最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中加货币A(000331) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1614892 | ||||||||
| 基金代码 | 000331 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 07月 19日 §1 重要提示 中加货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 2 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加货币 基金主代码 000331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月21日 报告期末基金份额总额 22,226,981,955.91份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下， 追求超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流 动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在 控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳 定的收益。主要投资策略包括：（1）短期利率水平 预期策略；（2）收益率曲线分析策略；（3）组合 剩余期限策略、期限配置策略；（4）类别品种配置 策略；（5）滚动投资策略；（6）流动性管理策略 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120 天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的 基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 中加货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 3 下属分级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C 下属分级基金的交易代码 000331 000332 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,398,977,898.50份 20,828,004,057.41份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 中加货币A 中加货币C 1.本期已实现收益 8,894,848.77 219,198,826.69 2.本期利润 8,894,848.77 219,198,826.69 3.期末基金资产净值 1,398,977,898.50 20,828,004,057.41 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6014% 0.0012% 0.3418% 0.0000% 0.2596% 0.0012% 中加货币C净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6616% 0.0012% 0.3418% 0.0000% 0.3198% 0.0012% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 4 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 中加货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 5 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 闫沛 贤 投资研究部副总监兼固定 收益部总监、本基金基金 经理 2013- 10-21 - 11 闫沛贤先生，英国帝国理 工大学金融学硕士、伯明 翰大学计算机硕士学位。2 008年至2013年曾任职于 平安银行资金交易部、北 京银行资金交易部，担任 债券交易员。2013年加入 中加基金管理有限公司， 曾任中加丰泽纯债债券型 证券投资基金基金经理（2 016年12月19日至2018年6 月22日），现任投资研究 部副总监兼固定收益部总 监、中加货币市场基金（2 013年10月21日至今）、中 加纯债一年定期开放债券 型证券投资基金（2014年3 月24日至今）、中加纯债 债券型证券投资基金（20 14年12月17日至今）、中 加心享灵活配置混合型证 券投资基金（2015年12月2 8日至今）、中加颐合纯债 债券型证券投资基金（20 18年9月13日至今）、中加 颐鑫纯债债券型证券投资 基金（2018年11月8日至 今）、中加聚利纯债定期 开放债券型证券投资基金 （2018年11月27日至今）、 中加颐兴定期开放债券型 发起式证券投资基金（20 18年12月13日至今）、中 中加货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 6 加聚盈四个月定期开放债 券型证券投资基金（2019 年5月29日至今）的基金经 理。 1、任职日期说明：闫沛贤的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益 的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异 常交易的情况。 中加货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度债市先跌后涨。10年国债活跃券收益率从一季度末的3.07迅速跃升至 4月末超过3.4的水平；随后，在5月份下行至3.2附近；进入6月后，以3.25为中枢陷入 震荡。金融条件放松和专项债提前发行使得地产、基建相关投资较2018年末有明显改善。 一季度公布的经济数据好于预期，悲观情绪修复，风险偏好回升共同导致债市在4月份 迅速调整。进入5月后，随着春节错位效应消退，贸易形势紧张导致出口前景不确定性 增大，制造业和民间投资增速持续下滑；消费增速亦处于低位徘徊。总体而言，上半年 国内经济呈现建筑业景气，制造业疲弱。建筑业景气主要缘于货币条件修复和专项债发 行带动财政支出前移；而制造业疲弱缘于出口下沉和企业利润增速偏低。货币政策上， 央行通过定向降准、定向中期借贷便利等结构性工具试图缓解小微企业融资难和融资贵 的同时也避免了"漫灌"式的总量型政策。 展望未来，单纯考虑季节性规律和基数效应，我们预计名义增长率将在三季末见底 后在四季度阶段性企稳回升。考虑到中美贸易紧张关系潜在的持续性以及其对于出口的 影响，我们预计未来一段时间制造业和民间投资增速仍会处于低位徘徊。而国内大概率 将采取增发专项债等财政政策来对冲经济下行压力。如果贸易紧张局势进一步加剧，货 币政策在保持流动性合理充裕的同时，也可能会考虑降低公开市场操作利率的方式对 冲。海外方面，OECD综合领先指标（CLI）和Sentix投资信心指数等领先指标表明美国 经济已经脱离增长峰值。随着税改效应的趋弱，个人消费和私人投资等内生动能衰减， 下半年美联储大概率降息2次以上。欧元区三季度亦会进入宽货币阶段。海外货币政策 宽松为我国货币政策调整打开空间。基于对未来名义增长率走势和财政货币政策的判 断，我们将在票息收益和杠杆收益的基础上适时买入卖出，赚取价差收益。 报告期内基金密切跟踪基本面、政策面和资金面的变化，把握市场节奏调整杠杆水 平。货币基金是高流动性产品，需要随时应对申购赎回，我们在资产配置上选择高流动 性、易变现资产（如，AAA存单、可提前支取协议存款等）；并且，结合货币市场利率 的走势，我们把握时机卖出临近到期的低收益货币市场工具，买入期限稍长的高收益货 币市场工具，以加厚基金收益。在回购市场上，我们把握不同期限资金价格不同所带来 的结构性机会增加基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值 收益率为0.6014%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%；截至报告期末中加货币C基金 份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6616%，同期业绩比较 基准收益率为0.3418%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 中加货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 8 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 19,553,628,028.97 80.62 其中：债券 19,553,628,028.97 80.62 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,794,932,652.40 7.40 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,508,355,895.55 10.34 4 其他资产 396,073,134.14 1.63 5 合计 24,252,989,711.06 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 7.99 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,970,264,694.85 8.86 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 中加货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 9 本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 37.61 8.86 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 40.93 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 4.26 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.97 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 20.56 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 107.33 8.86 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,070,238,110.19 9.31 其中：政策性金融债 2,070,238,110.19 9.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 200,000,084.86 0.90 6 中期票据 - - 中加货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 10 7 同业存单 17,283,389,833.92 77.76 8 其他 - - 9 合计 19,553,628,028.97 87.97 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 111819 459 18恒丰银行 CD459 13,500,00 0 1,344,669,151.60 6.05 2 160420 16农发20 11,700,00 0 1,169,757,390.34 5.26 3 111919 126 19恒丰银行 CD126 10,000,00 0 998,286,497.67 4.49 4 111990 598 19盛京银行 CD019 8,000,000 792,393,463.49 3.57 5 111980 370 19天津银行 CD127 6,000,000 599,063,512.67 2.70 6 111886 813 18成都银行 CD240 5,400,000 539,324,290.12 2.43 7 111915 153 19民生银行 CD153 5,000,000 498,518,167.17 2.24 8 111909 137 19浦发银行 CD137 5,000,000 498,518,167.17 2.24 9 111882 105 18郑州银行 CD107 5,000,000 498,453,959.50 2.24 10 111919 149 19恒丰银行 CD149 5,000,000 498,409,701.13 2.24 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0723% 报告期内偏离度的最低值 -0.0272% 中加货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 11 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0192% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按以下方式进行计价： （1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法 规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债 券。 （2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算 的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估， 即影子定价。当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值偏离达 到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度 达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利 率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，并 且按相关规定进行临时公告。 （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （4）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国 家最新规定估值。 5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 中加货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 12 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 84,905,674.26 4 应收申购款 311,167,459.88 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 396,073,134.14 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加货币A 中加货币C 报告期期初基金份额总额 1,563,473,765.32 27,810,625,868.19 报告期期间基金总申购份额 849,681,685.84 38,165,918,973.00 报告期期间基金总赎回份额 1,014,177,552.66 45,148,540,783.78 报告期期末基金份额总额 1,398,977,898.50 20,828,004,057.41 注：总申购份额含红利再投、转换入和分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方 式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费 率 1 红利再 投 2019-04-0 1 685,813.54 685,813.54 - 2 红利再 投 2019-05-0 6 853,365.79 853,365.79 - 3 红利再 投 2019-06-0 3 656,682.56 656,682.56 - 合计 2,195,861.89 2,195,861.89 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 中加货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 13页 13 本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加货币市场基金设立的文件 2、《中加货币市场基金基金合同》 3、《中加货币市场基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批复文件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2019年07月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |