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易方达上证50指数A(110003)  基金公开信息
流水号 1638326
基金代码 110003
公告日期 2019-08-24
编号 2
标题 易方达50指数证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十四日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
易方达上证50指数

基金主代码
110003

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2004年3月22日

基金管理人
易方达基金管理有限公司

基金托管人
交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
9,683,480,054.62份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
易方达上证50指数A
易方达上证50指数C

下属分级基金的交易代码
110003
004746

报告期末下属分级基金的份额总额
8,629,916,681.82份
1,053,563,372.80份

注:自2017年6月6日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月7日。
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。

投资策略
本基金为指数增强型基金,股票投资部分以上证50指数作为标的指数,资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越基准的收益水平。

业绩比较基准
上证50指数

风险收益特征
本基金为股票基金,其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在控制与目标指数偏离风险的同时,力争获得超越基准的收益。长期来看,本基金具有与目标指数相近的风险水平。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
易方达基金管理有限公司
交通银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
张南
陆志俊


联系电话
020-85102688
95559


电子邮箱
service@efunds.com.cn
luzj@bankcomm.com

客户服务电话
400 881 8088
95559

传真
020-85104666
021-62701216

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn

基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)


易方达上证50指数A
易方达上证50指数C

本期已实现收益
893,728,464.22
102,727,743.28

本期利润
4,310,161,970.53
596,855,189.51

加权平均基金份额本期利润
0.4968
0.5507

本期基金份额净值增长率
40.52%
40.29%

3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)


易方达上证50指数A
易方达上证50指数C

期末可供分配基金份额利润
0.2147
0.3655

期末基金资产净值
14,755,087,234.73
1,792,301,469.94

期末基金份额净值
1.7098
1.7012

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达上证50指数A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
8.73%
1.23%
7.39%
1.14%
1.34%
0.09%

过去三个月
7.32%
1.51%
3.24%
1.43%
4.08%
0.08%

过去六个月
40.52%
1.53%
27.80%
1.50%
12.72%
0.03%

过去一年
26.12%
1.57%
18.17%
1.51%
7.95%
0.06%

过去三年
80.10%
1.17%
38.06%
1.12%
42.04%
0.05%

自基金合同生效起至今
422.33%
1.61%
173.45%
1.72%
248.88%
-0.11%

易方达上证50指数C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
8.70%
1.23%
7.39%
1.14%
1.31%
0.09%

过去三个月
7.24%
1.51%
3.24%
1.43%
4.00%
0.08%

过去六个月
40.29%
1.53%
27.80%
1.50%
12.49%
0.03%

过去一年
25.76%
1.57%
18.17%
1.51%
7.59%
0.06%

过去三年
-
-
-
-
-
-

自基金合同生效起至今
49.28%
1.34%
18.84%
1.27%
30.44%
0.07%

注:自2017年6月6日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月7日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达50指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
易方达上证50指数A
(2004年3月22日至2019年6月30日)
/
易方达上证50指数C
(2017年6月7日至2019年6月30日)
/
注:1.自2017年6月6日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月7日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为422.33%,同期业绩比较基准收益率为173.45%;C类基金份额净值增长率为49.28%,同期业绩比较基准收益率为18.84%。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司,并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理业务,通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,成为国内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格,是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



张胜记
本基金的基金经理、易方达原油证券投资基金(QDII)的基金经理、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理、指数投资部总经理
2012-09-28
-
14年
硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共62次,其中61次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易;1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,国内生产总值GDP同比增长6.3%,经济增速底部企稳。中美贸易谈判跌宕起伏,从乐观到破裂再到重启;MSCI扩大A股纳入比例,外资通过沪深股通持续流入,A股市场出现上涨走势。1-6月全国规模以上工业增加值同比增长6.0%,全国固定资产投资同比增长5.8%,房地产开发投资同比增长10.9%,仍在放缓。社会消费品零售总额同比名义增长8.4%,汽车销量下滑幅度较大,房地产销售回落,上半年全国住宅累计销售面积同比下降1.0%。在猪肉和水果价格上涨的带动下国内的通胀回升,6月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比持平。报告期内,美联储暂停加息,美国股市反弹。我国货币政策继续宽松,6月末广义货币供应量M2同比增长8.5%,银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极,降低制造业增值税率政策出台,同时降低个人所得税政策落地。报告期内,A股震荡上扬,上证指数上涨19.45%,上证50指数上涨27.80%。从行业表现来看,食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器等板块大幅上涨;建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装等行业涨幅较小。
本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金,股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上,在行业配置上,多数行业与指数权重分布一致,食品饮料、医药等行业有一定的超配,银行、券商等行业有所低配。报告期内,根据对市场形势的判断,本基金进行了一些调整操作,主要是降低了食品饮料、医药生物等板块的权重,增加了银行、房地产等行业的配置。本基金报告期业绩战胜基准指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.7098元,本报告期份额净值增长率为40.52%;C类基金份额净值为1.7012元,本报告期份额净值增长率为40.29%;同期业绩比较基准收益率为27.80%,年化跟踪误差5.84%,超过合同规定的目标控制范围,主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019下半年,减税降费的财政政策效果将逐渐显现,货币政策有望维持较为宽松的局面,中国经济增速有望企稳回升,上市公司的整体盈利状况有望好转, A股长期向上的基本面基础稳固。需要注意的是,中美贸易摩擦出现反复,呈现持久化趋势,外部发展环境的不确定性加大,美联储的利率政策正在转变,预计市场在短期内维持震荡的概率较大。
本基金根据基金合同的要求将继续保持90%以上的股票配置。另一方面,将继续深入研究各成分股的前景,在市场调整阶段,积极增加具有长期竞争力、业绩增长的成分股配置,平衡组合的结构,力争为投资者带来超越基准指数的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司首席运营官担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达上证50指数A:本报告期内未实施利润分配。
易方达上证50指数C:本报告期内未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,基金托管人在易方达50指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,易方达基金管理有限公司在易方达50指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
报告期内,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达50指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:易方达50指数证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资产:



银行存款
979,238,830.08
562,775,168.34

结算备付金
4,472,696.88
2,224,766.53

存出保证金
1,513,383.62
1,103,836.40

交易性金融资产
15,643,171,184.42
11,920,207,259.82

其中:股票投资
15,393,096,184.42
11,558,740,305.52

基金投资
-
-

债券投资
250,075,000.00
361,466,954.30

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
-

应收利息
8,266,765.16
6,626,640.33

应收股利
-
-

应收申购款
58,824,679.07
15,112,691.12

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
16,695,487,539.23
12,508,050,362.54

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
57,468,799.43
40,253,688.81

应付赎回款
69,689,576.95
5,525,327.94

应付管理人报酬
15,503,650.53
13,181,804.09

应付托管费
2,583,941.75
2,196,967.35

应付销售服务费
315,997.55
396,501.70

应付交易费用
2,204,734.56
2,338,826.63

应交税费
-
19.37

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
332,133.79
295,442.55

负债合计
148,098,834.56
64,188,578.44

所有者权益:



实收基金
9,683,480,054.62
10,231,261,347.02

未分配利润
6,863,908,650.05
2,212,600,437.08

所有者权益合计
16,547,388,704.67
12,443,861,784.10

负债和所有者权益总计
16,695,487,539.23
12,508,050,362.54

注:报告截止日2019年6月30日,A类基金份额净值1.7098元,C类基金份额净值1.7012元;基金份额总额9,683,480,054.62份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额8,629,916,681.82份,C类基金份额总额1,053,563,372.80份。
6.2 利润表
会计主体:易方达50指数证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
5,018,329,702.87
-685,362,978.35

1.利息收入
7,554,730.13
8,987,862.23

其中:存款利息收入
2,389,215.35
1,877,538.55

债券利息收入
5,165,514.78
6,837,298.62

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
-
273,025.06

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
1,094,014,907.14
487,117,801.23

其中:股票投资收益
868,293,820.38
350,082,589.28

基金投资收益
-
-

债券投资收益
14,350,755.42
379,700.00

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
211,370,331.34
136,655,511.95

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
3,910,560,952.54
-1,185,590,361.31

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
6,199,113.06
4,121,719.50

减:二、费用
111,312,542.83
85,132,233.97

1.管理人报酬
87,222,264.37
67,479,392.45

2.托管费
14,537,044.04
11,246,565.43

3.销售服务费
1,990,426.83
454,516.33

4.交易费用
7,426,475.51
5,714,490.77

5.利息支出
8,359.18
-

其中:卖出回购金融资产支出
8,359.18
-

6.税金及附加
3.36
-

7.其他费用
127,969.54
237,268.99

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
4,907,017,160.04
-770,495,212.32

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
4,907,017,160.04
-770,495,212.32

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:易方达50指数证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
10,231,261,347.02
2,212,600,437.08
12,443,861,784.10

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
4,907,017,160.04
4,907,017,160.04

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-547,781,292.40
-255,708,947.07
-803,490,239.47

其中:1.基金申购款
5,071,069,451.49
2,696,323,220.09
7,767,392,671.58

2.基金赎回款
-5,618,850,743.89
-2,952,032,167.16
-8,570,882,911.05

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
9,683,480,054.62
6,863,908,650.05
16,547,388,704.67

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
7,869,054,932.81
3,764,661,976.38
11,633,716,909.19

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-770,495,212.32
-770,495,212.32

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
453,548,209.36
119,329,736.86
572,877,946.22

其中:1.基金申购款
3,774,286,874.61
1,749,565,315.65
5,523,852,190.26

2.基金赎回款
-3,320,738,665.25
-1,630,235,578.79
-4,950,974,244.04

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-154,295,682.33
-154,295,682.33

五、期末所有者权益(基金净值)
8,322,603,142.17
2,959,200,818.59
11,281,803,960.76

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达50指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]13号文《关于同意易方达50指数证券投资基金设立的批复》的批准,由易方达基金管理有限公司作为基金发起人,向社会公开发行募集并于2004年3月22日正式成立,首次设立募集规模为5,048,902,330.26份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
自2017年6月6日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月7日。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
(1)印花税
证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。
(2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
(3)企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(4)个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)
基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
基金管理人股东、基金销售机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例

广发证券
2,629,148,638.91
54.30%
1,273,881,095.97
29.05%

6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

广发证券
2,252,547.62
54.97%
987,905.70
44.81%

关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

广发证券
1,119,718.30
33.42%
691,725.39
36.17%

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
87,222,264.37
67,479,392.45

其中:支付销售机构的客户维护费
16,950,656.12
13,240,073.52

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.2%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
14,537,044.04
11,246,565.43

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


易方达上证50指数A
易方达上证50指数C
合计

易方达基金管理有限公司
-
1,738,747.44
1,738,747.44

合计
-
1,738,747.44
1,738,747.44

获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


易方达上证50指数A
易方达上证50指数C
合计

易方达基金管理有限公司
-
454,516.33
454,516.33

合计
-
454,516.33
454,516.33

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,按C类基金份额前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达上证50指数A
份额单位:份
关联方名称
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例

易方达海外投资(深圳)有限公司
-
-
187,959.13
0.00%

注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。
易方达上证50指数C
份额单位:份
关联方名称
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例

广发基金管理有限公司
15,636,727.54
1.48%
-
-

注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。广发基金管理有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

交通银行-活期存款
979,238,830.08
2,347,965.38
706,859,710.75
1,840,983.81

注:本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日

关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入





数量(单位:股/张)
总金额

-
-
-
-
-
-

上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入





数量(单位:股/张)
总金额

广发证券
002927
泰永长征
新股网下发行
961
14,203.58

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

601236
红塔证券
2019-06-26
2019-07-05
新股流通受限
3.46
3.46
9,789
33,869.94
33,869.94
-

002952
亚世光电
2019-03-20
2020-03-30
老股转让流通受限
31.14
31.14
35,509
737,177.22
1,105,750.26
-

注:亚世光电股份有限公司于2019年6月10日(流通受限期内),向全体股东每10股派6.8元人民币现金(含税),同时按每10股转增5股进行资本公积金转增股本。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为15,391,990,434.16元,属于第二层次的余额为251,180,750.26元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次11,430,309,973.93元,第二层次489,897,285.89元,无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
15,393,096,184.42
92.20


其中:股票
15,393,096,184.42
92.20

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
250,075,000.00
1.50


其中:债券
250,075,000.00
1.50


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
983,711,526.96
5.89

8
其他各项资产
68,604,827.85
0.41

9
合计
16,695,487,539.23
100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
7.2.1.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业

594,154,403.36


3.59


C
制造业
5,061,012,492.09
30.58

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
646,543,087.00
3.91

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
167,807,664.51
1.01

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
5,033,964,896.44
30.42

K
房地产业
708,737,867.20
4.28

L
租赁和商务服务业
351,029,089.35
2.12

M
科学研究和技术服务业
26,004,000.00
0.16

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
12,589,253,499.95
76.08

7.2.1.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
4,115,300.00
0.02

B
采矿业
363,431.25


0.00


C
制造业
1,924,005,495.04
11.63

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
66,934.21
0.00

G
交通运输、仓储和邮政业
114,747,657.54
0.69

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
191,991.90
0.00

J
金融业
740,009,824.10
4.47

K
房地产业
16,718,560.43
0.10

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
3,623,490.00
0.02

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
2,803,842,684.47
16.94

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
600519
贵州茅台
1,660,975
1,634,399,400.00
9.88

2
600887
伊利股份
48,709,787
1,627,393,983.67
9.83

3
601318
中国平安
18,133,953
1,606,849,575.33
9.71

4
600036
招商银行
35,557,404
1,279,355,395.92
7.73

5
601601
中国太保
21,108,121
770,657,497.71
4.66

6
600048
保利地产
55,543,720
708,737,867.20
4.28

7
600276
恒瑞医药
10,056,290
663,715,140.00
4.01

8
601668
中国建筑
112,442,276
646,543,087.00
3.91

9
601166
兴业银行
29,356,007
536,921,368.03
3.24

10
601398
工商银行
83,056,781
489,204,440.09
2.96

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
000858
五粮液
7,521,600
887,172,720.00
5.36

2
000001
平安银行
51,643,598
711,648,780.44
4.30

3
002007
华兰生物
17,162,856
523,295,479.44
3.16

4
000661
长春高新
1,416,986
478,941,268.00
2.89

5
601006
大秦铁路
11,572,960
93,625,246.40
0.57

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601166
兴业银行
316,267,860.62
2.54

2
000001
平安银行
214,077,599.79
1.72

3
601398
工商银行
144,132,493.69
1.16

4
601668
中国建筑
135,059,339.31
1.09

5
601888
中国国旅
117,731,579.37
0.95

6
600585
海螺水泥
113,776,091.81
0.91

7
601318
中国平安
106,297,346.81
0.85

8
600036
招商银行
97,161,890.72
0.78

9
600048
保利地产
95,211,620.74
0.77

10
601111
中国国航
72,709,810.54
0.58

11
601601
中国太保
71,454,076.96
0.57

12
600519
贵州茅台
69,016,652.58
0.55

13
600276
恒瑞医药
68,718,878.53
0.55

14
601006
大秦铁路
63,421,030.32
0.51

15
601939
建设银行
52,180,460.00
0.42

16
002007
华兰生物
50,256,347.38
0.40

17
600196
复星医药
37,404,427.54
0.30

18
600029
南方航空
28,901,146.25
0.23

19
600031
三一重工
24,300,012.57
0.20

20
600703
三安光电
23,983,266.00
0.19

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600519
贵州茅台
458,153,133.67
3.68

2
000858
五粮液
435,330,677.84
3.50

3
601318
中国平安
253,265,153.02
2.04

4
601601
中国太保
216,007,305.29
1.74

5
000661
长春高新
170,608,149.36
1.37

6
000001
平安银行
147,562,050.54
1.19

7
601211
国泰君安
125,155,632.23
1.01

8
600887
伊利股份
120,996,796.88
0.97

9
600690
青岛海尔
109,815,498.25
0.88

10
600340
华夏幸福
108,544,411.46
0.87

11
601668
中国建筑
103,137,492.22
0.83

12
600276
恒瑞医药
96,577,912.28
0.78

13
600606
绿地控股
93,564,060.27
0.75

14
601088
中国神华
69,078,367.84
0.56

15
601006
大秦铁路
62,529,957.45
0.50

16
002007
华兰生物
59,264,907.81
0.48

17
600585
海螺水泥
49,282,535.90
0.40

18
601169
北京银行
36,011,235.80
0.29

19
600309
万华化学
33,185,751.31
0.27

20
002352
顺丰控股
32,543,554.20
0.26

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
1,949,453,299.36

卖出股票收入(成交)总额
2,895,181,093.38

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
250,075,000.00
1.51


其中:政策性金融债
250,075,000.00
1.51

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
250,075,000.00
1.51

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
180209
18国开09
2,500,000
250,075,000.00
1.51

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12018年7月5日,深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人罚款30万元。
2018年7月26日,中国人民银行针对平安银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为,罚款人民币140万元。
2019年5月10日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份有限公司信用卡中心上海分中心2015年至2017年对员工经商办企业的行为屡禁不止,员工行为管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实,责令改正,并处罚款40万元。
本基金为指数增强型基金,招商银行、平安银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除招商银行、平安银行外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
1,513,383.62

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
8,266,765.16

5
应收申购款
58,824,679.07

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
68,604,827.85

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

易方达上证50指数A
743,180
11,612.15
720,964,849.09
8.35%
7,908,951,832.73
91.65%

易方达上证50指数C
37,935
27,772.86
747,507,451.82
70.95%
306,055,920.98
29.05%

合计
781,115
12,397.00
1,468,472,300.91
15.16%
8,215,007,753.71
84.84%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
易方达上证50指数A
701,614.50
0.0081%


易方达上证50指数C
13,503.14
0.0013%


合计
715,117.64
0.0074%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
易方达上证50指数A
10~50


易方达上证50指数C
0


合计
10~50

本基金基金经理持有本开放式基金
易方达上证50指数A
0


易方达上证50指数C
0


合计
0

9开放式基金份额变动
单位:份
项目
易方达上证50指数A
易方达上证50指数C

基金合同生效日(2004年3月22日)基金份额总额
5,048,902,330.26
-

本报告期期初基金份额总额
8,856,107,849.00
1,375,153,498.02

本报告期基金总申购份额
3,267,497,169.74
1,803,572,281.75

减:本报告期基金总赎回份额
3,493,688,336.92
2,125,162,406.97

本报告期基金拆分变动份额
-
-

本报告期期末基金份额总额
8,629,916,681.82
1,053,563,372.80

10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。公司已及时完成了整改。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


财通证券
1
95,731,949.13
1.98%
89,154.60
2.18%
-

渤海证券
1
89,791,774.23
1.85%
83,622.84
2.04%
-

中信证券
1
-
-
-
-
-

安信证券
1
533,897,672.01
11.03%
497,217.96
12.13%
-

申万宏源
1
-
-
-
-
-

国都证券
1
-
-
-
-
-

中银国际
1
-
-
-
-
-

光大证券
1
794,531,458.98
16.41%
739,947.47
18.06%
-

东北证券
1
439,893,668.04
9.09%
194,302.34
4.74%
-

银河证券
2
-
-
-
-
-

中泰证券
1
244,099,815.63
5.04%
227,330.53
5.55%
-

广发证券
2
2,629,148,638.91
54.30%
2,252,547.62
54.97%
-

海通证券
1
14,765,838.00
0.30%
13,751.22
0.34%
-

注:a) 本报告期内本基金减少国泰君安证券股份有限公司一个交易单元,无新增交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:
1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下:
1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

财通证券
-
-
-
-
-
-

渤海证券
-
-
-
-
-
-

中信证券
-
-
-
-
-
-

安信证券
-
-
-
-
-
-

申万宏源
-
-
-
-
-
-

国都证券
-
-
-
-
-
-

中银国际
-
-
-
-
-
-

光大证券
12,022,008.70
10.97%
-
-
-
-

东北证券
-
-
-
-
-
-

银河证券
-
-
-
-
-
-

中泰证券
-
-
-
-
-
-

广发证券
97,518,126.09
89.03%
-
-
-
-

海通证券
-
-
-
-
-
-

易方达基金管理有限公司
二〇一九年八月二十四日

基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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