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民生加银平稳添利债券A(166904)  基金公开信息
流水号 1634330
基金代码 166904
公告日期 2019-08-23
编号 1
标题 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年8月23日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

基金简介
基金基本情况

基金简称
民生加银平稳添利债券

场内简称
民生添利

基金主代码
166904

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2016年10月14日

基金管理人
民生加银基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
1,787,725,150.86份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所

上市日期
2013年10月29日

下属分级基金的基金简称:
民生加银平稳添利债券A
民生加银平稳添利债券C

下属分级基金的交易代码:
166904
166905

报告期末下属分级基金的份额总额
1,778,394,775.15份
9,330,375.71份

注:本基金于2013年8月12日成立,后经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2016]1730号)变更注册并实施转型,新的基金合同于2016年10月14日生效。
基金产品说明
投资目标
本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的平稳增值,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析,同时为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略,即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配,做出投资决策。

业绩比较基准
中国债券综合指数收益率

风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

注:本基金于2013年8月12日成立,后经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2016]1730号)变更注册并实施转型,新的基金合同于2016年10月14日生效。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
民生加银基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
邢颖
田青


联系电话
010-88566571
010-67595096


电子邮箱
xingying@msjyfund.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
400-8888-388
010-67595096

传真
0755-23999800
010-66275853


信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.msjyfund.com.cn

基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所

注:2019年1月23日,基金管理人已发布《关于旗下公开募集证券投资基金调整信息披露媒体的公告》,明确本公司旗下各公开募集证券投资基金的信息披露媒体。

主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
民生加银平稳添利债券A
民生加银平稳添利债券C

3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)

本期已实现收益
50,269,002.15
243,691.39

本期利润
46,095,771.45
221,979.22

加权平均基金份额本期利润
0.0259
0.0238

本期基金份额净值增长率
2.52%
2.33%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配基金份额利润
0.0225
0.0187

期末基金资产净值
1,859,657,688.20
9,719,256.64

期末基金份额净值
1.046
1.042

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即6 月30 日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
④本基金于2013年8月12日正式成立,后经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2016]1730号)变更注册并实施转型,新的基金合同于2016年10月14日生效。运作方式由三年定期开放改为一年定期开放,财务数据不受影响,因此转型前后连续计算,不分开列示。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

民生加银平稳添利债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.38%
0.06%
0.28%
0.03%
0.10%
0.03%

过去三个月
0.29%
0.14%
-0.24%
0.06%
0.53%
0.08%

过去六个月
2.52%
0.11%
0.24%
0.06%
2.28%
0.05%

过去一年
6.00%
0.13%
2.82%
0.06%
3.18%
0.07%

自基金合同生效起至今
11.09%
0.10%
-1.06%
0.08%
12.15%
0.02%


民生加银平稳添利债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.39%
0.06%
0.28%
0.03%
0.11%
0.03%

过去三个月
0.19%
0.14%
-0.24%
0.06%
0.43%
0.08%

过去六个月
2.33%
0.11%
0.24%
0.06%
2.09%
0.05%

过去一年
5.51%
0.13%
2.82%
0.06%
2.69%
0.07%

自基金合同生效起至今
9.87%
0.09%
-1.06%
0.08%
10.93%
0.01%

注:①业绩比较基准收益率=中国债券综合指数收益率
②本基金于2013年8月12日成立,后经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2016]1730号)变更注册并实施转型,新的基金合同于2016年10月14日生效
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:本基金于2013年8月12日成立,后经变更注册并实施转型,新的基金合同于2016年10月14日生效。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月,截至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本部分列示的为本基金自成立以来的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
民生加银基金管理有限公司(以下简称“公司”)是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准,于2008年11月3日在深圳正式成立,2012年注册资本增加至3亿元人民币。
截至2019年6月30日,民生加银基金管理有限公司管理49只开放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



陆欣
本基金基金经理、固定收益部总监
2018年9月10日
-
13年
复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,13年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年5月至今担任民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。
对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。
异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年货币政策维持平稳略宽松,债券收益率先上后下,维持震荡走势,10年国开收益率变动不大。中高等级信用债走势和利率债保持一致,收益率变动不大,但是中低等级信用债收益率在信用风险频发的环境下走势偏弱一些,收益率略有上行。
报告期内本基金继续秉承获取确定性持有期回报的策略,在封闭期内维持较高的组合杠杆水平,在控制久期的前提下,努力获得较为确定性的回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末民生加银平稳添利债券A基金份额净值为1.046元,本报告期基金份额净值增长率为2.52%;截至本报告期末民生加银平稳添利债券C基金份额净值为1.042元,本报告期基金份额净值增长率为2.33%;同期业绩比较基准收益率为0.24%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年,货币政策将维持较为宽松的基调,宏观经济有望触底企稳,物价指数将在低位盘整。债券收益率有望维持低位运行,票息收益和杠杆收益有可能占组合收益的大部分,而资本利得获取的空间将比较有限。考虑到基金在四季度封闭期到期,我们将逐步降低组合杠杆,实现基金平稳打开。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展,已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组长。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,

本基金于 2019年1月11日公告对本基金A类基金份额持有人按每10份基金份额分配人民币0.10元进行分红,对本基金C类基金份额持有人按每10份基金份额分配人民币0.10元进行分红。其中,本基金A类基金现金形式发放总额人民币17,783,947.77元,本基金A类基金实际分配收益为人民币17,783,947.77元;本基金C类基金现金形式发放总额人民币93,303.94元,本基金C类基金实际分配收益为人民币93,303.94元。

本基金于 2019年4月11日公告对本基金A类基金份额持有人按每10份基金份额分配人民币0.10元进行分红,对本基金C类基金份额持有人按每10份基金份额分配人民币0.10元进行分红。其中,本基金A类基金现金形式发放总额人民币17,783,947.77元,本基金A类基金实际分配收益为人民币17,783,947.77元;本基金C类基金现金形式发放总额人民币93,303.94元,本基金C类基金实际分配收益为人民币93,303.94元。

本基金目前处于封闭期内,基金收益分配方式为现金方式。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额:民生平稳添利定期开放债券A为35,567,895.54元,民生平稳添利定期开放债券C为186,607.88元。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:




银行存款
6.4.7.1
22,368,146.64
163,504.26

结算备付金

18,918,592.37
12,687,190.75

存出保证金

44,716.23
42,081.41

交易性金融资产
6.4.7.2
2,600,258,140.60
2,613,784,303.50

其中:股票投资

-
-

基金投资

-
-

债券投资

2,590,842,140.60
2,590,096,303.50

资产支持证券投资

9,416,000.00
23,688,000.00

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
6.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-

应收证券清算款

5,204,000.00
7,886,227.89

应收利息
6.4.7.5
75,343,322.80
53,406,863.00

应收股利

-
-

应收申购款

-
-

递延所得税资产

-
-

其他资产
6.4.7.6
-
-

资产总计

2,722,136,918.64
2,687,970,170.81

负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
6.4.7.3
-
-

卖出回购金融资产款

850,806,000.00
820,200,000.00

应付证券清算款

-
7,571,235.40

应付赎回款

-
-

应付管理人报酬

766,344.15
786,934.54

应付托管费

153,268.82
157,386.89

应付销售服务费

3,188.05
3,280.34

应付交易费用
6.4.7.7
749.60
1,095.00

应交税费

336,741.02
319,502.17

应付利息

568,182.72
-147,729.44

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债
6.4.7.8
125,499.44
264,768.32

负债合计

852,759,973.80
829,156,473.22

所有者权益:




实收基金
6.4.7.9
1,787,725,150.86
1,787,725,150.86

未分配利润
6.4.7.10
81,651,793.98
71,088,546.73

所有者权益合计

1,869,376,944.84
1,858,813,697.59

负债和所有者权益总计

2,722,136,918.64
2,687,970,170.81

注:报告截止日2019年6月30日,民生加银平稳添利债券A基金份额净值1.046元,基金份额总额1,778,394,775.15份;民生加银平稳添利债券C基金份额净值1.042元,基金份额总额9,330,375.71份。民生加银平稳添利债券份额总额合计为1,787,725,150.86份。
利润表
会计主体:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入

64,813,383.73
131,329,270.48

1.利息收入

66,650,727.39
112,048,552.58

其中:存款利息收入
6.4.7.11
179,425.27
3,017,802.10

债券利息收入

65,991,946.64
107,934,340.94

资产支持证券利息收入

440,932.00
1,087,928.86

买入返售金融资产收入

38,423.48
8,480.68

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

2,357,599.21
2,204,814.49

其中:股票投资收益
6.4.7.12
-
-

基金投资收益

-
-

债券投资收益
6.4.7.13
2,357,599.21
2,204,814.49

资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5
-
-

贵金属投资收益
6.4.7.14
-
-

衍生工具收益
6.4.7.15
-
-

股利收益
6.4.7.16
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
-4,194,942.87
17,075,903.41

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
-
-

减:二、费用

18,495,633.06
34,711,017.42

1.管理人报酬
6.4.10.2.1
4,634,167.01
7,634,125.58

2.托管费
6.4.10.2.2
926,833.39
1,526,825.05

3.销售服务费
6.4.10.2.3
19,294.68
29,706.86

4.交易费用
6.4.7.19
1,322.36
5,665.32

5.利息支出

12,526,981.51
24,944,644.36

其中:卖出回购金融资产支出

12,526,981.51
24,944,644.36

6.税金及附加

239,987.12
371,345.23

7.其他费用
6.4.7.20
147,046.99
198,705.02

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)

46,317,750.67
96,618,253.06

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

46,317,750.67
96,618,253.06


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,787,725,150.86
71,088,546.73
1,858,813,697.59

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
46,317,750.67
46,317,750.67

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

其中:1.基金申购款
-
-
-

2.基金赎回款
-
-
-

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-35,754,503.42
-35,754,503.42

五、期末所有者权益(基金净值)
1,787,725,150.86
81,651,793.98
1,869,376,944.84

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
2,930,653,678.34
159,141,659.37
3,089,795,337.71

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
96,618,253.06
96,618,253.06

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

其中:1.基金申购款
-
-
-

2.基金赎回款
-
-
-

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-99,613,657.92
-99,613,657.92

五、期末所有者权益(基金净值)
2,930,653,678.34
156,146,254.51
3,086,799,932.85


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______李操纲______ ______朱永明______ ____洪锐珠____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2013] 668号文) 核准,由民生加银基金管理有限公司依照国家相关法律法规的规定、《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金份额发售公告》的规定发售,基金合同于2013年8月12日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为1,740,312,634.98份基金份额。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“中国建设银行”) 。

本基金于2016年9月6日召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》,持有人大会的决议已于当日生效。经与基金托管人协商一致,基金管理人已将修订后的《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》、《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》报中国证监会进行变更注册,修订和更新后的文件于2016年10月14日生效。本基金于2016年10月14日正式转型,运作方式由封闭期为每一开放期结束之日次日起 (包括该日) 三年的期间变更为每一开放期结束之日次日起 (包括该日) 一年的期间。

根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”),对已经成立的开放式基金,原基金合同内容不符合该《流动性风险管理规定》的,应当在《流动性风险管理规定》施行之日起6个月内修改基金合同并公告。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,并报监管机构备案,民生加银基金管理有限公司对本基金的基金合同进行了修改。修改后的基金合同已于2018年3月23日起生效。


根据《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据认购 / 申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购 / 申购时收取前端认购 / 申购费用的称为A类;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购 / 申购费用的,称为C类。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。A类基金份额通过场外和场内两种方式发售,并在交易所上市交易,A类基金份额持有人可进行跨系统转托管;C类基金份额仅通过场外方式发售,不在交易所上市交易,C类基金份额持有人不能进行跨系统转托管。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其它固定收益类金融工具 。本基金是纯债券型基金,不通过任何方式投资股票、权证和可转换公司债券 (不含分离交易的可转换公司债券) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为债券资产占基金资产比例不低于80%,但在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中国债券综合指数收益率。

会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。

(b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。

(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。

(g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

重要财务报表项目的说明
银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日

活期存款
22,368,146.64

定期存款
-

其中:存款期限1个月以内
-

存款期限1-3个月
-

存款期限3个月以上
-

其他存款
-

合计:
22,368,146.64


交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日


成本
公允价值
公允价值变动

股票
-
-
-

贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-

债券
交易所市场
1,640,420,844.40
1,622,998,340.60
-17,422,503.80


银行间市场
941,665,180.78
967,843,800.00
26,178,619.22


合计
2,582,086,025.18
2,590,842,140.60
8,756,115.42

资产支持证券
9,372,000.00
9,416,000.00
44,000.00

基金
-
-
-

其他
-
-
-

合计
2,591,458,025.18
2,600,258,140.60
8,800,115.42


衍生金融资产/负债
注:本基金本期末无衍生金融资产/负债。
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本期末无买入返售金融资产。
期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本期末无从买断式逆回购交易中取得的债券。
应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日

应收活期存款利息
1,906.41

应收定期存款利息
-

应收其他存款利息
-

应收结算备付金利息
8,513.40

应收债券利息
75,255,606.16

应收资产支持证券利息
77,276.63

应收买入返售证券利息
-

应收申购款利息
-

应收黄金合约拆借孳息
-

其他
20.20

合计
75,343,322.80

注:其他为应收结算保证金利息。
其他资产
注:本基金本期末无其他资产。
应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日

交易所市场应付交易费用
-

银行间市场应付交易费用
749.60

合计
749.60


其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日

应付券商交易单元保证金
-

应付赎回费
-

预提费用
125,499.44

合计
125,499.44


实收基金
金额单位:人民币元
民生加银平稳添利债券A

项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


基金份额(份)
账面金额

上年度末
1,778,394,775.15
1,778,394,775.15

本期申购
-
-

本期赎回(以"-"号填列)
-
-

- 基金拆分/份额折算前
-
-

基金拆分/份额折算变动份额
-
-

本期申购
-
-

本期赎回(以"-"号填列)
-
-

本期末
1,778,394,775.15
1,778,394,775.15


金额单位:人民币元
民生加银平稳添利债券C

项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


基金份额(份)
账面金额

上年度末
9,330,375.71
9,330,375.71

本期申购
-
-

本期赎回(以"-"号填列)
-
-

- 基金拆分/份额折算前
-
-

基金拆分/份额折算变动份额
-
-

本期申购
-
-

本期赎回(以"-"号填列)
-
-

本期末
9,330,375.71
9,330,375.71

注:此处申购含红利再投资及转换入份额,赎回含转换出份额。
未分配利润
单位:人民币元
民生加银平稳添利债券A

项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计

上年度末
25,384,370.59
45,350,666.55
70,735,037.14

本期利润
50,269,002.15
-4,173,230.70
46,095,771.45

本期基金份额交易产生的变动数
-
-
-

其中:基金申购款
-
-
-

基金赎回款
-
-
-

本期已分配利润
-35,567,895.54
-
-35,567,895.54

本期末
40,085,477.20
41,177,435.85
81,262,913.05


单位:人民币元
民生加银平稳添利债券C

项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计

上年度末
117,063.09
236,446.50
353,509.59

本期利润
243,691.39
-21,712.17
221,979.22

本期基金份额交易产生的变动数
-
-
-

其中:基金申购款
-
-
-

基金赎回款
-
-
-

本期已分配利润
-186,607.88
-
-186,607.88

本期末
174,146.60
214,734.33
388,880.93


存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

活期存款利息收入
26,568.63

定期存款利息收入
-

其他存款利息收入
-

结算备付金利息收入
152,469.67

其他
386.97

合计
179,425.27


股票投资收益
注:本基金本期无股票投资收益。
债券投资收益
债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额
482,071,582.88

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额
453,435,995.58

减:应收利息总额
26,277,988.09

买卖债券差价收入
2,357,599.21


资产支持证券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

卖出资产支持证券成交总额
14,693,520.56

减:卖出资产支持证券成本总额
14,120,000.00

减:应收利息总额
573,520.56

资产支持证券投资收益
-


贵金属投资收益
注:本基金本期无贵金属投资收益。
衍生工具收益
注:本基金本期无衍生工具收益。
股利收益
注:本基金本期无股利收益。
公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

1.交易性金融资产
-4,194,942.87

——股票投资
-

——债券投资
-4,042,942.87

——资产支持证券投资
-152,000.00

——贵金属投资
-

——其他
-

2.衍生工具
-

——权证投资
-

3.其他
-

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-

合计
-4,194,942.87


其他收入
注:本基金本期无其他收入。
交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

交易所市场交易费用
1,322.36

银行间市场交易费用
-

交易基金产生的费用
-

其中:申购费
-

赎回费
-

合计
1,322.36


其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

审计费用
29,752.78

信息披露费
61,969.14

上市费
29,009.20

其他费用
600.00

债券帐户维护费
18,000.00

银行费用
7,715.87

合计
147,046.99


分部报告
截至本报告期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

民生加银基金管理有限公司(以下简称“民生加银基金公司”)
基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司
基金托管人、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
基金管理人的中方投资者、基金销售机构


本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金在本期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
注:本基金于本期无通过关联方交易单元进行的股票交易。
权证交易
注:本基金于本期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
注:本基金在本期末及上年度末均没有应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
4,634,167.01
7,634,125.58

其中:支付销售机构的客户维护费
13,660.30
19,278.65

注:支付基金管理人民生加银基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
926,833.39
1,526,825.05

注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


民生加银平稳添利债券A
民生加银平稳添利债券C
合计

中国建设银行
-
360.10
360.10

中国民生银行
-
17,074.36
17,074.36

民生加银基金公司
-
18.54
18.54

合计
-
17,453.00
17,453.00

获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


民生加银平稳添利债券A
民生加银平稳添利债券C
合计

中国建设银行
-
691.82
691.82

中国民生银行
-
25,786.31
25,786.31

民生加银基金公司
-
6.50
6.50

合计
-
26,484.63
26,484.63

注:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类份额不收取销售服务费,C类基金份额支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
C类份额:日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金在本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:基金管理人在本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的其他关联方在本期末及上年度末均未持有本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行
22,368,146.64
26,568.63
308,883.54
36,196.94

注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2019年6月30日的相关余额为人民币18,918,592.37元。(2018年6月30日:人民币56,886,280.85元)
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
无。
期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:于2019年6月30日,本基金未持有因认购新发或增发证券的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:于2019年6月30日,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币850,806,000.00元,于2019年7月1日至2019年7月4日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1以公允价值计量的资产和负债

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:

第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;

第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。

于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第二层次的余额为人民币2,600,258,140.6元 (2018年12月31日:人民币2,613,784,303.50元),无划分为第一层次和第三层次余额 (2018年12月31日:无)。

(a)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2019年6月30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2018年12月31日:无) 。

6.4.14.2其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。

投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
2,600,258,140.60
95.52


其中:债券
2,590,842,140.60
95.18


资产支持证券
9,416,000.00
0.35

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
41,286,739.01
1.52

8
其他各项资产
80,592,039.03
2.96

9
合计
2,722,136,918.64
100.00


期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期内未持有股票。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期内未持有股票。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:本基金本报告期内未持有股票。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
33,810,310.00
1.81


其中:政策性金融债
13,232,310.00
0.71

4
企业债券
1,745,585,830.60
93.38

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
811,446,000.00
43.41

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
2,590,842,140.60
138.59


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
101654068
16苏沙钢MTN001
1,100,000
110,858,000.00
5.93

2
101756038
17河钢集MTN015
1,000,000
105,200,000.00
5.63

3
101800975
18陕交建MTN002
1,000,000
104,120,000.00
5.57

4
112343
16魏桥01
786,010
80,062,978.60
4.28

5
155406
19恒大01
760,000
76,760,000.00
4.11


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
1789193
17皖金1A2
400,000
9,416,000.00
0.50


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的17陕西能源MTN003(证券代码:101760045)的发行主体陕西投资集团有限公司(以下简称“公司”)2018年8月27日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《关于对陕西投资集团有限公司采取出具警示函措施的决定》(陕证监措施字[2018]16号),公司作为公司债券发行人,存在以下违反《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第113号)的问题:一、募集资金专户使用不规范,二、部分募集资金未用于核准用途,三、重大事项披露不及时。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
44,716.23

2
应收证券清算款
5,204,000.00

3
应收股利
-

4
应收利息
75,343,322.80

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
80,592,039.03


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

民生加银平稳添利债券A
365
4,872,314.45
1,758,554,107.43
98.88%
19,840,667.72
1.12%

民生加银平稳添利债券C
347
26,888.69
0.00
0.00%
9,330,375.71
100.00%

合计
712
2,510,849.93
1,758,554,107.43
98.37%
29,171,043.43
1.63%

注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末上市基金前十名持有人
民生加银平稳添利债券A
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
王方
569,600.00
26.48%

2
张美荣
309,501.00
14.39%

3
招商银行金色人生乐享企业年金集合计划-中信银行股份有限公司
304,800.00
14.17%

4
高德荣
263,600.00
12.25%

5
王勇
71,300.00
3.31%

6
杨忠昌
69,000.00
3.21%

7
刘颖
62,400.00
2.90%

8
陈梅
55,800.00
2.59%

9
曾庆明
50,800.00
2.36%

10
甄湘军
49,736.00
2.31%

注:持有人为场内持有人。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
民生加银平稳添利债券A
0.00
0.0000%


民生加银平稳添利债券C
0.00
0.0000%


合计
0.00
0.0000%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
民生加银平稳添利债券A
0


民生加银平稳添利债券C
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
民生加银平稳添利债券A
0


民生加银平稳添利债券C
0


合计
0



开放式基金份额变动
单位:份
项目
民生加银平稳添利债券A
民生加银平稳添利债券C

基金合同生效日(2013年8月12日)基金份额总额
1,641,735,978.26
98,576,656.72

本报告期期初基金份额总额
1,778,394,775.15
9,330,375.71

本报告期期间基金总申购份额
-
-

减:本报告期期间基金总赎回份额
-
-

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
1,778,394,775.15
9,330,375.71

注:本基金于2013年8月12日成立,后经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2016]1730号)变更注册并实施转型,新的基金合同于2016年10月14日生效,基金合同生效日基金份额总额指成立日基金份额总额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年4月12日,民生加银基金管理有限公司聘任李操纲先生为总经理,董事长张焕南先生不再代行总经理职务。

托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。


基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。


基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金


备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


中信证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

中国国际金融股份有限公司
2
-
-
-
-
-

国信证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

中信建投证券股份有限公司
3
-
-
-
-
-

东北证券股份有限公司
3
-
-
-
-
本报告期新增上海和深圳各一个交易单元

申万宏源证券有限公司
2
-
-
-
-
-

安信证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

中国银河证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

华泰证券股份有限公司
3
-
-
-
-
本报告期新增一个深圳交易单元

国金证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

中银国际证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

天风证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

国海证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

太平洋证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

浙商证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

新时代证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

国盛证券有限责任公司
2
-
-
-
-
-

川财证券有限责任公司
2
-
-
-
-
本报告期新增一个上海交易单元

招商证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

长江证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

海通证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

国泰君安证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

兴业证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

平安证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

民生证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

广发证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

光大证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

中泰证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

东吴证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

东方证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

国联证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

东兴证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

方正证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

英大证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

华创证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

西南证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

西藏东方财富证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

渤海证券股份有限公司
1
-
-
-
-
本报告期新增一个深圳交易单元


基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

中信证券股份有限公司
427,506,899.23
74.61%
17,551,100,000.00
90.76%
-
-

中国国际金融股份有限公司
105,648,429.32
18.44%
-
-
-
-

国信证券股份有限公司
39,817,391.79
6.95%
1,787,887,000.00
9.24%
-
-

中信建投证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

东北证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

申万宏源证券有限公司
-
-
-
-
-
-

安信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

中国银河证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

华泰证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

国金证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

中银国际证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

天风证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

国海证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

太平洋证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

浙商证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

新时代证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

国盛证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

川财证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-

招商证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

长江证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

海通证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

国泰君安证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

兴业证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

平安证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

民生证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

广发证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

光大证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

中泰证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

东吴证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

东方证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

国联证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

东兴证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

方正证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-

英大证券有限责任公司
-
-
-
-
-
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华创证券有限责任公司
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西南证券股份有限公司
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西藏东方财富证券股份有限公司
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渤海证券股份有限公司
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注:由于四舍五入的原因,百分比分项之和与合计可能有尾差。
①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
ⅱ研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量的资讯服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;
ⅲ财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
ⅳ经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的要求,并能为基金提供全面的信息服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ投研能力打分:由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分,填写《券商评价表》
ⅱ指定租用方案:由交易部根据评价结果,结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案;
ⅲ公司领导审批:公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见;
ⅳ交易部洽谈:交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈,并起草相关书面协议;
ⅴ律师审议:席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计;
vi交易部经办:席位租用协议生效后,由交易部专人与券商进行联系,具体办理租用手续;
vii连通测试:信息技术部接到交易部通知后,将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试;
viii通知托管行:信息技术部测试通过后,应及时通知投资部、交易部及运营部,由运营部通知托管行有关席位的具体信息;
ix席位启用:交易席位正式使用,投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③本基金本期新增东北证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、川财证券有限责任公司以及渤海证券股份有限公司交易单元作为本基金的交易单元。

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
20190101~20190630
1,500,336,500.00
0.00
0.00
1,500,336,500.00
83.92%

个人
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产品特有风险

1、大额赎回风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
2、大额申购风险
若投资者大额申购,基金所投资的标的资产未及时准备,导致净值涨幅可能会因此降低。


影响投资者决策的其他重要信息
无。



民生加银基金管理有限公司
2019年8月23日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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