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| 中信建投稳利A(000804) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614248 | ||||||||
| 基金代码 | 000804 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳利混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投稳利 基金主代码 000804 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月18日 报告期末基金份额总额 175,530,768.79份 投资目标 本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过科学的资产配置与严谨的风险管理，力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。 投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中债总财富指数收益率×80% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投稳利A 中信建投稳利C 下属分级基金的交易代码 000804 006844 报告期末下属分级基金的份额总额 175,527,668.01份 3,100.78份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 中信建投稳利A 中信建投稳利C 1.本期已实现收益 2,425,743.81 0.59 2.本期利润 854,307.03 1.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0048 0.0007 4.期末基金资产净值 185,901,130.51 3,102.15 5.期末基金份额净值 1.0591 1.0004 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投稳利A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.46% 0.08% 0.18% 0.28% 0.28% -0.20% 中信建投稳利C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.04% 0.02% 0.02% 0.12% 0.02% -0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金由中信建投稳利保本混合型证券投资基金转型而来并于2018年10月18日合同生效，上图报告期间的起始日为2018年10月18日。截止本报告期末本基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起6个月为建仓期，建仓期结束后本基金的投资组合比例将符合基金合同的有关约定。 3、基金管理人于2019年1月4日披露了《关于中信建投稳利混合型证券投资基金增加C类基金份额并调整基金合同和托管协议中相关条款的公告》，首笔C类份额的登记日为2019年6月24日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周户 本基金的基金经理 2018-09-26 - 11年 中国籍，1982年2月生，南开大学经济学硕士。曾任苏州博思堂经纪顾问有限公司市场分析员、渤海证券股份有限公司研究员、广发证券股份有限公司研究员、国金通用基金管理有限公司研究员、国金证券股份有限公司研究员。2014年6月加入中信建投基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员，现任本公司投资部-股票投资部基金经理，担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金、中信建投稳利混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金由中信建投稳利保本混合型证券投资基金转型而来。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度，宏观经济预期发生逆转。随着4月数据的发布，受信贷、财政支出等提前发放、减税、节假日等因素的影响，数据较为紊乱，市场对经济改善的预期有所收敛。然而，5月，尽管CPI继续回升，但PPI、工业增加值、投资等继续回落，经济减速预期持续。政策层面，与宏观数据预期改善不同的是，货币政策重提松紧适度，政治局会议提出结构性去杠杆、以供给侧结构性改革的办法稳定需求等新观点，重提房住不炒，使得市场预期政策宽松力度有可能边际减弱，甚至存在转向的可能。房地产调控有所趋严。此外，科创板进展较快。 二季度，中美贸易谈判受阻，同时，宏观经济预期逆转，结构性去杠杆政策取代稳增长政策，市场情绪恶化，4月中下旬开始，权益市场进行了快速调整。与此相反，债券市场则有所回暖，尤其是长端利率债改善明显；在包商银行事件影响下，信用风险有所抬升，部分中小银行同业存单大幅调整。 本基金坚持固定收益为主，权益投资为辅的投资策略，权益仓位的上限，更多依赖于产品安全垫的厚度。二季度，前瞻性的预判了基本面风险，降低了权益资产的配置仓位，提升了固定收益资产的配置比例，较好的控制了产品的回撤。展望后市，基金管理人认为结构性机会仍将存在，同时对组合个股前景均有良好预期和信心，相信未来一个阶段能够为持有人带来合理回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投稳利A基金份额净值为1.0591元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.46%，同期业绩比较基准收益率为0.18%；截至报告期末中信建投稳利C基金份额净值为1.0004元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.04%，同期业绩比较基准收益率为0.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 844,400.00 0.43 其中：股票 844,400.00 0.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 184,798,880.02 94.05 其中：债券 184,798,880.02 94.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,800,000.00 2.95 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,084,488.79 0.55 8 其他资产 3,965,437.61 2.02 9 合计 196,493,206.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 302,400.00 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 542,000.00 0.29 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 844,400.00 0.45 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 40,000 542,000.00 0.29 2 600729 重庆百货 10,000 302,400.00 0.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 23,677,880.02 12.74 其中：政策性金融债 23,677,880.02 12.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 161,121,000.00 86.67 9 其他 - - 10 合计 184,798,880.02 99.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111804069 18中国银行CD069 300,000 29,262,000.00 15.74 2 111917025 19光大银行CD025 300,000 29,094,000.00 15.65 3 111906119 19交通银行CD119 260,000 25,220,000.00 13.57 4 111810516 18兴业银行CD516 200,000 19,510,000.00 10.49 5 111815568 18民生银行CD568 200,000 19,374,000.00 10.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无余额。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 53,109.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,912,229.49 5 应收申购款 98.81 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,965,437.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投稳利A 中信建投稳利C 报告期期初基金份额总额 184,948,406.32 - 报告期期间基金总申购份额 156,656.97 3,100.78 减：报告期期间基金总赎回份额 9,577,395.28 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 175,527,668.01 3,100.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401-20190630 71,757,619.74 0.00 0.00 71,757,619.74 40.88% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2019年6月26日披露了《中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资科创板上市股票及相关风险揭示的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投稳利混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投稳利混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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