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| 中航航行宝A(004133) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1633843 | ||||||||
| 基金代码 | 004133 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中航航行宝货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中航基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 22 日 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 34 页 § 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于 2019 年 8 月 19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况（如有）、财务会计报告和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 34 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中航航行宝 基金主代码 004133 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 145,825,364.01 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采取资产配置策略、个券选择策略、利用短期市 场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等积极投资 策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡 提供的投资机会，实现组合增值。 1、资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利 率走势、资金供求变化等，以及各投资品种的市场规模、 交易活跃程度、相对收益、信用等级、平均到期期限等 重要指标的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、 风险收益、估值水平特征，决定基金资产在债券、银行 存款、资产支持证券等各类资产的配置比例，并适时进 行动态调整。 2、个券选择策略 在考虑安全性因素的前提下，本基金管理人将积极发掘 价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通 过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比 状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择， 选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。 3、利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化 等情况会造成短期内市场失衡；新股、新债发行以及年 末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种 失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生 的动因，研究其中的规律，据此调整组合配置，改进操 作方法，积极利用市场机会获得超额收益。 4、资产支持证券投资策略 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 34 页 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成 及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性和 损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面 对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，确定资产 合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期 获得长期稳定收益。 5、回购策略 根据回购市场利率走势变化情况，在回购利率较低时， 本基金在严格遵守相关法律法规的前提下，利用正回购 操作循环融入资金进行债券投资，提高基金收益水平。 另一方面，本基金将把握资金供求的瞬时效应，积极捕 捉收益率峰值的短线机会。在回购利率突增的情况下， 本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金 拆借利率陡升的投资机会。 6、现金流管理策略 出于较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金面分 析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操 作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基 金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收 益。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可 相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中 公告。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中航基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 武宜达 王健 联系电话 010-50867188 021-38676252 电子邮箱 wuyida@avicfund.cn wangj222@gtjas.com 客户服务电话 400-666-2186 021-38917599-5 传真 010-56793194 021-38677819 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.avicfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 34 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 2,909,371.17 本期利润 2,909,371.17 本期净值收益率 1.1632% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 145,825,364.01 期末基金份额净值 1.0000 ①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金每日分配收益，按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1872% 0.0028% 0.1110% 0.0000% 0.0762% 0.0028% 过去三个月 0.5525% 0.0016% 0.3366% 0.0000% 0.2159% 0.0016% 过去六个月 1.1632% 0.0024% 0.6695% 0.0000% 0.4937% 0.0024% 过去一年 2.5179% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 1.1679% 0.0024% 自基金合同 生效起至今 8.1155% 0.0041% 3.2807% 0.0000% 4.8348% 0.0041% 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 34 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 34 页 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中航基金管理有限公司成立于 2016 年 6 月 16 日，是经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1249 号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。公司总部 设在北京，注册资本金为 10,000 万元人民币，经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管 理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截止 2019 年 6 月 30 日，基金管理人管理一只货币基金——中航航行宝货币市场基金，一只 债券型基金——中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金，三只混合型投资基金—— 中航混改精选混合型证券投资基金、中航军民融合精选混合型证券投资基金、中航新起航灵活配 置混合型证券投资基金。同时，管理多个特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杜晓安 基金经 理 2017年 1月 25 日 - 7 硕士研究生。曾供职于民生证券 股份有限公司担任固定收益部 交易经理、国都证券股份有限公 司固定收益部投资经理。2016 年 9 月至今，担任中航基金管理 有限公司固定收益部基金经理。 茅勇峰 基金经 理 2018年 6月 15 日 - - 硕士研究生。曾供职于中核财务 有限责任公司先后担任稽核风 险管理部风险管理岗、金融市场 部投资分析岗、金融市场部副经 理兼投资经理岗。2017 年 8 月至 今，担任中航基金管理有限公司 固定收益部投资副总监。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航航行宝货币市场基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违 反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 34 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公 平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不 同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投 资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建 立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息 的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 同时，加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系 等。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日 内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。且不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年第一季度、第二季度国内经济增长率分别为 6.4%，6.2%，低于去年同期，依旧面临下 行压力。上半年 CPI 持续上涨，物价方面维持稳定水平。人民银行有 1 次全面降准，2 次定向降 准，以此来维持货币市场的合理充裕。债券市场的收益率曲线有涨有跌，国债期货利差也是先走 阔后收窄。债券市场虽然有贸易战，包商事件，非银机构流动性紧缩的扰动，整体表现还是符合 之前看多的走势，特别是经济数据整体偏弱，人民币汇率走强，央行对于突发事件后维持流动性 的态度，更是从各方面因素推动了利率债的偏多。前期宽信用的政策可能会受包商事件影响略微 收缩，低信用等级债券融资难度加大，相比之下市场高信用等级的资产可能更有下行空间，本基 金还是坚持配置高信用等级存单为主，积极应对流动性风险，保证申购赎回的稳定，此外在负债 端稳定的情况下，择机在资金面略紧的情况下，配合略长期限逆回购，提高产品的组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 1.1632%，业绩比较基准收益率为 0.6695%。 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 34 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019 年上半年国内的经济面主要是投资企稳和社融增速的企稳，整个宏观基本面没有太多下 沉的风险。虽然经济企稳，但是 PMI 指标出现了连续两个月的回落，制造业和民间投资也没有大 的回升。因此我们预计下半年经济增速仍面临下行压力，整体风险可控，三季度至四季度 GDP 实 际增速分别为 6.3%、6.2%，全年经济增长 6.3%，大概率完成政府工作报告中经济增长的目标。预 期 CPI 同比中枢将有所上移，通胀高点预估在四季度，年度 CPI 有望控制在 3%以内，通胀风险整 体可控；PPI 或将进入同比负增状态，人民币汇率将在合理区间内窄幅整理。 从政策面看，今年的侧重点在积极财政政策，货币政策或在稳监管的同时，边际放宽货币供 给，起到保驾护航作用。积极财政政策体现为两方面，第一加大减税降费力度和支出力度，第二 是提高财政资金配置效率和使用效益，着力盘活存量、用好增量。此外，地方债的发行，包括国 债在内，一般走势是二三季度逐渐走高，但是今年提前到一季度，主要是为了对冲经济增速的下 降，如果全年总量是平衡的，从边际上来看，相比去年同期财政刺激，但是下半年如果不出现新 的变化，边际上是下降的。 从货币政策面看，包商事情发生之后，监管部门给与了市场一定流动性支持，但市场风险偏 好下降延续，造成流动性分层，中小非银机构融资困难，主要对流动性的风险担忧从流动性到产 品，扩到了机构。但第二季度政治局会议表示货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕，以温 和的结构性宽松为主，未来结构性货币政策工具仍将从降低金融机构负债成本、鼓励补充资本金、 引导资产投向三个方面进行调控。此外，美联储降息后，中国的货币政策未来不排除有定向降息 的结构性货币政策操作，如果国内的货币政策跟随美联储降息，对债市有明显的正面作用。 预计 2019 年下半年的债券市场预计下半年没有特别好的正面刺激下，风险偏好可能会从上半 年的上升变成下降。且中美贸易摩擦的影响才刚开始显现，不确定因素较大，在当前的宏观金融 环境下，债券的收益曲线仍然过于陡峭，长债的交易机会较高。 本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为 首要任务，兼顾收益性。重点工作应该是管理流动性风险、交易对手风险以及信用风险。保持合 理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造 安全稳定的收益。 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 34 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基 金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由投资研究、交易、基金事务、风险管理、合规等 部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜 任能力和相关工作经历。报告期内，投资研究部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经 理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重 大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责 任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金应分配且已分配 利润 2,909,371.17 元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 34 页 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在中航航行宝货币市场基金 （以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投 资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 34 页 § 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中航航行宝货币市场基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,988,732.17 622,046.21 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 109,656,602.91 219,057,259.28 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 109,656,602.91 219,057,259.28 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 30,900,286.35 89,983,054.99 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 405,378.56 635,828.16 应收股利 - - 应收申购款 41,400.00 2,267,400.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 145,992,399.99 312,565,588.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 38,468.63 90,496.77 应付托管费 9,325.70 21,938.63 应付销售服务费 17,485.73 41,134.89 应付交易费用 6.4.7.7 6,842.01 14,495.74 应交税费 486.65 73.79 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 34 页 应付利息 - - 应付利润 25,921.70 153,839.41 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 68,505.56 29,000.00 负债合计 167,035.98 350,979.23 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 145,825,364.01 312,214,609.41 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 145,825,364.01 312,214,609.41 负债和所有者权益总计 145,992,399.99 312,565,588.64 报告截止日2019年6月30日，中航航行宝基金份额净值1.0000元，基金份额总额145,825,364.01 份。 6.2 利润表 会计主体：中航航行宝货币市场基金 本报告期： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 3,695,753.91 6,438,121.77 1.利息收入 3,671,599.49 6,204,179.85 其中：存款利息收入 6.4.7.11 64,001.82 46,582.58 债券利息收入 2,609,822.25 4,036,315.97 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 997,775.42 2,121,281.30 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 24,154.42 233,941.92 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 24,154.42 233,941.92 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 786,382.74 918,638.19 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 407,694.29 477,627.48 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 34 页 2．托管费 6.4.10.2.2 98,834.97 115,788.52 3．销售服务费 6.4.10.2.3 185,315.66 217,103.52 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 15,855.91 26,616.10 其中：卖出回购金融资产支出 15,855.91 26,616.10 6．税金及附加 576.35 3,397.01 7．其他费用 6.4.7.20 78,105.56 78,105.56 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 2,909,371.17 5,519,483.58 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 2,909,371.17 5,519,483.58 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中航航行宝货币市场基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 312,214,609.41 - 312,214,609.41 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 2,909,371.17 2,909,371.17 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -166,389,245.40 - -166,389,245.40 其中：1.基金申购款 498,476,636.65 - 498,476,636.65 2.基金赎回款 -664,865,882.05 - -664,865,882.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - -2,909,371.17 -2,909,371.17 五、期末所有者权益（基 金净值） 145,825,364.01 - 145,825,364.01 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 34 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 275,667,789.17 - 275,667,789.17 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 5,519,483.58 5,519,483.58 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 961,616.96 - 961,616.96 其中：1.基金申购款 1,028,136,365.10 - 1,028,136,365.10 2.基金赎回款 -1,027,174,748.14 - -1,027,174,748.14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - -5,519,483.58 -5,519,483.58 五、期末所有者权益（基 金净值） 276,629,406.13 - 276,629,406.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______陈四汝______ ______陈四汝______ ____韩丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中航航行宝货币市场基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（“中国证监 会”）证监许可[2016]3041 号文《关于准予中航航行宝货币市场基金注册的批复》，由中航基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和 《中航航行宝货币市场基金基金合同》（“基金合同”）等规定公开募集。经向中国证监会备案， 于 2017 年 1 月 25 日募集成立。本基金的基金管理人为中航基金管理有限公司，基金托管人为国 泰君安证券股份有限公司。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金合同生效日的基金 份额总额为 520,655,938.43 份，有效认购户数为 324 户。其中，认购资金在募集期间产生的利息 折合基金份额 29,850.43 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金 募集资金经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中航航行宝货币市场基金基金合同》的有关规 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 34 页 定，本基金投资范围包括：现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行 票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产 支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”）、中国基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理 办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告 》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2008】1 号《财政 部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税【2016】36 号《关于全面推开营业税 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 34 页 改征增值税试点的通知》、财税【2016】46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关 政策的通知》、财税【2016】70 号《关于金融机构 同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相 关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.基金运营过程中发生的增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税 方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； 2.基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加； 3.基金买卖债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税； 4.存款利息收入不征收增值税； 5.国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税； 6.对基金取得的企业债券利息收入，由各兑付机构在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中航基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构 国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中航证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 34 页 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 国泰君安证券股份有 限公司 - - 10,081,729.45 100.00% 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 国泰君安证券股份有 限公司 - - 34,000,000.00 100.00% 6.4.8.1.4 权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 407,694.29 477,627.48 其中：支付销售机构的 客户维护费 25,608.70 42,353.20 本基金的管理费按前一日资产净值 0.33 %年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E× 0.33 %÷ 当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，于次月首日起 3 个工作日内按照双方约定的方式从基金财产中一次性支付给基金 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 34 页 管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 98,834.97 115,788.52 本基金的托管费按前一日资产净值 0.08 %的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E× 0.08 %÷ 当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，于次月首日起 3 个工作日内按照双方约定的方式从基金财产中一次性支取。若遇 法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中航基金管理有限公司 162,066.41 国泰君安证券股份有限公司 617.19 中航证券有限公司 11,567.30 合计 174,250.90 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中航基金管理有限公司 178,400.21 国泰君安证券股份有限公司 2,116.01 中航证券有限公司 21,442.11 合计 201,958.33 本基金的年销售服务费率为 0.15 %。销售服务费的计算公式具体如下： H＝E× 年销售服务费率 ÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 34 页 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据，于次月首日起 3 个工作日内按照双方约定的方式从基金财产中一次性支付给 基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 期初持有的基金份额 66,450,247.15 50,618,482.14 期间申购/买入总份额 8,794,729.71 30,979,665.49 减：期间赎回/卖出总份额 8,000,000.00 10,000,000.00 期末持有的基金份额 67,244,976.86 71,598,147.63 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 46.11% 25.88% 根据《中航航行宝货币市场基金招募说明书》的规定，本基金不收取交易基金的费用。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限 公司 4,988,732.17 64,001.82 770,484.03 46,582.58 包括活期存款、结算备付金、交易保证金。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 34 页 6.4.9 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无 属于第一、第二或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 34 页 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 34 页 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 109,656,602.91 75.11 其中：债券 109,656,602.91 75.11 2 买入返售金融资产 30,900,286.35 21.17 3 银行存款和结算备付金合计 4,988,732.17 3.42 4 其他各项资产 446,778.56 0.31 5 合计 145,992,399.99 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.57 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比 例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 51 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 34 页 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 72.54 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 6.84 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 20.43 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.81 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,002,380.45 6.86 其中：政策性金融债 10,002,380.45 6.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,006,228.03 6.86 6 中期票据 - - 7 同业存单 89,647,994.43 61.48 8 其他 - - 9 合计 109,656,602.91 75.20 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 34 页 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111910179 19 兴业银行 CD179 200,000 19,961,131.48 13.69 2 111811304 18 平安银行 CD304 200,000 19,959,844.23 13.69 3 041900139 19汇金CP003 100,000 10,006,228.03 6.86 4 180209 18 国开 09 100,000 10,002,380.45 6.86 5 111813117 18 浙商银行 CD117 100,000 9,984,335.54 6.85 6 111809344 18 浦发银行 CD344 100,000 9,980,281.07 6.84 7 111809235 18 浦发银行 CD235 100,000 9,971,624.13 6.84 8 111906025 19 交通银行 CD025 100,000 9,911,008.17 6.80 9 111819468 18 恒丰银行 CD468 100,000 9,879,769.81 6.78 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0728% 报告期内偏离度的最低值 -0.0113% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0246% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 34 页 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 19 交通银行 CD025（代码:111906025）为中航航行宝货币市场基金的前十大持仓证券。 2018 年 7 月 26 日，中国人民银行对交通银行做出行政处罚决定，交通银行未按照规定履行 客户身份识别义务，处以 50 万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，处以 40 万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，处以 40 万元罚款；对交通银行合计处以 130 万元罚款。 2018 年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行关于以下违规事实：（一）不良 信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金 垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资 管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表 外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现 场检查配合不力，处以罚款 690 万元人民币。 2018 年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司并购贷款占并购 交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位的违规事实，处以罚款 50 万元人民币。 本基金投资 19 交通银行 CD025 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 18 浙商银行 117（代码:111813117）为中航航行宝货币市场基金的前十大持仓证券。 2018 年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对浙商银行审查发现，投资同业理财产品 未尽职审查；为客户缴交土地出让金提供理财资金融资；投资非保本理财产品违规接受回购承诺； 理财产品销售文本使用误导性语言；个人理财资金违规投资；理财产品相互交易，业务风险隔离 不到位；为非保本理财产品提供保本承诺,处以罚款 5550 万元。 本基金投资 18 浙商银行 117 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 18 平安银行 CD304（代码:111811304）为中航航行宝货币市场基金的前十大持仓证券。 2018 年 7 月 26 日，中国人民银行对平安银行做出行政处罚决定，平安银行未按照规定履行 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 34 页 客户身份识别义务，处以 50 万元罚款；未按照规定保存客户身份资料和交易记录，处以 40 万元 罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，处以 50 万元罚款；对平安银行合计处以 140 万元罚款。 本基金投资 18 平安银行 CD304 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 18 浦发银行 CD235（代码:111809235）为中航航行宝货币市场基金的前十大持仓证券。 2018 年 7 月 26 日，中国人民银行对浦发银行做出行政处罚决定，浦发银行未按照规定履行 客户身份识别义务，处以 50 万元罚款；未按照规定保存客户身份资料和交易记录，处以 30 万元 罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，处以 50 万元罚款；存在与身份不明的客 户进行交易的行为，处以 40 万元罚款；对浦发银行合计处以 170 万元罚款。 本基金投资 18 浦发银行 CD235 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 中航航行宝货币基金除 19 交通银行 CD025、18 浙商银行 117、18 平安银行 CD304、18 浦发银 行 CD235 外，投资的前十大证券的发行主体本期内没有出现被监管部门立案调查，或者在报告编 制日前一年内受到公开谴责和处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 405,378.56 4 应收申购款 41,400.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 446,778.56 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 34 页 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比例 4,036 36,131.16 130,790,998.53 89.69% 15,034,365.48 10.31% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 信托类机构 24,826,398.25 17.02% 2 其他机构 10,113,270.60 6.94% 3 基金类机构 10,009,542.76 6.86% 4 券商类机构 9,024,024.44 6.19% 5 其他机构 3,313,174.90 2.27% 6 基金类机构 2,406,774.90 1.65% 7 基金类机构 1,814,970.44 1.24% 8 个人 1,250,147.30 0.86% 9 基金类机构 1,034,223.40 0.71% 10 个人 1,007,107.45 0.69% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 500,928.52 0.34% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 34 页 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 34 页 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 1 月 25 日 ）基金份额总额 520,655,938.43 本报告期期初基金份额总额 312,214,609.41 本报告期期间基金总申购份额 498,476,636.65 减:本报告期期间基金总赎回份额 664,865,882.05 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 145,825,364.01 基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 34 页 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变. 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安股 份有限公司 2 - - - - - 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 34 页 (1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计,不单指股票交易佣金。 (2）交易单元的选择标准和程序 ①实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； ②研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ③财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ④经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密 的要求； ⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并 能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安股 份有限公司 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本报告期内本基金不存在偏离绝对值超过 0.5%的情况。 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 34 页 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20190101-2019010 7 、 20190215-2019063 0 66,450,247.1 5 8,794,729.71 8,000,000.00 67,244,976. 86 46.11 % 2 20190225-2019050 5 50,224,332.7 8 419,628.10 50,643,960.8 8 0.00 0.00% 3 20190101-2019013 0 、 20190212-2019022 4 115,770,488. 25 474,143.87 116,244,632. 12 0.00 0.00% 4 20190131-2019021 1 0.00 184,139,871. 68 184,139,871. 68 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一持有人持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，当单一持有人持有份额 超 20%时，将面临客户集中度较高的风险，对基金规模的稳定性带来隐患，可能的赎回将可能引发产 品的流动性风险。本管理人将加强与客户的沟通，尽量了解申赎意向，审慎确认大额申购与大额赎 回，提前做好投资计划，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益， 本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性 和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益，并通过对货币市场利率变动的预期，进行积 极的投资组合管理。在上半年中，在市场收益下行的趋势下，优先考虑同业存单收益配置价值， 短融的波段操作，保证在资金面中性的情况下，更加关注政策变化。 中航航行宝 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 34 页 中航基金管理有限公司 2019 年 8 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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