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| 易方达掌柜季季盈理财债券C(005100) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614514 | ||||||||
| 基金代码 | 005100 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达掌柜季季盈理财债券 基金主代码 000833 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月15日 报告期末基金份额总额 4,539,342,957.73份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。对于银行存款及大额存单的投资，本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平，制定和调整银行存款及大额存单投资比例、存款期限等。本基金对利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化，据此确定组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，选择合适的期限结构配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。 业绩比较基准 中国人民银行公布的三个月银行定期整存整取存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达掌柜季季盈理财债券B 易方达掌柜季季盈理财债券C 下属分级基金的交易代码 000833 005099 005100 报告期末下属分级基金的份额总额 100,406,972.17份 4,436,797,521.51份 2,138,464.05份 注：自2017年9月5日起，本基金增设B类、C类份额类别，C类份额首次确认日为2017年9月6日，B类份额首次确认日为2017年9月14日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日) 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达掌柜季季盈理财债券B 易方达掌柜季季盈理财债券C 1.本期已实现收益 802,400.36 42,596,494.47 25,364.44 2.本期利润 802,400.36 42,596,494.47 25,364.44 3.期末基金资产净值 100,406,972.17 4,436,797,521.51 2,138,464.05 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按运作期结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达掌柜季季盈理财债券A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6461% 0.0008% 0.2784% 0.0000% 0.3677% 0.0008% 易方达掌柜季季盈理财债券B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6813% 0.0007% 0.2784% 0.0000% 0.4029% 0.0007% 易方达掌柜季季盈理财债券C 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6712% 0.0007% 0.2784% 0.0000% 0.3928% 0.0007% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达掌柜季季盈理财债券A （2017年6月15日至2019年6月30日） 易方达掌柜季季盈理财债券B （2017年9月14日至2019年6月30日） 易方达掌柜季季盈理财债券C （2017年9月6日至2019年6月30日） 注：1.自2017年9月5日起，本基金增设B类、C类份额类别，C类份额首次确认日为2017年9月6日，B类份额首次确认日为2017年9月14日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为8.0645%，同期业绩比较基准收益率为2.3056%。B类基金份额净值收益率为7.1388%，同期业绩比较基准收益率为2.0215%。C类基金份额净值收益率为7.1703%，同期业绩比较基准收益率为2.0465%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石大怿 本基金的基金经理、易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达易理财货币市场基金的基金经理、易方达现金增利货币市场基金的基金经理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理、易方达天天理财货币市场基金的基金经理、易方达天天发货币市场基金的基金经理、易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理（自2013年01月15日至2019年05月27日）、易方达龙宝货币市场基金的基金经理、易方达货币市场基金的基金经理、易方达财富快线货币市场基金的基金经理、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理、易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2016年06月02日至2019年06月27日） 2017-06-15 - 10年 硕士研究生，曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。 梁莹 本基金的基金经理、易方达增金宝货币市场基金的基金经理、易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达现金增利货币市场基金的基金经理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理、易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理（自2014年09月24日至2019年05月27日）、易方达龙宝货币市场基金的基金经理、易方达财富快线货币市场基金的基金经理、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理、易方达易理财货币市场基金的基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金的基金经理助理、易方达货币市场基金的基金经理助理 2017-07-11 - 9年 硕士研究生，曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，石大怿的“任职日期”为基金合同生效之日，梁莹的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共28次，其中27次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，市场资金面维持平稳，货币市场利率稳中下行；债券市场长端收益率波动加大，先上后下。整体看来，债券收益率曲线在二季度呈短端小幅下行、长端小幅上行的陡峭化走势。4月公布的国内一季度经济数据表现较好，工业增加值上行显著、地产投资连续上升、通胀预期升温，上述因素导致债券市场长端收益率持续震荡上行。一季度中国人民银行货币政策委员会例会重新强调“把好货币总闸门”，加之4月份中央政治局强调“结构性去杠杆”，这使得市场机构担忧货币政策可能收紧，债券长端收益率上行。5月，中美贸易摩擦发生了超预期的变化，市场避险情绪上升，央行在加大货币投放的同时宣布定向降准来稳定市场预期，货币市场利率下行显著。与此同时5月公布的一些主要经济指标开始回落，债券市场长端收益率开始下行。5月下旬，银行同业市场出现了较为严重的信用风险事件，央行果断加大了对资金面的呵护力度，但市场的流动性出现了分层现象，风险偏好进一步下降，这推动债券市场长端收益率进一步下行。6月以来，经济基本面的变化继续有利于债券市场，尽管有国内政策和国际事件对债券市场产生一定干扰，但收益率下行的趋势并未改变。 总体来看，经济表现是驱动国内债券市场变化的核心因素，但是受到二季度风险事件的影响，货币市场利率下行显著，已接近近几年来的低点。受此影响，短期理财基金收益率较前一季度继续下降。 操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要配置资产，在二季度组合保持了适中的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在二季度保持了较好的流动性和稳定的收益率。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为0.6461%；B类基金份额净值收益率为0.6813%；C类基金份额净值收益率为0.6712%；同期业绩比较基准收益率为0.2784%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,059,397,148.61 41.20 其中：债券 2,059,397,148.61 41.20 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,927,786,550.32 58.57 4 其他资产 11,576,573.54 0.23 5 合计 4,998,760,272.47 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.49 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 251,041,674.48 5.53 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本基金合同约定“本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 125 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 127 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天”,本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 2.48 5.53 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 10.33 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 56.00 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 41.05 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 109.87 5.53 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金属于理财债券型基金，不适用本项目。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 309,799,374.79 6.82 其中：政策性金融债 309,799,374.79 6.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,062,213.32 0.44 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,729,535,560.50 38.10 8 其他 - - 9 合计 2,059,397,148.61 45.37 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111903065 19农业银行CD065 5,000,000 496,891,216.66 10.95 2 111804071 18中国银行CD071 2,000,000 199,409,044.50 4.39 3 111812212 18北京银行CD212 2,000,000 197,329,242.26 4.35 4 111907099 19招商银行CD099 2,000,000 197,315,649.87 4.35 5 111993996 19徽商银行CD023 2,000,000 195,483,258.40 4.31 6 111918140 19华夏银行CD140 1,500,000 149,535,232.68 3.29 7 190201 19国开01 1,200,000 119,949,096.50 2.64 8 190301 19进出01 1,100,000 109,861,319.28 2.42 9 111812223 18北京银行CD223 1,000,000 98,491,092.35 2.17 10 111906095 19交通银行CD095 1,000,000 97,789,725.97 2.15 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0732% 报告期内偏离度的最低值 -0.0039% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0267% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.219交通银行CD095（代码：111906095）为易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年7月26日，中国人民银行针对交通银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，罚款人民币130万元。2018年10月18日，上海保监局针对交通银行欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规事实，责令改正，并处34万元罚款。2018年11月9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司关于以下违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力，处以罚款690万元人民币。2018年11月9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位的违规事实，处以罚款50万元人民币。 19招商银行CD099（代码：111907099）为易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年7月5日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人罚款30万元。 19徽商银行CD023（代码：111993996）为易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年7月6日，中国人民银行合肥中心支行针对徽商银行股份有限公司违反收单银行结算账户管理相关法律制度规定的违法违规事实责令限期改正，给予警告，并处10万元罚款。2018年9月10日，安徽银监局针对徽商银行股份有限公司违规批量转让不良资产的违法违规事实罚款45万元。2018年12月26日，中国人民银行合肥中心支行针对徽商银行股份有限公司违反《非金融机构支付服务管理办法》相关规定的违法违规事实，给予警告并处1万元罚款。 19农业银行CD065（代码：111903065）为易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2019年5月7日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司信用卡中心2016年9月至2017年6月间部分信用卡资金违规用于非消费领域的违法违规事实，责令改正，并处罚款50万元。 本基金投资19交通银行CD095、19招商银行CD099、19徽商银行CD023、19农业银行CD065的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除19交通银行CD095、19招商银行CD099、19徽商银行CD023、19农业银行CD065外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,576,573.54 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 11,576,573.54 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达掌柜季季盈理财债券B 易方达掌柜季季盈理财债券C 报告期期初基金份额总额 130,922,896.53 6,433,575,119.09 4,067,059.33 报告期基金总申购份额 802,400.36 42,596,494.47 25,364.44 报告期基金总赎回份额 31,318,324.72 2,039,374,092.05 1,953,959.72 报告期期末基金份额总额 100,406,972.17 4,436,797,521.51 2,138,464.05 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年04月01日~2019年06月30日 1,954,487,774.45 7,020,844.51 955,018,076.23 1,006,490,542.73 22.17% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，资产管理产品以摊余成本进行计量需满足产品为封闭式产品等条件，本基金将在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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