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| 九泰锐益混合(LOF)A(168103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1635434 | ||||||||
| 基金代码 | 168103 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 23 日 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 2 页 共 34 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 3 页 共 34 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 九泰锐益定增混合 场内简称 九泰锐益 基金主代码 168103 基金运作方式 契约型 本基金在基金合同生效后前五年内，场内份额不开放 申购、赎回 业务，但可上市交易；场外份额每 6 个 月定期开放一次基金份额的申购、赎回业务，基金管 理人可采取部分确认的方式确保申购、赎回结束后本 基金的总份额基本保持不变。基金合同生效后第五个 年度对日起，本基金转为上市开放式基金（ LOF ）， 并更名为九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）接受场内、场外申购与赎回等业务，并继续上 市交易。 基金合同生效日 2016年 8月 11日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,243,831,963.27份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016年 11月 13日 2.2 基金产品说明 投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，基金 合同生效后前五年内，利用定向增发项目，深入挖掘 并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的定向增 发投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股 票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追 求基金资产的长期稳定增值。本基金转为上市开放式 基金（LOF）后，通过深入挖掘国内经济增长和结构转 型所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势 的公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩比较 基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在基金合同生效后前五年内，通过对宏观经济、 资本市场的深入分析和理解，深入挖掘并充分理解国 内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会，在 行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的 基础上，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势， 优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 4 页 共 34 页 发主题相关证券进行投资。将定向增发改善企业基本 面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发为核心 的投资策略。本基金转为上市开放式基金（LOF）后， 通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资 机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行 投资，力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益，追 求基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富 指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低 于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基 金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈沛 李修滨 联系电话 010-57383999 4006800000 电子邮箱 chenpei@jtamc.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-628-0606 95558 传真 010-57383966 010-85230024 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.jtamc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -14,954,689.67 本期利润 350,180,295.90 加权平均基金份额本期利润 0.1561 本期基金份额净值增长率 19.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0341 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 5 页 共 34 页 期末基金资产净值 2,167,251,908.64 期末基金份额净值 0.966 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.21% 1.19% 3.50% 0.68% -3.71% 0.51% 过去三个月 -3.78% 1.49% -0.39% 0.90% -3.39% 0.59% 过去六个月 19.26% 1.32% 16.57% 0.92% 2.69% 0.40% 过去一年 2.33% 1.23% 8.56% 0.91% -6.23% 0.32% 自基金合同 生效起至今 -3.40% 0.95% 15.25% 0.67% -18.65% 0.28% 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 6 页 共 34 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1.本基金合同于 2016 年 8 月 11 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建 仓期结束已满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 7 页 共 34 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于 2014年 7月 3日正 式成立，现注册资本 3 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股 份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、 25%、25%和 24%的股权。 九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改 革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九泰基金差异化的竞争 优势。 作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投 资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制，引入私募合伙人创 业文化和经营理念，培育企业内生发展动力，以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公 募基金的业务发展模式。 截至本报告期末（2019 年 6 月 30 日），基金管理人共管理 15 只开放式证券投资基金，包括 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九 泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九 泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合 型证券投资基金、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐丰灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰盈华量化灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混合型证券投 资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券 投资基金，证券投资基金规模约为 59.55亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘开运 基金经 理、定增 2016年 8月 11 日 - 8 金融学硕士，中国籍，具 有基金从业资格，8年证 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 8 页 共 34 页 投资中 心总经 理、致远 权益投 资部总 经理兼 执行投 资总监 券从业经验。曾任毕马威 华振会计师事务所审计 师，昆吾九鼎投资管理有 限公司投资经理、合伙人 助理。2014年 7月加入九 泰基金管理有限公司，曾 任九泰天富改革新动力灵 活配置混合型证券投资基 金（2015年 7月 16日至 2016年 7月 16日）、九泰 盈华量化灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）（原 九泰锐华灵活配置混合型 证券投资基金、原九泰锐 华定增灵活配置混合型证 券投资基金，2016年 12 月 19日至 2018年 11月 6 日）的基金经理，现任定 增投资中心总经理、致远 权益投资部总经理兼执行 投资总监，九泰锐智定增 灵活配置混合型证券投资 基金（2015年 8月 14日 至今）、九泰锐富事件驱动 混合型发起式证券投资基 金（2016年 2月 4日至 今）、九泰锐益定增灵活配 置混合型证券投资基金 （2016年 8月 11日至 今）、九泰锐丰灵活配置混 合型证券投资基金（LOF） （原九泰锐丰定增两年定 期开放灵活配置混合型证 券投资基金，2016年 8月 30日至今）、九泰锐诚灵 活配置混合型证券投资基 金（LOF）（原九泰锐诚定 增灵活配置混合型证券投 资基金、九泰锐诚灵活配 置混合型证券投资基金， 2017年 3月 24日至今） 的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 9 页 共 34 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、 5日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自成立以来，始终秉持“长期投资、价值投资”的理念展开投资运作。本基金将定向 增发投资作为基金的核心策略，将 80%以上非现金资产投资上市公司定向增发。 报告期内，本基金把握市场估值相对较低的投资时机，新增参与了 4个定增项目的投资。 本基金在定增投资标的选择方面坚持从可持续的盈利能力、可持续的成长、合理估值三个维 度进行筛选。当前市场估值处于历史底部区间，为定增投资带了较好的投资窗口。本基金将严格 筛选优质公司，把握较低的市场估值带来的中长期投资布局的机遇。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.966元；本报告期基金份额净值增长率为 19.26%，业绩 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 10 页 共 34 页 比较基准收益率为 16.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们根据“业绩、估值、预期、资金”四维模型分析当前及今后一段时间的市场情况。从业 绩角度，当前经济处于库存周期的底部区域，反映经济发展的主要经济指标 PPI、PMI仍在下降阶 段但接近底部，未来经济逐步见底回升确定性较高。年初以来，逆周期调整政策陆续出台，在经 济基本面较差的情况下，政策进一步宽松预期增强；同时，伴随市场转暖，市场交易逐步活跃， 新增参与资金逐步增加，未来在外资持续流入、国内投资者逐步增加权益配置的背景下，资金有 望获得持续流入。总体来看，当前市场处于市场周期的预期阶段，经济基本面较差，但估值较低、 政策预期宽松、资金持续流入。未来，伴随经济逐步企稳回升，市场有望获得更多基本面的支持， 有可能赢得较好的市场表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定 了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会， 健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定 和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公 平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基 金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特 殊品种除外）。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究 发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序， 定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会 成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领 域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 11 页 共 34 页 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根 据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金 份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术 有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金 管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关 估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审 计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进 行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程 的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业 市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供 交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于 5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定，对九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 2019 年上半年的投资运 作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为。 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 12 页 共 34 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，九泰管理有限公司在九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存 在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法 规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，九泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2019年半年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损 害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 149,410,203.15 63,160,083.36 结算备付金 6,958,642.66 45,485,757.26 存出保证金 103,615.75 765,761.67 交易性金融资产 1,774,828,448.95 1,157,216,780.70 其中：股票投资 1,774,828,448.95 1,063,499,157.30 基金投资 - - 债券投资 - 93,717,623.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 550,000,000.00 应收证券清算款 240,066,168.57 - 应收利息 48,384.99 4,391,814.90 应收股利 - - 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 13 页 共 34 页 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,171,415,464.07 1,821,020,197.89 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,521,800.09 3,164,212.67 应付托管费 440,225.01 395,526.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 73,092.32 208,846.13 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 128,438.01 180,000.00 负债合计 4,163,555.43 3,948,585.40 所有者权益： 实收基金 2,243,831,963.27 2,243,831,962.97 未分配利润 -76,580,054.63 -426,760,350.48 所有者权益合计 2,167,251,908.64 1,817,071,612.49 负债和所有者权益总计 2,171,415,464.07 1,821,020,197.89 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 0.966 元，基金份额总额为 2,243,831,963.27份。 6.2 利润表 会计主体：九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 374,021,989.10 -79,270,465.02 1.利息收入 5,292,513.41 11,011,410.31 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 14 页 共 34 页 其中：存款利息收入 1,101,470.93 454,613.02 债券利息收入 561,705.04 1,810,268.66 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,629,337.44 8,746,528.63 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,594,485.13 -34,110,048.02 其中：股票投资收益 -8,229,918.39 -42,690,495.03 基金投资收益 - - 债券投资收益 -954,201.20 116,505.60 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 12,778,604.72 8,463,941.41 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 365,134,985.57 -56,171,876.69 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 4.99 49.38 减：二、费用 23,841,693.20 26,224,530.86 1．管理人报酬 20,840,904.27 21,984,626.65 2．托管费 2,605,112.97 2,748,078.34 3．销售服务费 - - 4．交易费用 257,967.04 1,360,443.91 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 137,708.92 131,381.96 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 350,180,295.90 -105,494,995.88 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 350,180,295.90 -105,494,995.88 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1 日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,243,831,962.97 -426,760,350.48 1,817,071,612.49 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 15 页 共 34 页 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 350,180,295.90 350,180,295.90 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 0.30 -0.05 0.25 其中：1.基金申购款 10,459.77 -1,785.77 8,674.00 2.基金赎回款 -10,459.47 1,785.72 -8,673.75 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,243,831,963.27 -76,580,054.63 2,167,251,908.64 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1 日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,243,831,962.80 -19,720,539.96 2,224,111,422.84 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -105,494,995.88 -105,494,995.88 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -0.19 -0.17 -0.36 其中：1.基金申购款 56,871.71 -3,951.10 52,920.61 2.基金赎回款 -56,871.90 3,950.93 -52,920.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,243,831,962.61 -125,215,536.01 2,118,616,426.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 16 页 共 34 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1271 号文《关于准予九泰锐益定增灵活配置混合 型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》及有关规定和《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)发起，于 2016 年 7月 11 日至 2016年 8月 5 日向社会公开募集。本基金为契约型 开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民币 2,243,454,063.76 元，在募集期间产生的利息为人民币 377,899.27 元，以上实收基金(本息)合计为人民币 2,243,831,963.03 元，折合 2,243,831,963.03 份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师 事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2016 年 8 月 11 日生效。本基 金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基 金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、 中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级 债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、 中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，股指期货，货币市 场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率 ×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 17 页 共 34 页 2019年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计相 一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008年 9 月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金 融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他 相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018年 1月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行 为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免 征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税； 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 18 页 共 34 页 (5)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税； (6)按实缴增值税的 7%计缴城市建设维护税，按实缴增值税的 3%计缴教育费附加，此外还按 实缴增值税的 2%计缴地方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司 基金托管人 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 20,840,904.27 21,984,626.65 其中：支付销售机构的客 户维护费 2,259,029.62 3,061,995.50 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 2.0%的年费率计提。计算方法如下： 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 19 页 共 34 页 H=E×2.0%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一 致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个 工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,605,112.97 2,748,078.34 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一 致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个 工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 20 页 共 34 页 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股 份有限公司 149,410,203.15 860,774.15 30,029,759.35 252,993.97 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603889 新澳2017 2019 非公 9.58 6.70 2,997,693 29,999,993.18 20,084,543.10 - 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 21 页 共 34 页 股份 年 8月 1日 年 7 月 29 日 开发 行流 通受 限 603788 宁波 高发 2017 年 8月 16日 2019 年 8 月 15 日 非公 开发 行流 通受 限 26.19 13.32 1,236,042 33,999,978.37 16,464,079.44 - 601236 红塔 证券 2019 年 6月 26日 2019 年 7 月 5 日 新股 流通 受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 601021 春秋 航空 2018 年 2月 14日 2020 年 2 月 12 日 非公 开发 行流 通受 限 29.70 42.47 2,326,354 69,999,991.86 98,800,254.38 - 600559 老白 干酒 2019 年 2月 15日 2020 年 2 月 13 日 非公 开发 行流 通受 限 8.84 12.12 2,502,139 22,500,000.18 30,325,924.68 - 600559 老白 干酒 2019 年 2月 15日 2021 年 2 月 18 日 非公 开发 行流 通受 限 8.84 11.42 2,502,138 22,500,000.18 28,574,415.96 - 600011 华能 国际 2018 年 10 月 17 日 2019 年 10 月 15 日 非公 开发 行流 通受 限 6.45 6.05 3,053,435 19,999,999.25 18,473,281.75 - 600011 华能 国际 2018 年 10 月 17 日 2020 年 10 月 15 日 非公 开发 行流 通受 限 6.45 5.70 3,053,435 19,999,999.25 17,404,579.50 - 300788 中信 出版 2019 年 6月 27日 2019 年 7 月 5 日 新股 流通 受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 300457 赢合 科技 2018 年 4月 2020 年 4 非公 开发 22.87 23.17 1,523,726 34,999,986.22 35,304,731.42 - 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 22 页 共 34 页 13日 月 20 日 行流 通受 限 300428 四通 新材 2019 年 4月 25日 2020 年 4 月 29 日 非公 开发 行流 通受 限 10.48 9.73 1,652,503 17,500,006.77 16,078,854.19 - 300428 四通 新材 2019 年 4月 25日 2021 年 4 月 29 日 非公 开发 行流 通受 限 10.48 9.25 1,652,502 17,499,996.18 15,285,643.50 - 300320 海达 股份 2018 年 8月 10日 2019 年 8 月 13 日 非公 开发 行流 通受 限 4.60 4.64 4,291,846 20,000,002.36 19,914,165.44 - 300320 海达 股份 2018 年 8月 10日 2020 年 8 月 13 日 非公 开发 行流 通受 限 4.60 4.27 4,291,845 19,999,997.70 18,326,178.15 - 300184 力源 信息 2017 年 4月 12日 2020 年 4 月 14 日 非公 开发 行流 通受 限 6.04 8.88 4,079,783 25,000,002.38 36,228,473.04 - 300184 力源 信息 2017 年 4月 12日 2021 年 4 月 14 日 非公 开发 行流 通受 限 6.04 8.63 4,079,781 24,999,991.35 35,208,510.03 - 300009 安科 生物 2019 年 3月 27日 2020 年 3 月 30 日 非公 开发 行流 通受 限 12.73 14.64 5,124,224 66,000,005.12 75,018,639.36 - 300009 安科 生物 2019 年 3月 27日 2021 年 3 月 29 日 非公 开发 行流 通受 限 12.73 13.74 5,124,223 65,999,992.24 70,406,824.02 - 002709 天赐2017 2019 非公 41.44 23.73 592,541 24,661,556.42 14,060,997.93 - 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 23 页 共 34 页 材料 年 7月 31日 年 8 月 2 日 开发 行流 通受 限 002675 东诚 药业 2018 年 10 月 31 日 2019 年 11 月 1 日 非公 开发 行流 通受 限 8.11 10.28 2,450,981 20,000,004.96 25,196,084.68 - 002675 东诚 药业 2018 年 10 月 31 日 2020 年 11 月 2 日 非公 开发 行流 通受 限 8.11 9.70 2,450,980 19,999,996.80 23,774,506.00 - 002302 西部 建设 2017 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 26 日 非公 开发 行流 通受 限 8.66 10.17 1,136,361 9,999,976.80 11,556,791.37 - 002281 光迅 科技 2019 年 4月 24日 2020 年 4 月 27 日 非公 开发 行流 通受 限 28.40 24.04 1,619,719 46,000,019.60 38,938,044.76 - 002281 光迅 科技 2019 年 4月 24日 2021 年 4 月 26 日 非公 开发 行流 通受 限 28.40 22.58 1,619,718 45,999,991.20 36,573,232.44 - 002050 三花 智控 2017 年 9月 18日 2019 年 9 月 20 日 非公 开发 行流 通受 限 11.15 10.11 1,451,666 16,749,990.00 14,676,343.26 - 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起 12 个月或 36 个月内不得转让，同时按照中 国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)的补充 规定，自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发 行股份数量的 50% 。 2、本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整，公式为：新认购价格=(原认购 价格-股息金额+配股价*配股率) ÷（1+配股率+送股率）。 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 24 页 共 34 页 3、截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 债券和权证。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项及其他金融负债，其账面价值 接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重 要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 1,058,096,374.01 元，属于第二层次的余额为人民币 56,976.54 元，属于第三层次的余额 为人民币 716,675,098.40元(2018年 12月 31日：属于第一层次的余额为人民币 394,902,354.54 元，属于第二层次的余额为人民币 97,525,316.20 元，属于第三层次的余额为人民币 664,789,109.96 元)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况， 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 25 页 共 34 页 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值 列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人 民币 716,675,098.40 元；本报告期因购入非公开发行股票转入第三层次的金额为人民币 304,000,011.50 元，转出第三层次的金额为人民币 438,339,580.39 元, 计入公允价值变动损益 的金额为人民币 159,933,133.10 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入 值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,774,828,448.95 81.74 其中：股票 1,774,828,448.95 81.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 156,368,845.81 7.20 8 其他各项资产 240,218,169.31 11.06 9 合计 2,171,415,464.07 100.00 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 26 页 共 34 页 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 32,621,884.40 1.51 B 采矿业 33,962,679.77 1.57 C 制造业 1,137,523,700.04 52.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 56,165,418.23 2.59 E 建筑业 25,384,357.92 1.17 F 批发和零售业 77,503,797.07 3.58 G 交通运输、仓储和邮政业 213,131,054.48 9.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 28,031,224.00 1.29 J 金融业 33,418,141.84 1.54 K 房地产业 18,794,346.71 0.87 L 租赁和商务服务业 30,347,251.13 1.40 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 82,603,475.10 3.81 R 文化、体育和娱乐业 5,341,118.26 0.25 S 综合 - - 合计 1,774,828,448.95 81.89 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601021 春秋航空 4,652,708 203,486,184.38 9.39 2 300009 安科生物 10,248,447 145,425,463.38 6.71 3 002157 正邦科技 7,832,679 130,492,432.14 6.02 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 27 页 共 34 页 4 300347 泰格医药 1,071,381 82,603,475.10 3.81 5 002281 光迅科技 3,239,437 75,511,277.20 3.48 6 300457 赢合科技 3,047,453 73,291,245.53 3.38 7 300184 力源信息 8,159,564 71,436,983.07 3.30 8 603799 华友钴业 2,799,641 59,660,349.71 2.75 9 600559 老白干酒 5,004,277 58,900,340.64 2.72 10 002475 立讯精密 2,126,328 52,711,671.12 2.43 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告 正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300009 安科生物 131,999,997.36 7.26 2 002281 光迅科技 92,000,010.80 5.06 3 600559 老白干酒 45,000,000.36 2.48 4 300428 四通新材 35,000,002.95 1.93 5 601138 工业富联 22,976,801.01 1.26 6 300498 温氏股份 22,238,039.00 1.22 7 002157 正邦科技 9,992,636.92 0.55 8 002714 牧原股份 9,351,344.88 0.51 9 002124 天邦股份 7,996,179.58 0.44 10 000876 新希望 6,236,092.00 0.34 11 600036 招商银行 4,998,628.00 0.28 12 600340 华夏幸福 4,998,259.52 0.28 13 601166 兴业银行 4,996,986.00 0.28 14 000002 万科 A 4,995,253.00 0.27 15 600660 福耀玻璃 2,997,753.00 0.16 16 300418 昆仑万维 2,996,383.00 0.16 17 300450 先导智能 2,995,654.09 0.16 18 601012 隆基股份 2,139,639.50 0.12 19 002007 华兰生物 1,999,459.44 0.11 20 300274 阳光电源 1,999,226.00 0.11 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 28 页 共 34 页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002475 立讯精密 30,004,042.10 1.65 2 000901 航天科技 24,085,667.81 1.33 3 000862 银星能源 10,000,621.44 0.55 4 600989 宝丰能源 411,337.92 0.02 5 601298 青岛港 230,018.00 0.01 6 600928 西安银行 205,614.97 0.01 7 002958 青农商行 189,036.00 0.01 8 002948 青岛银行 148,684.32 0.01 9 002945 华林证券 132,182.40 0.01 10 300762 上海瀚讯 118,491.30 0.01 11 603379 三美股份 115,190.22 0.01 12 601860 紫金银行 113,387.00 0.01 13 601615 明阳智能 110,254.04 0.01 14 601865 福莱特 103,515.50 0.01 15 300759 康龙化成 99,162.80 0.01 16 300761 立华股份 96,670.08 0.01 17 300770 新媒股份 91,321.50 0.01 18 300773 拉卡拉 84,850.00 0.00 19 300766 每日互动 82,913.50 0.00 20 603220 贝通信 81,030.60 0.00 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 423,562,743.21 卖出股票收入（成交）总额 68,448,940.94 注：本项中 7.4.1、7.4.2 和 7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额” （或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 29 页 共 34 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 103,615.75 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 30 页 共 34 页 2 应收证券清算款 240,066,168.57 3 应收股利 - 4 应收利息 48,384.99 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 240,218,169.31 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 300009 安科生物 145,425,463.38 6.71 非公开发行,流通受限 2 601021 春秋航空 98,800,254.38 4.56 非公开发行,流通受限 3 002281 光迅科技 75,511,277.20 3.48 非公开发行,流通受限 4 300184 力源信息 71,436,983.07 3.30 非公开发行,流通受限 5 600559 老白干酒 58,900,340.64 2.72 非公开发行,流通受限 6 300457 赢合科技 35,304,731.42 1.63 非公开发行,流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 16,161 138,842.40 954,457,981.67 42.54% 1,289,373,981.60 57.46% 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 31 页 共 34 页 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 伦敦市投资管理有限公司－ 客户资金 150,104,712.00 9.57% 2 上海斯诺波投资管理有限公 司－私募工场自由之路母基 金证券投资基金 72,000,000.00 4.59% 3 中国石化财务有限责任公司 50,002,430.00 3.19% 4 北京源沣投资管理有限公司 －源沣进取 1号证券投资基 金 44,359,632.00 2.83% 5 清华大学教育基金会 38,000,000.00 2.42% 6 苏金龙 20,294,280.00 1.29% 7 北京源沣投资管理有限公司 －源沣长征证券投资基金 19,409,000.00 1.24% 8 北京源沣投资管理有限公司 －源沣长征 3号私募证券投 资基金 19,167,988.00 1.22% 9 兴全基金－兴业银行－兴业 证券股份有限公司 18,375,511.00 1.17% 10 银河资本－中信建投证券－ 汇享财富 6号资产管理计划 16,988,527.00 1.08% 注：本表格所示持有人，均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 54,001.50 0.0024% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 32 页 共 34 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年 8月 11日 ）基金份额总额 2,243,831,963.03 本报告期期初基金份额总额 2,243,831,962.97 本报告期期间基金总申购份额 10,459.77 减:本报告期期间基金总赎回份额 10,459.47 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,243,831,963.27 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、本报告期基金管理人无重大人事变动。 二、本报告期基金托管人专门基金托管部门重大事项变动： 本报告期内，经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过，聘任方合英先生为本行行长， 任职资格于 2019年 3月 29 日获中国银行保险监督管理委员批复核准。孙德顺先生因年龄原因不 再担任本行执行董事、行长等职务。根据工作需要，任命杨璋琪先生担任本行资产托管部副总经 理，主持资产托管部相关工作。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内 未发生变更。 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 33 页 共 34 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无涉及管理人、托管人及高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华西证券 2 185,800,889.71 100.00% 173,036.71 100.00% - 东吴证券 1 - - - - - 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下： （1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉； （2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的 关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能 力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经 公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人 与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、 双方的权利义务等。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 九泰锐益定增混合 2019 年半年度报告摘要 第 34 页 共 34 页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 华西证券 - - 27,430,000,000.00 100.00% - - 东吴证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，本基金未发生影响投资者决策的其他重要信息。 九泰基金管理有限公司 2019 年 8 月 23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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