最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 德邦德利货币B(000301) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1610022 | ||||||||
| 基金代码 | 000301 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德利货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月16日 报告期末基金份额总额 3,047,914,868.56份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦德利货币A 德邦德利货币B 下属分级基金的交易代码 000300 000301 报告期末下属分级基金的份额总额 88,633,676.43份 2,959,281,192.13份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 德邦德利货币A 德邦德利货币B 本期已实现收益 517,897.58 10,517,427.18 2．本期利润 517,897.58 10,517,427.18 3．期末基金资产净值 88,633,676.43 2,959,281,192.13 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦德利货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5504% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.2138% 0.0031% 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后) 德邦德利货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6107% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.2741% 0.0031% 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后) 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2013年9月16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满1年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为2013年9月16日至2019年6月30日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张铮烁 投资二部副总监、本基金的基金经理、德邦如意货币市场基金、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2016年1月8日 - 11年 硕士，2007年7月至2010年7月担任中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师、项目经理；2010年8月至2015年5月担任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司，现任本公司投资二部副总监、基金经理。 陈洁 本基金的基金经理、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2018年9月19日 - 6年 硕士，2013年7月至2015年10月担任上海银行股份有限公司市南管理总部（现为市南分行）同业资产投资岗。2015年11月加入德邦基金管理有限公司，现任本公司基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，经济下行的压力较一季度更加显现，工业增加值增速及固定资产投资增速持续出现下滑，PMI指数也重新掉落至50荣枯线以下，贸易战的长期影响尚未完全显现，全球重启宽松周期，而国内金融数据方面，新增人民币贷款及社融在一季度出现“井喷”后明显回落。货币政策方面，央行总体维持“合理充裕”的政策基调不变，适时、适量采取对冲措施，且市场预期充分，总体而言市场流动性平衡。5月发生的“包商银行事件”使得各金融机构纷纷进行自保，提高逆回购的交易对手准入门槛和质押券标准，银行间流动性分层现象凸显，高等级质押券回购市场供过于求，而低等级质押券回购市场供不应求。同时，大型银行和中小银行存单发行也出现分层现象，以股份制为代表的大型银行，流动性极为充裕，平稳跨季，而中小型银行存单发行较为困难。受此影响，3个月期限股份制银行存单发行价格高点仅触及3%。 报告期内，本基金严格遵守货币基金相关法律法规，保持较为稳健的投资风格，按照法律法规所规定的品种、久期、杠杆比例等要求进行投资操作，并严格把控信用风险，优选投资标的。同时，本基金密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形，做好组合投资安排，在月末、季末、年末等时点，提前预备充足的流动性，做好基金的流动性管理，努力为投资人赚取合理收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期德邦德利货币A的基金份额净值收益率为0.5504%，本报告期德邦德利货币B的基金份额净值收益率为0.6107%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,995,436,909.14 65.00 其中：债券 1,985,436,909.14 64.67 资产支持证券 10,000,000.00 0.33 2 买入返售金融资产 840,223,620.34 27.37 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 228,158,146.18 7.43 4 其他资产 6,095,402.91 0.20 5 合计 3,069,914,078.57 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.09 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 33 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 56.35 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 29.12 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 13.08 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 0.98 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 0.98 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 100.52 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 169,381,791.95 5.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,112,696.04 1.64 其中：政策性金融债 50,112,696.04 1.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 240,080,736.09 7.88 6 中期票据 40,019,995.31 1.31 7 同业存单 1,485,841,689.75 48.75 8 其他 - - 9 合计 1,985,436,909.14 65.14 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111809232 18浦发银行CD232 2,500,000 249,497,679.05 8.19 2 111810553 18兴业银行CD553 2,000,000 199,337,206.32 6.54 3 111813116 18浙商银行CD116 1,000,000 99,888,701.44 3.28 4 111921176 19渤海银行CD176 1,000,000 99,617,266.46 3.27 5 199925 19贴现国债25 1,000,000 99,491,264.15 3.26 6 120312 12进出12 500,000 50,112,696.04 1.64 7 111814203 18江苏银行CD203 500,000 49,947,916.59 1.64 8 111995974 19厦门国际银行CD050 500,000 49,931,498.51 1.64 9 111817167 18光大银行CD167 500,000 49,930,097.01 1.64 10 111808265 18中信银行CD265 500,000 49,928,007.44 1.64 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0616% 报告期内偏离度的最低值 0.0171% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0389% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 159312 信泽03A1 100,000 10,000,000.00 0.33 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形。上海证监局责令兴业银行股份有限公司于2018年10月25日前整改，健全基金托管业务内部控制制度，加强从业人员管理，并于2018年10月25日前提交整改报告。 2018年12月7日，银保监会发布处罚决定，对渤海银行罚款2530万元。原因为渤海银行内控管理严重违反审慎经营规则、理财及自营投资资金违规用于缴交土地款、理财业务风险隔离不到位、为非保本理财产品提供保本承诺、同业投资他行非保本理财产品审查不到位。 经过分析，以上事件对兴业银行、渤海银行的经营未产生重大的实质影响，对其偿债能力影响有限。本基金持有兴业银行、渤海银行的同业存单符合法律法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,008,556.06 4 应收申购款 1,086,846.85 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 6,095,402.91 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦德利货币A 德邦德利货币B 报告期期初基金份额总额 107,780,209.91 1,569,089,277.49 报告期期间基金总申购份额 65,596,724.75 4,372,368,799.49 报告期期间基金总赎回份额 84,743,258.23 2,982,176,884.85 报告期期末基金份额总额 88,633,676.43 2,959,281,192.13 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019年4月9日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 2 赎回 2019年4月10日 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00% 3 红利发放 2019年4月18日 179,567.16 0.00 0.00% 4 申购 2019年4月30日 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00% 5 红利发放 2019年5月20日 169,433.64 0.00 0.00% 6 赎回 2019年6月12日 -20,000,000.00 -20,000,000.00 0.00% 7 申购 2019年6月17日 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00% 8 红利发放 2019年6月18日 168,297.74 0.00 0.00% 9 基金转换(出) 2019年6月28日 -19,800,000.00 -19,800,000.00 0.00% 合计 -30,282,701.46 -30,800,000.00 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190522 - 20190602 253,754,237.44 101,575,972.71 355,330,210.15 0.00 0.00% 2 20190530 - 20190626 299,000,000.00 1,920,255.73 0.00 300,920,255.73 9.87% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 影响投资者决策的其他重要信息 2019年6月5日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦德利货币市场基金基金合同； 3、德邦德利货币市场基金托管协议； 4、德邦德利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 存放地点 上海市黄浦区中山东二路600号1幢2101-2106单元。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2019年7月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |