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| 易方达上证50增强C(004746) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614569 | ||||||||
| 基金代码 | 004746 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达50指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达上证50指数 基金主代码 110003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年3月22日 报告期末基金份额总额 9,683,480,054.62份 投资目标 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。 投资策略 本基金为指数增强型基金，股票投资部分以上证50指数作为标的指数，资产配置上追求充分投资，不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，追求超越基准的收益水平。 业绩比较基准 上证50指数 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在控制与目标指数偏离风险的同时，力争获得超越基准的收益。长期来看，本基金具有与目标指数相近的风险水平。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达上证50指数A 易方达上证50指数C 下属分级基金的交易代码 110003 004746 报告期末下属分级基金的份额总额 8,629,916,681.82份 1,053,563,372.80份 注：自2017年6月6日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年6月7日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 易方达上证50指数A 易方达上证50指数C 1.本期已实现收益 510,126,629.14 55,195,215.79 2.本期利润 1,012,430,067.20 135,785,822.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.1178 0.1503 4.期末基金资产净值 14,755,087,234.73 1,792,301,469.94 5.期末基金份额净值 1.7098 1.7012 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达上证50指数A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.32% 1.51% 3.24% 1.43% 4.08% 0.08% 易方达上证50指数C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.24% 1.51% 3.24% 1.43% 4.00% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达50指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达上证50指数A (2004年3月22日至2019年6月30日) / 易方达上证50指数C (2017年6月7日至2019年6月30日) / 注：1.自2017年6月6日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年6月7日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为422.33%，同期业绩比较基准收益率为173.45%；C类基金份额净值增长率为49.28%，同期业绩比较基准收益率为18.84%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张胜记 本基金的基金经理、易方达原油证券投资基金(QDII)的基金经理、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理、指数投资部总经理 2012-09-28 - 14年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（原易方达沪深300指数证券投资基金）基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理、易方达标普500指数证券投资基金（LOF）基金经理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共28次，其中27次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年第二季度，国内经济增速底部企稳，货币和财政政策维持中性宽松。中美贸易谈判峰回路转，从谈判破裂到重启谈判，A股市场受到很大的冲击，出现大幅震荡。1-5月全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，全国固定资产投资同比增长5.6%，房地产开发投资同比增长11.2%，仍在放缓。社会消费品零售总额同比名义增长8.1%，汽车销量下滑幅度较大，房地产销售回落，前5个月全国住宅累计销售面积同比下降0.7%。在猪肉和水果价格上涨的带动下国内的通胀回升，5月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比增长0.6%。报告期内，美联储转向降息预期，美国股市反弹。我国货币政策继续宽松，5月末广义货币供应量M2同比增长8.5%，银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极，减税降费措施陆续落地，刺激消费政策有望出台。报告期内，A股大幅下跌后反弹，上证指数下跌3.62%，上证50指数上涨3.24%。从行业表现来看，食品饮料、家用电器、银行等蓝筹板块保持上涨；传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装等行业明显下跌。 本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上，在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料、医药等行业有一定的超配，银行、券商等行业低配。报告期内，根据对市场形势的判断，本基金进行了少量调整操作，主要是降低了食品饮料、医药生物等板块的权重，增加了房地产、建筑等行业的配置。本基金报告期业绩战胜基准指数。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.7098元，本报告期份额净值增长率为7.32%；C类基金份额净值为1.7012元，本报告期份额净值增长率为7.24%；同期业绩比较基准收益率为3.24%，年化跟踪误差5.11%，超过合同规定的目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,393,096,184.42 92.20 其中：股票 15,393,096,184.42 92.20 2 固定收益投资 250,075,000.00 1.50 其中：债券 250,075,000.00 1.50 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 983,711,526.96 5.89 7 其他资产 68,604,827.85 0.41 8 合计 16,695,487,539.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 4,115,300.00 0.02 B 采矿业 363,431.25 0.00 C 制造业 1,924,005,495.04 11.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 66,934.21 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 114,747,657.54 0.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 191,991.90 0.00 J 金融业 740,009,824.10 4.47 K 房地产业 16,718,560.43 0.10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,623,490.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,803,842,684.47 16.94 5.2.1.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 594,154,403.36 3.59 C 制造业 5,061,012,492.09 30.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 646,543,087.00 3.91 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 167,807,664.51 1.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,033,964,896.44 30.42 K 房地产业 708,737,867.20 4.28 L 租赁和商务服务业 351,029,089.35 2.12 M 科学研究和技术服务业 26,004,000.00 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,589,253,499.95 76.08 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％) 1 600519 贵州茅台 1,660,975 1,634,399,400.00 9.88 2 600887 伊利股份 48,709,787 1,627,393,983.67 9.83 3 601318 中国平安 18,133,953 1,606,849,575.33 9.71 4 600036 招商银行 35,557,404 1,279,355,395.92 7.73 5 601601 中国太保 21,108,121 770,657,497.71 4.66 6 600048 保利地产 55,543,720 708,737,867.20 4.28 7 600276 恒瑞医药 10,056,290 663,715,140.00 4.01 8 601668 中国建筑 112,442,276 646,543,087.00 3.91 9 601166 兴业银行 29,356,007 536,921,368.03 3.24 10 601398 工商银行 83,056,781 489,204,440.09 2.96 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％) 1 000858 五粮液 7,521,600 887,172,720.00 5.36 2 000001 平安银行 51,643,598 711,648,780.44 4.30 3 002007 华兰生物 17,162,856 523,295,479.44 3.16 4 000661 长春高新 1,416,986 478,941,268.00 2.89 5 601006 大秦铁路 11,572,960 93,625,246.40 0.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 250,075,000.00 1.51 其中：政策性金融债 250,075,000.00 1.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 250,075,000.00 1.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％) 1 180209 18国开09 2,500,000 250,075,000.00 1.51 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.12018年7月5日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人罚款30万元。 2018年7月26日，中国人民银行针对平安银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为，罚款人民币140万元。 2019年5月10日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份有限公司信用卡中心上海分中心2015年至2017年对员工经商办企业的行为屡禁不止，员工行为管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实，责令改正，并处罚款40万元。 本基金为指数增强型基金，招商银行、平安银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除招商银行、平安银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,513,383.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,266,765.16 5 应收申购款 58,824,679.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 68,604,827.85 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达上证50指数A 易方达上证50指数C 报告期期初基金份额总额 8,449,486,603.86 1,087,513,223.78 报告期基金总申购份额 2,053,407,049.05 905,786,887.62 减：报告期基金总赎回份额 1,872,976,971.09 939,736,738.60 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 8,629,916,681.82 1,053,563,372.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达50指数证券投资基金设立的文件； 2.《易方达50指数证券投资基金基金合同》； 3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 4.《易方达50指数证券投资基金托管协议》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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