息双利债券(290003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606425 | ||||||||
| 基金代码 | 290003 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信双息双利债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 16日 泰信双息双利债券 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于 2019年 7月 15日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信双息双利债券 交易代码 290003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 10月 31日 报告期末基金份额总额 42,616,420.22份 投资目标 本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上， 通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手 段谋求高于投资基准的收益。 投资策略 在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资 产配置计划和自下而上的选股（或债券）计划组成， 本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、 经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况等等的动 态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票 类等工具的配置比例。并跟踪影响资产策略配置的各 种因素的变化，定期对资产策略配置比例进行调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上证国债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品 种，预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 泰信双息双利债券 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 562,517.28 2.本期利润 44,649.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0010 4.期末基金资产净值 44,595,948.60 5.期末基金份额净值 1.0464 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.12% 0.07% 0.75% 0.04% -0.63% 0.03% 本基金业绩比较基准为：上证国债指数。 泰信双息双利债券 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金建仓期为六个月。建仓期满，各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。本 基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投 资级的企业债（包括可转债）、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监 会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的 80%。其中，本基金持有现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 2、经泰信中短期债券投资基金 2007 年 9 月 27 日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过， 并 经中国证监会 2007 年 10 月 26 日证监基金字［2007］293 号文核准，泰信中短期债券投资基金 变更为泰信双息双利债券型证券投资基金，自 2007 年 10 月 31 日起，由《泰信中短期债券投资 基金基金合同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效。业绩比较 基准由“2 年期银行定期存款利率（税后）”变更为“上证国债指数”。 泰信双息双利债券 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何俊春 女士 基金投资部固 定收益投资总 监、本基金基金 经理兼泰信天 天收益货币基 金、泰信债券增 强收益、泰信债 券周期回报、泰 信鑫益定期开 放债券、泰信鑫 利混合基金经 理 2008年10月 10日 - 23年 工商管理硕士。具有基金从 业资格。曾任职于上海鸿安 投资咨询有限公司、齐鲁证 券上海斜土路营业部。2002 年 12 月加入泰信基金管理 有限公司，先后担任泰信天 天收益基金交易员、交易主 管，泰信天天收益基金经 理。自 2009年 7月 29日起 担任泰信债券增强收益基 金经理；自 2012年 10月 25 日起担任泰信债券周期回 报基金经理；自 2013 年 7 月 17 日起担任泰信鑫益定 期开放债券基金经理；自 2016年10月 11日起担任泰 信天天收益货币基金经理； 自 2017年 5月 25日起任泰 信鑫利混合基金经理，现同 时担任基金投资部固定收 益投资总监。 1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本 基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 泰信双息双利债券 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公 司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性 监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公 平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 2季度，宏观经济有所走弱。中采 PMI下行，5、6月持续低于荣枯线收于 49.4，财 新 PMI也于 6月跌破荣枯线，显示制造业动能降低。二季度地产销售情况走弱，百城住宅价格指 数同比走弱，商品房销售 4月改善后有所走弱。固定资产投资同比增速减弱，工业增加值及企业 利润延续弱势。二季度社会消费品零售总额整体表现尚好，但同比增速小幅走弱。贸易摩擦影响 下，出口整体较稳进口有所走弱。通胀则在食品价格及翘尾因素带动下同比走高。二季度货币政 策维持稳健，定向降准叠加公开市场操作，维持了市场流动性充裕。社融数据良好，4、5月 M2 增速维持 8.5%。2季度财政政策积极推进，减税降费推进，地方债发行加快，专项债新政也有望 缓解项目资本金不足压力。海外经济二季度整体走弱，美联储鸽派发言抬升市场对于三季度降息 预期，二季度中美贸易磋商停滞的局面也在 G20会议上有所好转，但地缘政治风险进一步加剧。 2季度，国内资本市场走势分化。贸易影响下，美元兑离岸人民币汇率上涨 2.16%，国际原油 价格先涨后跌季度收跌 4.44%，但国内商品在供给侧改革推动下表现良好，WIND商品指数上涨 5.73%。权益市场有所回调，上证综指收跌 3.62%，，深证成指收跌 7.35%，创业板指收跌 10.75%。 泰信双息双利债券 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 二季度债券市场先跌后涨，4月份经济数据改善，货币政策预期收紧背景之下，收益率快速上行， 但 5月中美贸易谈判停滞，叠加经济数据走弱，通胀预期改善，伴随海外经济走弱，宽松预期抬 升，国内长端收益率也出现持续下行。全季看，中债总财富总值指数上涨 0.64%，中债国债总财 富指数上涨 0.59%，中债信用债总值指数上涨 0.41%，中证转债指数上涨 1.26%。1年期国债及国 开债分别收于2.64%及2.73%较一季度末上行21和17个基点。10年期国债及国开债分别收于3.23% 及 3.61%较一季度末上行 16和 3个基点。2季度包商银行事件之后，虽然央行及监管部门多次表 示仅为个案，并加强对市场的流动性支持，但持续影响仍发酵，同业风险偏好受挫，同业存单市 场受到较大冲击，大量机构开始关注交易对手信用风险，提高质押券评级，为应对流动性部分机 构出现打折卖券现象。2季度地方债发行放量，一级信用债净融资额较去年同期有所整张。季末， 3年期 AAA/AA企业债收益率分别上行 8及下行 2个基点至 3.63%及 4.1%。2季度公募转债发行 23 只，合计规模 260.72亿元，数量和规模较一季度明显放缓，雅化、明泰等多只转债首日破发，二 级转债个券走势分化。 2季度，双息双利基金适度拉长了组合久期，并降低了权益类资产的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0464元；本报告期基金份额净值增长率为 0.12%，业绩 比较基准收益率为 0.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金于 2019年 4月 1日至 2019年 5月 24日有连续二十个工作日基金资产净值低 于五千万元的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,009,950.00 2.25 其中：股票 1,009,950.00 2.25 泰信双息双利债券 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 36,091,254.20 80.27 其中：债券 36,091,254.20 80.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,021,534.26 15.62 8 其他资产 837,983.50 1.86 9 合计 44,960,721.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 220,550.00 0.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 431,200.00 0.97 J 金融业 358,200.00 0.80 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,009,950.00 2.26 泰信双息双利债券 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600996 贵广网络 40,000 431,200.00 0.97 2 601998 中信银行 60,000 358,200.00 0.80 3 002049 紫光国微 5,000 220,550.00 0.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 499,600.00 1.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,275,570.00 70.13 其中：政策性金融债 31,275,570.00 70.13 4 企业债券 642,544.20 1.44 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,673,540.00 8.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 36,091,254.20 80.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 018007 国开 1801 111,000 11,196,570.00 25.11 2 180212 18国开 12 100,000 10,112,000.00 22.67 3 190202 19国开 02 100,000 9,967,000.00 22.35 4 132009 17中油 EB 21,000 2,076,690.00 4.66 5 113011 光大转债 5,000 542,000.00 1.22 泰信双息双利债券 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,363.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 829,619.77 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 泰信双息双利债券 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 8 其他 - 9 合计 837,983.50 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 132009 17中油 EB 2,076,690.00 4.66 2 113011 光大转债 542,000.00 1.22 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 42,893,124.26 报告期期间基金总申购份额 5,821,924.59 减:报告期期间基金总赎回份额 6,098,628.63 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 42,616,420.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 泰信双息双利债券 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401 - 20190630 25,300,850.68 0.00 0.00 25,300,850.68 59.37% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经 采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提 请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风 险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、原泰信中短期债券投资基金基金份额持有人大会经中国证监会证监基金字［2007］293号 文核准的文件 泰信双息双利债券 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 2、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》 3、《泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信双息双利债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 9.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2019年 7月 16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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