上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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圆信永丰丰润货币B(004179)  基金公开信息
流水号 1641345
基金代码 004179
公告日期 2019-08-26
编号 1
标题 圆信永丰丰润货币市场基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 26日
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 22日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 06月 30日止。
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 圆信永丰丰润货币市场基金
基金简称 丰润货币
基金主代码 004178
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年03月10日
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,707,498,286.84份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 丰润货币A 丰润货币B
下属分级基金的交易代码 004178 004179
报告期末下属分级基金的份额总额 3,124.27份 2,707,495,162.57份

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将以价值分析为基础,宏观与微观、
定性与定量相结合,通过专业的流动性管理力争为投
资者实现资产的保值、增值。结合宏观分析和微观分
析制定投资策略,力求在满足流动性需要的基础上实
现更高的收益率。
投资策略
本基金的投资将以保证资产的流动性为基本
原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策
变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走
势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,
进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中
的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 圆信永丰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责

姓名 吕富强 龚小武
联系电话 021-60366000 021-52629999-212056
电子邮箱 service@gtsfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话 4006070088 95561
传真 021-60366006 021-62159217

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基
金管理有限公司。
基金半年度报告备置
地点
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
丰润货币A 丰润货币B
本期已实现收益 31.49 28,769,966.44
本期利润 31.49 28,769,966.44
本期净值收益率 1.2722% 1.3897%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末基金资产净值 3,124.27 2,707,495,162.57
期末基金份额净值 1.000 1.000
注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
注2:对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
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注3:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
丰润货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去一
个月
0.1849% 0.0036% 0.1110% 0.0000% 0.0739% 0.0036%
过去三
个月
0.5873% 0.0036% 0.3366% 0.0000% 0.2507% 0.0036%
过去六
个月
1.2722% 0.0043% 0.6695% 0.0000% 0.6027% 0.0043%
过去一

2.7716% 0.0042% 1.3500% 0.0000% 1.4216% 0.0042%
自基金
合同生
效起至

8.2535% 0.0034% 3.1179% 0.0000% 5.1356% 0.0034%
丰润货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去一
个月
0.2042% 0.0036% 0.1110% 0.0000% 0.0932% 0.0036%
过去三
个月
0.6484% 0.0036% 0.3366% 0.0000% 0.3118% 0.0036%
过去六
个月
1.3897% 0.0043% 0.6695% 0.0000% 0.7202% 0.0043%
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过去一

3.0033% 0.0042% 1.3500% 0.0000% 1.6533% 0.0042%
自基金
合同生
效起至

8.8378% 0.0035% 3.1179% 0.0000% 5.7199% 0.0035%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"
或"证监会")证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。
本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股
比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团
队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基
金管理公司。
截止2019年6月30日,公司旗下共管理19只开放式基金产品,包括1只股票型基金、
10只混合型基金、7只债券型基金(其中1只债券型基金:圆信永丰纯债债券型证券投资
基金于2019年1月25日进入清算程序,由基金财产清算小组于2019年5月30日公告《圆信
永丰纯债债券型证券投资基金清算报告》)和1只货币市场基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理(助理)


说明
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期限 从



任职
日期
离任
日期
林铮 本基金基金经理
2017-
03-10
-
10

厦门大学经济学硕士,现
任圆信永丰基金管理有限
公司固定收益投资部副总
监。历任厦门国贸集团投
资研究员、国贸期货宏观
金融期货研究员、海通期
货股指期货分析师、圆信
永丰基金管理有限公司专
户投资部副总监。国籍:
中国,获得的相关业务资
格:基金从业资格证。
刘莎

货币基金经理助理
2017-
03-10
-
7

南京财经大学金融学硕
士,现任圆信永丰基金管
理有限公司基金投资部下
设固定收益投资部货币基
金经理助理。历任江南农
村商业银行公司业务部办
事员、资金业务部业务主
管、风险管理部业务主管。
国籍:中国。获得的相关
业务资格:基金从业资格
证。
余文

本基金基金经理
2017-
03-15
-
9

上海财经大学金融数学与
金融工程博士,现任圆信
永丰基金管理有限公司固
定收益投资部总监。历任
广州中大凯思投资集团投
资部分析师、上海申银万
国证券研究所债券高级分
析师、中信证券股份有限
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公司资产管理部固定收益
投资经理。国籍:中国,
获得的相关业务资格:基
金从业资格证。
注1:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
注2:林铮、刘莎莎的"任职日期"为基金合同生效之日,余文龙的"任职日期"为公告确
定的聘任日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在风险可控的前提下
为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律
法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内,基金运作合法
合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过
对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差等方面的监控分析,对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配
过程进行审核和监控等,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日
和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析
交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情
形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,
公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗
内(T=1日、T=3日、T=5日)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,重点关注
不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验,以及同向交易价格占优的交
易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购指令单进行审核监控,
事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交易的原则。
报告期内,通过前述分析方法,未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易
的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,经历了一季度经济数据企稳,二季度包商事件冲击后,货币政策的
不确定性较2018年下半年明显加大,资金收益率波动也明显加强。但整体上,货币政策
仍然偏向宽松,无风险收益率进一步下行。根据经济基本面以及货币政策的预期变动,
资产配置策略不断调整:一季度上半场资产配置维持相对较长的久期以维持较优的资产
收益率;二月中下旬开始,由于央行对套利资金严查,市场对流动性不确定预期加大,
资产再配置以维持组合较高的流动性为主。二季度内,由于资金市场维持宽松,特别是
包商事件对信用的冲击后,货币政策通过流动性对冲,无风险利率进一步回落,但是由
于流动性分层加剧,信用资产流动性减弱,因此资产配置主要通过配置高等级信用和利
率品资产,通过适当的杠杆和一定的久期提升来稳定并增强资产组合的收益率。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末丰润货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值
收益率为1.2722%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%;截至报告期末丰润货币B基金
份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.3897%,同期业绩比较
基准收益率为0.6695%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年展望:海外发达经济体经济增长动能减弱。美国经济相对稳健,但出现放缓
迹象,年内美联储首次降息,预计后续还将至少降息一次 ;欧元区经济表现有所改善,
但下行风险犹存,欧央行前瞻指引表述保持当前利率水平或更低水平至少至2020年上半
年;日本经济波动加大,但通胀仍旧疲软,货币政策转向拐点未到;英国仍受脱欧带来
不确定性的拖累;新兴经济体增长表现相对疲弱,部分新兴经济体跟随美联储降息。
国内方面,预计下半年国内经济增速仍将承压:房地产方面,土地成交面积见顶回
落及房地产政策趋紧,未来地产投资有回落压力,但考虑到房地产竣工先行指标同比增
速高增,预计下半年建安投资等仍旧对地产投资有一定程度的支撑;出口方面,OECD等
相关指标处于下滑态势,中美贸易局面前景不明朗,预计下半年出口外需仍偏弱势;融
资方面,下半年社融增速有回落压力,包商事件后导致中小银行资产负债表有收缩的压
力,地产融资政策收紧预计也会影响信贷需求;国内政策方面,货币政策将在"稳增长"
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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和"调结构"两者间动态调整,考虑到下半年基础货币有一定缺口,预计降准或者MLF仍
将是政策手段;物价方面,猪价仍处上升周期,但三季度CPI受基数效应将暂缓升势,
四季度仍将反弹,预计PPI呈现一定通缩压力。
展望下半年,货币政策会维持相对平稳,资金面相对宽松的局势并不会改变,但是
由于流动性分层形成的市场利率结构化差异可能会进一步加大。资产配置上,将充分考
虑组合整体流动性基础上,尽可能的通过久期来稳定组合整体的收益率水平。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投
资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由
本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负
责监督执行。估值委员会的成员由清算登记部分管领导、研究部总监、监察稽核部总监、
清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金
估值政策和程序,并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研
究等方面的业务骨干,均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历,且之间
不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员,不介入基金日常估值
业务。
报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中
证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书等有关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份
额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付且结转为相应的基金份额。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金
管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等
方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:圆信永丰丰润货币市场基金
报告截止日:2019年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款 468,245,862.25 141,691,095.92
结算备付金 4,993,795.19 39,090.91
存出保证金 4,073.61 12,813.22
交易性金融资产 1,281,381,261.66 975,713,017.22
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,281,381,261.66 975,713,017.22
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资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 962,964,574.47 724,643,806.97
应收证券清算款 - -
应收利息 12,042,375.47 8,437,265.41
应收股利 - -
应收申购款 53,649.12 174,590.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,729,685,591.77 1,850,711,679.65
负债和所有者权益
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 21,145,276.99 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 305,088.89 380,269.56
应付托管费 76,272.20 95,067.39
应付销售服务费 15,255.03 19,013.76
应付交易费用 39,846.55 126,378.65
应交税费 17,308.33 27,668.51
应付利息 - -
应付利润 467,084.66 817,973.33
递延所得税负债 - -
其他负债 121,172.28 114,747.36
负债合计 22,187,304.93 1,581,118.56
所有者权益:

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实收基金 2,707,498,286.84 1,849,130,561.09
未分配利润 - -
所有者权益合计 2,707,498,286.84 1,849,130,561.09
负债和所有者权益总计 2,729,685,591.77 1,850,711,679.65
注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额
2,707,498,286.84份,其中圆信永丰丰润货币市场基金A类基金份额3,124.27份,圆信
永丰丰润货币市场基金B类基金份额2,707,495,162.57份。

6.2 利润表
会计主体:圆信永丰丰润货币市场基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期2019年01月01日 至201
9年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
一、收入 32,122,275.26 100,249,582.52
1.利息收入 31,341,441.89 100,039,890.92
其中:存款利息收入 5,597,702.06 27,749,361.95
债券利息收入 14,718,086.19 42,478,976.23
资产支持证券利息收

- -
买入返售金融资产收

11,025,653.64 29,811,552.74
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
780,833.37 209,691.60
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 780,833.37 209,691.60
资产支持证券投资收

- -
贵金属投资收益 - -
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衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
- -
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
- -
减:二、费用 3,352,277.33 7,573,923.38
1.管理人报酬 2,052,282.00 4,457,277.02
2.托管费 513,070.51 1,114,319.25
3.销售服务费 102,617.00 241,167.75
4.交易费用 272.82 -
5.利息支出 514,643.37 1,634,216.98
其中:卖出回购金融资产支出 514,643.37 1,634,216.98
6.税金及附加 12,415.16 8,977.39
7.其他费用 156,976.47 117,964.99
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
28,769,997.93 92,675,659.14
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
28,769,997.93 92,675,659.14

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:圆信永丰丰润货币市场基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,849,130,56
1.09
- 1,849,130,561.09
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 28,769,997.93 28,769,997.93
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
858,367,725.7
5
- 858,367,725.75
其中:1.基金申购款
6,499,883,68
2.43
- 6,499,883,682.43
2.基金赎回款
-5,641,515,95
6.68
-
-5,641,515,956.6
8
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
-
-28,769,997.9
3
-28,769,997.93
五、期末所有者权益(基金净
值)
2,707,498,28
6.84
- 2,707,498,286.84
项 目
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
5,194,404,20
7.60
- 5,194,404,207.60
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 92,675,659.14 92,675,659.14
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-3,258,413,86
8.38
-
-3,258,413,868.3
8
其中:1.基金申购款
5,724,669,76
0.15
- 5,724,669,760.15
2.基金赎回款
-8,983,083,62
8.53
-
-8,983,083,628.5
3
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
-
-92,675,659.1
4
-92,675,659.14
五、期末所有者权益(基金净
值)
1,935,990,33
9.22
- 1,935,990,339.22
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 39页 17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蔡炎坤
—————————
基金管理人负责人
于娟
—————————
主管会计工作负责人
刘雪峰
—————————
会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
圆信永丰丰润货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下
简称"中国证监会")证监许可[2016]3070号《关于准予圆信永丰丰润货币市场基金注册
的批复》核准,由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存
续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,800,940,379.00元,业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第251号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案,《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》于2017年3月10
日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,800,996,400.53份基金份额,其中认
购资金利息折合56,021.53份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限
公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》和《圆信永丰丰润货币市场基金招募
说明书》,圆信永丰丰润货币基金根据销售服务费收取费率的不同,将基金份额分为不
同的类别。年销售服务费率为0.25%的基金份额,称为A类基金份额;年销售服务费率为
0.01%的基金份额,称为B类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布基
金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》
的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)
的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的
债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:七天通知存
款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 39页 18
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,
真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2019年1月1日至2019年6月30日止。

6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 39页 19
非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债
表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持
证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金
融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利
率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以
避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发
生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资
组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取
相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 39页 20

计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日
无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反
映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但
具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特
征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用
不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,
应对估值进行调整并确定公允价值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额
结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申
购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少,以及因类别调整而引起的A和B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额
确认为利息收入。
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 39页 21

债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用及在适用情况
下由基金管理人缴纳的增值税后的净额后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。

6.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日
的分红权益,而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固
定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,每月以红利
再投资方式集中支付累计收益。

6.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日
常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财
务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经
济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影
子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关
键假设如下:

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 39页 23
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入
及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
圆信永丰基金管理有限公司(“圆信永丰基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构、注册登
记机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
厦门国际信托有限公司(“厦门信托”) 基金管理人的股东
永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 39页 24
无。

6.4.8.1.2 权证交易
无。

6.4.8.1.3 债券交易
无。

6.4.8.1.4 债券回购交易
无。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
无。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至201
9年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,052,282.00 4,457,277.02
其中:支付销售机构的客户维护费 43,633.50 11,341.31
注:支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 513,070.51 1,114,319.25
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 39页 25
注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
丰润货币A 丰润货币B 合计
兴业银行 0.00 55.66 55.66
圆信永丰直销 1.81 97,607.90 97,609.71
合计 1.81 97,663.56 97,665.37
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
丰润货币A 丰润货币B 合计
圆信永丰基金公司 17,565.81 220,966.66 238,532.47
兴业银行 1,004.45 7.46 1,011.91
合计 18,570.26 220,974.12 239,544.38
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金份额和B类基金份额基金资产净值
的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给圆信永丰基金公司,再由圆信永
丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务
费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为:
日销售服务费=前一日A/B类基金资产净值×约定年费率/ 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
丰润货币A
份额单位:份
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 页,共 39页 26
项目
本期
2019年01月01
日至2019年06
月30日
上年度可比期

2018年01月01
日至2018年06
月30日
基金合同生效日(2017年03月10日)持有的基金
份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份额 0.00 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 0.00%
丰润货币B
份额单位:份
项目
本期
2019年01月01
日至2019年06
月30日
上年度可比期

2018年01月01
日至2018年06
月30日
基金合同生效日(2017年03月10日)持有的基金
份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份额 50,715,134.60 65,245,388.19
报告期间申购/买入总份额
219,421,101.0
2
41,000,000.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 1,880,356.50
减:报告期间赎回/卖出总份额
147,000,000.0
0
29,000,000.00
报告期末持有的基金份额
123,136,235.6
2
79,125,744.69
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 4.54% 0.10%
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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注1:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出
份额。
注2:基金管理人圆信永丰基金在本年度申购/赎回本基金的交易委托圆信永丰直销柜台
办理。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
丰润货币B
关联方名

本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
厦门信托 513,474,985.99 18.96% 230,477,946.48 12.4641%

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年01月01日至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年
06月30日
期末余额
当期利息
收入
期末余额
当期利息收

兴业银行股份有限公司-活

23,245,86
2.25
148,993.0
4
3,788,988.
33
86,964.28
兴业银行股份有限公司-定

0.00
400,902.7
8
45,000,00
0.00
476,912.86
注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中无属于第一层次的余额为1,282,190,940.00元,属于第二层次的余额为
42,485,400.08?元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:无属于第一层次的余额,
属于第二层次的余额为975,713,017.22元,无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月
31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 1,281,381,261.66 46.94

其中:债券 1,281,381,261.66 46.94

资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 962,964,574.47 35.28

其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 473,239,657.44 17.34
4 其他各项资产 12,100,098.20 0.44
5 合计 2,729,685,591.77 100.00

7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.36

其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
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2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 55
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内,本基金投资组合平均剩余期限不存在超过120天的情况。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 50.09 0.78

其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 20.09 -

其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 13.35 -

其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 4.77 -

其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 12.07 -

其中:剩余存续期超过397天 - -
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的浮动利率债
合计 100.37 0.78

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内,本基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 19,940,392.25 0.74
2 央行票据 - -
3 金融债券 160,433,792.31 5.93

其中:政策性金融债 130,417,535.07 4.82
4 企业债券 46,054,520.52 1.70
5 企业短期融资券 210,287,015.46 7.77
6 中期票据 70,654,707.92 2.61
7 同业存单 774,010,833.20 28.59
8 其他 - -
9 合计 1,281,381,261.66 47.33
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产
净值比例(%)
1 111913003
19浙商银行CD00
3
1,200,000
119,595,10
8.06
4.42
2 111993016
19广州农村商业
银行CD026
1,000,000
99,481,880.
42
3.67
3 111813146 18浙商银行CD14 1,000,000 99,144,337. 3.66
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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6 56
4 111993634
19徽商银行CD01
7
800,000
79,545,479.
77
2.94
5 111812220
18北京银行CD22
0
600,000
59,318,237.
58
2.19
6 140358 14进出58 500,000
50,169,441.
32
1.85
7 120312 12进出12 500,000
50,060,668.
05
1.85
8 111811197
18平安银行CD19
7
500,000
49,931,611.
30
1.84
9 111814134
18江苏银行CD13
4
500,000
49,867,886.
02
1.84
10 111915156
19民生银行CD15
6
500,000
48,705,470.
99
1.80

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1400%
报告期内偏离度的最低值 0.0190%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0765%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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7.9.1 基金计价方法说明
鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按
持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限
内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基
金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管
理人采用“影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对
象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其
他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,
并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余
成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值
的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价
值的方法估值。

7.9.2 通过查阅中国证监会网站公开目录"行政处罚决定"及查阅相关发行主体的公司
公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被
监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,073.61
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 12,042,375.47
4 应收申购款 53,649.12
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 12,100,098.20

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额
级别
持有
人户

(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
丰润
货币A
654 4.78 0.00 0.00% 3,124.27
100.0
0%
丰润
货币B
460
5,885,859.0
5
2,691,092,191.
66
99.3
9%
16,402,970.91 0.61%
合计
1,11
4
2,430,429.3
4
2,691,092,191.
66
99.3
9%
16,406,095.18 0.61%

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 厦门国际信托有限公司 513,474,985.59 18.96%
2 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 405,782,795.55 14.99%
3 厦门金圆投资集团有限公司 400,063,318.40 14.78%
4 华夏人寿保险股份有限公司-万能 203,442,215.28 7.51%
5
平安养老金通个人养老保障管理产品金
通1号组合
200,148,278.07 7.39%
6 华夏人寿保险股份有限公司-分红 200,012,454.58 7.39%
7 圆信永丰基金管理有限公司 123,136,235.62 4.55%
8
国泰君安君享信福稳健8号集合资产管
理计划
101,471,488.30 3.75%
9 兴证期货有限公司 100,006,227.29 3.69%
10
国泰君安君享年华定开债51号集合资管
计划
77,054,285.99 2.85%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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(份) 例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
丰润货币A 8.00 0.0000%
丰润货币B 92,150.27 0.0000%
合计 92,158.27 0.0000%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
丰润货币A 0
丰润货币B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基

丰润货币A 0
丰润货币B 0
合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

丰润货币A 丰润货币B
基金合同生效日(2017年03月10
日)基金份额总额
940,400.53 1,800,056,000.00
本报告期期初基金份额总额 2,085.69 1,849,128,475.40
本报告期基金总申购份额 37,809,198.23 6,462,074,484.20
减:本报告期基金总赎回份额 37,808,159.65 5,603,707,797.03
本报告期期末基金份额总额 3,124.27 2,707,495,162.57

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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本报告期基金管理人无重大人事变动。
自2019年1月22日起,叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理,全面主持资
产托管部相关工作,吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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浙商证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
注1:截止2019年6月30日本基金已有29个交易单元。本报告期内基金新增4个证券公司
交易单元,分别为长江证券股份有限公司上交所交易单元,安信证券股份有限公司深交
所交易单元,中国银河证券股份有限公司上交所及深交所交易单元;本报告期内基金减
少1个证券公司交易单元,为天风证券股份有限公司上交所交易单元。
注2:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。
选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下:
(1)资金实力雄厚,财务状况良好;
(2)经营行为稳健文件规范,在业内有良好的声誉;
(3)内控制度健全,内部管理严格;并能满足基金运作高度保密的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行交易的需要;
并能为基金提供全面的信息服务;
(5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员;
(6)具备较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较强的研究综合实力,
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务;合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高,能根据公司所管理基金的
特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合的能力;能积极为公司投资业务
的开展,投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。
注3:基金选择证券公司交易单元的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后,确定拟选用交易单元的
证券经营机构;
(2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交 占当期 成交金 占当期 成 占当期 成 占当期
圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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金额 债券成
交总额
的比例
额 债券回
购成交
总额的
比例



权证成
交总额
的比例



基金成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
兴业证券
40,39
4,28
7.68
100.00%
4,055,
835,00
0.00
100.00% - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
华福证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

圆信永丰丰润货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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圆信永丰基金管理有限公司
二〇一九年八月二十六日

基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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