最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 民生加银康宁稳健养老混合(FOF)A(006991) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1608275 | ||||||||
| 基金代码 | 006991 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月26日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF） 基金主代码 006991 交易代码 006991 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年4月26日 报告期末基金份额总额 1,483,690,567.46份 投资目标 采用成熟稳健的资产配置策略，控制基金的下行风险，追求基金的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采取目标风险策略，通过优化投资过程，限制预期波动率和下行风险，将风险维持在某个固定水平，从而实现风险约束下投资组合收益的最大化。从长期来看，目标风险策略在风险控制方面效果显著，可以提高风险调整后收益。本基金设定的目标波动率为5%。 目标风险策略，当市场波动较大时，增加低风险资产（如债券）的配置比例，以降低预期风险；当市场波动较小时，增加高风险资产（如股票）的配置比例，以匹配预期风险。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月26日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 4,587,215.17 2.本期利润 22,715,283.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0182 4.期末基金资产净值 1,508,891,255.11 5.期末基金份额净值 1.0170 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金T 日的基金份额净值在 T+3 日内公告。 ④本基金合同于2019年4月26日生效。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.70% 0.10% 0.46% 0.38% 1.24% -0.28% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2019年4月26日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末，建仓期未结束。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于善辉 本基金基金经理、公司副总经理、投资决策委员会主席 2019年4月26日 - 18 于善辉先生：北京大学数学科学学院理学硕士，18年证券从业经历。曾任职于天相投资顾问有限公司，任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等职。2012年加入民生加银基金管理有限公司，现任公司副总经理兼资产配置部总监、专户投资总监、投资决策委员会主席、公募投资决策委员会主席、专户投资决策委员会主席。自2019年4月至今担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年2季度，宏观经济形势从一季度的扩张趋于平稳，资本市场因受到贸易战升级的冲击和信用与流动性的分层而震荡剧烈，上证指数季度振幅达到15.09%，单季下跌3.62%；十年期国债利率从季初的3.13%，一路上升至季中的3.43%，季末回落至3.23%，季内波动30bp。本基金秉承了配置决定风险和收益的理念，采用目标风险策略，严格控制组合回撤水平的前提下，把握了债券和股票市场的投资机会，在积累组合安全垫的同时，基本完成了组合建仓，实现了组合平稳增值的目标，与本基金服务于个人自主建立积累型养老金（第三支柱）的定位相匹配。 展望未来，本基金依然看好金融供给侧改革中资本市场的战略定位和投资机会，在严控风险的前提下，继续坚持固定收益类产品平稳收益的定位，将其做为核心配置，稳步积累安全合理的底层收益。同时，充分挖掘和把握权益类市场的投资机会，适度进行细分资产的配置和优化，实现权益类产品增强组合收益的目标，努力实现本基金平稳增值的目标定位。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0170元；本报告期基金份额净值增长率为1.70%，业绩比较基准收益率为0.46%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 105,186,327.14 6.94 其中：股票 105,186,327.14 6.94 2 基金投资 1,297,614,589.30 85.58 3 固定收益投资 61,324,000.00 4.04 其中：债券 61,324,000.00 4.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,700,000.00 0.71 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,563,136.24 0.56 8 其他资产 32,924,572.49 2.17 9 合计 1,516,312,625.17 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,038,431.25 0.93 C 制造业 31,414,785.53 2.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,900,000.00 1.19 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,725,003.76 0.84 J 金融业 22,476,000.00 1.49 K 房地产业 6,609,000.00 0.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 105,186,327.14 6.97 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600900 长江电力 1,000,000 17,900,000.00 1.19 2 601398 工商银行 2,800,000 16,492,000.00 1.09 3 600028 中国石化 2,500,000 13,675,000.00 0.91 4 002475 立讯精密 304,000 7,536,160.00 0.50 5 600887 伊利股份 200,000 6,682,000.00 0.44 6 601988 中国银行 1,600,000 5,984,000.00 0.40 7 600276 恒瑞医药 80,000 5,280,000.00 0.35 8 600309 万华化学 100,000 4,279,000.00 0.28 9 300253 卫宁健康 300,000 4,254,000.00 0.28 10 600585 海螺水泥 100,000 4,150,000.00 0.28 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,606,000.00 4.02 其中：政策性金融债 60,606,000.00 4.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 718,000.00 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 61,324,000.00 4.06 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108602 国开1704 600,000 60,606,000.00 4.02 2 113027 华钰转债 4,120 412,000.00 0.03 3 113028 环境转债 3,060 306,000.00 0.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,699.79 2 应收证券清算款 19,169,515.43 3 应收股利 2,179,290.92 4 应收利息 478,297.29 5 应收申购款 11,060,836.60 6 其他应收款 8,932.46 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,924,572.49 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金中基金 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 1 003382 民生加银鑫享债券A 契约型开放式 247,347,988.86 281,828,298.51 18.68 是 2 000032 易方达信用债债券A 契约型开放式 101,009,259.26 121,413,129.63 8.05 否 3 000563 南方通利债券A 契约型开放式 108,303,202.24 121,299,586.51 8.04 否 4 380005 中银纯债债券A 契约型开放式 113,313,503.31 120,338,940.52 7.98 否 5 519723 交银双轮动债券A 契约型开放式 103,091,846.30 110,823,734.77 7.34 否 6 690007 民生加银景气行业混合 契约型开放式 24,098,481.49 67,692,634.51 4.49 是 7 100018 富国天利增长债券 契约型开放式 46,760,969.52 60,719,118.92 4.02 否 8 000419 大摩优质信价纯债债券A 契约型开放式 55,196,872.13 60,495,771.85 4.01 否 9 164902 交银信用添利债券(LOF) 契约型开放式 43,585,628.90 53,087,296.00 3.52 否 10 000024 大摩双利增强债券A 契约型开放式 43,791,954.85 51,236,587.17 3.40 否 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2019年4月26日 － 2019年6月30日 其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 15,000.00 - 当期交易基金产生的赎回费（元） - - 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 36,678.83 19,558.56 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 1,088,967.46 242,834.49 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 301,991.67 57,540.03 当期交易基金产生的交易费（元） 18,252.35 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2019年4月26日 ）基金份额总额 1,167,647,263.63 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 316,043,303.83 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,483,690,567.46 注：本基金合同于2019年4月26日生效。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下临时公告： 1. 2019年4月27日 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 2. 2019年4月29日 民生加银基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告 3. 2019年5月13日 关于旗下部分开放式基金参与中国民生银行直销银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 4. 2019年5月24日 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购及定期定额投资业务的公告 5. 2019年6月14日 关于旗下民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构并开通基金 定期定额投资业务、同时参加费率优惠活动的公告 6. 2019年6月22日 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合基金中基金（FOF）招募说明书》； 9.1.3《民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合基金中基金（FOF）基金合同》； 9.1.4《民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合基金中基金（FOF）托管协议》； 9.1.5法律意见书； 9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2019年7月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |