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新沃通利纯债债券C(003665)  基金公开信息
流水号 1634045
基金代码 003665
公告日期 2019-08-23
编号 1
标题 新沃通利纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:新沃基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十三日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
新沃通利纯债

基金主代码
003664

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2016年12月27日

基金管理人
新沃基金管理有限公司

基金托管人
交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
39,765,224.27份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称:
新沃通利纯债A
新沃通利纯债C

下属分级基金的交易代码:
003664
003665

报告期末下属分级基金的份额总额
39,090,781.75份
674,442.52份


基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过主要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具,追求资产的长期稳定增值,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资策略
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略及资产支持证券等品种投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。

业绩比较基准
中债综合指数收益率

风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
新沃基金管理有限公司
交通银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
刘小舫
陆志俊


联系电话
400-698-9988
95559


电子邮箱
service@sinvofund.com
luzj@bankcomm.com

客户服务电话
400-698-9988
95559

传真
010-58290555
021-62701216


信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.sinvofund.com

基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公场所

主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
新沃通利纯债A
新沃通利纯债C

3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)

本期已实现收益
1,375,602.15
33,413.64

本期利润
793,952.12
16,003.65

加权平均基金份额本期利润
0.0211
0.0174

本期基金份额净值增长率
2.02%
1.96%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配基金份额利润
0.0432
0.0642

期末基金资产净值
41,542,454.61
731,269.29

期末基金份额净值
1.0627
1.0843

注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新沃通利纯债A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.52%
0.06%
0.53%
0.03%
-0.01%
0.03%

过去三个月
1.07%
0.05%
0.65%
0.06%
0.42%
-0.01%

过去六个月
2.02%
0.05%
1.82%
0.06%
0.20%
-0.01%

过去一年
4.23%
0.05%
6.08%
0.06%
-1.85%
-0.01%

自基金合同生效起至今
6.27%
0.09%
10.97%
0.07%
-4.70%
0.02%


新沃通利纯债C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.49%
0.06%
0.53%
0.03%
-0.04%
0.03%

过去三个月
0.97%
0.05%
0.65%
0.06%
0.32%
-0.01%

过去六个月
1.96%
0.05%
1.82%
0.06%
0.14%
-0.01%

过去一年
4.07%
0.05%
6.08%
0.06%
-2.01%
-0.01%

自基金合同生效起至今
8.43%
0.14%
10.97%
0.07%
-2.54%
0.07%

注:本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则,本基金选取“中债综合指数收益率”作为本基金的比较基准。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
新沃基金管理有限公司成立于2015年8月,是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司,注册资本 10,000 万元,具有基金管理资格,经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司成立以来,公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展。公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金,并于2016年成立了新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债债券型证券投资基金和新沃鑫禧债券型证券投资基金,同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
未来,公司将继续秉承“专业创造机会,合作实现价值”的发展理念,坚持“以人为本”的发展战略,坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则,致力于经过长期努力跻身国内一流基金管理公司行列,力求为广大投资者提供稳定的投资回报。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



俞瓅
本基金的基金经理
2018年3月8日
-
6年
复旦大学硕士,中国籍。2013年7月至2016年9月任职于国金证券,历任证券交易员、投资经理、投资主办;2016年10月加入新沃基金管理有限公司。

注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
为公平对待投资者,保护投资者利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做出明确具体的规定。本报告期内,本基金管理人严格执行相关规定,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,债券市场整体收益率曲线低位震荡,波段交易难度较大,票息策略是相对比较好的投资思路。报告期内,本基金维持整体组合久期在较低水平,适当提高组合杠杆,力争增厚收益;同时坚守信用底线,保持较高流动性,在把控回撤风险的基础上努力追求产品净值的稳步增长。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末新沃通利纯债A基金份额净值为1.0627元,本报告期基金份额净值增长率为2.02%;截至本报告期末新沃通利纯债C基金份额净值为1.0843元,本报告期基金份额净值增长率为1.96%;同期业绩比较基准收益率为1.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年下半年,国内经济仍将弱势寻底,分结构来看,出口受贸易战及欧美经济放缓影响,可能对经济拉动效应为负;消费方面,由于前几年居民部门加杠杆过快,导致消费潜力被透支;地产投资上半年已经开始出现颓势,在严控房价及房企融资的环境下,地产投资有下行压力;基建投资有望继续托底,但关键在于项目资金来源如何有效解决。综合来看,下半年经济基本面较弱、通胀在预期范围内、国外进入降息周期,整体环境对债市较有利。考虑目前长端利率债已经透支较多的悲观预期,绝对价位较低,债市将呈现窄幅震荡局面。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定,为建立健全有效的估值政策和程序,公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时,针对特殊估值工作,按照以下工作流程进行:由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见,由基金事务部做出提示,对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25%以上进行测算,并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,待清算人员复核后,将估值结果反馈基金经理,并提交公司估值委员会。其他特殊情形,可由基金经理主动做出提示,并由研究员提供研究报告,交估值委员会审议,同时按流程对外公布。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论,对估值结果提出反馈意见,但不介入基金日常估值业务。
3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4、定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况;本基金于2019年2月14日至2019年6月28日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案,本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019年上半年度,基金托管人在新沃通利纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2019年上半年度,新沃基金管理有限公司在新沃通利纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019年上半年度,由新沃基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关新沃通利纯债债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:新沃通利纯债债券型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:




银行存款
6.4.7.1
530,923.96
19,847,592.59

结算备付金

811,824.71
274,606.60

存出保证金

7,786.47
2,653.69

交易性金融资产
6.4.7.2
41,175,124.60
24,668,691.00

其中:股票投资

-
-

基金投资

-
-

债券投资

41,175,124.60
24,668,691.00

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
6.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
6.4.7.4
-
16,300,000.00

应收证券清算款

138,501.93
-

应收利息
6.4.7.5
910,153.61
555,905.05

应收股利

-
-

应收申购款

379,307.64
100.00

递延所得税资产

-
-

其他资产
6.4.7.6
-
-

资产总计

43,953,622.92
61,649,548.93

负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
6.4.7.3
-
-

卖出回购金融资产款

900,000.00
-

应付证券清算款

617,467.72
7,500,000.00

应付赎回款

62,808.17
13,737.70

应付管理人报酬

15,453.16
11,021.75

应付托管费

4,635.93
3,306.51

应付销售服务费

234.82
513.61

应付交易费用
6.4.7.7
-
-

应交税费

5,712.51
-

应付利息

-
-

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债
6.4.7.8
73,586.71
76,510.30

负债合计

1,679,899.02
7,605,089.87

所有者权益:




实收基金
6.4.7.9
39,765,224.27
51,804,142.47

未分配利润
6.4.7.10
2,508,499.63
2,240,316.59

所有者权益合计

42,273,723.90
54,044,459.06

负债和所有者权益总计

43,953,622.92
61,649,548.93

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额总额39,765,224.27份,其中 A基金份额净值1.0627元,基金份额总额39,090,781.75份; C基金份额净值1.0843元,基金份额总额674,442.52份。

利润表
会计主体:新沃通利纯债债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入

1,074,658.90
867,264.89

1.利息收入

1,034,307.80
558,797.65

其中:存款利息收入
6.4.7.11
7,465.58
3,091.19

债券利息收入

1,001,756.15
553,219.97

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

25,086.07
2,486.49

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

626,162.71
-317,162.97

其中:股票投资收益
6.4.7.12
-
-

基金投资收益

-
-

债券投资收益
6.4.7.13
626,162.71
-317,162.97

资产支持证券投资收益
6.4.7.13.3
-
-

贵金属投资收益
6.4.7.14
-
-

衍生工具收益
6.4.7.15
-
-

股利收益
6.4.7.16
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
-599,060.02
622,840.90

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
13,248.41
2,789.31

减:二、费用

264,703.13
187,924.31

1.管理人报酬
6.4.10.2.1
101,295.83
71,893.84

2.托管费
6.4.10.2.2
30,388.64
21,568.17

3.销售服务费
6.4.10.2.3
1,921.32
763.52

4.交易费用
6.4.7.19
481.39
943.09

5.利息支出

44,643.27
29,374.34

其中:卖出回购金融资产支出

44,643.27
29,374.34

6.税金及附加

2,665.76
20.37

7.其他费用
6.4.7.20
83,306.92
63,360.98

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)

809,955.77
679,340.58

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

809,955.77
679,340.58


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:新沃通利纯债债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
51,804,142.47
2,240,316.59
54,044,459.06

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
809,955.77
809,955.77

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-12,038,918.20
-541,772.73
-12,580,690.93

其中:1.基金申购款
27,116,290.78
1,434,663.69
28,550,954.47

2.基金赎回款
-39,155,208.98
-1,976,436.42
-41,131,645.40

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
39,765,224.27
2,508,499.63
42,273,723.90

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
31,933,809.16
-131,480.89
31,802,328.27

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
679,340.58
679,340.58

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-1,565,487.48
249,884.94
-1,315,602.54

其中:1.基金申购款
10,733,711.22
420,648.87
11,154,360.09

2.基金赎回款
-12,299,198.70
-170,763.93
-12,469,962.63

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
30,368,321.68
797,744.63
31,166,066.31


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______易勇______ ______易勇______ ____马楠____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注
基金基本情况
新沃通利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2016]1599号《关于准予新沃通利纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准,由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币613,732,070.81元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第947号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为613,909,342.32份基金份额,其中认购资金利息折合177,271.51份基金份额。本基金的基金管理人为新沃基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行 ”)。
根据《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》,本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为A类基金份额;不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可分离交易可转换的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年01月01日至2019年06月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年06月30日的财务状况以及2019年01月01日至2019年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
重要财务报表项目的说明
银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日

活期存款
530,923.96

定期存款
-

其中:存款期限1个月以内
-

存款期限1-3个月
-

存款期限3个月以上
-

其他存款
-

合计:
530,923.96


交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日


成本
公允价值
公允价值变动

股票
-
-
-

贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-

债券
交易所市场
41,420,011.18
41,175,124.60
-244,886.58


银行间市场
-
-
-


合计
41,420,011.18
41,175,124.60
-244,886.58

资产支持证券
-
-
-

基金
-
-
-

其他
-
-
-

合计
41,420,011.18
41,175,124.60
-244,886.58


衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日

应收活期存款利息
147.92

应收定期存款利息
-

应收其他存款利息
-

应收结算备付金利息
365.30

应收债券利息
909,636.89

应收资产支持证券利息
-

应收买入返售证券利息
-

应收申购款利息
-

应收黄金合约拆借孳息
-

其他
3.50

合计
910,153.61


其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日

应付券商交易单元保证金
-

应付赎回费
14.79

预提费用
73,571.92

合计
73,586.71


实收基金
金额单位:人民币元
新沃通利纯债A

项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


基金份额(份)
账面金额

上年度末
48,048,070.37
48,048,070.37

本期申购
25,867,662.42
25,867,662.42

本期赎回(以"-"号填列)
-34,824,951.04
-34,824,951.04

- 基金拆分/份额折算前
-
-

基金拆分/份额折算变动份额
-
-

本期申购
-
-

本期赎回(以"-"号填列)
-
-

本期末
39,090,781.75
39,090,781.75


金额单位:人民币元
新沃通利纯债C

项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


基金份额(份)
账面金额

上年度末
3,756,072.10
3,756,072.10

本期申购
1,248,628.36
1,248,628.36

本期赎回(以"-"号填列)
-4,330,257.94
-4,330,257.94

- 基金拆分/份额折算前
-
-

基金拆分/份额折算变动份额
-
-

本期申购
-
-

本期赎回(以"-"号填列)
-
-

本期末
674,442.52
674,442.52


未分配利润
单位:人民币元
新沃通利纯债A

项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计

上年度末
269,255.47
1,732,463.75
2,001,719.22

本期利润
1,375,602.15
-581,650.03
793,952.12

本期基金份额交易产生的变动数
45,039.27
-389,037.75
-343,998.48

其中:基金申购款
546,316.23
800,894.41
1,347,210.64

基金赎回款
-501,276.96
-1,189,932.16
-1,691,209.12

本期已分配利润
-
-
-

本期末
1,689,896.89
761,775.97
2,451,672.86


单位:人民币元
新沃通利纯债C

项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计

上年度末
99,661.19
138,936.18
238,597.37

本期利润
33,413.64
-17,409.99
16,003.65

本期基金份额交易产生的变动数
-89,785.83
-107,988.42
-197,774.25

其中:基金申购款
48,739.98
38,713.07
87,453.05

基金赎回款
-138,525.81
-146,701.49
-285,227.30

本期已分配利润
-
-
-

本期末
43,289.00
13,537.77
56,826.77


存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

活期存款利息收入
3,396.68

定期存款利息收入
-

其他存款利息收入
-

结算备付金利息收入
4,029.19

其他
39.71

合计
7,465.58


股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
债券投资收益
债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)差价收入
626,162.71

债券投资收益——赎回差价收入
-

债券投资收益——申购差价收入
-

合计
626,162.71


债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额
52,598,091.76

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额
50,852,114.45

减:应收利息总额
1,119,814.60

买卖债券差价收入
626,162.71


资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

1.交易性金融资产
-599,060.02

——股票投资
-

——债券投资
-599,060.02

——资产支持证券投资
-

——贵金属投资
-

——其他
-

2.衍生工具
-

——权证投资
-

3.其他
-

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-

合计
-599,060.02


其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

基金赎回费收入
13,248.41

合计
13,248.41

注:本基金的赎回费率按持有期间递减,对持续持有期内的投资人收取的不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

交易所市场交易费用
306.39

银行间市场交易费用
175.00

合计
481.39


其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

审计费用
27,273.08

信息披露费
37,298.84

其他
600.00

银行费用
135.00

帐户维护费
18,000.00

合计
83,306.92


关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

新沃基金
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行
基金托管人、基金代销机构

新沃联合资产管理有限公司
基金管理人的股东

新沃资本控股集团有限公司
基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
101,295.83
71,893.84

其中:支付销售机构的客户维护费
2,468.38
6,393.61

注:支付基金管理人新沃基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
30,388.64
21,568.17

注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


新沃通利纯债A
新沃通利纯债C
合计

新沃基金
-
175.81
175.81

交通银行
-
109.55
109.55

合计
-
285.36
285.36

获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


新沃通利纯债A
新沃通利纯债C
合计

新沃基金
-
41.88
41.88

交通银行
-
106.67
106.67

合计
-
148.55
148.55

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给新沃基金管理有限公司,再由新沃基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比区间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


新沃通利纯债A
新沃通利纯债C

基金合同生效日( 2016年12月27日 )持有的基金份额
-
-

期初持有的基金份额
19,808,835.18
-

期间申购/买入总份额
-
-

期间因拆分变动份额
-
-

减:期间赎回/卖出总份额
5,900,000.00
-

期末持有的基金份额
13,908,835.18
-

期末持有的基金份额
占基金总份额比例
34.98%
-


项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


新沃通利纯债A
新沃通利纯债C

基金合同生效日( 2016年12月27日 )持有的基金份额
-
-

期初持有的基金份额
19,808,835.18
-

期间申购/买入总份额
-
-

期间因拆分变动份额
-
-

减:期间赎回/卖出总份额
-
-

期末持有的基金份额
19,808,835.18
-

期末持有的基金份额
占基金总份额比例
93.27%
-


报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

交通银行
530,923.96
3,396.68
2,988,551.06
2,433.44

注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币900,000.00元,将于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按照证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层级的余额为41,175,124.60元,无第一和第三层次。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本年变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
41,175,124.60
93.68


其中:债券
41,175,124.60
93.68


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
1,342,748.67
3.05

8
其他各项资产
1,435,749.65
3.27

9
合计
43,953,622.92
100.00


期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期末未持有股票。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
999,200.00
2.36

2
央行票据
-
-

3
金融债券
3,434,340.00
8.12


其中:政策性金融债
3,434,340.00
8.12

4
企业债券
36,741,584.60
86.91

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
41,175,124.60
97.40


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
124532
14甘公01
40,110
4,105,258.50
9.71

2
122940
09咸城投
40,500
4,089,690.00
9.67

3
112245
15顺鑫01
40,000
4,084,400.00
9.66

4
122425
15际华01
40,000
4,050,000.00
9.58

5
124042
12鄂旅投
40,000
4,041,200.00
9.56


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金未持有股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
7,786.47

2
应收证券清算款
138,501.93

3
应收股利
-

4
应收利息
910,153.61

5
应收申购款
379,307.64

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
1,435,749.65


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

新沃通利纯债A
2,441
16,014.25
29,192,306.24
74.68%
9,898,475.51
25.32%

新沃通利纯债C
144
4,683.63
-
-
674,442.52
100.00%

合计
2,585
15,383.07
29,192,306.24
73.41%
10,572,918.03
26.59%

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
新沃通利纯债A
1,640.04
0.0042%


新沃通利纯债C
1,949.20
0.2890%


合计
3,589.24
0.0090%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
新沃通利纯债A
0~10


新沃通利纯债C
-


合计
0~10

本基金基金经理持有本开放式基金
新沃通利纯债A
-


新沃通利纯债C
-


合计
-


开放式基金份额变动
单位:份
项目
新沃通利纯债A
新沃通利纯债C

基金合同生效日(2016年12月27日)基金份额总额
411,098,667.79
202,810,674.53

本报告期期初基金份额总额
48,048,070.37
3,756,072.10

本报告期期间基金总申购份额
25,867,662.42
1,248,628.36

减:本报告期期间基金总赎回份额
34,824,951.04
4,330,257.94

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
39,090,781.75
674,442.52


重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期末内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。


基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金


备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


中银国际
2
-
-
-
-
-

注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及《新沃基金管理有限公司交易席位管理办法》,本基金管理人制定了券商选择标准和租用交易单元的程序,具体如下:
投资研究部按照《券商评估细则》完成对各往来证券经纪商的评估,评估实行评分制:分配权重(100分)=基础服务(45%)+特别服务(45%)+销售服务(10%)。
基础服务占45%权重,由研究员负责打分;特别服务占45%权重,由投资研究部负责人和研究员共同打分;销售服务占10%权重,由投资研究部负责人打分。
基础服务包括:报告、电话沟通、路演、联合调研服务等;
特别服务包括:深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等;
销售服务包括:日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。
根据以上标准对券商进行评估、确定选用交易单元的券商后,本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租赁协议,并通知基金托管人。
2、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

中银国际
108,084,275.23
100.00%
560,090,000.00
100.00%
-
-


影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
2019/01/01-2019/01/14
13,450,230.59
0.00
13,450,230.59
0.00
0.00%


2
2019/01/01-2019/06/30
19,808,835.18
0.00
5,900,000.00
13,908,835.18
34.98%


3
2019/01/15-2019/06/30
0.00
14,342,130.43
0.00
14,342,130.43
36.07%


4
2019/02/14-2019/02/26
9,605,610.82
0.00
9,605,610.82
0.00
0.00%

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。


影响投资者决策的其他重要信息
当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。


新沃基金管理有限公司
2019年8月23日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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