上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
南方中证互联网指数分级B(150298)  基金公开信息
流水号 1634851
基金代码 150298
公告日期 2019-08-23
编号 1
标题 南方中证互联网指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年8月23日

重要提示
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。


基金简介
基金基本情况
基金简称
南方中证互联网指数分级

场内简称
互联基金

基金主代码
160137

基金运作方式
上市型开放式(LOF)

基金合同生效日
2015年7月1日

基金管理人
南方基金管理股份有限公司

基金托管人
中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
159,556,819.13份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
南方中证互联网指数分级
互联A级
互联B级

下属分级基金的场内简称
互联基金
互联A级
互联B级

下属分级基金的交易代码
160137
150297
150298

报告期末下属分级基金的份额总额
154,465,293.13份
2,545,763.00份
2,545,763.00份

基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准
中证互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征
本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

下属分级基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
互联网A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征。
互联网B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
南方基金管理股份有限公司
中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
常克川
贺倩


联系电话
0755-82763888
010-66060069


电子邮箱
manager@southernfund.com
tgxxpl@abchina.com

客户服务电话
400-889-8899
95599

传真
0755-82763889
010-68121816

信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com

基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址

主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)

本期已实现收益
-2,388,528.35

本期利润
37,811,838.84

加权平均基金份额本期利润
0.2289

本期基金份额净值增长率
25.42%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
-0.3175

期末基金资产净值
173,362,926.54

期末基金份额净值
1.0865

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
3.85%
1.51%
3.59%
1.49%
0.26%
0.02%

过去三个月
-9.33%
1.94%
-10.06%
1.93%
0.73%
0.01%

过去六个月
25.42%
1.93%
23.99%
1.93%
1.43%
0.00%

过去一年
4.46%
1.81%
2.88%
1.81%
1.58%
0.00%

过去三年
-0.70%
1.33%
-8.12%
1.34%
7.42%
-0.01%

自基金合同生效起至今
-22.62%
1.73%
-30.88%
1.73%
8.26%
0.00%

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年7月,根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为36172万元人民币。目前股权结构为:华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过8800亿元,旗下管理191只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户理财投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



周豪
本基金基金经理
2016年8月19日
-
10年
北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2018年2月至2018年11月,任南方消费活力基金经理;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理;2017年8月至今,任南方有色金属基金经理;2017年9月至今,任南方有色金属联接基金经理;2018年1月至今,任南方中证100基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定;
3、本基金管理人于2019年7月13日发布公告,原基金经理周豪先生不在担任本基金基金经理,龚涛先生为本基金新任基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。
本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的互联A级和互联B级两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。
我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;
(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0865元,报告期内,份额净值增长率为25.42%,同期业绩基准增长率为23.99%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美联储7月底议息会议如期降息,IMF年内再度下调全球经济增长预期,各国央行相继降息支撑通胀托底经济下行,全球货币政策宽松态势明朗,支撑全球风险资产估值。730政治局会议定调,下半年经济下行压力加大,但稳增长和调结构并重,不搞大水漫灌,货币政策保障流动性合理充裕,财政政策重视加力提效,为迎接祖国70周年,扎实推进做好经济工作,下半年经济失速风险不大,叠加去年低基数和减税降费政策效果逐步显现,A股盈利有望在3、4季度见底,盈利趋势有望在年底反转。包商银行事件虽对信用扩张顺利传导有所掣肘,但锦州银行的处理模式或将得到推广,一定程度上缓解市场担忧,下半年MSCI指数今年二、三阶段的纳入叠加罗素富时指数二阶段的纳入,将进一步提升A股比重,海外投资者增量资金可期。科创板上市交易半月,各项工作平稳推进,有望带动A股市场风险偏好抬升。同时,中美贸易摩擦将持续对市场造成扰动。总体上而言,我们对下半年A股市场持中性偏乐观的态度。
具体到行业来看,在减税降费以及政策大力扶持的背景下,我们认为科技板块以及制造将有望跑出超额收益,具备长期配置价值。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在存续期内,本基金(包括南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额)不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—南方基金管理股份有限公司2019年1月1日至 2019年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:南方中证互联网指数分级证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末2019年6月30日
上年度末2018年12月31日

资产:



银行存款
4,808,944.37
3,153,817.79

结算备付金
89,561.05
71,105.90

存出保证金
13,009.71
5,378.75

交易性金融资产
168,745,232.03
141,473,630.45

其中:股票投资
164,199,423.03
136,451,630.45

基金投资
-
-

债券投资
4,545,809.00
5,022,000.00

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
97,950.34
-

应收利息
50,316.90
140,500.10

应收股利
-
-

应收申购款
46,046.81
71,930.44

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
173,851,061.21
144,916,363.43

负债和所有者权益
本期末2019年6月30日
上年度末2018年12月31日

负债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
144,402.25
62,817.26

应付管理人报酬
139,189.11
127,261.60

应付托管费
30,621.63
27,997.53

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
4,041.45
5,854.34

应交税费
11.90
2.43

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
169,868.33
404,230.21

负债合计
488,134.67
628,163.37

所有者权益:



实收基金
224,026,019.59
233,867,569.94

未分配利润
-50,663,093.05
-89,579,369.88

所有者权益合计
173,362,926.54
144,288,200.06

负债和所有者权益总计
173,851,061.21
144,916,363.43

注:报告截止日2019年6月30日,南方中证互联网指数分级份额净值1.0865元,基金份额总额154,465,293.13份;互联A级份额净值1.0493元,基金份额总额2,545,763.00份;互联B级份额净值1.1237元,基金份额总额2,545,763.00份;总份额合计159,556,819.13份。
利润表
会计主体:南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
39,146,093.84
-32,092,577.61

1.利息收入
87,099.94
46,283.78

其中:存款利息收入
21,000.65
46,222.02

债券利息收入
66,099.29
61.76

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
-

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
-1,186,530.23
-4,869,226.57

其中:股票投资收益
-2,310,253.35
-6,372,374.52

基金投资收益
-
-

债券投资收益
1,021.13
-13,151.16

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
1,122,701.99
1,516,299.11

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
40,200,367.19
-27,285,976.72

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
45,156.94
16,341.90

减:二、费用
1,334,255.00
1,653,698.09

1.管理人报酬
876,449.73
1,072,970.41

2.托管费
192,818.99
236,053.53

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
43,822.25
37,559.67

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
1.28
0.23

7.其他费用
221,162.75
307,114.25

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
37,811,838.84
-33,746,275.70

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
37,811,838.84
-33,746,275.70

所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
233,867,569.94
-89,579,369.88
144,288,200.06

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
37,811,838.84
37,811,838.84

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-9,841,550.35
1,104,437.99
-8,737,112.36

其中:1.基金申购款
32,401,931.96
-6,514,529.42
25,887,402.54

2.基金赎回款
-42,243,482.31
7,618,967.41
-34,624,514.90

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
224,026,019.59
-50,663,093.05
173,362,926.54

项目
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
266,288,306.76
-33,239,137.57
233,049,169.19

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-33,746,275.70
-33,746,275.70

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-16,381,530.03
2,205,622.60
-14,175,907.43

其中:1.基金申购款
16,810,127.27
-2,517,207.14
14,292,920.13

2.基金赎回款
-33,191,657.30
4,722,829.74
-28,468,827.56

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
249,906,776.73
-64,779,790.67
185,126,986.06

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)
基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)
基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例

华泰证券
36,210,075.81
65.82%
30,343,586.61
68.52%

权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期2019年1月1日至2019年6月30日


当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

华泰证券
3,620.75
65.81%
2,593.47
64.17%

关联方名称
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日


当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

华泰证券
3,034.53
68.57%
1,975.30
67.26%

注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
876,449.73
1,072,970.41

其中:支付销售机构的客户维护费
163,165.15
365,792.06

注:支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
192,818.99
236,053.53

注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数
销售服务费
无。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国农业银行股份有限公司
4,808,944.37
19,618.71
10,138,731.65
45,131.07

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
无。
利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券代码
证券名称
成功认购日
可流通日
流通受限类型
认购价格
期末估值单价
数量(单位:股)
期末成本总额
期末估值总额
备注

300788
中信出版
2019年6月27日
2019年7月5日
新股未上市
14.85
14.85
1,556
23,106.60
23,106.60
-

601236
红塔证券
2019年6月26日
2019年7月5日
新股未上市
3.46
3.46
9,789
33,869.94
33,869.94
-

6.4.12.1.2 受限证券类别:债券

证券代码
证券名称
成功认购日
可流通日
流通受限类型
认购价格
期末估值单价
数量(单位:张)
期末成本总额
期末估值总额
备注

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
交易所市场债券正回购
无。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
164,199,423.03
94.45


其中:股票
164,199,423.03
94.45

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
4,545,809.00
2.61


其中:债券
4,545,809.00
2.61


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
4,898,505.42
2.82

8
其他资产
207,323.76
0.12

9
合计
173,851,061.21
100.00

期末按行业分类的股票投资组合
期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-
-

C
制造业
61,709,544.74
35.60

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
8,043,632.66
4.64

G
交通运输、仓储和邮政业
3,031,419.98
1.75

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
67,112,381.25
38.71

J
金融业
9,591,532.00
5.53

K
房地产业
2,003,457.26
1.16

L
租赁和商务服务业
5,480,571.18
3.16

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
2,220,480.00
1.28

R
文化、体育和娱乐业
4,632,267.99
2.67

S
综合
-
-


合计
163,825,287.06
94.50

期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
106,233.75
0.06

C
制造业
171,321.92
0.10

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
39,603.76
0.02

J
金融业
33,869.94
0.02

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
23,106.60
0.01

S
综合
-
-


合计
374,135.97
0.22

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
97,800
8,666,058.00
5.00

2
002415
海康威视
268,825
7,414,193.50
4.28

3
000725
京东方A
1,704,100
5,862,104.00
3.38

4
000063
中兴通讯
171,020
5,563,280.60
3.21

5
300059
东方财富
386,249
5,233,673.95
3.02

6
002475
立讯精密
177,493
4,400,051.47
2.54

7
600050
中国联通
669,500
4,124,120.00
2.38

8
002027
分众传媒
738,652
3,907,469.08
2.25

9
002230
科大讯飞
105,278
3,499,440.72
2.02

10
600570
恒生电子
46,230
3,150,574.50
1.82

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
600968
海油发展
29,925
106,233.75
0.06

2
300782
卓胜微
743
80,927.56
0.05

3
601698
中国卫通
10,103
39,603.76
0.02

4
601236
红塔证券
9,789
33,869.94
0.02

5
300594
朗进科技
721
31,803.31
0.02

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600536
中国软件
1,178,126.00
0.82

2
002027
分众传媒
1,172,422.00
0.81

3
300059
东方财富
1,014,565.00
0.70

4
600745
闻泰科技
961,317.00
0.67

5
002415
海康威视
797,195.00
0.55

6
002405
四维图新
769,804.00
0.53

7
600776
东方通信
767,206.00
0.53

8
002602
世纪华通
590,665.80
0.41

9
300226
上海钢联
567,126.00
0.39

10
300339
润和软件
558,723.00
0.39

11
601318
中国平安
440,319.00
0.31

12
300369
绿盟科技
435,162.00
0.30

13
000725
京东方A
395,440.00
0.27

14
300036
超图软件
394,989.00
0.27

15
600850
华东电脑
391,309.00
0.27

16
601519
大智慧
382,971.00
0.27

17
002555
三七互娱
371,780.00
0.26

18
002093
国脉科技
371,141.00
0.26

19
300017
网宿科技
351,274.00
0.24

20
300349
金卡智能
333,434.00
0.23

注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
1,803,595.00
1.25

2
000540
中天金融
1,457,812.20
1.01

3
002241
歌尔股份
1,296,603.46
0.90

4
000725
京东方A
1,038,332.00
0.72

5
600584
长电科技
1,007,238.12
0.70

6
002405
四维图新
967,297.00
0.67

7
000063
中兴通讯
863,813.00
0.60

8
002415
海康威视
820,137.00
0.57

9
600050
中国联通
713,167.00
0.49

10
002475
立讯精密
670,864.00
0.46

11
002603
以岭药业
576,520.00
0.40

12
002230
科大讯飞
575,083.00
0.40

13
002024
苏宁易购
531,638.00
0.37

14
300059
东方财富
483,736.00
0.34

15
600570
恒生电子
478,364.20
0.33

16
000793
华闻传媒
472,871.00
0.33

17
000100
TCL 集团
440,193.00
0.31

18
601933
永辉超市
432,025.00
0.30

19
600989
宝丰能源
405,785.28
0.28

20
300413
芒果超媒
372,992.00
0.26

注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
23,283,030.50

卖出股票收入(成交)总额
33,420,990.16

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
4,296,560.00
2.48

2
央行票据
-
-

3
金融债券
249,249.00
0.14


其中:政策性金融债
249,249.00
0.14

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
4,545,809.00
2.62

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
019611
19国债01
43,000
4,296,560.00
2.48

2
108901
农发1801
2,490
249,249.00
0.14

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
13,009.71

2
应收证券清算款
97,950.34

3
应收股利
-

4
应收利息
50,316.90

5
应收申购款
46,046.81

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
207,323.76

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
601236
红塔证券
33,869.94
0.02
新股未上市

基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

南方中证互联网指数分级
9,062
17,045.39
141,085.79
0.09%
154,324,207.34
99.91%

互联A级
79
32,224.85
140,500.00
5.52%
2,405,263.00
94.48%

互联B级
394
6,461.33
161.00
0.01%
2,545,602.00
99.99%

合计
9,535
16,733.80
281,746.79
0.18%
159,275,072.34
99.82%

注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
期末上市基金前十名持有人
互联A级
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
丁碧霞
576,465.00
22.65%

2
梁小红
253,937.00
9.98%

3
庞剑锋
200,000.00
7.86%

4
杨宪震
193,452.00
7.60%

5
王少男
176,600.00
6.94%

6
信达证券-兴业银行-信达证券睿丰3号集合资产管理计划
140,500.00
5.52%

7
余晓敏
133,691.00
5.25%

8
郑志坤
127,989.00
5.03%

9
吕谷城
100,000.00
3.93%

10
蒋时秀
82,780.00
3.25%

互联B级
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
王安民
150,000.00
5.89%

2
张文俊
134,265.00
5.27%

3
邹光明
134,160.00
5.27%

4
孙广煜
134,058.00
5.27%

5
刘维清
127,048.00
4.99%

6
黄启阶
125,546.00
4.93%

7
赵向华
100,000.00
3.93%

8
赵香
69,251.00
2.72%

9
李正博
55,863.00
2.19%

10
杨宝华
53,207.00
2.09%

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
南方中证互联网指数分级
744.66
0.0005%


互联A级
-
-


互联B级
-
-


合计
744.66
0.0005%

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
南方中证互联网指数分级
互联A级
互联B级

基金合同生效日(2015年7月01日)基金份额总额
611,872,014.42
-
-

本报告期期初基金份额总额
161,271,843.52
2,647,172.00
2,647,172.00

本报告期基金总申购份额
23,077,561.15
-
-

减:报告期基金总赎回份额
30,086,929.54
-
-

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
202,818.00
-101,409.00
-101,409.00

本报告期期末基金份额总额
154,465,293.13
2,545,763.00
2,545,763.00

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
2019年1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


华泰证券
1
36,210,075.81
65.82%
3,620.75
65.81%
-

瑞银证券
1
18,806,561.15
34.18%
1,880.98
34.19%
-

申万宏源
2
-
-
-
-
-

银河证券
2
-
-
-
-
-

国泰君安
1
-
-
-
-
-

注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:
A:选择标准
1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

华泰证券
396,353.73
7.14%
-
-
-
-

瑞银证券
5,157,770.00
92.86%
-
-
-
-

申万宏源
-
-
-
-
-
-

银河证券
-
-
-
-
-
-

国泰君安
-
-
-
-
-
-

其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期

1
南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为代销机构及开通相关业务的公告
上海证券报
2019-01-08

2
南方中证互联网指数分级证券投资基金限制大额申购和定投业务的公告
上海证券报
2019-02-27

3
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告
上海证券报
2019-02-28

4
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告
上海证券报
2019-03-05

5
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
上海证券报
2019-04-01

6
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
上海证券报
2019-04-02

7
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告
上海证券报
2019-05-15

8
南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告
上海证券报
2019-05-20

9
南方基金管理股份有限公司关于浙江金观诚基金销售有限公司暂停部分业务的公告
上海证券报
2019-06-25

10
南方基金管理股份有限公司关于深圳富济基金销售有限公司暂停部分业务的公告
上海证券报
2019-06-25

11
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告
上海证券报
2019-06-25

12
关于公司旗下基金调整停牌股票和债券估值方法的提示性公告
上海证券报
2019-06-26

13
南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定投申购费率优惠标准的公告
上海证券报
2019-06-27

14
南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货有限公司暂停部分业务的公告
上海证券报
2019-06-28

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
返回页顶