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| 工银月月薪定期支付债券A(000236) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611648 | ||||||||
| 基金代码 | 000236 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银瑞信月月薪 交易代码 000236 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 8月 14日 报告期末基金份额总额 263,516,366.04份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，通过 配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资 产的长期稳定增值，以获得超过基金业绩比较 基准的投资收益。 投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定 收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收 益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金 资产的增强型回报。 业绩比较基准 人民币税后三年期银行定期存款利率+1.50%。 三年期定期存款利率是指每年的第一个工作日 中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构 人民币存款基准利率”。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险水 平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票 型基金；因为本基金可以配置二级市场股票， 所以预期收益和预期风险水平高于投资范围不 含二级市场股票的债券型基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的基金简称 工银瑞信月月薪 A 工银瑞信月月薪 C 下属分级基金的交易代码 000236 002492 报告期末下属分级基金的份额总额 263,284,064.61份 232,301.43份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 工银瑞信月月薪 A 工银瑞信月月薪 C 1．本期已实现收益 -1,497,814.72 -1,003.55 2．本期利润 -800,679.31 911.43 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0030 0.0055 4．期末基金资产净值 399,789,546.88 247,069.01 5．期末基金份额净值 1.518 1.064 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银瑞信月月薪 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.20% 0.34% 1.06% 0.01% -1.26% 0.33% 工银瑞信月月薪 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.09% 0.34% 1.06% 0.01% -1.15% 0.33% 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、本基金基金合同于 2013年 8月 14日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关 于投资范围及投资限制的规定：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，股票资产占基金资产 的比例不超过 20％，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％，基金持有现 金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 3、本基金自 2016年 2月 26日起增加 C类基金份额类别。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 6 页 共 14 页 任职日期 离任日期 年限 张洋 本基金 的基金 经理 2019年 6 月 5日 - 7 宾夕法尼亚大学电子工程 专业博士，沃顿商学院统 计学硕士；2012年加入工 银瑞信，现任固定收益部 基金经理，2015年 8月 17 日至今，担任工银瑞信双 债增强债券型证券投资基 金(自 2016年 9月 26日 起，变更为工银瑞信双债 增强债券型证券投资基金 （LOF）)基金经理；2015 年 8月 17日至今，担任工 银瑞信保本 3号混合型证 券投资基金基金经理； 2016年 11月 22日至今， 担任工银瑞信新得益混合 型证券投资基金基金经 理；2016年 12月 14日至 今，担任工银瑞信可转债 债券型证券投资基金基金 经理；2016年 12月 29日 至今，担任工银瑞信新增 利混合型证券投资基金基 金经理；2017年 1月 25日 至 2018年 6月 11日，担 任工银瑞信瑞盈半年定期 开放债券型证券投资基金 基金经理；2018年 7月 2 日至今，担任工银瑞信可 转债优选债券型证券投资 基金基金经理；2018年 7 月 27日至今，担任银瑞信 新增益混合型证券投资基 金基金经理；2018年 7月 27日至今，担任工银瑞信 新得利混合型证券投资基 金基金经理；2018年 8月 28日至今，担任工银瑞信 添福债券型证券投资基金 基金经理；2019年 1月 24 日至今，担任工银瑞信聚 盈混合型证券投资基金基 金经理。2019年 6月 5日 至今，担任工银瑞信月月 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 7 页 共 14 页 薪定期支付债券型证券投 资基金基金经理。 刘琦 本基金 的基金 经理 2015年 11月 10 日 2019年 6月 6日 11 北京大学概率统计专业博 士；曾先后在嘉实基金管 理有限公司担任基金经理 助理、研究员，在嘉实国 际担任助理副总裁，在易 方达基金担任基金经理。 2015年加入工银瑞信，现 任固定收益部基金经理。 2015年 11月 10日至 2019 年 6月 6日，担任工银月 月薪定期支付债券型基金 基金经理；2016年 10月 14日至 2019年 6月 5日， 担任工银瑞信新焦点灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；2016年 11月 2 日至今，担任工银瑞信瑞 盈 18个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理； 2017年 1月 4日至今，担 任工银瑞信中债-国债（7- 10年）总指数证券投资基 金基金经理；2017年 1月 23日至今，担任工银瑞信 全球美元债债券型证券投 资基金（QDII）基金经 理；2018年 9月 21日，担 任工银瑞信聚福混合型证 券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 8 页 共 14 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办 法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理 办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候 的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告 期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基 金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位 的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向 交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度全球再次出现风险偏好波动。一方面，美国经济出现下行压力，市场普遍预 期美联储将会不得不降息应对；另一方面，中美贸易谈判又生波折。受此影响，全球权益资产波 动性加强，全球债券收益率也同步走低。 国内方面，政策层面对于经济的支持力度加强，货币政策和财政政策双管齐下，减税降费措 施频出。在此背景下，上半年国内融资和实体经济数据均出现一定企稳迹象，市场预期显著改 善，尽管海外的不确定性有所增强，但权益市场在波动之后保持韧性，债券收益率低位震荡。 本基金在报告期内根据对于市场变化的判断积极调整仓位，同时积极参与新发可转债申购。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银月月薪 A份额净值增长率为-0.20%，工银月月薪 C份额净值增长率为- 0.09%，业绩比较基准收益率为 1.06%。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 9 页 共 14 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 77,948,444.42 17.73 其中：股票 77,948,444.42 17.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 343,540,130.00 78.15 其中：债券 343,540,130.00 78.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,218,503.29 2.32 8 其他资产 7,911,080.43 1.80 9 合计 439,618,158.14 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 59,066,589.22 14.77 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,246,200.00 0.56 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 12,019,270.20 3.00 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 10 页 共 14 页 务业 J 金融业 2,658,300.00 0.66 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,958,085.00 0.49 S 综合 - - 合计 77,948,444.42 19.49 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002475 立讯精密 350,400 8,686,416.00 2.17 2 002938 鹏鼎控股 261,157 7,667,569.52 1.92 3 002415 海康威视 201,700 5,562,886.00 1.39 4 300203 聚光科技 207,300 4,954,470.00 1.24 5 300285 国瓷材料 270,950 4,608,859.50 1.15 6 002153 石基信息 117,400 4,248,706.00 1.06 7 601012 隆基股份 170,730 3,945,570.30 0.99 8 600104 上汽集团 144,847 3,693,598.50 0.92 9 002036 联创电子 397,670 3,638,680.50 0.91 10 603583 捷昌驱动 93,670 3,453,612.90 0.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 21,031,010.00 5.26 其中：政策性金融债 21,031,010.00 5.26 4 企业债券 109,447,874.60 27.36 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 11 页 共 14 页 5 企业短期融资券 120,604,000.00 30.15 6 中期票据 70,962,000.00 17.74 7 可转债（可交换债） 21,495,245.40 5.37 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 343,540,130.00 85.88 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 108901 农发 1801 210,100 21,031,010.00 5.26 2 1480062 14甘公投 债 01 200,000 20,570,000.00 5.14 3 011802354 18海立 SCP001 200,000 20,108,000.00 5.03 4 124380 13曹妃甸 500,000 20,080,000.00 5.02 5 132013 17宝武 EB 159,320 15,922,440.80 3.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 12 页 共 14 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 65,536.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,773,884.00 5 应收申购款 71,660.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,911,080.43 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 132013 17宝武 EB 15,922,440.80 3.98 2 132009 17中油 EB 2,966,700.00 0.74 3 113015 隆基转债 1,323,386.40 0.33 4 123017 寒锐转债 681,118.20 0.17 5 110049 海尔转债 601,600.00 0.15 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 13 页 共 14 页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银瑞信月月薪 A 工银瑞信月月薪 C 报告期期初基金份额总额 280,413,252.98 73,796.17 报告期期间基金总申购份额 2,608,007.16 267,277.98 减:报告期期间基金总赎回份额 19,737,195.53 108,772.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 263,284,064.61 232,301.43 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 14 页 共 14 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、自 2019年 6月 5日，张洋担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经 理，详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 2、自 2019年 6月 6日，刘琦不再担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金 经理，详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金设立的文件； 2、《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印 件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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