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| 安信尊享添益债券A(005678) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1609584 | ||||||||
| 基金代码 | 005678 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信尊享添益债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年07月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至06月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 安信尊享添益债券 基金主代码 005678 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年03月14日 报告期末基金份额总额 2,063,479,698.92份 投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性，在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，采取高度分散策略，重点布局优势债券，争取提高组合超额收益空间。本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信尊享添益债券A 安信尊享添益债券C 下属分级基金的交易代码 005678 007099 报告期末下属分级基金的份额总额 2,002,329,330.85份 61,150,368.07份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 安信尊享添益债券A 安信尊享添益债券C 1.本期已实现收益 22,442,390.37 500,677.92 2.本期利润 22,552,833.20 803,600.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0167 4.期末基金资产净值 2,182,514,575.08 66,572,881.74 5.期末基金份额净值 1.0900 1.0887 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信尊享添益债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.09% 0.08% -0.53% 0.11% 1.62% -0.03% 安信尊享添益债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.00% 0.08% -0.53% 0.11% 1.53% -0.03% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2018年3月14日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3、根据我公司2019年3月9日《关于安信尊享添益债券型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同和托管协议的公告》，自2019年3月9日起，本基金增加C类份额。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 肖芳芳 本基金的基金经理 2018年3月14日 - 8.0年 肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员，财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。曾任安信安盈保本混合型证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信保证金交易型货币市场基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，安信保证金交易型货币市场基金的基金经理；现任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。 王涛 本基金的基金经理 2018年12月4日 - 16.0年 王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员、招商银行股份有限公司金融市场部交易员、东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理、融通基金管理有限公司基金经理、安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。 钟光正 本基金的基金经理，固定收益投资总监 2018年12月26日 - 15.0年 钟光正先生，经济学硕士。历任广东发展银行总行资金部交易员，招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员，长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。现任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，国内宏观经济方面，财政支出时点比往年提前，新口径社融增速企稳。但整体经济数据经过一季度反弹后仍回低位，其中基建投资低位徘徊，工业增加值、制造业投资低位企稳，消费进一步降低、低位震荡，仅有地产投资显韧性。进口增速回落快于出口增速，逆差上升。海外宏观经济方面，欧盟经济增长持续低迷，美国经济数据出现疲态，美联储降息预期强烈。 货币政策方面，一季度数据略超预期后，央行货币政策延续了1季度以来的边际收紧。然而5月初中美贸易战谈判形势恶化，央行对中小银行实行较低的优惠存款准备金率，分三次实施；5月下旬包商银行被托管，随后的1个月央行通过跨关键时间点的大额公开市场投放、超额续作MLF、增加再贴现和SLF额度等诸多方式缓解市场流动性风险。 债券市场方面，季度初由于央行边际收紧货币政策的迹象趋于明显，4月份债券市场收益率上行，AAA评级3-5年信用债持续上行30-50bp。二季度末由于货币政策的微转向，收益率先上后下，AAA信用债收益率回落到接近3月底水平。 操作上，债券组合继续调整信用债的结构，卖出了部分信用利差显著收窄的信用债，同时我们在债券市场调整过程中陆续增加了5年期中高等级信用债的仓位。在利率债上我们进行了5年和10年品种的交易，获取了收益。在权益市场调整过程中，我们尝试对金融、消费类可转债进行了一些交易，获取了收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.0900元，本报告期基金份额净值增长率为1.09%；截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.0887元,本报告期基金份额净值增长率为1.00%；同期业绩比较基准收益率为-0.53%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,511,373,394.10 95.50 其中：债券 2,511,373,394.10 95.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 71,202,911.27 2.71 8 其他资产 47,041,796.09 1.79 9 合计 2,629,618,101.46 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 23,991,800.00 1.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 256,386,631.00 11.40 其中：政策性金融债 155,892,531.00 6.93 4 企业债券 1,624,632,137.60 72.24 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 452,151,000.00 20.10 7 可转债（可交换债） 62,144,825.50 2.76 8 同业存单 - - 9 地方政府债 92,067,000.00 4.09 10 其他 - - 11 合计 2,511,373,394.10 111.66 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 155248 19华润01 900,000 89,982,000.00 4.00 2 152078 G19水投1 700,000 69,244,000.00 3.08 3 190201 19国开01 600,000 59,976,000.00 2.67 4 127453 16建安01 600,000 58,836,000.00 2.62 5 155087 18津投14 550,000 55,192,500.00 2.45 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体除18柳投控（证券代码：155035 SH），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 柳州市投资控股有限公司于2018年9月28日因违反税收管理被柳州市市场监督管理局处以行政处罚（柳市城中税简罚〔2018〕636号）。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 157,960.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 45,735,894.54 5 应收申购款 1,147,941.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,041,796.09 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 （人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 46,612,000.00 2.07 2 123009 星源转债 14,124,275.50 0.63 3 113517 曙光转债 1,408,550.00 0.06 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信尊享添益债券A 安信尊享添益债券C 报告期期初基金份额总额 1,747,672,548.72 9,307,315.15 报告期期间基金总申购份额 611,718,412.19 55,784,044.32 减:报告期期间基金总赎回份额 357,061,630.06 3,940,991.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,002,329,330.85 61,150,368.07 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予安信尊享添益债券型证券投资基金募集的文件； 2、《安信尊享添益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《安信尊享添益债券型证券投资基金托管协议》； 4、《安信尊享添益债券型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019年07月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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