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| 安信现金增利货币A(000750) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1609553 | ||||||||
| 基金代码 | 000750 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信现金增利货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年07月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 安信现金增利货币 基金主代码 000750 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月24日 报告期末基金份额总额 200,391,242.12份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略 本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。同时，结合对央行公开市场操作、债券供给等情况，对短期利率走势进行综合判断。基于对货币市场利率趋势变化的合理预测，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。 在个券选择策略方面，本基金首先考虑安全性因素，优先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以规避信用风险。运用套利策略以实现较高收益。同时，本基金作为现金管理工具，对资产保持较高的流动性。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信现金增利货币A 安信现金增利货币B 下属分级基金的交易代码 000750 003539 报告期末下属分级基金的份额总额 200,391,242.12份 0.00份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 安信现金增利货币A 安信现金增利货币B 1.本期已实现收益 1,101,345.74 253,067.54 2.本期利润 1,101,345.74 253,067.54 3.期末基金资产净值 200,391,242.12 - 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信现金增利货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4871% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.1505% 0.0003% 安信现金增利货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5169% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.1803% 0.0004% 注：1、本基金收益分配为按日结转份额。 2、报告期内无B类份额时，净值收益率数据参照A类份额计算。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2014年11月24日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3、根据我公司2016年10月17日《关于安信现金增利货币市场基金增加B类份额并修改基金合同的公告》，自2016年10月17日起，本基金增加B类份额。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨凯玮 本基金的基金经理，固定收益部总经理 2016年3月8日 - 13.0年 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理，台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。曾任安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信保证金交易型货币市场基金的基金经理；现任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信现金管理货币市场基金、安信活期宝货币市场基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。 肖芳芳 本基金的基金经理 2017年6月6日 - 8.0年 肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员，财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。曾任安信安盈保本混合型证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信保证金交易型货币市场基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，安信保证金交易型货币市场基金的基金经理；现任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。 任凭 本基金的基金经理 2018年8月10日 - 12.0年 任凭女士，法学硕士。曾任职于招商基金管理有限公司，2011年加入安信基金管理有限责任公司，历任运营部交易员、固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。曾任安信保证金交易型货币市场基金、安信活期宝货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；现任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信优享纯债债券型证券投资基金的基金经理助理，安信活期宝货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，海外宏观经济方面，欧盟经济增长持续低迷，美国部分经济数据出现疲态，美联储降息预期强烈。国内宏观经济方面，建安、购地共同支撑地产投资，地产投资一枝独秀，基建投资仍旧低位徘徊，制造业投资低位企稳，消费进一步降低、低位震荡，受全球经济放缓和贸易摩擦影响，进出口增速均出现明显回落，但进口增速回落快于出口增速，逆差不降反升。 货币政策方面，4月各机构公布的一季度宏观经济数据略超预期，央行货币政策延续了1季度以来的边际收紧；5月初中美贸易战谈判形势恶化，央行对聚焦当地、服务县域的中小银行实行较低的优惠存款准备金率，分三次实施；5月24日，包商银行被托管，此后的1个月央行通过跨关键时间点的公开市场投放、超额续作MLF、增加再贴现和SLF额度等诸多方式缓解市场流动性风险。 受到包商银行事件冲击，二季度，shibor各期限利率先上后下，波动较大。6月中下旬央行在公开市场上投放跨季资金后，shibor各期限利率出现不同幅度回落。6月下半月，AAA股份行3m存单发行利率大幅下降50bp至2.5%，AAA股份行6m存单发行利率大幅下降55bp至2.6%。本基金在二季度择机配置了3M优质资产，在保证组合流动性需求的前提下配置了较高收益的资产。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金A类基金份额净值增长率为0.4871%；截至本报告期末本基金B类基金份额净值增长率为0.5169%；同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 119,601,110.37 59.62 其中：债券 119,601,110.37 59.62 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 50,000,145.00 24.92 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 30,563,328.33 15.24 4 其他资产 444,263.37 0.22 5 合计 200,608,847.07 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.94 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 40 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 51 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 注：根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 55.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.93 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 29.80 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 4.99 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.89 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,021,633.95 9.99 其中：政策性金融债 20,021,633.95 9.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 99,579,476.42 49.69 8 其他 - - 9 合计 119,601,110.37 59.68 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111909175 19浦发银行CD175 300,000 29,821,883.64 14.88 2 111913030 19浙商银行CD030 200,000 19,906,256.71 9.93 3 111907092 19招商银行CD092 200,000 19,885,305.65 9.92 4 180312 18进出12 100,000 10,014,533.14 5.00 5 180410 18农发10 100,000 10,007,100.81 4.99 6 111814191 18江苏银行CD191 100,000 9,990,441.24 4.99 7 111810491 18兴业银行CD491 100,000 9,989,237.04 4.98 8 111881102 18徽商银行CD094 100,000 9,986,352.14 4.98 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0466% 报告期内偏离度的最低值 -0.0165% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0101% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体除19浙商银行CD030（证券代码：111913030 CY）、19招商银行CD092（证券代码：111907092 CY）、19浦发银行CD175（证券代码：111909175 CY）、18兴业银行CD491（证券代码：111810491 CY）、18江苏银行CD191（证券代码：111814191 CY）、18徽商银行CD094（证券代码：111881102 CY），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 浙商银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银保监会行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕11号），因投资同业理财产品未尽职审查，为客户缴交土地出让金提供理财资金融资，投资非保本理财产品违规接受回购承诺，理财产品销售文本使用误导性语言，个人理财资金违规投资，理财产品相互交易，业务风险隔离不到位，为非保本理财产品提供保本承诺共七项违规行为，被罚款5550万元。 沈河区浙商银行大厦工程8—21层，存在开工前未办理监督手续的违法行为，在2018年8月被行政执法部门处罚（沈建质监罚[2018]62号），罚款15000元。 招商银行股份有限公司于2018年7月5日收到深圳保监局行政处罚（深保监〔2018〕23号），因电话销售欺骗投保人，被罚款30万元。 上海浦东发展银行股份有限公司于2018年7月26日收到中国人民银行行政处罚（银反洗罚决字【2018】3号），未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被处以170万元罚款。 兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形。上海证监局责令兴业银行股份有限公司于2018年10月25日前整改，健全基金托管业务内部控制制度，加强从业人员管理，并于2018年10月25日前提交整改报告。 兴业银行股份有限公司于2018年8月21日因违规经营被深圳市消委会监管（约见）谈话，责令改正。 兴业银行股份有限公司于2018年9月12日因违规经营被上海证监局责令整改。 兴业银行股份有限公司于2019年3月31日因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款（鼓市场监管字[2018]108号）。 江苏银行股份有限公司于2019年1月25日，收到江苏银保监局行政处罚（苏银保监罚决字〔2019〕11号、12号、13号），因理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未按约定用途使用监督不力行为负管理责任，被警告，罚款人民币5万元。因未按业务实质准确计量风险资产；理财产品之间未能实现相分离；理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未按约定用途使用监督不力，被罚款人民币90万元。因对授信资金未按约定用途使用监督不力行为负经办责任，被警告，罚款人民币5万元。 徽商银行股份有限公司于2018年7月6日收到中国人民银行合肥中心支行行政处罚（（合银）罚字〔2018〕13号），因违反收单银行结算账户管理相关法律制度规定，被责令限期改正，给予警告，并处10万元罚款。 徽商银行股份有限公司于2018年9月10日收到安徽银监局机关行政处罚（皖银监罚决字〔2018〕7号），因违规批量转让不良资产，被罚款45万元。 徽商银行股份有限公司于2018年12月26日收到中国人民银行合肥中心支行行政处罚（（合银）罚字〔2018〕17号），因违反《非金融机构支付服务管理办法》相关规定，被警告并处1万元罚款。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 444,263.37 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 444,263.37 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信现金增利货币A 安信现金增利货币B 报告期期初基金份额总额 204,613,901.92 91,397,520.75 报告期期间基金总申购份额 1,358,548,451.03 253,067.54 减:报告期期间基金总赎回份额 1,362,771,110.83 91,650,588.29 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 200,391,242.12 - 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20190401-20190527 91,379,885.29 273,392.98 90,000,000.00 1,653,278.27 0.83 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准安信现金增利货币市场基金募集的文件； 2、《安信现金增利货币市场基金基金合同》； 3、《安信现金增利货币市场基金托管协议》； 4、《安信现金增利货币市场基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019年07月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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